有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】: 2016/02/19 9:39
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成27年11月20日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド	699,786,352	949,330,165
親投資信託受益証券合計		699,786,352	949,330,165
合計		699,786,352	949,330,165


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(明日の日本(ジャパンエクイティファンド))は、「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」の状況



貸借対照表		(単位:円)
	(平成27年5月20日現在)	(平成27年11月20日現在)
	(平成27年5月20日現在)	(平成27年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	209,766,498	79,908,668
株式	1,210,765,640	924,299,920
派生商品評価勘定	1,378,380	1,309,460
未収配当金	11,047,700	6,712,950
差入委託証拠金	1,485,000	540,000
流動資産合計	1,434,443,218	1,012,770,998
資産合計	1,434,443,218	1,012,770,998
負債の部
流動負債
前受金	1,080,000	1,300,000
未払解約金	164,121,998	62,150,336
流動負債合計	165,201,998	63,450,336
負債合計	165,201,998	63,450,336
純資産の部
元本等
元本	920,745,606	699,786,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,495,614	249,534,310
純資産合計	1,269,241,220	949,320,662
負債純資産合計	1,434,443,218	1,012,770,998

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法			株式
				移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法			先物取引
				個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準			受取配当金
				原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目			(平成27年5月20日現在)		(平成27年11月20日現在)
1.		受益権総口数	920,745,606口		699,786,352口

2.		1口当たり純資産額	1.3785円		1.3566円
		(1万口当たり純資産額)	(13,785円)		(13,566円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成26年11月21日至平成27年5月20日)	(自平成27年5月21日至平成27年11月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成27年5月20日現在)	(平成27年11月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成27年5月20日現在	平成27年11月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	172,961,743	△7,979,583
合計	172,961,743	△7,979,583


(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引


株式関連
種類			(平成27年5月20日現在)				(平成27年11月20日現在)
			契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
				うち 1年超				うち 1年超
				うち 1年超				うち 1年超
市場取引

	先物取引

		買建	47,970,000	-	49,350,000	1,380,000	14,730,000	-	16,040,000	1,310,000


合計			47,970,000	-	49,350,000	1,380,000	14,730,000	-	16,040,000	1,310,000


(注)	時価の算定方法
	1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成27年5月20日現在)	(平成27年11月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,326,526,124円	920,745,606円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	378,903,373円	104,331,960円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	784,683,891円	325,291,214円

