有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	15,534	0
第3期	20,834,698	1,842,388
第4期	58,155,597	10,867,675
第5期	355,289,173	38,096,333
第6期	1,781,501,937	310,380,580
第7期	1,649,677,938	689,858,998
第8期	2,464,729,536	642,849,931
第9期	4,664,111,679	757,404,262
第10期	7,208,815,054	1,220,228,173
第11期	9,795,576,576	1,435,141,479

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	254,086,263,915	67.84
	イギリス	14,817,668,971	3.96
	カナダ	12,862,949,481	3.43
	スイス	12,366,082,856	3.30
	フランス	11,529,228,408	3.08
	ドイツ	9,458,674,066	2.53
	オランダ	7,312,795,374	1.95
	アイルランド	6,880,572,327	1.84
	オーストラリア	6,454,798,458	1.72
	スウェーデン	4,038,681,980	1.08
	デンマーク	2,903,662,631	0.78
	スペイン	2,449,765,043	0.65
	香港	2,185,697,823	0.58
	イタリア	1,985,486,068	0.53
	ジャージィー	1,449,916,141	0.39
	フィンランド	1,372,861,833	0.37
	シンガポール	968,205,662	0.26
	ベルギー	851,443,078	0.23
	バミューダ	841,133,998	0.22
	イスラエル	792,513,828	0.21
	ノルウェー	706,746,677	0.19
	ケイマン諸島	689,006,976	0.18
	ルクセンブルグ	320,312,735	0.09
	ニュージーランド	313,130,264	0.08
	オーストリア	256,608,239	0.07
	オランダ領キュラソー	250,469,231	0.07
	ポルトガル	164,555,111	0.04
	パナマ	115,153,795	0.03
	リベリア	106,972,717	0.03
	マン島	74,384,643	0.02
	小計	358,605,742,329	95.75
投資証券	アメリカ	7,562,956,950	2.02
	オーストラリア	836,856,085	0.22
	イギリス	235,347,219	0.06
	香港	163,008,518	0.04
	フランス	148,745,637	0.04
	シンガポール	140,847,520	0.04
	カナダ	36,690,604	0.01
	小計	9,124,452,533	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,800,403,881	1.81
合計(純資産総額)		374,530,598,743	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	285,855,055	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	979,889,961	0.26
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,035,365,688	1.34
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	185,567,790	0.05
合計	買建	-	6,486,678,494	1.73

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,227,673,242	0.33
為替予約取引	売建	-	250,513,107	△0.07

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,781,789,279	14.30
	台湾	2,361,758,303	12.14
	韓国	1,954,678,997	10.05
	インド	1,869,705,745	9.61
	中国	965,636,564	4.96
	ブラジル	561,967,073	2.89
	南アフリカ	459,402,205	2.36
	タイ	252,447,864	1.30
	メキシコ	232,965,204	1.20
	インドネシア	220,488,820	1.13
	マレーシア	206,287,070	1.06
	香港	170,599,441	0.88
	フィリピン	109,629,358	0.56
	ポーランド	106,311,337	0.55
	バミューダ	78,780,212	0.40
	チリ	54,288,775	0.28
	アメリカ	48,262,541	0.25
	ハンガリー	33,920,634	0.17
	トルコ	33,822,927	0.17
	ギリシャ	31,565,339	0.16
	コロンビア	24,794,804	0.13
	チェコ	20,912,881	0.11
	エジプト	12,960,790	0.07
	ルクセンブルグ	12,231,742	0.06
	マン島	4,446,531	0.02
	シンガポール	2,968,437	0.02
	ペルー	2,399,033	0.01
	小計	12,615,021,906	64.85
投資信託受益証券	香港	813,023,455	4.18
投資証券	アメリカ	1,382,417,909	7.11
	メキシコ	71,868,920	0.37
	ブラジル	24,174,440	0.12
	南アフリカ	6,263,642	0.03
	小計	1,484,724,911	7.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,540,719,084	23.34
合計(純資産総額)		19,453,489,356	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,676,366,414	24.04
合計	買建	-	4,676,366,414	24.04

