有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/17-2022/11/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド	19,641,726	69,154,588
合計		19,641,726	69,154,588

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2022年 5月16日現在]	[2022年11月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	211,165,787	61,908,179
コール・ローン	29,681,410	183,118,546
国債証券	2,987,594,875	3,110,455,557
地方債証券	5,368,037	4,402,561
特殊債券	456,049,294	378,934,554
社債券	550,022,544	514,167,589
派生商品評価勘定	729,434	3,613,740
未収入金	114,058,292	3,792,209
未収利息	59,281,563	63,948,419
前払費用	7,089,066	11,273,332
差入委託証拠金	53,424,821	77,925,788
流動資産合計	4,474,465,123	4,413,540,474
資産合計	4,474,465,123	4,413,540,474
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	828,530	1,019,959
未払金	50,939,485	128,727,656
未払解約金	12,670,000	60,000
未払利息	81	501
その他未払費用	1,077	1,163
流動負債合計	64,439,173	129,809,279
負債合計	64,439,173	129,809,279
純資産の部
元本等
元本	1,281,941,716	1,216,704,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,128,084,234	3,067,026,218
元本等合計	4,410,025,950	4,283,731,195
純資産合計	4,410,025,950	4,283,731,195
負債純資産合計	4,474,465,123	4,413,540,474

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 先物取引 個別法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年 5月16日現在	2022年11月15日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月16日現在	2022年11月15日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	1,778,424,872円	1,281,941,716円
	期中追加設定元本額	23,037,954円	4,086,723円
	期中一部解約元本額	519,521,110円	69,323,462円
	期末元本額	1,281,941,716円	1,216,704,977円
	元本の内訳
	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース	773,996,777円	733,391,522円
	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース	23,465,808円	19,641,726円
	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	484,479,131円	463,671,729円
2.	受益権の総数	1,281,941,716口	1,216,704,977口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2022年 5月16日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△574,050,527
地方債証券	△757,411
特殊債券	△73,824,302
社債券	△104,414,185
合計	△753,046,425

 
(2022年11月15日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△208,457,012
地方債証券	△1,410,984
特殊債券	△26,350,430
社債券	△31,709,197
合計	△267,927,623

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
債券関連
(2022年 5月16日現在)

区分	種 類	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	275,450,716	-	275,549,812	△99,096
合計		275,450,716	-	275,549,812	△99,096

(2022年11月15日現在)

区分	種 類	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	557,332,686	-	560,701,008	3,368,322
	売建	127,169,296	-	128,018,817	△849,521
合計		684,501,982	-	688,719,825	2,518,801

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
通貨関連
(2022年 5月16日現在)
該当事項はありません。
 
(2022年11月15日現在)

区分	種 類	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	69,088,252	-	69,163,232	74,980
	米ドル	69,088,252	-	69,163,232	74,980
合計		69,088,252	-	69,163,232	74,980

