有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

(参考)マザーファンド
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,563,979	0.08
	オーストラリア	316,389,242	1.30
	ニュージーランド	256,044,223	1.05
	シンガポール	900,637,253	3.72
	マレーシア	1,226,567,976	5.06
	タイ	1,810,584,862	7.47
	フィリピン	1,855,748,986	7.66
	インドネシア	1,308,698,720	5.40
	韓国	1,572,106,173	6.49
	台湾	517,903,589	2.13
	インド	2,393,850,132	9.88
	スリランカ	312,511,360	1.29
	モンゴル	188,571,361	0.77
	小計	12,680,177,856	52.38
地方債証券	ニュージーランド	452,951,109	1.87
特殊債券	オーストラリア	1,302,599,355	5.38
	ニュージーランド	1,419,361,817	5.86
	マレーシア	161,967,782	0.66
	フィリピン	184,679,880	0.76
	韓国	2,317,372,152	9.57
	ベトナム	441,526,822	1.82
	インド	1,014,657,283	4.19
	スリランカ	469,958,676	1.94
	国際機関	1,878,755,153	7.76
	モンゴル	967,417,385	3.99
	小計	10,158,296,305	41.96
外国譲渡性預金証書	中国	464,801,400	1.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	449,947,660	1.85
合計(純資産総額)		24,206,174,330	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	525,641,216	△2.17

(注1)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,946,370,022	12.17
	売建	―	2,968,531,077	△12.26

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	2,925,582,944	12.08
	売建	―	1,740,917,805	△7.19

(注1)時価の算定方法
直物為替先渡取引
原則として時価で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(評価額上位30銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BD'180910	14,000,000,000	11.21	1,570,391,015	11.22	1,572,106,173	5.75	2018/9/10	6.49
2	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '160701	434,000,000	339.98	1,475,520,144	339.43	1,473,138,352	0.7	2016/7/1	6.08
3	モンゴル	特殊債券	DEVT BK OF MONGO '170321	10,000,000	9,805.61	980,561,615	9,674.17	967,417,385	5.75	2017/3/21	3.99
4	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '220802	550,000,000	166.36	915,029,957	166.52	915,886,307	8.08	2022/8/2	3.78
5	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES(REP) '360114	356,000,000	252.99	900,671,100	257.14	915,436,200	6.25	2036/1/14	3.78
6	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '210714	250,000,000	308.35	828,075,266	312.20	841,166,800	1.2	2021/7/14	3.47
7	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '210411	450,000,000	165.40	744,307,501	165.85	746,342,500	7.8	2021/4/11	3.08
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT '330515	100,000,000,000	0.71	713,139,200	0.72	723,383,100	6.625	2033/5/15	2.98
9	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '280312	194,000,000	287.10	574,003,289	295.93	593,601,919	1.25	2028/3/12	2.45
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '171215	6,000,000	9,477.56	568,654,070	9,536.62	572,197,560	7.5	2017/12/15	2.36
11	ニュージーランド	特殊債券	TRANSPOWER NEW Z '230828	5,000,000	10,239.07	511,953,816	10,373.65	518,682,604	5.75	2023/8/28	2.14
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT '280515	70,000,000,000	0.71	499,901,430	0.72	509,707,450	6.125	2028/5/15	2.10
13	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POST '170206	5,000,000	10,082.05	504,102,764	10,059.03	502,951,724	5.5	2017/2/6	2.07
14	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES(REP) '221126	210,000,000	235.54	494,654,076	238.01	499,840,110	3.9	2022/11/26	2.06
15	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUST '201119	5,000,000	9,939.13	496,956,724	9,973.18	498,659,304	4.75	2020/11/19	2.06
16	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '151126	200,000,000	243.28	486,561,000	243.42	486,845,400	4	2015/11/26	2.01
17	スリランカ	特殊債券	NATIONAL SAVINGS '180918	4,000,000	11,719.03	468,761,502	11,748.96	469,958,676	8.875	2018/9/18	1.94
18	中国	外国譲渡性預金証書	NCD AGR BK CHINA '150413	28,000,000	1,660.60	464,969,232	1,660.00	464,801,400	―	―	1.92
19	ニュージーランド	特殊債券	NZ LGFA '210515	5,000,000	9,143.26	457,163,307	9,273.56	463,678,231	6	2021/5/15	1.91
20	ニュージーランド	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL '240325	5,000,000	8,898.74	444,937,446	9,059.02	452,951,109	5.806	2024/3/25	1.87
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT '320415	14,000,000	3,112.95	435,813,180	3,156.56	441,918,901	4.127	2032/4/15	1.82
22	ベトナム	特殊債券	VIETINBANK '170517	4,000,000	11,041.56	441,662,584	11,038.17	441,526,822	8	2017/5/17	1.82
23	インド	国債証券	INDIA GOVT BOND '320215	250,000,000	166.33	415,848,750	165.76	414,423,230	8.28	2032/2/15	1.71
24	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT '300901	5,000,000	8,106.00	405,300,150	8,287.78	414,389,450	2.875	2030/9/1	1.71
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVT '320625	120,000,000	305.88	367,064,784	313.18	375,816,143	3.775	2032/6/25	1.55
26	韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA '160706	40,000,000,000	0.88	355,964,400	0.89	357,388,400	8.4	2016/7/6	1.47
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '220301	50,000,000,000	0.69	349,236,000	0.69	347,589,500	5.2	2022/3/1	1.43
28	台湾	国債証券	TAIWAN GOVT '190909	100,000,000	344.45	344,459,465	346.15	346,154,228	1.375	2019/9/9	1.43
29	インド	特殊債券	POWER GRID CIL '181021	200,000,000	168.82	337,647,560	169.15	338,312,918	8.84	2018/10/21	1.39
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '190301	40,000,000,000	0.79	318,655,600	0.79	319,189,600	4.95	2019/3/1	1.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	52.38
地方債証券	外国	1.87
特殊債券	外国	41.96
外国譲渡性預金証書	外国	1.92
合計		98.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BD	売建	50	オーストラリア・ドル	5,488,944	526,499,508	5,479,996	525,641,216	△2.17