元本の内訳

ファンド名

明日の日本(ジャパンエクイティファンド)	920,745,606円	699,786,352円

計	920,745,606円	699,786,352円

附属明細表(平成27年11月20日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
長谷工コーポレーション	5,900	1,304.00	7,693,600
大東建託	500	12,900.00	6,450,000
大氣社	1,600	2,928.00	4,684,800
日清製粉グループ本社	2,200	1,971.00	4,336,200
日本M&Aセンター	2,300	5,330.00	12,259,000
江崎グリコ	2,300	6,480.00	14,904,000
キリンホールディングス	2,200	1,738.50	3,824,700
エービーシー・マート	500	6,830.00	3,415,000
コメ兵	700	2,267.00	1,586,900
フジッコ	1,800	2,232.00	4,017,600
日本たばこ産業	2,700	4,534.00	12,241,800
UKCホールディングス	700	2,732.00	1,912,400
飯田グループホールディングス	800	2,266.00	1,812,800
セブン&アイ・ホールディングス	1,700	5,822.00	9,897,400
ワコールホールディングス	2,000	1,559.00	3,118,000
TSIホールディングス	3,400	899.00	3,056,600
王子ホールディングス	3,000	573.00	1,719,000
住友精化	7,000	761.00	5,327,000
日産化学工業	2,500	3,230.00	8,075,000
信越化学工業	600	7,174.00	4,304,400
協和発酵キリン	4,000	2,171.00	8,684,000
三菱ケミカルホールディングス	5,900	826.20	4,874,580
日立化成	4,100	2,024.00	8,298,400
日本化薬	2,000	1,351.00	2,702,000
野村総合研究所	900	4,885.00	4,396,500
中外製薬	1,900	4,305.00	8,179,500
参天製薬	6,500	1,929.00	12,538,500
大塚ホールディングス	2,000	4,240.00	8,480,000
大塚商会	1,000	6,190.00	6,190,000
富士フイルムホールディングス	1,700	5,057.00	8,596,900
ポーラ・オルビスホールディングス	1,100	8,620.00	9,482,000
JXホールディングス	29,200	499.60	14,588,320
ブリヂストン	3,800	4,461.00	16,951,800
日本碍子	1,000	2,889.00	2,889,000
日本特殊陶業	1,200	3,325.00	3,990,000
新日鐵住金	1,900	2,483.00	4,717,700
日立金属	2,700	1,562.00	4,217,400
DOWAホールディングス	11,000	930.00	10,230,000
文化シヤッター	2,100	1,067.00	2,240,700
ユニプレス	2,100	2,946.00	6,186,600
日本郵政	3,800	1,870.00	7,106,000
クボタ	4,000	2,005.50	8,022,000
椿本チエイン	13,000	935.00	12,155,000
日本精工	4,600	1,441.00	6,628,600
日立製作所	29,000	729.30	21,149,700
三菱電機	5,000	1,370.00	6,850,000
マブチモーター	1,400	6,930.00	9,702,000
日本電産	1,000	9,815.00	9,815,000
オムロン	500	4,600.00	2,300,000
ソニー	6,100	3,285.00	20,038,500
TDK	1,000	8,830.00	8,830,000
デンソー	2,900	5,854.00	16,976,600
カシオ計算機	4,700	2,550.00	11,985,000
ゆうちょ銀行	3,200	1,740.00	5,568,000
日産自動車	7,200	1,304.50	9,392,400
トヨタ自動車	5,700	7,583.00	43,223,100
日野自動車	4,800	1,487.00	7,137,600
マツダ	1,500	2,530.50	3,795,750
本田技研工業	4,700	4,036.00	18,969,200
富士重工業	2,900	5,085.00	14,746,500
小糸製作所	2,300	4,935.00	11,350,500
ハイレックスコーポレーション	600	3,670.00	2,202,000
第一興商	1,800	4,075.00	7,335,000
シークス	1,500	3,865.00	5,797,500
キヤノン	2,700	3,762.00	10,157,400
バンダイナムコホールディングス	3,500	2,834.00	9,919,000
豊田通商	2,400	2,943.00	7,063,200
三菱商事	8,100	2,096.50	16,981,650
サンゲツ	1,700	2,280.00	3,876,000
AOKIホールディングス	2,400	1,567.00	3,760,800
青山商事	1,300	4,645.00	6,038,500
ケーズホールディングス	3,000	4,660.00	13,980,000
新生銀行	27,000	239.00	6,453,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,900	829.30	33,918,370
三井住友トラスト・ホールディングス	38,000	483.10	18,357,800
三井住友フィナンシャルグループ	4,300	4,914.00	21,130,200
千葉銀行	16,000	897.00	14,352,000
ふくおかフィナンシャルグループ	10,000	631.00	6,310,000
ジャックス	8,000	476.00	3,808,000
野村ホールディングス	5,600	768.50	4,303,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,700	3,691.00	9,965,700
東京海上ホールディングス	2,400	4,791.00	11,498,400
T&Dホールディングス	7,000	1,800.00	12,600,000
三井不動産	3,000	3,202.00	9,606,000
タカラレーベン	10,200	650.00	6,630,000
東京急行電鉄	5,000	985.00	4,925,000
東日本旅客鉄道	2,100	12,195.00	25,609,500
東海旅客鉄道	400	22,795.00	9,118,000
阪急阪神ホールディングス	10,000	787.00	7,870,000
日本航空	3,200	4,482.00	14,342,400
日本電信電話	7,000	4,680.00	32,760,000
KDDI	8,200	3,011.00	24,690,200
NTTドコモ	3,700	2,412.50	8,926,250
四国電力	4,700	1,857.00	8,727,900
東京瓦斯	19,000	588.50	11,181,500
コナミホールディングス	2,600	3,065.00	7,969,000
ソフトバンクグループ	500	6,649.00	3,324,500
合計	510,300		924,299,920

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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