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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年11月15日現在)
(2020年5月15日現在)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
債券関連
(2019年11月15日現在)
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(2020年5月15日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド | 37,370,622 | 108,434,596 | |
| 合計 | 37,370,622 | 108,434,596 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| [2019年11月15日現在] | [2020年5月15日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 559,515,107 | 129,280,404 |
| コール・ローン | 195,019,269 | 47,494,839 |
| 国債証券 | 8,753,068,828 | 5,104,011,175 |
| 特殊債券 | 488,033,135 | 385,690,029 |
| 社債券 | 1,119,629,541 | 756,064,730 |
| 派生商品評価勘定 | 960,608 | - |
| 未収入金 | 84,123,151 | 122,588,373 |
| 未収利息 | 146,631,112 | 104,069,876 |
| 前払費用 | 10,957,338 | 7,076,238 |
| 差入委託証拠金 | 25,748,146 | 49,465,931 |
| 流動資産合計 | 11,383,686,235 | 6,705,741,595 |
| 資産合計 | 11,383,686,235 | 6,705,741,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,564 | - |
| 未払金 | 277,718,251 | 33,281,169 |
| 未払解約金 | 5,350,000 | 790,000 |
| 未払利息 | 534 | 136 |
| その他未払費用 | 637 | 590 |
| 流動負債合計 | 283,211,986 | 34,071,895 |
| 負債合計 | 283,211,986 | 34,071,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,189,992 | 2,299,286,581 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,599,284,257 | 4,372,383,119 |
| 元本等合計 | 11,100,474,249 | 6,671,669,700 |
| 純資産合計 | 11,100,474,249 | 6,671,669,700 |
| 負債純資産合計 | 11,383,686,235 | 6,705,741,595 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 先物取引 個別法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 2019年11月15日現在 | 2020年5月15日現在 | |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首相当日現在元本額 | 4,114,677,660円 | 3,501,189,992円 |
| 期中追加設定元本額 | 49,677,317円 | 10,778,025円 |
| 期中一部解約元本額 | 663,164,985円 | 1,212,681,436円 |
| 期末元本額 | 3,501,189,992円 | 2,299,286,581円 |
| 元本の内訳 | ||
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 1,118,413,306円 | 1,049,447,291円 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 42,976,999円 | 37,370,622円 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 626,423,092円 | 564,378,626円 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース | 1,713,376,595円 | 648,090,042円 |
| 2.受益権の総数 | 3,501,189,992口 | 2,299,286,581口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 該当事項はありません。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年11月15日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 169,210,661 |
| 特殊債券 | 19,263,974 |
| 社債券 | 39,312,683 |
| 合計 | 227,787,318 |
(2020年5月15日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △635,944,425 |
| 特殊債券 | △16,641,766 |
| 社債券 | △58,847,714 |
| 合計 | △711,433,905 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
債券関連