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2022年 5月16日現在)	(2022年11月15日現在)
1口当たり純資産額	3.4401円	3.5208円
(1万口当たり純資産額)	(34,401円)	(35,208円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	0.5% REP OF ARGENTINA 30/07/09	271,278.00	62,312.55
		1.5% ECUADOR GOVT 40/07/31	181,931.00	65,301.84
		1.5% REP OF ARGENTINA 35/07/09	439,128.00	95,729.87
		1.5% REP OF ARGENTINA 46/07/09	72,777.00	16,302.04
		1.862% PERU GOVT 32/12/01	52,000.00	37,986.00
		1% REP OF ARGENTINA 29/07/09	134,570.00	30,628.07
		2.125% HUNGARY GOVT 31/09/22	275,000.00	205,425.00
		2.252% REP OF PANAMA 32/09/29	200,000.00	145,440.00
		2.375% KINGDOM OF MOROCC 27/12/15	200,000.00	169,660.00
		2.5% ABU DHABI GOVT INT' 25/04/16	200,000.00	191,720.00
		2.5% ECUADOR GOVT 35/07/31	508,800.00	203,615.36
		2.55% CHILE GOVT 33/07/27	200,000.00	156,080.00
		2.75% CHINA GOVT INTL BO 39/12/03	300,000.00	229,500.00
		2.783% PERU GOVT 31/01/23	159,000.00	130,475.40
		2.844% PERU GOVT 30/06/20	110,000.00	92,400.00
		2.9% SAUDI INTERNATIONAL 25/10/22	200,000.00	190,020.00
		2.942% SHARJAH SUKUK PRO 27/06/10	200,000.00	175,820.00
		3.1% CHILE GOVT 41/05/07	200,000.00	139,640.00
		3.125% ABU DHABI GOVT IN 30/04/16	200,000.00	182,800.00
		3.25% CHILE GOVT 71/09/21	200,000.00	118,180.00
		3.25% TURKEY GOVT 23/03/23	200,000.00	199,660.00
		3.3% PERU GOVT 41/03/11	105,000.00	75,264.00
		3.45% SAUDI INTERNATIONA 61/02/02	282,000.00	188,996.40
		3.5% MONGOLIA GOVT 27/07/07	200,000.00	137,800.00
		3.5% REP OF ARGENTINA 41/07/09	337,863.00	87,405.13
		3.6% PERU GOVT 72/01/15	145,000.00	92,916.00
		3.7% GUATEMALA GOVT 33/10/07	200,000.00	157,260.00
		3.7% REPUBLIC OF UZBEKIS 30/11/25	316,000.00	257,935.94
		3.75% MEXICAN GOVT 71/04/19	398,000.00	246,481.40
		3.875% FED REPUBLIC OF B 30/06/12	204,000.00	172,033.20
		3.875% KAZAKHSTAN GOVT 24/10/14	200,000.00	199,460.00
		3.875% REP OF ARGENTINA 38/01/09	312,587.00	89,649.94
		3.875% REP OF PANAMA 28/03/17	300,000.00	278,220.00
		3% PERU GOVT 34/01/15	448,000.00	352,083.20
		4.25% KINGDOM OF BAHRAIN 28/01/25	200,000.00	181,120.00
		4.375% FIN DEPT GOVT SHA 51/03/10	350,000.00	218,155.00
		4.375% GUATEMALA GOVT 27/06/05	200,000.00	186,694.00
		4.375% REP OF URUGUAY 27/10/27	83,000.00	82,917.00
		4.375% REP OF URUGUAY 31/01/23	102,380.00	100,045.73
		4.5% BOLIVIA GOVT 28/03/20	200,000.00	152,220.00
		4.5% DOMINICAN GOVT 30/01/30	269,000.00	224,937.80
		4.5% REP OF PANAMA 47/05/15	300,000.00	222,900.00
		4.5% REP OF PANAMA 63/01/19	200,000.00	136,800.00
		4.5% TRINIDAD AND TOBAGO 26/08/04	200,000.00	194,460.00
		4.625% FED REPUBLIC OF B 28/01/13	200,000.00	187,660.00
		4.625% INDONESIA GOVT 43/04/15	350,000.00	304,955.00
		4.817% STATE OF QATAR 49/03/14	395,000.00	364,190.00
		4.875% MEXICAN GOVT 33/05/19	587,000.00	537,105.00
		4.875% TURKEY GOVT 43/04/16	200,000.00	123,340.00
		4.975% REP OF URUGUAY 55/04/20	48,387.00	43,872.49
		4% CHILE GOVT 52/01/31	200,000.00	150,446.00
		4% ROMANIA 51/02/14	24,000.00	15,196.80
		4% STATE OF QATAR 29/03/14	332,000.00	320,678.80
		5.1% REP OF URUGUAY 50/06/18	205,206.00	191,293.01
		5.125% REP OF KAZAKHSTAN 25/07/21	200,000.00	206,800.00
		5.125% ROMANIA 48/06/15	64,000.00	48,582.40
		5.25% ROMANIA 27/11/25	148,000.00	138,853.60