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,501,944,130	18.00
為替予約取引	売建	-	28,297,578	△0.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	900,643	18,453.08	16,619,636,753	20,632.29	18,582,325,400	4.96
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	389,149	38,704.37	15,061,764,948	39,331.09	15,305,653,953	4.09
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	24,855	409,292.65	10,172,968,885	389,229.98	9,674,311,162	2.58
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	45,934	130,470.58	5,993,035,653	124,933.57	5,738,698,778	1.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	16,412	334,684.99	5,492,850,051	337,365.16	5,536,837,038	1.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,698	336,088.84	5,275,922,599	337,018.95	5,290,523,505	1.41
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	130,127	38,873.29	5,058,464,088	39,444.96	5,132,854,153	1.37
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	136,508	38,299.93	5,228,246,387	34,507.15	4,710,502,059	1.26
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	51,407	52,034.88	2,674,957,320	58,151.81	2,989,410,178	0.80
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	163,158	18,540.72	3,025,066,941	18,237.57	2,975,605,641	0.79
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,947	18,396.15	2,648,070,045	19,731.68	2,840,316,284	0.76
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	57,649	46,785.60	2,697,142,798	47,254.82	2,724,192,933	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	132,439	17,151.66	2,271,548,253	18,885.13	2,501,128,235	0.67
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	72,405	32,473.03	2,351,210,057	34,443.89	2,493,909,797	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	153,567	15,108.83	2,320,218,243	16,140.04	2,478,577,276	0.66
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	92,369	22,602.49	2,087,769,317	25,093.91	2,317,899,686	0.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	414,671	5,240.54	2,173,101,696	5,133.34	2,128,648,309	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	22,612	91,889.28	2,077,800,426	91,813.79	2,076,093,306	0.55
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	305,400	6,032.02	1,842,179,394	6,622.85	2,022,618,878	0.54
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	48,256	37,181.76	1,794,242,956	41,555.58	2,005,305,865	0.54
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,499	44,977.53	1,731,590,002	47,901.98	1,844,178,482	0.49
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	99,447	17,003.77	1,690,973,465	17,813.15	1,771,464,069	0.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	22,497	65,038.77	1,463,177,142	77,363.60	1,740,448,958	0.46
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	26,092	78,950.33	2,059,971,964	65,479.74	1,708,497,266	0.46
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	24,263	76,226.68	1,849,487,977	70,224.31	1,703,852,452	0.45
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	231,143	6,417.73	1,483,413,813	7,356.68	1,700,444,900	0.45
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	34,789	42,087.05	1,464,166,252	47,781.61	1,662,274,374	0.44
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,497	74,591.85	1,603,501,095	76,227.20	1,638,656,217	0.44
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	231,724	7,084.00	1,641,531,764	7,033.47	1,629,824,497	0.44
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	24,247	63,804.24	1,547,061,499	65,304.91	1,583,448,041	0.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.23
	素材	4.03
	資本財	6.00
	商業・専門サービス	1.26
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	2.49
	耐久消費財・アパレル	1.88
	消費者サービス	1.78
	小売	5.42
	食品・生活必需品小売り	1.41
	食品・飲料・タバコ	3.65
	家庭用品・パーソナル用品	1.71
	ヘルスケア機器・サービス	4.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.86
	銀行	5.72
	各種金融	4.61
	保険	2.80
	不動産	0.38
	ソフトウェア・サービス	12.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.56
	半導体・半導体製造装置	5.32
	電気通信サービス	1.39
	公益事業	2.77
	メディア・娯楽	6.84
投資証券	-	2.44
合 計		98.18