(2019年11月15日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 378,513,545 | - | 379,331,589 | 818,044 | |
| 合計 | 378,513,545 | - | 379,331,589 | 818,044 | |
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(2020年5月15日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| (2019年11月15日現在) | (2020年5月15日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 3.1705円 | 2.9016円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,705円) | (29,016円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | 10.75% ECUADOR GOVT 22/03/28 | 400,000.00 | 149,560.00 | |
| 12.75% RUSSIA GOVT 28/06/24 | 200,000.00 | 339,320.00 | |||
| 2.392% PERU GOVT 26/01/23 | 330,000.00 | 333,069.00 | |||
| 2.5% REP OF ARGENTINA 38/12/31 | 160,000.00 | 52,320.00 | |||
| 2.625% BRAZIL GOVT 23/01/05 | 200,000.00 | 201,300.00 | |||
| 2.783% PERU GOVT 31/01/23 | 853,000.00 | 868,780.50 | |||
| 2.844% PERU GOVT 30/06/20 | 200,000.00 | 204,240.00 | |||
| 3.125% ABU DHABI GOVT IN 49/09/30 | 300,000.00 | 286,500.00 | |||
| 3.16% REP OF PANAMA 30/01/23 | 200,000.00 | 203,960.00 | |||
| 3.25% MEXICAN GOVT 30/04/16 | 200,000.00 | 183,420.00 | |||
| 3.25% REPUBLIC OF POLAND 26/04/06 | 200,000.00 | 219,020.00 | |||
| 3.25% SAUDI INTERNATIONA 30/10/22 | 800,000.00 | 808,160.00 | |||
| 3.25% TURKEY GOVT 23/03/23 | 200,000.00 | 183,220.00 | |||
| 3.5% AZERBAIJAN GOVT 32/09/01 | 250,000.00 | 227,075.00 | |||
| 3.5% CHILE GOVT 50/01/25 | 400,000.00 | 407,000.00 | |||
| 3.6% MEXICAN GOVT 25/01/30 | 300,000.00 | 305,340.00 | |||
| 3.875% COLOMBIA GOVT 27/04/25 | 200,000.00 | 199,500.00 | |||
| 3.875% KAZAKHSTAN GOVT 24/10/14 | 200,000.00 | 213,920.00 | |||
| 3.875% REP OF PANAMA 28/03/17 | 700,000.00 | 754,110.00 | |||
| 3.875% STATE OF QATAR 23/04/23 | 250,000.00 | 265,175.00 | |||
| 3% COLOMBIA GOVT 30/01/30 | 450,000.00 | 414,450.00 | |||
| 3% REPUBLIC OF POLAND 23/03/17 | 400,000.00 | 419,080.00 | |||
| 4.125% ABU DHABI GOVT IN 47/10/11 | 250,000.00 | 280,325.00 | |||
| 4.125% MEXICAN GOVT 26/01/21 | 250,000.00 | 257,050.00 | |||
| 4.125% PERU GOVT 27/08/25 | 200,000.00 | 221,000.00 | |||
| 4.125% REP OF URUGUAY 45/11/20 | 200,000.00 | 207,000.00 | |||
| 4.15% MEXICAN GOVT 27/03/28 | 200,000.00 | 203,340.00 | |||
| 4.25% BRAZIL GOVT 25/01/07 | 225,000.00 | 233,257.50 | |||
| 4.25% COSTA RICA GOVT 23/01/26 | 210,000.00 | 181,944.00 | |||
| 4.25% RUSSIA GOVT 27/06/23 | 600,000.00 | 657,540.00 | |||
| 4.25% TURKEY GOVT 26/04/14 | 250,000.00 | 211,375.00 | |||
| 4.3% SOUTH AFRICA 28/10/12 | 217,000.00 | 185,513.30 | |||
| 4.375% COSTA RICA GOVT 25/04/30 | 200,000.00 | 162,420.00 | |||
| 4.375% GUATEMALA GOVT 27/06/05 | 200,000.00 | 202,320.00 | |||
| 4.375% REP OF URUGUAY 27/10/27 | 434,624.00 | 473,262.07 | |||
| 4.375% ROMANIA 23/08/22 | 200,000.00 | 207,900.00 | |||