		5.25% SAUDI INTERNATIONA 50/01/16	200,000.00	183,780.00
		5.3% DOMINICAN GOVT 41/01/21	160,000.00	118,368.00
		5.375% OMAN GOV INTERNTL 27/03/08	290,000.00	285,534.00
		5.375% REPUBLIC OF ZAMBI 22/12/30	200,000.00	85,000.00
		5.4% REPUBLIC OF PARAGUA 50/03/30	200,000.00	156,840.00
		5.5% ECUADOR GOVT 30/07/31	303,890.00	172,609.51
		5.5% HUNGARY GOVT 34/06/16	200,000.00	182,340.00
		5.5% REPUBLIC OF POLAND 27/11/16	97,000.00	98,852.70
		5.5% SAUDI INTERNATIONAL 32/10/25	535,000.00	552,066.50
		5.577% EGYPT GOVT 23/02/21	250,000.00	247,850.00
		5.65% SOUTH AFRICA 47/09/27	200,000.00	146,760.00
		5.75% REP OF URUGUAY 34/10/28	318,413.00	333,887.85
		5.75% STATE OF QATAR 42/01/20	250,000.00	263,700.00
		5.75% TUNISIAN REPUBLIC 25/01/30	200,000.00	142,940.00
		5.8% REPUBLIC OF IRAQ 28/01/15	171,875.00	155,976.56
		5.875% SOUTH AFRICA 30/06/22	200,000.00	187,240.00
		5.875% SOUTH AFRICA 32/04/20	400,000.00	365,800.00
		5% FED REPUBLIC OF BRAZI 45/01/27	425,000.00	306,977.50
		5% REP OF COLOMBIA 45/06/15	390,000.00	253,500.00
		5% REPUBLIC OF PARAGUAY 26/04/15	90,000.00	88,578.00
		6.1% LEBANESE GOVT 22/12/30	428,000.00	26,027.75
		6.125% IVORY COAST 33/06/15	200,000.00	176,240.00
		6.125% REPUBLIC OF NIGER 28/09/28	200,000.00	150,340.00
		6.125% ROMANIA 44/01/22	34,000.00	29,423.60
		6.2% LEBANESE GOVT 25/02/26	150,000.00	7,987.50
		6.2% REPUBLIC OF SRI LAN 27/05/11	250,000.00	58,550.00
		6.25% CBB INTL SUKUK PRG 24/11/14	750,000.00	760,650.00
		6.25% KINGDOM OF BAHRAIN 51/01/25	200,000.00	152,480.00
		6.25% LEBANESE GOVT 24/11/04	30,000.00	1,743.00
		6.25% OMAN GOV INTERNTL 31/01/25	200,000.00	199,120.00
		6.25% REPUBLIC OF SENEGA 33/05/23	200,000.00	166,240.00
		6.375% LEBANESE GOVT 22/12/31	333,000.00	16,650.00
		6.5% KAZAKHSTAN GOVT 45/07/21	200,000.00	198,040.00
		6.55% PERU GOVT 37/03/14	20,000.00	20,850.00
		6.6% LEBANESE GOVT 26/11/27	340,000.00	19,584.00
		6.65% LEBANESE GOVT 24/04/22	441,000.00	25,622.10
		6.65% LEBANESE REP 30/02/26	605,000.00	32,367.50
		6.75% LEBANESE GOVT 27/11/29	148,000.00	8,598.80
		6.75% OMAN GOV INTERNTL 27/10/28	316,000.00	327,755.20
		6.75% OMAN GOV INTERNTL 48/01/17	200,000.00	177,760.00
		6.85% LEBANESE GOVT 27/03/23	192,000.00	11,155.20
		6.85% REPUBLIC OF SRI LA 25/11/03	300,000.00	74,190.00
		6.875% DOMINICAN GOVT 26/01/29	191,000.00	191,114.60
		6.875% TURKEY GOVT 36/03/17	43,000.00	34,185.00
		6.876% UKRAINE GOVT 29/05/21	200,000.00	38,720.00
		6% DOMINICAN GOVT 33/02/22	245,000.00	215,820.50
		6% ISLAMIC REP OF PAKIST 26/04/08	200,000.00	77,040.00
		6% ROMANIA 34/05/25	64,000.00	57,920.00
		6% TURKEY GOVT 27/03/25	200,000.00	180,820.00
		7.05% LEBANESE GOVT 35/11/02	75,000.00	4,357.50
		7.0529% EGYPT GOVT 32/01/15	200,000.00	136,620.00
		7.1246% SALVADOR GOVT 50/01/20	150,000.00	53,595.00
		7.158% COSTA RICA GOVT 45/03/12	200,000.00	179,828.00
		7.25% REPUBLIC OF KENYA 28/02/28	400,000.00	347,520.00
		7.25% TURKEY GOVT 38/03/05	100,000.00	84,960.00
		7.3% SOUTH AFRICA 52/04/20	200,000.00	170,400.00
		7.375% JORDAN GOVT 47/10/10	200,000.00	159,200.00
		7.375% REPUBLIC OF NIGER 33/09/28	200,000.00	147,020.00
		7.375% TURKEY GOVT 25/02/05	200,000.00	199,900.00
		7.375% UKRAINE GOVT 34/09/25	200,000.00	38,140.00
