有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

(参考)マザーファンド
(1)投資状況
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	114,123,099	0.46
	シンガポール	672,665,400	2.74
	マレーシア	1,633,513,588	6.66
	タイ	2,001,812,472	8.16
	フィリピン	1,967,314,568	8.02
	インドネシア	1,465,869,950	5.97
	韓国	1,217,931,931	4.96
	台湾	381,562,875	1.55
	インド	2,638,246,310	10.75
	スリランカ	335,383,190	1.36
	モンゴル	213,796,000	0.87
	小計	12,642,219,383	51.55
地方債証券	ニュージーランド	485,395,612	1.97
特殊債券	オーストラリア	1,169,405,038	4.76
	ニュージーランド	1,374,364,648	5.60
	フィリピン	269,877,461	1.10
	韓国	2,531,974,000	10.32
	ベトナム	492,071,360	2.00
	インド	396,509,815	1.61
	スリランカ	521,761,570	2.12
	国際機関	2,259,308,276	9.21
	モンゴル	1,093,280,375	4.45
	小計	10,108,552,543	41.22
外国譲渡性預金証書	中国	528,480,288	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	756,442,295	3.08
合計(純資産総額)		24,521,090,121	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	韓国	538,833,600	2.19
	売建	アメリカ	847,999,393	△3.45

(注1)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,938,400,965	11.98
	売建	―	2,667,282,053	△10.87

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	2,089,491,931	8.52
	売建	―	1,651,590,612	△6.73

(注1)時価の算定方法
直物為替先渡取引
原則として時価で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
(評価額上位30銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '160701	434,000,000	370.27	1,606,993,500	371.10	1,610,574,000	0.7	2016/7/1	6.56
2	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BD'180910	10,000,000,000	12.16	1,216,023,911	12.17	1,217,931,931	5.75	2018/9/10	4.96
3	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES(REP) '360114	356,000,000	301.50	1,073,340,000	310.88	1,106,732,800	6.25	2036/1/14	4.51
4	モンゴル	特殊債券	DEVT BK OF MONGO '170321	10,000,000	11,381.44	1,138,144,425	10,932.80	1,093,280,375	5.75	2017/3/21	4.45
5	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '210714	250,000,000	345.51	926,037,994	341.55	914,529,720	1.2	2021/7/14	3.72
6	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '220802	450,000,000	193.13	869,107,950	196.30	883,394,775	8.08	2022/8/2	3.60
7	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '210411	450,000,000	190.27	856,254,150	193.26	869,689,845	7.8	2021/4/11	3.54
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT '330515	100,000,000,000	0.79	791,036,500	0.86	868,281,000	6.625	2033/5/15	3.54
9	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '280312	194,000,000	324.64	647,802,445	316.80	631,522,996	1.25	2028/3/12	2.57
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT '280515	70,000,000,000	0.78	551,391,400	0.85	597,588,950	6.125	2028/5/15	2.43
11	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES(REP) '221126	210,000,000	262.58	551,437,068	273.24	573,808,368	3.9	2022/11/26	2.34
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '171215	6,000,000	9,397.61	563,856,858	9,456.99	567,419,742	7.5	2017/12/15	2.31
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT '210930	17,000,000	3,234.62	549,886,507	3,305.14	561,875,064	4.048	2021/9/30	2.29
14	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '151126	200,000,000	269.36	538,733,600	270.81	541,628,000	4	2015/11/26	2.20
15	ニュージーランド	特殊債券	TRANSPOWER NEW Z '230828	5,000,000	10,478.26	523,913,460	10,634.40	531,720,148	5.75	2023/8/28	2.16
16	中国	外国譲渡性預金証書	NCD AGR BK CHINA '150413	28,000,000	1,885.72	528,004,008	1,887.42	528,480,288	―	―	2.15
17	スリランカ	特殊債券	NATIONAL SAVINGS '180918	4,000,000	13,116.05	524,642,140	13,044.03	521,761,570	8.875	2018/9/18	2.12
18	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '320215	250,000,000	196.70	491,764,000	201.97	504,936,250	8.28	2032/2/15	2.05
19	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUST '201119	5,000,000	9,917.34	495,867,381	10,015.20	500,760,370	4.75	2020/11/19	2.04
20	ベトナム	特殊債券	VIETINBANK '170517	4,000,000	12,417.90	496,716,220	12,301.78	492,071,360	8	2017/5/17	2.00
21	ニュージーランド	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL '240325	5,000,000	9,426.92	471,346,317	9,707.91	485,395,612	5.806	2024/3/25	1.97
22	ニュージーランド	特殊債券	NZ LGFA '210515	5,000,000	9,450.50	472,525,339	9,646.20	482,310,361	6	2021/5/15	1.96
23	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT '300901	5,000,000	9,021.34	451,067,100	9,444.60	472,230,000	2.875	2030/9/1	1.92
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '320625	120,000,000	384.46	461,363,198	379.79	455,759,756	3.775	2032/6/25	1.85
25	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK '190306	5,000,000	8,799.37	439,968,841	8,892.57	444,628,990	4.625	2019/3/6	1.81
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT '320415	14,000,000	3,021.96	423,075,754	3,161.92	442,668,927	4.127	2032/4/15	1.80
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '220301	50,000,000,000	0.81	408,880,000	0.84	421,040,000	5.2	2022/3/1	1.71
28	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POST '170206	4,000,000	9,668.87	386,755,107	9,659.30	386,372,137	5.5	2017/2/6	1.57
29	台湾	国債証券	TAIWAN GOVT '190909	100,000,000	380.67	380,679,750	381.56	381,562,875	1.375	2019/9/9	1.55
30	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '160706	40,000,000,000	0.94	377,112,000	0.94	379,772,000	8.4	2016/7/6	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	51.55
地方債証券	外国	1.97
特殊債券	外国	41.22
外国譲渡性預金証書	外国	2.15
合計		96.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	売建	23	アメリカ・ドル	2,789,028.99	329,802,678	2,780,304.63	328,771,022	△1.34
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE	売建	20	アメリカ・ドル	4,378,055	517,705,003	4,390,937.6	519,228,371	△2.11
	韓国	韓国取引所	KOREA10YR BD	買建	40	韓国ウォン	4,856,000,000	524,448,000	4,989,200,000	538,833,600	2.19

