有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/14-2024/08/13)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型	2,565,689.8157	9,503,315,077
投資信託受益証券小計		2,565,689.8157	9,503,315,077
投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	20.7939	2,080,697
投資証券小計		20.7939	2,080,697
合計		2,565,710.6096	9,505,395,774

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
<参考情報> 
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」のクラス(HP JPY)‐JPY分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
 

「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」の状況

 
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド

 

純資産計算書 2024年6月30日現在 (単位:米ドル)
資産
投資有価証券取得原価	87,121,334.53
投資に係る未実現純利益	1,811,534.14
投資有価証券時価評価額	88,932,868.67
現金預金	1,052,798.71
	89,985,667.38
負債
未払投資顧問報酬	26,433.05
未払年次税	2,272.39
為替予約取引に係る未実現純損失	232,476.22
その他の未払報酬	18,880.75
	280,062.41
2024年6月30日現在純資産合計	89,705,604.97
2023年12月31日現在純資産合計	186,793,309.25
2022年12月31日現在純資産合計	209,642,826.60

 

運用計算書および純資産変動計算書 2024年6月30日に終了した期間 (単位:米ドル)
期首現在純資産額	186,793,309.25
収益
配当金、純額	1,847,902.82
預金利息	76,164.29
	1,924,067.11
費用
管理報酬および投資顧問報酬	218,068.88
保管報酬、銀行手数料および利息	159,548.77
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用	74,443.21
年次税	5,348.16
取引費用	82,914.01
	540,323.03
投資純利益	1,383,744.08
実現純利益/(損失)
- 投資有価証券売却	15,210,798.79
- 外国為替	270,427.84
- 為替予約取引	(18,578,069.72)
	(1,713,099.01)
以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動:
- 投資有価証券	1,900,805.05
- 為替予約取引	(1,116,722.77)
運用による純資産の増加/(減少)	(929,016.73)
受益証券発行手取額	4,689,213.78
受益証券買戻費用	(74,019,066.94)
支払分配金	(4,769,547.67)
再評価差額*	(22,059,286.72)
期間末現在純資産額	89,705,604.97