| 4.375% RUSSIA GOVT 29/03/21 | 600,000.00 | 670,740.00 | |||
| 4.5% COLOMBIA GOVT 26/01/28 | 250,000.00 | 259,050.00 | |||
| 4.5% FED REPUBLIC OF BRA 29/05/30 | 200,000.00 | 194,900.00 | |||
| 4.5% GUATEMALA GOVT 26/05/03 | 500,000.00 | 508,150.00 | |||
| 4.5% REP OF PANAMA 47/05/15 | 300,000.00 | 333,990.00 | |||
| 4.5% REP OF PANAMA 50/04/16 | 200,000.00 | 222,060.00 | |||
| 4.5% SAUDI INTERNATIONAL 46/10/26 | 970,000.00 | 1,030,722.00 | |||
| 4.5% TRINIDAD AND TOBAGO 26/08/04 | 300,000.00 | 287,640.00 | |||
| 4.625% INDONESIA GOVT 43/04/15 | 650,000.00 | 689,000.00 | |||
| 4.625% REP OF PARAGUAY 23/01/25 | 200,000.00 | 206,125.00 | |||
| 4.665% SOUTH AFRICA 24/01/17 | 300,000.00 | 296,370.00 | |||
| 4.7% PARAGUAY GOVT 27/03/27 | 300,000.00 | 311,490.00 | |||
| 4.75% FED REPUBLIC OF BR 50/01/14 | 400,000.00 | 331,200.00 | |||
| 4.75% MEXICAN GOVT 32/04/27 | 243,000.00 | 247,033.80 | |||
| 4.817% STATE OF QATAR 49/03/14 | 1,195,000.00 | 1,439,019.00 | |||
| 4.875% REP OF KAZAKHSTAN 44/10/14 | 250,000.00 | 293,875.00 | |||
| 4.875% ROMANIA 24/01/22 | 350,000.00 | 371,280.00 | |||
| 4.875% TURKEY GOVT 26/10/09 | 350,000.00 | 301,770.00 | |||
| 4.875% TURKEY GOVT 43/04/16 | 400,000.00 | 282,400.00 | |||
| 4.95% REPUBLIC OF PARAGU 31/04/28 | 200,000.00 | 210,340.00 | |||
| 4.975% REP OF URUGUAY 55/04/20 | 384,659.00 | 437,126.48 | |||
| 4% REPUBLIC OF POLAND 24/01/22 | 500,000.00 | 548,650.00 | |||
| 4% STATE OF QATAR 29/03/14 | 373,000.00 | 412,873.70 | |||
| 5.1% REP OF URUGUAY 50/06/18 | 312,747.00 | 357,751.29 | |||
| 5.125% MONGOLIA GOVT 22/12/05 | 250,000.00 | 220,000.00 | |||
| 5.125% REP OF KAZAKHSTAN 25/07/21 | 200,000.00 | 226,580.00 | |||
| 5.125% ROMANIA GOVT 48/06/15 | 100,000.00 | 108,060.00 | |||
| 5.125% TURKEY GOVT 28/02/17 | 200,000.00 | 170,400.00 | |||
| 5.2% COLOMBIA GOVT 49/05/15 | 300,000.00 | 316,800.00 | |||
| 5.25% NAMIBIA GOVT 25/10/29 | 200,000.00 | 186,180.00 | |||
| 5.25% RUSSIA GOVT 47/06/23 | 200,000.00 | 251,680.00 | |||
| 5.25% SAUDI INTERNATIONA 50/01/16 | 300,000.00 | 348,180.00 | |||
| 5.375% HUNGARY GOVT 23/02/21 | 200,000.00 | 216,560.00 | |||
| 5.375% HUNGARY GOVT 24/03/25 | 600,000.00 | 668,640.00 | |||
| 5.375% OMAN GOV INTERNTL 27/03/08 | 1,300,000.00 | 1,070,030.00 | |||
| 5.375% REP OF ZAMBIA 22/09/20 | 200,000.00 | 76,020.00 | |||
| 5.5% CROATIA 23/04/04 | 200,000.00 | 216,440.00 | |||
| 5.577% EGYPT GOVT 23/02/21 | 250,000.00 | 248,100.00 | |||
| 5.625% COSTA RICA GOVT 43/04/30 | 230,000.00 | 146,188.00 | |||
| 5.625% FED REPUBLIC OF B 41/01/07 | 200,000.00 | 189,160.00 | |||
| 5.625% MONGOLIA GOVT 23/05/01 | 500,000.00 | 441,220.00 | |||
| 5.625% REP OF ARGENTINA 22/01/26 | 200,000.00 | 67,256.00 | |||
