有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12特定期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 7日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第11特定期間末 (平成26年 7月 7日現在)				第12特定期間末 (平成27年 1月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			23,803,217,516口				22,410,164,744口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	16,611,816円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9993円			1口当たりの純資産額	1.0706円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,993円)			(1万口当たりの純資産額)	(10,706円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日					第12特定期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 7日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第59計算期 平成26年 1月 8日 平成26年 2月 7日 計算期末における分配対象金額5,935,913,848円(1万口当たり2,232.04円)のうち、199,453,753円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第65計算期 平成26年 7月 8日 平成26年 8月 7日 計算期末における分配対象金額4,703,665,882円(1万口当たり1,990.70円)のうち、177,209,944円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,959,734円			費用控除後の配当等収益額	A	64,862,526円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,640,971,806円			収益調整金額	C	1,503,479,164円
	分配準備積立金額	D	4,221,982,308円			分配準備積立金額	D	3,135,324,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,935,913,848円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,703,665,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,593,833,796口			当ファンドの期末残存口数	F	23,627,992,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,232.04円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,990.70円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,453,753円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	177,209,944円
	第60計算期 平成26年 2月 8日 平成26年 3月 7日 計算期末における分配対象金額5,729,405,355円(1万口当たり2,197.54円)のうち、195,537,124円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第66計算期 平成26年 8月 8日 平成26年 9月 8日 計算期末における分配対象金額4,574,829,004円(1万口当たり1,960.80円)のうち、174,984,428円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,039,727円			費用控除後の配当等収益額	A	103,297,683円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,596,729,088円			収益調整金額	C	1,493,017,359円
	分配準備積立金額	D	4,028,636,540円			分配準備積立金額	D	2,978,513,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,729,405,355円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,574,829,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,071,616,641口			当ファンドの期末残存口数	F	23,331,257,114口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,197.54円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,960.80円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	195,537,124円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	174,984,428円
	第61計算期 平成26年 3月 8日 平成26年 4月 7日 計算期末における分配対象金額5,452,825,708円(1万口当たり2,164.30円)のうち、188,957,119円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第67計算期 平成26年 9月 9日 平成26年10月 7日 計算期末における分配対象金額4,480,216,177円(1万口当たり1,918.00円)のうち、175,189,084円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,471,030円			費用控除後の配当等収益額	A	72,722,241円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,549,785,086円			収益調整金額	C	1,544,943,544円
	分配準備積立金額	D	3,800,569,592円			分配準備積立金額	D	2,862,550,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,452,825,708円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,480,216,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,194,282,582口			当ファンドの期末残存口数	F	23,358,544,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,164.30円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,918.00円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	188,957,119円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,189,084円
	第62計算期 平成26年 4月 8日 平成26年 5月 7日 計算期末における分配対象金額5,324,412,069円(1万口当たり2,118.27円)のうち、188,514,993円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第68計算期 平成26年10月 8日 平成26年11月 7日 計算期末における分配対象金額4,727,427,102円(1万口当たり2,045.55円)のうち、173,328,897円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,819,574円			費用控除後の配当等収益額	A	103,004,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	362,940,870円
	収益調整金額	C	1,580,784,996円			収益調整金額	C	1,539,756,961円
	分配準備積立金額	D	3,672,807,499円			分配準備積立金額	D	2,721,724,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,324,412,069円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,727,427,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,135,332,416口			当ファンドの期末残存口数	F	23,110,519,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,118.27円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,045.55円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	188,514,993円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,328,897円
	第63計算期 平成26年 5月 8日 平成26年 6月 9日 計算期末における分配対象金額5,069,018,676円(1万口当たり2,087.92円)のうち、182,081,680円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第69計算期 平成26年11月 8日 平成26年12月 8日 計算期末における分配対象金額5,664,569,562円(1万口当たり2,517.96円)のうち、168,722,967円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,842,906円			費用控除後の配当等収益額	A	94,495,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,133,880,826円
	収益調整金額	C	1,524,246,784円			収益調整金額	C	1,557,473,920円
	分配準備積立金額	D	3,438,928,986円			分配準備積立金額	D	2,878,719,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,069,018,676円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,664,569,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,277,557,338口			当ファンドの期末残存口数	F	22,496,395,720口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,087.92円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,517.96円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	182,081,680円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,722,967円
	第64計算期 平成26年 6月10日 平成26年 7月 7日 計算期末における分配対象金額4,849,869,402円(1万口当たり2,037.47円)のうち、178,524,131円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第70計算期 平成26年12月 9日 平成27年 1月 7日 計算期末における分配対象金額5,535,764,504円(1万口当たり2,470.18円)のうち、168,076,235円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,481,945円			費用控除後の配当等収益額	A	58,664,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,505,608,608円			収益調整金額	C	1,627,732,834円
	分配準備積立金額	D	3,287,778,849円			分配準備積立金額	D	3,849,367,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,849,869,402円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,535,764,504円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,803,217,516口			当ファンドの期末残存口数	F	22,410,164,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,037.47円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,470.18円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	178,524,131円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,076,235円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第11特定期間 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日	第12特定期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 7日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第11特定期間末 (平成26年 7月 7日現在)	第12特定期間末 (平成27年 1月 7日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第11特定期間末 (平成26年 7月 7日現在)	第12特定期間末 (平成27年 1月 7日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	13,640,871	△814,012,958
合計	13,640,871	△814,012,958

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第11特定期間 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日	第12特定期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 7日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第12特定期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 7日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第11特定期間末 (平成26年 7月 7日現在)		第12特定期間末 (平成27年 1月 7日現在)
期首元本額	27,173,897,450円	期首元本額	23,803,217,516円
期中追加設定元本額	1,467,809,018円	期中追加設定元本額	2,534,653,620円
期中一部解約元本額	4,838,488,952円	期中一部解約元本額	3,927,706,392円