*上記の差額は、2023年12月31日と2024年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年6月30日現在 (単位:米ドル)
銘柄	通貨	数量	時価	純資産に 対する 比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	321,600.00	1,126,330.85	1.26
			1,126,330.85	1.26
カナダ
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	8,829.00	702,749.55	0.78
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	48,845.00	1,896,982.09	2.11
			2,599,731.64	2.89
ケイマン諸島
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	220,900.00	1,820,274.46	2.03
			1,820,274.46	2.03
中国
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	336,000.00	302,043.15	0.34
CHINA YANGTZE POWER 'A'	CNH	176,088.00	697,904.78	0.78
			999,947.93	1.12
フィンランド
FORTUM	EUR	32,626.00	475,973.37	0.53
			475,973.37	0.53
フランス
VINCI	EUR	7,485.00	788,684.91	0.88
			788,684.91	0.88
ドイツ
E.ON	EUR	142,919.00	1,884,692.85	2.10
R.W.E.	EUR	112,220.00	3,853,041.32	4.30
			5,737,734.17	6.40
イタリア
ENEL	EUR	241,444.00	1,677,873.67	1.87
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	8,444.00	65,121.84	0.07
			1,742,995.51	1.94
ポルトガル
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	117,342.00	437,667.76	0.49
			437,667.76	0.49
サウジアラビア
SAUDI ELECTRICITY	SAR	100,184.00	439,553.42	0.49
			439,553.42	0.49
スペイン
AENA	EUR	2,323.00	467,024.51	0.52
EDP RENOVAVEIS	EUR	16,760.00	234,734.73	0.26
IBERDROLA	EUR	159,824.00	2,082,825.90	2.32
			2,784,585.14	3.10
アラブ首長国連邦
DUBAI ELECTRICITY & WATER	AED	974,806.00	583,875.09	0.65
EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS	AED	740,089.00	294,181.85	0.33
SALIK COMPANY REG.S	AED	570,418.00	521,809.01	0.58
			1,399,865.95	1.56
イギリス
NATIONAL GRID	GBP	282,821.00	3,165,229.80	3.53
PENNON GROUP	GBP	94,058.00	683,910.05	0.76
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	153,031.00	3,452,209.85	3.85
SEVERN TRENT	GBP	24,949.00	752,740.67	0.84
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	65,574.00	811,123.38	0.90
			8,865,213.75	9.88
アメリカ合衆国
AES	USD	58,264.00	1,095,945.84	1.22
ALLIANT ENERGY	USD	39,519.00	2,009,541.15	2.24
AMEREN CORPORATION	USD	38,268.00	2,691,005.76	3.00
ATMOS ENERGY CORP	USD	15,997.00	1,855,971.94	2.07
CENTERPOINT ENERGY	USD	86,501.00	2,659,040.74	2.96
CLEAN HARBORS	USD	4,056.00	931,500.96	1.04
CME GROUP 'A'	USD	1,376.00	268,952.96	0.30
CMS ENERGY	USD	37,743.00	2,244,953.64	2.50
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	9,642.00	1,978,634.82	2.21
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	10,578.00	1,031,513.67	1.15
DOMINION ENERGY	USD	27,566.00	1,358,452.48	1.51
DTE ENERGY	USD	24,800.00	2,747,344.00	3.06
DUKE ENERGY	USD	301.00	30,193.31	0.03
EDISON INTERNATIONAL	USD	28,149.00	2,019,127.77	2.25
ENTERGY	USD	21,046.00	2,243,293.14	2.50
EQUINIX	USD	2,119.00	1,602,366.61	1.79
EVERSOURCE ENERGY	USD	10,765.00	611,021.40	0.68
EXELON	USD	90,723.00	3,131,757.96	3.49
NEXTERA ENERGY	USD	57,606.00	4,205,814.06	4.70
NISOURCE	USD	81,807.00	2,351,133.18	2.62
PG & E	USD	236,009.00	4,101,836.42	4.57
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	25,996.00	1,983,494.80	2.21
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	45,922.00	3,354,602.10	3.74
REPUBLIC SERVICES	USD	6,062.00	1,181,059.46	1.32
SEMPRA ENERGY	USD	47,932.00	3,647,145.88	4.07
SOUTHERN COMPANY	USD	44,186.00	3,437,670.80	3.83
UNION PACIFIC	USD	2,624.00	592,761.60	0.66
VISTRA	USD	16,315.00	1,423,810.05	1.59
WEC ENERGY GROUP	USD	28,381.00	2,220,245.63	2.48
XCEL ENERGY	USD	13,166.00	704,117.68	0.78
			59,714,309.81	66.57
投資有価証券合計			88,932,868.67	99.14
現金預金			1,052,798.71	1.17
その他の純負債			(280,062.41)	(0.31)
純資産合計			89,705,604.97	100.00

 

「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況

 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY

 

純資産計算書 2024年3月31日現在 (単位:円)
資産
投資有価証券取得原価	44,811,778,298.00
投資に係る未実現純利益/損失	547,635,105.00
投資有価証券時価評価額	45,359,413,403.00
預金	2,223,000,000.00
未収利息、純額	22,016,343.00
スワップ取引に係る未実現純利益	1,385,707.00
	47,605,815,453.00
負債
当座借越	1,476,440,686.00
未払管理報酬および投資顧問報酬	1,883,184.00
スワップ取引に係る未払利息	2,797,559.00
未払年次税	1,191,095.00
為替予約取引に係る未実現純損失	502,424,431.00
その他の未払報酬	4,349,688.00
	1,989,086,643.00
2024年3月31日現在純資産合計	45,616,728,810.00
2023年9月30日現在純資産合計	40,289,537,295.00
2022年9月30日現在純資産合計	37,945,673,632.00

 