| 5.625% REP OF PERU 50/11/18 | 188,000.00 | 278,747.60 | |||
| 5.65% SOUTH AFRICA 47/09/27 | 200,000.00 | 157,220.00 | |||
| 5.75% HUNGARY 23/11/22 | 400,000.00 | 446,560.00 | |||
| 5.75% MEXICAN GOVT 10/10/12 | 258,000.00 | 253,588.20 | |||
| 5.75% SOUTH AFRICA 49/09/30 | 486,000.00 | 383,891.40 | |||
| 5.75% STATE OF QATAR 42/01/20 | 250,000.00 | 335,425.00 | |||
| 5.75% TURKEY GOVT 47/05/11 | 200,000.00 | 148,580.00 | |||
| 5.8% REP OF IRAQ 28/01/15 | 500,000.00 | 411,100.00 | |||
| 5.875% DOMINICAN GOVT 60/01/30 | 331,000.00 | 267,216.30 | |||
| 5.875% EGYPT GOVT 25/06/11 | 200,000.00 | 194,840.00 | |||
| 5.875% REP OF ARGENTINA 28/01/11 | 151,000.00 | 43,382.30 | |||
| 5.875% RUSSIA GOVT 43/09/16 | 200,000.00 | 268,920.00 | |||
| 5.95% DOMINICAN GOVT 27/01/25 | 224,000.00 | 212,889.60 | |||
| 5% FED REPUBLIC OF BRAZI 45/01/27 | 250,000.00 | 218,225.00 | |||
| 5% MEXICAN GOVT 51/04/27 | 200,000.00 | 194,560.00 | |||
| 5% REP OF COLOMBIA 45/06/15 | 390,000.00 | 399,711.00 | |||
| 5% REP OF PARAGUAY 26/04/15 | 200,000.00 | 212,300.00 | |||
| 6.125% IVORY COAST 33/06/15 | 380,000.00 | 341,430.00 | |||
| 6.125% REP OF LITHUANIA 21/03/09 | 400,000.00 | 415,560.00 | |||
| 6.125% ROMANIA 44/01/22 | 150,000.00 | 178,740.00 | |||
| 6.2% REPUBLIC OF BELARUS 30/02/28 | 200,000.00 | 186,080.00 | |||
| 6.2% REPUBLIC OF SRI LAN 27/05/11 | 600,000.00 | 290,100.00 | |||
| 6.25% HONDURAS GOVT 27/01/19 | 150,000.00 | 150,046.87 | |||
| 6.35% TURKEY GOVT 24/08/10 | 257,000.00 | 249,881.10 | |||
| 6.5% DOMINICAN GOVT 48/02/15 | 200,000.00 | 171,560.00 | |||
| 6.55% PERU GOVT 37/03/14 | 120,000.00 | 172,788.00 | |||
| 6.625% FED REP OF ETHIOP 24/12/11 | 350,000.00 | 298,305.00 | |||
| 6.625% LITHUANIA GOVT 22/02/01 | 200,000.00 | 217,620.00 | |||
| 6.65% LEBANESE REP 30/02/26 | 1,050,000.00 | 187,383.00 | |||
| 6.7% REP OF PANAMA 36/01/26 | 200,000.00 | 261,620.00 | |||
| 6.75% JAMAICA GOVT 28/04/28 | 200,000.00 | 202,960.00 | |||
| 6.75% OMAN GOV INTERNTL 48/01/17 | 600,000.00 | 453,720.00 | |||
| 6.75% REPUBLIC OF SENEGA 48/03/13 | 450,000.00 | 380,700.00 | |||
| 6.85% DOMINICAN REP 45/01/27 | 250,000.00 | 224,100.00 | |||
| 6.875% DOMINICAN GOVT 26/01/29 | 291,000.00 | 289,777.80 | |||
| 6.875% REP OF ARGENTINA 21/04/22 | 250,000.00 | 87,580.00 | |||
| 6.875% REP OF ARGENTINA 27/01/26 | 280,000.00 | 81,219.60 | |||
| 6.95% GABONESE REP 25/06/16 | 200,000.00 | 161,820.00 | |||
| 6% CROATIA 24/01/26 | 300,000.00 | 335,880.00 | |||
| 6% DOMINICAN GOVT 28/07/19 | 250,000.00 | 234,200.00 | |||
| 6% FED REPUBLIC OF BRAZI 26/04/07 | 200,000.00 | 218,660.00 | |||
| 7.0529% EGYPT GOVT 32/01/15 | 262,000.00 | 245,127.20 | |||
| 7.125% REP OF ARGENTINA 36/07/06 | 168,000.00 | 48,202.56 | |||
| 7.125% REP OF ARGENTINA 17/06/28 | 200,000.00 | 55,190.00 | |||