		7.5% EGYPT GOVT 27/01/31	300,000.00	254,460.00
		7.625% EGYPT GOVT 32/05/29	600,000.00	420,480.00
		7.625% REPUBLIC OF NIGER 25/11/21	200,000.00	183,400.00
		7.75% REPUBLIC OF GHANA 29/04/07	200,000.00	68,340.00
		7.75% UKRAINE GOVT 24/09/01	100,000.00	13,500.00
		7.75% UKRAINE GOVT 24/09/01	200,000.00	41,140.00
		7.75% UKRAINE GOVT 26/09/01	165,000.00	36,564.00
		7.75% UKRAINE GOVT 27/09/01	100,000.00	21,370.00
		7.875% REP OF PAKISTAN 36/03/31	240,000.00	84,000.00
		7% REPUBLIC OF GABON 31/11/24	200,000.00	165,300.00
		8.125% REPUBLIC OF GHANA 26/01/18	200,000.00	82,700.00
		8.25% FED REPUBLIC OF BR 34/01/20	123,000.00	134,205.30
		8.25% LEBANESE GOVT 22/12/31	90,000.00	5,445.00
		8.25% REPUBLIC OF ANGOLA 28/05/09	500,000.00	476,100.00
		8.625% REPUBLIC OF GHANA 34/04/07	216,000.00	69,703.20
		8.747% REPUBLIC OF NIGER 31/01/21	350,000.00	289,975.00
		8.75% PERU GOVT 33/11/21	82,000.00	99,679.20
		8.75% REPUBLIC OF GHANA 61/03/11	200,000.00	62,020.00
		8.97% REPUBLIC OF ZAMBIA 27/07/30	200,000.00	92,080.00
		8% JAMAICA GOVT 39/03/15	240,000.00	263,832.00
		9.375% REP OF PANAMA 29/04/01	245,000.00	288,830.50
		9.5% REPUBLIC OF ANGOLA 25/11/12	200,000.00	204,980.00
	米ドル 小計		32,048,085.00	22,152,664.04
				(3,110,455,557)
国債証券小計				3,110,455,557
				(3,110,455,557)
地方債証券	米ドル	5.25% PROVINCIA DE BUENO 37/09/01	104,135.00	31,355.04
	米ドル 小計		104,135.00	31,355.04
				(4,402,561)
地方債証券小計				4,402,561
				(4,402,561)
特殊債券	米ドル	2.25% EXPORT-IMPORT BK I 31/01/13	200,000.00	155,720.00
		3.25% EXPORT-IMPORT BK I 30/01/15	400,000.00	342,400.00
		3.7% MDGH - GMTN BV 49/11/07	200,000.00	150,620.00
		4.625% FONDO MIVIVIENDA 27/04/12	154,000.00	143,173.80
		6% PERTAMINA 42/05/03	300,000.00	275,070.00
		7.125% ESKOM HOLDINGS SO 25/02/11	200,000.00	191,440.00
		9.625% NATIONAL POWER CO 28/05/15	1,240,000.00	1,440,348.04
	米ドル 小計		2,694,000.00	2,698,771.84
				(378,934,554)
特殊債券小計				378,934,554
				(378,934,554)
社債券	米ドル	2.112% PETRONAS ENERGY C 28/03/23	200,000.00	174,200.00
		2.25% SINOCHEM OFFSHORE 26/11/24	200,000.00	173,300.00
		2.48% PETRONAS CAPITAL L 32/01/28	400,000.00	325,320.00
		3.25% STATE GRID EUROPE 27/04/07	200,000.00	188,120.00
		3.75% CODELCO INC 31/01/15	250,000.00	219,375.00
		3.75% EMPRESA NACIONAL D 26/08/05	400,000.00	368,240.00
		4.25% CODELCO INC 42/07/17	200,000.00	155,540.00
		4.25% PETROLEOS MEXICANO 25/01/15	200,000.00	188,440.00
		4.55% PETRONAS CAPITAL L 50/04/21	200,000.00	171,120.00
		4.688% COMISION FEDERAL 29/05/15	463,000.00	394,337.10
		5.125% AEROPUERTO INTL T 61/08/11	200,000.00	137,700.00
		5.625% DP WORLD PLC 48/09/25	200,000.00	173,335.00
		5.625% PETROLEOS DEL PER 47/06/19	200,000.00	132,660.00
		5.95% PETROLEOS MEXICANO 31/01/28	85,000.00	63,937.00
		6.264% COMISION FEDERAL 52/02/15	246,000.00	185,951.40
		6.375% PETROLEOS MEXICAN 45/01/23	210,000.00	130,326.00
		6.45% PERTAMINA 44/05/30	500,000.00	480,000.00
	米ドル 小計		4,354,000.00	3,661,901.50
				(514,167,589)
社債券小計				514,167,589
				(514,167,589)
合計				4,007,960,261
				(4,007,960,261)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券	139銘柄	77.6%	100.0%
	地方債証券	1銘柄	0.1%
	特殊債券	7銘柄	9.5%
	社債券	17銘柄	12.8%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。