(注1)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	10,547,995.31	1,248,889,303	1,247,056,965	5.08
	ニュージーランド・ドル	買建	7,400,000.00	660,414,162	634,262,000	2.58
	シンガポール・ドル	買建	10,600,000.00	933,842,000	925,062,000	3.77
	中国元(オフショア)	買建	7,000,000.00	133,350,000	132,020,000	0.53
	アメリカ・ドル	売建	14,652,779.74	1,735,730,411	1,731,636,017	△7.06
	ニュージーランド・ドル	売建	4,600,000.43	395,227,496	395,646,036	△1.61
	タイ・バーツ	売建	150,000,000.00	541,500,000	540,000,000	△2.20

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	マレーシア・リンギ/アメリカ・ドル	8,604,819.78	1,010,399,965	1,002,532,157	4.08
		フィリピン・ペソ/アメリカ・ドル	3,500,000.00	414,630,040	424,521,784	1.73
		インドネシア・ルピア/アメリカ・ドル	2,000,000.00	236,500,000	236,718,595	0.96
		韓国ウォン/アメリカ・ドル	3,600,000.00	425,700,000	425,719,394	1.73
	売建	マレーシア・リンギ/アメリカ・ドル	7,400,000.00	875,050,000	874,072,362	△3.56
		フィリピン・ペソ/アメリカ・ドル	3,000,000.00	354,750,000	360,097,965	△1.46
		新台湾ドル/アメリカ・ドル	3,500,000.00	413,875,000	417,420,285	△1.70

(注1)時価の算定方法
直物為替先渡取引
原則として時価で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。