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	411,000	2,469.95	1,015,150,994	2,562.44	1,053,161,524	5.41
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	901,400	892.5438	804,538,946	901.9564	813,023,455	4.18
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	96,300	6,815.46	656,329,229	6,560.80	631,805,040	3.25
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,880	7,017.45	560,554,024	7,667.24	612,459,131	3.15
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	-	108,054	5,129.58	554,271,621	4,888.35	528,205,770	2.72
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	104,586	4,546.22	475,471,419	4,716.97	493,329,045	2.54
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	253,800	1,910.65	484,923,153	1,631.35	414,036,630	2.13
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	68,500	3,594.03	246,191,206	3,186.00	218,241,000	1.12
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	47,846	3,784.48	181,072,279	3,723.88	178,172,523	0.92
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	56,914	2,634.04	149,913,861	2,922.60	166,336,998	0.86
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	85,422	1,881.70	160,738,962	1,864.47	159,267,115	0.82
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,610,000	74.86	120,516,742	79.80	128,473,975	0.66
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	25,000	4,269.22	106,730,380	4,929.36	123,234,075	0.63
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	48,609	2,325.02	113,016,965	2,361.36	114,783,377	0.59
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	28,669	4,203.25	120,502,846	3,973.50	113,916,343	0.59
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	9,135	11,251.25	102,780,137	12,357.10	112,882,108	0.58
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	28,900	5,055.17	146,094,514	3,764.20	108,785,380	0.56
ブラジル	株式	VALE SA	素材	67,788	1,407.79	95,430,976	1,558.84	105,670,339	0.54
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	85,666	1,114.99	95,516,896	1,140.34	97,687,938	0.50
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,861	6,366.32	88,243,587	6,976.41	96,700,019	0.50
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,800	430.67	89,923,082	436.78	91,199,455	0.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	106,500	815.45	86,845,654	837.80	89,225,700	0.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	15,447	5,442.95	84,077,180	5,726.79	88,461,647	0.45
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	22,739	3,964.13	90,140,361	3,818.66	86,832,600	0.45
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,500	1,569.72	94,968,162	1,289.89	78,038,193	0.40
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	2,078	37,507.45	77,940,478	37,168.60	77,236,350	0.40
ケイマン諸島	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	22,908	4,623.86	105,923,272	3,249.32	74,435,308	0.38
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	33,500	2,600.14	87,104,760	2,212.50	74,118,750	0.38
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,645	17,280.97	80,270,121	15,677.23	72,820,714	0.37
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	580,900	104.13	60,487,425	121.03	70,307,581	0.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.62
	素材	4.87
	資本財	1.84
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	1.25
	自動車・自動車部品	2.73
	耐久消費財・アパレル	1.24
	消費者サービス	0.68
	小売	5.11
	食品・生活必需品小売り	0.85
	食品・飲料・タバコ	1.97
	家庭用品・パーソナル用品	0.69
	ヘルスケア機器・サービス	0.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.17
	銀行	7.74
	各種金融	1.50
	保険	1.91
	不動産	1.20
	ソフトウェア・サービス	2.23
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.86
	半導体・半導体製造装置	7.88
	電気通信サービス	1.74
	公益事業	1.62
	メディア・娯楽	5.48
投資信託受益証券	-	4.18
投資証券	-	7.63
合 計		76.66

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR22 2022年3月	買建	25	イギリス・ポンド	1,799,895.00	279,415,699	1,841,375.00	285,855,055	0.08
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR22 2022年3月	買建	176	ユーロ	7,332,989.50	957,028,459	7,508,160.00	979,889,961	0.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR22 2022年3月	買建	183	アメリカ・ドル	42,868,561.50	4,930,741,943	43,778,175.00	5,035,365,688	1.34
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR22 2022年3月	買建	12	オーストラリア・ドル	2,183,654.00	182,160,416	2,224,500.00	185,567,790	0.05

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,820,000.00	898,427,698	899,415,083	0.24
	ユーロ	買建	900,000.00	117,032,385	117,470,152	0.03
	イギリス・ポンド	買建	300,000.00	46,305,936	46,569,828	0.01
	カナダ・ドル	買建	490,000.00	43,965,815	44,117,027	0.01
	スイス・フラン	買建	330,000.00	41,350,305	41,505,450	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	320,000.00	26,599,105	26,694,400	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	1,370,000.00	17,360,015	17,456,229	0.00
	デンマーク・クローネ	買建	660,000.00	11,540,769	11,589,600	0.00
	香港・ドル	買建	730,000.00	10,755,410	10,767,500	0.00
	シンガポール・ドル	買建	60,000.00	5,088,326	5,108,258	0.00
	イスラエル・シュケル	買建	90,000.00	3,323,280	3,315,700	0.00
	ノルウェー・クローネ	買建	220,000.00	2,864,039	2,877,209	0.00
	ニュージーランド・ドル	買建	10,000.00	781,930	786,806	0.00
	アメリカ・ドル	売建	1,480,000.00	170,212,284	170,219,832	△0.05
	ユーロ	売建	240,000.00	31,329,960	31,326,072	△0.01
	イギリス・ポンド	売建	90,000.00	13,971,420	13,970,817	△0.00
	カナダ・ドル	売建	110,000.00	9,903,069	9,903,674	△0.00
	スイス・フラン	売建	70,000.00	8,804,775	8,804,425	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	70,000.00	5,840,009	5,839,400	△0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	260,000.00	3,313,700	3,312,894	△0.00
	香港・ドル	売建	180,000.00	2,654,982	2,655,000	△0.00
	デンマーク・クローネ	売建	100,000.00	1,755,410	1,756,000	△0.00
	シンガポール・ドル	売建	20,000.00	1,702,308	1,702,694	△0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	50,000.00	653,860	653,890	△0.00
	イスラエル・シュケル	売建	10,000.00	367,985	368,409	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR22 2022年3月	買建	667	アメリカ・ドル	40,301,817.00	4,635,514,991	40,656,985.00	4,676,366,414	24.04

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	30,467,928.85	3,457,900,000	3,501,944,130	18.00
	アメリカ・ドル	売建	246,197.13	28,000,000	28,297,578	△0.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。