| 7.143% REPUBLIC OF NIGER 30/02/23 | 200,000.00 | 163,680.00 | |||
| 7.25% REPUBLIC OF KENYA 28/02/28 | 200,000.00 | 174,940.00 | |||
| 7.25% TURKEY GOVT 38/03/05 | 100,000.00 | 91,220.00 | |||
| 7.375% JORDAN GOVT 47/10/10 | 400,000.00 | 368,880.00 | |||
| 7.375% UKRAINE GOVT 32/09/25 | 200,000.00 | 189,580.00 | |||
| 7.5% EGYPT GOVT 27/01/31 | 300,000.00 | 303,000.00 | |||
| 7.5% KINGDOM OF BAHRAIN 47/09/20 | 300,000.00 | 290,910.00 | |||
| 7.5% REP OF ARGENTINA 26/04/22 | 200,000.00 | 62,740.00 | |||
| 7.6003% EGYPT GOVT 29/03/01 | 200,000.00 | 198,220.00 | |||
| 7.625% HUNGARY GOVT 41/03/29 | 132,000.00 | 213,562.80 | |||
| 7.625% REP OF ARGENTINA 46/04/22 | 250,000.00 | 75,000.00 | |||
| 7.625% REPUBLIC OF GHANA 29/05/16 | 200,000.00 | 161,000.00 | |||
| 7.625%REP OF EL SALVADOR 41/02/01 | 250,000.00 | 188,300.00 | |||
| 7.65% SALVADOR GOVT 35/06/15 | 116,000.00 | 92,800.00 | |||
| 7.696% REPUBLIC OF NIGER 38/02/23 | 600,000.00 | 466,800.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 21/09/01 | 100,000.00 | 100,750.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 22/09/01 | 400,000.00 | 402,680.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 23/09/01 | 300,000.00 | 303,630.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 24/09/01 | 200,000.00 | 200,020.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 25/09/01 | 210,000.00 | 209,559.00 | |||
| 7.75% UKRAINE GOVT 26/09/01 | 200,000.00 | 198,280.00 | |||
| 7.775% ECUADOR GOVT 28/01/23 | 341,000.00 | 105,778.20 | |||
| 7.85% REPUBLIC OF SRI LA 29/03/14 | 1,067,000.00 | 512,480.10 | |||
| 7.875% JAMAICA GOVT 45/07/28 | 301,000.00 | 319,090.10 | |||
| 7.875% REP OF PAKISTAN 36/03/31 | 470,000.00 | 413,083.00 | |||
| 7.875% REP OF URUGUAY 33/01/15 | 100,000.00 | 140,060.00 | |||
| 7.903% EGYPT GOVT 48/02/21 | 200,000.00 | 181,020.00 | |||
| 7.95% ECUADOR GOVT 24/06/20 | 400,000.00 | 140,440.00 | |||
| 7% KINGDOM OF BAHRAIN 28/10/12 | 200,000.00 | 202,860.00 | |||
| 8.125% REP OF GHANA 26/01/18 | 400,000.00 | 348,560.00 | |||
| 8.15% EGYPT GOVT 59/11/20 | 200,000.00 | 179,960.00 | |||
| 8.25% REPUBLIC OF ANGOLA 28/05/09 | 300,000.00 | 156,750.00 | |||
| 8.25% REPUBLIC OF KENYA 48/02/28 | 350,000.00 | 302,890.00 | |||
| 8.25%REP OF EL SALVADOR 32/04/10 | 230,000.00 | 183,784.37 | |||
| 8.28% REP OF ARGENTINA 33/12/31 | 126,183.42 | 47,476.50 | |||
| 8.375% PNG GOVT INTL BON 28/10/04 | 200,000.00 | 171,750.00 | |||
| 8.625% SALVADOR GOVT 29/02/28 | 73,000.00 | 60,144.70 | |||
| 8.627% REPUBLIC OF GHANA 49/06/16 | 370,000.00 | 291,301.00 | |||
| 8.747% REPUBLIC OF NIGER 31/01/21 | 350,000.00 | 301,875.00 | |||
| 8.75% ECUADOR GOVT 23/06/02 | 200,000.00 | 69,000.00 | |||
| 8.75% REP OF PERU 33/11/21 | 235,000.00 | 373,673.50 | |||