運用計算書および純資産変動計算書 2024年3月31日に終了した期間 (単位:円)
期首現在純資産額	40,289,537,295.00
収益
債券利息、純額	482,375,468.00
預金利息	77,738.00
	482,453,206.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬	11,918,432.00
保管報酬、銀行手数料および利息	5,954,289.00
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	6,612,385.00
サービス報酬	4,094,000.00
年次税	2,321,890.00
取引費用	323,203.00
スワップ取引に係る支払利息	3,200,178.00
	34,424,377.00
投資純利益/損失	448,028,829.00
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	1,108,468,694.00
- 為替取引	53,195,209.00
- 為替予約取引	-1,756,500,562.00
	-146,807,830.00
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	-294,363,946.00
- 為替予約取引	388,333,586.00
- スワップ取引	1,824,237.00
運用による純資産の増加/減少	-51,013,953.00
投資証券発行手取額	29,816,301,321.00
投資証券買戻費用	-24,437,821,339.00
支払分配金	-274,514.00
期間末現在純資産額	45,616,728,810.00

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年3月31日現在 (単位:円)
銘柄	通貨	額面	時価	純資産に 対する 比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
カナダ
2.50% HONDA CANADA FINANCE 19/24 -SR-	CAD	2,000,000.00	221,768,658.00	0.49
4.81% HSBC CANADA 22/24 -SR-	CAD	8,000,000.00	889,743,676.00	1.95
			1,111,512,334.00	2.44
フランス
0.25% BFCM 19/24 -SR-	JPY	600,000,000.00	598,980,000.00	1.31
0.384% BFCM 17/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	499,500,000.00	1.09
			1,098,480,000.00	2.40
韓国
0.45% KORAN AIR LINES 22/25 -SR-	JPY	800,000,000.00	798,752,000.00	1.75
			798,752,000.00	1.75
イギリス
FRN MITSUBISHI HC 23/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	327,745,363.00	0.72
0.30% MITSUBISHI HC 23/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,053,250.00	1.10
			827,798,613.00	1.82
アメリカ合衆国
0.17% BERKSHIRE HATHAWAY 19/24 -SR-	JPY	1,300,000,000.00	1,298,399,960.00	2.85
0.298% WALMART 17/24 -SR-	JPY	380,000,000.00	379,900,706.00	0.83
			1,678,300,666.00	3.68
合計Ⅰ.			5,514,843,613.00	12.09
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
債券
フランス
0.869% BFCM 14/24 -SR-	JPY	100,000,000.00	100,167,000.00	0.22
			100,167,000.00	0.22
合計Ⅱ.			100,167,000.00	0.22
Ⅲ.短期金融商品
短期金融商品
オーストラリア
CD MIZUHO BANK SYDNEY 22/04/24 -SR-	USD	2,000,000.00	301,869,326.00	0.66
CD MIZUHO BANK SYDNEY 25/07/24 -SR-	USD	2,000,000.00	297,631,398.00	0.65
			599,500,724.00	1.31
ベルギー
C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/04/24 -SR-	EUR	2,500,000.00	408,746,513.00	0.90
			408,746,513.00	0.90
カナダ
C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 28/03/24 -SR-	USD	5,000,000.00	756,875,520.00	1.66
TBI CANADA 11/04/24 -SR-	CAD	10,000,000.00	1,111,716,619.00	2.44
TBI NOVA SCOTIA 28/03/24	CAD	10,000,000.00	1,113,994,738.00	2.44
			2,982,586,877.00	6.54
フランス
C. PAP. BNP PARIBAS 28/11/24 -SR-	USD	4,000,000.00	583,317,787.00	1.28
C. PAP. BPCE 21/08/24 -SR-	USD	4,000,000.00	593,145,301.00	1.30
			1,176,463,088.00	2.58
ドイツ
C. PAP. HONDA BANK 15/04/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	490,704,754.00	1.08
C. PAP. HONDA BANK 24/04/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	653,595,547.00	1.43
			1,144,300,301.00	2.51
アイルランド
C. PAP. CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE 28/03/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	818,977,506.00	1.80
			818,977,506.00	1.80
日本
C. PAP. CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 31/05/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	488,170,084.00	1.07
TBI JAPAN 04/04/24 -SR-	JPY	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	5.47
TBI JAPAN 07/05/24 -SR-	JPY	1,300,000,000.00	1,300,013,000.00	2.85
TBI JAPAN 08/04/24 -SR-	JPY	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	3.29
TBI JAPAN 10/04/24 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,010,000.00	2.19
TBI JAPAN 10/05/24 -SR-	JPY	1,500,000,000.00	1,500,015,000.00	3.29
