有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

(参考)アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
(1)投資状況
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,276,662	0.03
	オーストラリア	416,447,313	1.58
	シンガポール	861,851,790	3.28
	マレーシア	1,144,097,080	4.36
	ニュージーランド	897,398,385	3.42
	タイ	1,745,693,774	6.65
	フィリピン	1,672,358,713	6.37
	インドネシア	1,442,807,850	5.50
	韓国	1,582,220,568	6.03
	台湾	512,146,114	1.95
	インド	2,599,342,374	9.91
	スリランカ	516,120,563	1.96
	モンゴル	183,697,674	0.70
	小計	13,584,458,860	51.79
特殊債券	オーストラリア	1,218,164,261	4.64
	マレーシア	155,201,815	0.59
	ニュージーランド	900,333,633	3.43
	フィリピン	178,285,800	0.67
	インドネシア	383,748,030	1.46
	韓国	2,243,545,544	8.55
	インド	1,590,872,454	6.06
	スリランカ	440,080,338	1.67
	ベトナム	430,411,498	1.64
	国際機関	3,063,362,291	11.67
	モンゴル	958,500,910	3.65
	小計	11,562,506,574	44.08
外国譲渡性預金証書	中国	203,812,986	0.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	878,443,979	3.34
合計(純資産総額)	─	26,229,222,399	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り先物取引、為替予約取引及び直物為替先渡取引を利用しております。
(平成26年1月31日現在)

取引所	種類/名称等	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
シカゴ商品取引所	債券先物取引
	買建 アメリカ・ドル
	US ULTRABOND	197,875,536	206,645,740	0.78
	売建 アメリカ・ドル
	US 5YR NOTE	735,604,174	743,533,137	2.83

(注1)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算 値段又は最終相場で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成26年1月31日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
		アメリカ・ドル	803,711,150	791,261,416	3.01
		オーストラリア・ドル	7,830,444	7,822,875	0.02
		シンガポール・ドル	863,520,000	846,930,000	3.22
		ニュージーランド・ドル	200,336,697	193,154,000	0.73
		中国元(オフショア)	101,534,562	102,060,000	0.38
	売建
		アメリカ・ドル	1,175,261,296	1,159,479,058	4.42
		オーストラリア・ドル	276,563,841	272,160,000	1.03
		タイ・バーツ	510,469,800	505,592,700	1.92
		中国元(オフショア)	5,267,310	5,294,726	0.02
	直物為替先渡取引
	買建
		マレーシア・リンギ	1,360,657,924	1,344,021,082	5.12
		フィリピン・ペソ	1,333,408,630	1,328,151,377	5.06
		インドネシア・ルピア	743,242,911	751,449,982	2.86
		韓国ウォン	1,591,826,903	1,578,310,650	6.01
	売建
		インドネシア・ルピア	888,699,809	894,514,155	3.41
		韓国ウォン	390,868,000	391,364,680	1.49
		新台湾ドル	201,590,533	200,215,882	0.76
		インド・ルピー	1,542,900,000	1,525,775,003	5.81

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
直物為替先渡取引
原則として時価で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(評価額上位30銘柄)