| 8.875% ECUADOR GOVT 27/10/23 | 357,000.00 | 114,275.70 | |||
| 8.97% REPUBLIC OF ZAMBIA 27/07/30 | 200,000.00 | 74,480.00 | |||
| 8.994% UKRAINE GOVT 24/02/01 | 200,000.00 | 205,840.00 | |||
| 9.375% REP OF PANAMA 29/04/01 | 200,000.00 | 282,960.00 | |||
| 9.375% REPUBLIC OF ANGOL 48/05/08 | 840,000.00 | 427,980.00 | |||
| 9.5% REPUBLIC OF CAMEROO 25/11/19 | 200,000.00 | 180,120.00 | |||
| 0.0% UKRAINE GOVT 40/05/31 | 448,000.00 | 365,702.40 | |||
| 米ドル 小計 | 52,790,213.42 | 47,510,110.54 | |||
| (5,104,011,175) | |||||
| 国債証券小計 | 5,104,011,175 | ||||
| (5,104,011,175) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | 5.75% BQ CENT TUNISIE 25/01/30 | 200,000.00 | 170,120.00 | |
| 6.75% ESKOM HOLDINGS SOC 23/08/06 | 200,000.00 | 159,500.00 | |||
| 6% PERTAMINA 42/05/03 | 300,000.00 | 318,390.00 | |||
| 7.125% ESKOM HOLDINGS SO 25/02/11 | 200,000.00 | 157,620.00 | |||
| 9.625% NATIONAL POWER CO 28/05/15 | 2,000,000.00 | 2,784,522.00 | |||
| 米ドル 小計 | 2,900,000.00 | 3,590,152.00 | |||
| (385,690,029) | |||||
| 特殊債券小計 | 385,690,029 | ||||
| (385,690,029) | |||||
| 社債券 | 米ドル | 3.625% CODELCO INC 27/08/01 | 200,000.00 | 204,280.00 | |
| 3% CODELCO INC 29/09/30 | 400,000.00 | 390,760.00 | |||
| 4.25% CODELCO INC 42/07/17 | 200,000.00 | 199,738.00 | |||
| 4.375% CODELCO INC 49/02/05 | 304,000.00 | 314,366.40 | |||
| 4.375% KAZTRANSGAS JSC 27/09/26 | 400,000.00 | 382,720.00 | |||
| 4.75% KZOKZ 27/04/19 | 200,000.00 | 201,060.00 | |||
| 5.5% PEMEX 44/06/27 | 450,000.00 | 291,240.00 | |||
| 5.625% PETROLEOS DEL PER 47/06/19 | 200,000.00 | 203,760.00 | |||
| 5.71% INDONESIA ASAHAN A 23/11/15 | 1,800,000.00 | 1,863,000.00 | |||
| 5.75% KAZMUNAYGAS NATION 47/04/19 | 200,000.00 | 206,860.00 | |||
| 6.25% PERUSAHAAN LISTRIK 49/01/25 | 200,000.00 | 218,000.00 | |||
| 6.375% KZOKZ 48/10/24 | 200,000.00 | 219,140.00 | |||
| 6.375% PETROLEOS MEXICAN 45/01/23 | 100,000.00 | 67,900.00 | |||
| 6.45% PERTAMINA 44/05/30 | 500,000.00 | 554,900.00 | |||
| 6.53% INDONESIA ASAHAN A 28/11/15 | 600,000.00 | 642,660.00 | |||
| 6.875% SOUTHERN GAS CORR 26/03/24 | 400,000.00 | 435,040.00 | |||
| 6% PETROLEOS DE VENEZUEL 24/05/16 | 230,000.00 | 8,625.00 | |||
| 7.69% PETROLEOS MEXICANO 50/01/23 | 638,000.00 | 483,093.60 | |||
| 8.45% ESKOM HOLDINGS SOC 28/08/10 | 200,000.00 | 150,600.00 | |||
| 米ドル 小計 | 7,422,000.00 | 7,037,743.00 | |||
| (756,064,730) | |||||
| 社債券小計 | 756,064,730 | ||||
| (756,064,730) | |||||
| 合計 | 6,245,765,934 | ||||
| (6,245,765,934) | |||||
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 170銘柄 | 81.7% | 100.0% |
| 特殊債券 | 5銘柄 | 6.2% | ||
| 社債券 | 19銘柄 | 12.1% | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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