(注1)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	10,197,978.99	1,036,341,408	1,048,280,159	4.33
	オーストラリア・ドル	買建	1,744,505.00	167,266,373	167,245,694	0.69
	ニュージーランド・ドル	買建	6,742,780.61	587,267,805	588,644,169	2.43
	シンガポール・ドル	買建	8,000,000.00	651,860,000	660,800,000	2.72
	中国元(オフショア)	買建	29,000,000.00	472,994,727	481,400,000	1.98
	アメリカ・ドル	売建	18,697,574.44	1,899,943,001	1,922,747,547	△7.94
	オーストラリア・ドル	売建	1,627,792.00	156,129,912	156,121,530	△0.64
	ニュージーランド・ドル	売建	800,000.00	69,355,496	69,832,000	△0.28
	タイ・バーツ	売建	257,000,000.00	817,856,240	819,830,000	△3.38

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	マレーシア・リンギ/アメリカ・ドル	12,500,000.00	1,285,625,000	1,283,180,146	5.30
		フィリピン・ペソ/アメリカ・ドル	7,300,000.00	756,422,648	757,526,767	3.12
		インドネシア・ルピア/アメリカ・ドル	2,100,000.00	212,672,158	216,814,600	0.89
		韓国ウォン/アメリカ・ドル	6,500,000.00	668,525,000	668,061,429	2.75
	売建	インドネシア・ルピア/アメリカ・ドル	2,000,000.00	213,632,381	217,793,526	△0.89
		新台湾ドル/アメリカ・ドル	6,500,000.00	669,256,354	666,602,604	△2.75
		インド・ルピー/アメリカ・ドル	8,400,000.00	863,940,000	856,521,674	△3.53

(注1)時価の算定方法
直物為替先渡取引
原則として時価で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。