有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/30-2025/01/28)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 1月29日現在	2025年 1月28日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		17,592,368	11,797,789
金銭信託		3,162,781	386,870
コール・ローン		9,438,322	3,371,803
株式		335,245,845	347,726,422
未収利息		-	42
流動資産合計		365,439,316	363,282,926
資産合計		365,439,316	363,282,926
負債の部
流動負債
未払利息		8	-
その他未払費用		145	-
流動負債合計		153	-
負債合計		153	-
純資産の部
元本等
元本	*1	103,401,803	91,607,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		262,037,360	271,675,371
元本等合計		365,439,163	363,282,926
純資産合計	*2	365,439,163	363,282,926
負債純資産合計		365,439,316	363,282,926

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 1月30日 至 2025年 1月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月29日現在				2025年 1月28日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			103,401,803口				91,607,555口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.5342円			1口当たりの純資産額	3.9656円
		(10,000口当たりの純資産額	35,342円)			(10,000口当たりの純資産額	39,656円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 1月31日 至 2024年 1月29日	自 2024年 1月30日 至 2025年 1月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 1月29日現在	2025年 1月28日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 1月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月31日
期首元本額	115,279,894円
期首より2024年 1月29日までの追加設定元本額	6,526,877円
期首より2024年 1月29日までの一部解約元本額	18,404,968円
期末元本額	103,401,803円
2024年 1月29日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	100,327,312円
DCチャイナ・ロード	3,074,491円

2025年 1月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月30日
期首元本額	103,401,803円
期首より2025年 1月28日までの追加設定元本額	2,354,778円
期首より2025年 1月28日までの一部解約元本額	14,149,026円
期末元本額	91,607,555円
2025年 1月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	88,434,211円
DCチャイナ・ロード	3,173,344円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 1月29日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△33,608,780
合計	△33,608,780

2025年 1月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	32,487,581
合計	32,487,581

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	中国元	CHINA COAL ENERGY CO-A	20,000	11.46	229,200.00
		CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3,440	257.00	884,080.00
		XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	60,000	7.64	458,400.00
		BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	70,000	5.70	399,000.00
		CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	32,000	12.85	411,200.00
		S F HOLDING CO LTD-A	12,200	39.31	479,582.00
		BYD CO LTD -A	1,200	274.50	329,400.00
		NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	5,000	65.67	328,350.00
		SERES GROUP CO L-A	2,000	132.79	265,580.00
		MIDEA GROUP CO LTD-A	8,003	73.88	591,261.64
		EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	2,340	243.15	568,971.00
		GAMBOL PET GROUP CO LTD-A	4,000	98.47	393,880.00
		KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	500	1,434.99	717,495.00
		WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	2,900	127.20	368,880.00
		SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,200	232.40	278,880.00
		CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,000	44.23	398,070.00
		BANK OF JIANGSU CO LTD-A	50,000	9.93	496,500.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-A	100,000	8.54	854,000.00
		IND & COMM BK OF CHINA-A	120,000	6.82	818,400.00
		CITIC SECURITIES CO-A	10,000	26.93	269,300.00
		EAST MONEY INFORMATION CO-A	14,000	22.94	321,160.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-A	10,000	50.85	508,500.00
		360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	20,000	11.10	222,000.00
		BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	700	314.00	219,800.00
		EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,600	105.99	275,574.00
		IFLYTEK CO LTD - A	3,800	50.68	192,584.00
		RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	5,600	59.62	333,872.00
		ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,000	48.41	290,460.00
		CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	12,000	37.90	454,800.00
		EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,000	125.77	251,540.00
		IEIT SYSTEMS CO LTD-A	5,800	51.94	301,252.00
		LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,000	26.01	312,120.00
		TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,000	5.01	270,540.00
		UNISPLENDOUR CORP LTD-A	10,000	25.18	251,800.00
		VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	6,000	53.23	319,380.00
		CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	10,000	28.90	289,000.00
		SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	30,000	14.41	432,300.00
		CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	300	572.00	171,600.00
		CHINA RESOURCES MICROELECT-A	13,097	45.59	597,092.23
		HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	1,800	128.00	230,400.00
		JCET GROUP CO LTD-A	12,000	38.83	465,960.00
	計	銘柄数:41			16,252,163.87
					(347,726,422)
		組入時価比率:95.7%			100.0%
	合 計				347,726,422
					(347,726,422)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。