												(平成26年1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	券面総額	帳簿価額			評価額					利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
						単価		金額	単価		金額		金額(円)
1	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BD '180910	韓国ウォン	15,000,000,000	110.52		16,579,470,990.00	110.56		16,585,121,265.00		1,582,220,568	5.75	2018年9月10日	6.03
2	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '160701	新台湾ドル	434,000,000	97.96		425,146,400.00	98.44		427,229,600.00		1,448,308,344	0.7	2016年7月1日	5.52
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '171215	ニュージーランド・ドル	11,000,000	108.88		11,977,845.00	109.57		12,053,041.00		1,012,817,035	7.5	2017年12月15日	3.86
4	モンゴル	特殊債券	DEVT BK OF MONGO '170321	アメリカ・ドル	10,000,000	93.98		9,398,800.00	93.18		9,318,500.00		958,500,910	5.75	2017年3月21日	3.65
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT '230415	ニュージーランド・ドル	10,000,000	105.55		10,555,000.00	106.79		10,679,500.00		897,398,385	5.5	2023年4月15日	3.42
6	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '220802	インド・ルピー	550,000,000	93.59		514,774,150.00	93.38		513,608,700.00		852,590,442	8.08	2022年8月2日	3.25
7	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '210714	タイ・バーツ	250,000,000	93.44		246,866,185.75	93.10		246,152,906.58		767,997,068	1.2	2021年7月14日	2.92
8	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '210411	インド・ルピー	450,000,000	93.55		420,991,650.00	93.21		419,456,700.00		696,298,122	7.8	2021年4月11日	2.65
9	フィリピン	国債証券	PHILIPPI NES(REP) '360114	フィリピン・ペソ	290,000,000	105.00		304,500,000.00	99.00		287,100,000.00		651,717,000	6.25	2036年1月14日	2.48
10	インドネシア	国債証券	INDONESI A GOVT '330515	インドネシア・ルピア	100,000,000,000	74.21		74,217,000,000.00	74.17		74,172,000,000.00		630,462,000	6.625	2033年5月15日	2.40
11	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP '160127	中国元(オフショア)	34,640,000	98.35		34,071,696.16	98.42		34,093,935.04		580,960,653	1.8	2016年1月27日	2.21
12	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '280312	タイ・バーツ	194,000,000	85.87		168,906,934.72	85.36		168,022,828.94		524,231,226	1.25	2028年3月12日	1.99
13	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALI AN POST '170206	オーストラリア・ドル	5,000,000	104.51		5,225,800.00	104.71		5,235,700.00		475,244,489	5.5	2017年2月6日	1.81
14	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '151126	フィリピン・ペソ	200,000,000	103.26		206,520,000.00	101.98		203,960,000.00		462,989,200	4	2015年11月26日	1.76
15	ニュージーランド	特殊債券	TRANSPOW ER NEW Z '230828	オーストラリア・ドル	5,000,000	98.62		4,931,150.00	101.11		5,055,900.00		458,924,043	5.75	2023年8月28日	1.74
16	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVI CES AUST '201119	オーストラリア・ドル	5,000,000	98.76		4,938,300.00	100.80		5,040,400.00		457,517,108	4.75	2020年11月19日	1.74
17	フィリピン	国債証券	PHILIPPI NES(REP) '221126	フィリピン・ペソ	210,000,000	96.17		201,957,000.00	95.29		200,125,800.00		454,285,566	3.9	2022年11月26日	1.73
18	ニュージーランド	特殊債券	NZ LGFA '210515	ニュージーランド・ドル	5,000,000	102.85		5,142,600.00	105.06		5,253,000.00		441,409,590	6	2021年5月15日	1.68
19	インドネシア	国債証券	INDONESI A GOVT '280515	インドネシア・ルピア	70,000,000,000	73.85		51,700,600,000.00	74.15		51,909,200,000.00		441,228,200	6.125	2028年5月15日	1.68
20	スリランカ	特殊債券	NATIONAL SAVINGS '180918	アメリカ・ドル	4,000,000	105.82		4,233,000.00	106.96		4,278,440.00		440,080,338	8.875	2018年9月18日	1.67
21	ベトナム	特殊債券	VIETINBA NK '170517	アメリカ・ドル	4,000,000	104.65		4,186,120.00	104.61		4,184,440.00		430,411,498	8	2017年5月17日	1.64
22	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP '180606	オーストラリア・ドル	4,600,000	99.34		4,569,732.00	99.52		4,578,288.00		415,571,201	3.5	2018年6月6日	1.58
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIA N GOVT '320415	マレーシア・リンギ	14,000,000	93.76		13,127,380.00	92.97		13,015,800.00		401,146,956	4.127	2032年4月15日	1.52
24	シンガポール	国債証券	SINGAPOR E GOVT '300901	シンガポール・ドル	5,000,000	97.56		4,878,000.00	97.85		4,892,500.00		394,824,750	2.875	2030年9月1日	1.50
25	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '320215	インド・ルピー	250,000,000	90.27		225,675,000.00	92.54		231,352,500.00		384,045,150	8.28	2032年2月15日	1.46
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '320625	タイ・バーツ	120,000,000	92.84		111,418,800.00	92.80		111,368,400.00		347,469,408	3.775	2032年6月25日	1.32
27	台湾	国債証券	TAIWAN GOVT '190909	新台湾ドル	100,000,000	100.64		100,647,800.00	100.90		100,903,300.00		342,062,187	1.375	2019年9月9日	1.30
28	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '160706	インドネシア・ルピア	40,000,000,000	96.06		38,424,000,000.00	97.72		39,088,000,000.00		332,248,000	8.4	2016年7月6日	1.26
29	フィリピン	国債証券	PHILIPPI NE GOVT '170331	フィリピン・ペソ	130,000,000	112.87		146,735,810.00	111.97		145,570,100.00		330,444,127	7	2017年3月31日	1.25
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '220301	インドネシア・ルピア	50,000,000,000	76.52		38,260,000,000.00	75.74		37,870,000,000.00		321,895,000	5.2	2022年3月1日	1.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	51.79
	特殊債券	44.08
	外国譲渡性預金証書	0.77
合計		96.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成26年1月31日現在)

取引所	種類/名称等	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
シカゴ商品取引所	債券先物取引
	買建 アメリカ・ドル
	US ULTRABOND	197,875,536	206,645,740	0.78
	売建 アメリカ・ドル
	US 5YR NOTE	735,604,174	743,533,137	2.83

(注1)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算 値段又は最終相場で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成26年1月31日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
		アメリカ・ドル	803,711,150	791,261,416	3.01
		オーストラリア・ドル	7,830,444	7,822,875	0.02
		シンガポール・ドル	863,520,000	846,930,000	3.22
		ニュージーランド・ドル	200,336,697	193,154,000	0.73
		中国元(オフショア)	101,534,562	102,060,000	0.38
	売建
		アメリカ・ドル	1,175,261,296	1,159,479,058	4.42
		オーストラリア・ドル	276,563,841	272,160,000	1.03
		タイ・バーツ	510,469,800	505,592,700	1.92
		中国元(オフショア)	5,267,310	5,294,726	0.02
	直物為替先渡取引
	買建
		マレーシア・リンギ	1,360,657,924	1,344,021,082	5.12
		フィリピン・ペソ	1,333,408,630	1,328,151,377	5.06
		インドネシア・ルピア	743,242,911	751,449,982	2.86
		韓国ウォン	1,591,826,903	1,578,310,650	6.01
	売建
		インドネシア・ルピア	888,699,809	894,514,155	3.41
		韓国ウォン	390,868,000	391,364,680	1.49
		新台湾ドル	201,590,533	200,215,882	0.76
		インド・ルピー	1,542,900,000	1,525,775,003	5.81

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
直物為替先渡取引
原則として時価で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。