TBI JAPAN 10/06/24 -SR-	JPY	300,000,000.00	300,006,000.00	0.66
TBI JAPAN 13/05/24 -SR-	JPY	913,050,000.00	913,059,131.00	2.00
TBI JAPAN 15/04/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,005,000.00	1.10
TBI JAPAN 17/06/24 -SR-	JPY	800,000,000.00	800,016,000.00	1.75
TBI JAPAN 20/05/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,005,000.00	1.10
TBI JAPAN 20/05/24 -SR-	JPY	300,000,000.00	300,003,000.00	0.66
TBI JAPAN 20/09/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	499,855,000.00	1.10
TBI JAPAN 20/11/24 -SR-	JPY	700,000,000.00	699,727,000.00	1.53
TBI JAPAN 22/04/24 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,010,000.00	2.19
TBI JAPAN 24/06/24 -SR-	JPY	800,000,000.00	800,016,000.00	1.75
TBI JAPAN 27/05/24 -SR-	JPY	100,000,000.00	100,002,000.00	0.22
			14,700,912,215.00	32.22
オランダ
C. PAP. BNG BANK 04/04/24 -SR-	EUR	14,000,000.00	2,292,888,440.00	5.03
C. PAP. LSEG NETHERLANDS 17/04/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	490,603,282.00	1.08
C. PAP. STEDIN HOLDING 22/04/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	653,787,712.00	1.43
C. PAP. TENNET HOLDING 08/04/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	491,115,946.00	1.08
C. PAP. TENNET HOLDING 28/03/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	491,386,503.00	1.08
			4,419,781,883.00	9.70
ノルウェー
CD DNB BANK 22/07/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	485,776,442.00	1.06
			485,776,442.00	1.06
シンガポール
TBI SINGAPORE 12/04/24 -SR-	SGD	3,000,000.00	336,261,992.00	0.74
TBI SINGAPORE 31/05/24 -SR-	SGD	5,000,000.00	557,509,292.00	1.22
			893,771,284.00	1.96
韓国
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 02/10/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	642,527,295.00	1.41
CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA 13/05/24 -SR-	USD	4,000,000.00	601,896,538.00	1.32
			1,244,423,833.00	2.73
スペイン
C. PAP. BANCO SANTANDER 07/05/24 -SR-	USD	7,000,000.00	1,054,165,583.00	2.31
			1,054,165,583.00	2.31
イギリス
C. PAP. BARCLAYS BANK 13/06/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	650,046,688.00	1.43
C. PAP. DB LONDON 05/04/24 -SR-	EUR	9,000,000.00	1,473,839,175.00	3.23
C. PAP. LSEGA FINANCING 03/05/24 -SR-	GBP	3,000,000.00	570,954,057.00	1.25
C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 28/03/24 -SR-	USD	8,000,000.00	1,211,000,832.00	2.65
C. PAP. UBS LONDON 26/11/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	319,715,584.00	0.70
CD KEB HANA BANK 09/10/24 -SR-	EUR	6,000,000.00	962,797,949.00	2.11
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 02/07/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	811,013,686.00	1.78
CD MUFG BANK LONDON 08/04/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	491,111,573.00	1.08
CD QATAR NATIONAL BANK 01/07/24 -SR-	EUR	1,500,000.00	243,252,191.00	0.53
CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/24 -SR-	USD	4,000,000.00	595,733,028.00	1.31
CD QATAR NATIONAL BANK 28/03/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	327,591,002.00	0.72
CD UBS LONDON 04/09/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	644,625,712.00	1.41
			8,301,681,477.00	18.20
アメリカ合衆国
C. PAP. NTT FINANCE UK 11/04/24 -SR-	USD	3,000,000.00	453,564,558.00	0.99
CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 22/05/24	USD	2,000,000.00	302,773,035.00	0.66
CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 28/06/24 -SR-	USD	5,000,000.00	756,977,471.00	1.66
			1,513,315,064.00	3.31
合計Ⅲ.			39,744,402,790.00	87.13
投資有価証券合計			45,359,413,403.00	99.44
預金			2,223,000,000.00	4.87
当座借越			-1,476,440,686.00	-3.24
その他の純負債			-489,243,907.00	-1.07
純資産合計			45,616,728,810.00	100.00