有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	15,534	0
第3期	20,834,698	1,842,388
第4期	58,155,597	10,867,675
第5期	355,289,173	38,096,333

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	97,258,337,422	57.73
	イギリス	12,741,036,565	7.56
	スイス	6,851,832,286	4.07
	ドイツ	6,234,973,611	3.70
	フランス	6,122,710,622	3.63
	カナダ	5,474,505,834	3.25
	オーストラリア	3,944,583,127	2.34
	アイルランド	2,823,073,451	1.68
	オランダ	2,794,111,243	1.66
	スペイン	2,189,263,043	1.30
	スウェーデン	1,930,269,280	1.15
	香港	1,515,984,809	0.90
	イタリア	1,482,521,066	0.88
	デンマーク	1,290,554,614	0.77
	ベルギー	989,743,796	0.59
	シンガポール	982,817,279	0.58
	ジャージー	835,956,239	0.50
	フィンランド	615,986,521	0.37
	バミューダ	557,611,754	0.33
	イスラエル	499,922,372	0.30
	キュラソー	488,150,221	0.29
	ケイマン諸島	391,480,910	0.23
	ノルウェー	379,146,549	0.23
	ルクセンブルグ	148,190,122	0.09
	オーストリア	121,554,857	0.07
	ポルトガル	105,427,026	0.06
	ニュージーランド	105,235,918	0.06
	リベリア	97,503,115	0.06
	英ヴァージン諸島	46,875,290	0.03
	パプアニューギニア	36,146,687	0.02
	マン島	17,197,204	0.01
	モーリシャス	10,265,927	0.01
	小計	159,082,968,760	94.43
投資証券	アメリカ	2,811,387,278	1.67
	オーストラリア	589,298,534	0.35
	フランス	248,739,316	0.15
	イギリス	230,901,555	0.14
	香港	92,607,829	0.05
	シンガポール	78,437,040	0.05
	カナダ	33,669,740	0.02
	小計	4,085,041,292	2.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,293,850,571	3.15
合計(純資産総額)		168,461,860,623	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,512,505,732	2.08
	買建	ドイツ	986,789,952	0.58
	買建	イギリス	424,806,309	0.25
	買建	オーストラリア	242,283,342	0.14
合計	買建	-	5,166,385,335	3.05

エマージング株式インデックス・マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	735,032,128	44.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	912,440,627	55.38
合計(純資産総額)		1,647,472,755	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,858,127,308	112.78
合計	買建	-	1,858,127,308	112.78

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	218,151,605	13.24

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	258,404	14,209.06	3,671,678,999	13,115.13	3,389,002,414	2.01
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	344,096	6,504.49	2,238,171,503	6,820.49	2,346,905,220	1.39
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	188,621	9,797.15	1,847,948,287	9,547.48	1,800,856,659	1.07
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	427,925	3,661.71	1,566,941,360	3,772.68	1,614,424,431	0.96
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	125,332	12,345.63	1,547,303,703	12,547.05	1,572,547,911	0.93
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,025	81,192.23	1,463,490,123	83,699.72	1,508,687,484	0.90
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	221,059	6,679.38	1,476,537,461	6,668.52	1,474,137,888	0.88
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	167,302	8,101.37	1,355,376,022	8,089.31	1,353,358,193	0.80
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	144,157	9,284.12	1,338,372,040	9,132.22	1,316,474,592	0.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	13,992	90,478.00	1,265,968,228	93,665.72	1,310,570,838	0.78
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	97,037	12,715.91	1,233,913,981	12,936.62	1,255,331,629	0.75
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,103	93,091.62	1,219,779,528	95,759.51	1,254,736,933	0.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	122,760	9,128.97	1,120,672,468	9,692.21	1,189,816,878	0.71
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	278,546	4,048.87	1,127,798,688	4,212.90	1,173,488,477	0.70
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	278,732	3,953.59	1,101,993,665	3,959.62	1,103,674,558	0.66
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,807	10,783.68	1,108,638,283	10,633.00	1,093,146,831	0.65
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,927	33,478.76	1,068,876,622	33,843.32	1,080,515,678	0.64
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	184,154	5,455.19	1,004,595,114	5,693.99	1,048,572,526	0.62
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	186,906	5,203.11	972,493,487	5,271.86	985,342,845	0.58
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	471,963	2,108.26	995,022,035	2,084.14	983,637,344	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	58,195	16,250.99	945,726,445	16,125.55	938,426,790	0.56
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	72,662	13,885.82	1,008,972,129	12,914.91	938,423,830	0.56
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	84,934	10,899.52	925,740,316	11,005.66	934,754,939	0.55
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	215,490	4,156.22	895,623,977	4,274.41	921,094,421	0.55
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	136,529	6,538.26	892,663,205	6,389.91	872,409,087	0.52
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	53,652	16,235.31	871,056,965	16,178.62	868,015,610	0.52
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	883,085	954.68	843,068,180	973.63	859,803,241	0.51
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	88,434	9,628.29	851,468,755	9,553.51	844,855,820	0.50
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,267	13,023.46	863,026,140	12,466.24	826,100,962	0.49
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,168	6,506.90	827,470,667	6,433.33	818,114,650	0.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.38
		素材	4.12
		資本財	6.71
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.71
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	1.77
		メディア	2.81
		小売	3.91
		食品・生活必需品小売り	2.09
		食品・飲料・タバコ	6.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	3.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.94
		銀行	8.76
		各種金融	4.29
		保険	4.32
		不動産	0.70
		ソフトウェア・サービス	8.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.07
		電気通信サービス	3.17
		公益事業	3.11
		半導体・半導体製造装置	1.74
投資証券	―	―	2.42
合計			96.86

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	3,000,000	12,037.07	361,112,370	12,043.27	361,298,360	0.000	2016/5/26	21.93
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	1,100,000	12,058.11	132,639,213	12,059.26	132,651,910	0.000	2016/2/4	8.05
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	1,000,000	12,055.31	120,553,129	12,057.62	120,576,245	0.000	2016/3/3	7.32
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	1,000,000	12,047.92	120,479,289	12,050.56	120,505,613	0.000	2016/4/28	7.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	44.62
合計	44.62

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1603	買建	281	米ドル	28,216,217.5	3,403,157,992	29,122,840	3,512,505,732	2.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1603	買建	227	ユーロ	7,352,364	968,821,004	7,488,730	986,789,952	0.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1603	買建	21	オーストラリアドル	2,600,769.5	228,659,654	2,755,725	242,283,342	0.14
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1603	買建	38	英ポンド	2,280,226	407,658,804	2,376,140	424,806,309	0.25

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

平成27年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1603	買建	384	米ドル	14,721,544	1,775,565,421	15,406,080	1,858,127,308	112.78

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成27年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,809,178.77	218,000,000	218,151,605	13.24

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。