有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/29-2023/01/30)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 1月28日現在	2023年 1月30日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		24,843,786	16,141,828
金銭信託		2,718,940	2,581,598
コール・ローン		32,427,733	8,285,313
株式		639,199,600	495,803,281
未収入金		7,066,304	-
流動資産合計		706,256,363	522,812,020
資産合計		706,256,363	522,812,020
負債の部
流動負債
未払解約金		-	3,000,000
未払利息		20	10
その他未払費用		109	56
流動負債合計		129	3,000,066
負債合計		129	3,000,066
純資産の部
元本等
元本	*1	142,549,265	115,279,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		563,706,969	404,532,060
元本等合計		706,256,234	519,811,954
純資産合計	*2	706,256,234	519,811,954
負債純資産合計		706,256,363	522,812,020

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 1月29日 至 2023年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月28日現在				2023年 1月30日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			142,549,265口				115,279,894口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	4.9545円			1口当たりの純資産額	4.5091円
		(10,000口当たりの純資産額	49,545円)			(10,000口当たりの純資産額	45,091円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 1月29日 至 2022年 1月28日	自 2022年 1月29日 至 2023年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 1月28日現在	2023年 1月30日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 1月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 1月29日
期首元本額	153,783,432円
期首より2022年 1月28日までの追加設定元本額	53,832,132円
期首より2022年 1月28日までの一部解約元本額	65,066,299円
期末元本額	142,549,265円
2022年 1月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	116,872,078円
DCチャイナ・ロード	3,118,596円
中国A株オープン	22,558,591円

2023年 1月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月29日
期首元本額	142,549,265円
期首より2023年 1月30日までの追加設定元本額	7,641,585円
期首より2023年 1月30日までの一部解約元本額	34,910,956円
期末元本額	115,279,894円
2023年 1月30日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	111,342,743円
DCチャイナ・ロード	3,937,151円
中国A株オープン	-円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 1月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△44,333,068
合計	△44,333,068

2023年 1月30日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	47,581,353
合計	47,581,353

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	中国元	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	3,220	78.20	251,804.00
		YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	2,600	149.93	389,818.00
		CHINA STATE CONSTRUCTION -A	119,000	5.57	662,830.00
		CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	4,900	452.00	2,214,800.00
		ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	40,000	26.04	1,041,600.00
		LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A	1,960	123.80	242,648.00
		NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	37,000	26.79	991,230.00
		WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	9,000	44.62	401,580.00
		S F HOLDING CO LTD-A	4,300	60.37	259,591.00
		BYD CO LTD -A	5,700	270.07	1,539,399.00
		HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	3,000	123.91	371,730.00
		MIDEA GROUP CO LTD-A	11,303	57.08	645,175.24
		CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	2,100	230.50	484,050.00
		INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	10,000	32.33	323,300.00
		KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	900	1,860.01	1,674,009.00
		WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	2,200	208.72	459,184.00
		PROYA COSMETICS CO LTD-A	1,500	165.81	248,715.00
		YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	2,800	138.99	389,172.00
		SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,900	341.05	647,995.00
		IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	1,500	611.90	917,850.00
		WUXI APPTEC CO LTD-A	6,600	97.50	643,500.00
		IND & COMM BK OF CHINA-A	150,000	4.33	649,500.00
		EAST MONEY INFORMATION CO-A	51,640	23.23	1,199,597.20
		PING AN INSURANCE GROUP CO-A	7,000	52.10	364,700.00
		POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	8,942	15.80	141,283.60
		HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,450	46.21	159,424.50
		IFLYTEK CO LTD - A	12,000	37.88	454,560.00
		LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP-A	16,000	25.36	405,760.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	5,700	50.30	286,710.00
		THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	7,700	106.60	820,820.00
		YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	17,500	26.08	456,400.00
		GOERTEK INC -A	17,700	18.85	333,645.00
		LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	26,046	31.09	809,770.14
		CHINA RESOURCES MICROELECT-A	19,316	56.46	1,090,581.36
		GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	5,800	122.63	711,254.00
		HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	18,600	35.66	663,276.00
		LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	24,780	47.15	1,168,377.00
		SG MICRO CORP-A	2,100	186.75	392,175.00
		TRINA SOLAR CO LTD-A	6,400	71.00	454,400.00
		UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	2,020	126.00	254,520.00
		WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	3,000	96.58	289,740.00
	計	銘柄数:41			25,906,474.04
					(495,803,281)
		組入時価比率:95.4%			100.0%
	合 計				495,803,281
					(495,803,281)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。