有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	世界新興国ソブリン・ファンド (適格機関投資家限定)	日本	投資信託 受益証券	265,255,208	0.3315	87,954,748	0.3339	88,568,713	67.71
2	JM・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	54,669,423	0.68	37,186,141	0.71	38,919,162	29.75

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
合計	97.46

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)の主要銘柄

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	384,508,516	1.3733	528,045,546	1.3560	521,393,547	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	110,300,000	951.20	1,049,175,365	951.87	1,049,914,287	7.60
2	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,100,000	3,692.35	779,085,979	3,596.33	758,826,636	5.49
3	メキシコ	国債 証券	5.75% MEXICAN BONOS 3/26	5.75	2026/3/5	123,350,000	565.82	697,943,884	577.79	712,712,636	5.16
4	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	21,770,000	3,285.01	715,146,886	3,267.31	711,295,457	5.15
5	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	18,870,000	3,483.71	657,376,114	3,495.28	659,560,279	4.77
6	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	18,980,000	3,135.13	595,048,125	3,143.75	596,683,750	4.32
7	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	18,351,913	3,114.06	571,490,040	3,108.12	570,400,395	4.13
8	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	287,835,000	194.95	561,142,968	191.70	551,797,685	3.99
9	ロシア	国債 証券	7% RFLB 8/23	7	2023/8/16	304,310,000	179.72	546,928,840	178.16	542,160,369	3.92
10	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	552.00	408,623,107	558.09	413,128,121	2.99
11	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	9,310,000	4,051.44	377,189,064	4,085.86	380,394,348	2.75
12	ポーランド	国債 証券	2.5%POLAND GOVT BON 7/26	2.5	2026/7/25	11,900,000	2,870.04	341,535,582	2,877.70	342,447,311	2.48
13	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	654,520,000	52.10	341,069,603	52.01	340,443,276	2.46
14	ペルー	国債 証券	6.35% REP OF PERU 8/28	6.35	2028/8/12	8,770,000	3,581.24	314,074,783	3,613.07	316,866,642	2.29
15	南アフリカ	国債 証券	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	7	2031/2/28	44,930,000	708.79	318,460,389	704.54	316,553,832	2.29
16	ルーマニア	国債 証券	3.25% ROMANIA GOVT 01/18	3.25	2018/1/17	10,550,000	2,889.46	304,838,177	2,877.21	303,545,906	2.20
17	アルゼンチン	国債 証券	5.83% ARGENTINA 12/33	5.83	2033/12/31	5,691,000	4,797.91	273,049,581	4,798.80	273,099,708	1.98
18	ハンガリー	国債 証券	3% HUNGARY GOVT 06/24	3	2024/6/26	610,340,000	43.80	267,338,972	44.14	269,417,929	1.95
19	南アフリカ	国債 証券	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	8.75	2048/2/28	35,100,000	772.70	271,218,023	759.80	266,692,608	1.93
20	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	145,165,000	179.21	260,163,436	176.29	255,917,040	1.85
21	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	6,670,000	3,686.96	245,920,025	3,573.48	238,350,952	1.73
22	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	563.92	213,728,801	588.91	223,199,647	1.62
23	トルコ	国債 証券	10.6% TURKGB GOVT 2/26	10.6	2026/2/11	6,820,000	3,168.75	216,108,750	3,178.12	216,748,125	1.57
24	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	8,247,000	2,630.84	216,966,116	2,605.06	214,840,040	1.55
25	ペルー	国債 証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	5,460,000	3,745.23	204,490,071	3,755.42	205,046,249	1.48
26	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	5,941,000	3,230.43	191,920,162	3,244.75	192,770,687	1.40
27	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	22,795,000	784.27	178,776,519	807.72	184,121,709	1.33
28	ペルー	国債 証券	7.84% PERUGB 08/20	7.84	2020/8/12	3,910,000	3,762.10	147,098,110	3,779.60	147,782,485	1.07
29	ペルー	国債 証券	6.15% REP OF PERU 8/32	6.15	2032/8/12	4,200,000	3,399.84	142,793,431	3,498.02	146,917,209	1.06
30	マレーシア	国債 証券	3.844% MALAYSIA GO 04/33	3.844	2033/4/15	5,910,000	2,430.66	143,652,132	2,410.96	142,487,951	1.03

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.30
特殊債券	6.20
社債券	2.76
合計	97.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	4,200	2,740.68	11,510,836	3,967.01	16,661,434	5.09
2	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	3,330	3,809.59	12,685,934	4,711.08	15,687,893	4.79
3	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	9,947	1,085.79	10,800,346	1,512.30	15,042,893	4.59
4	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	14,378	726.24	10,441,934	984.08	14,149,154	4.32
5	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	情報技術	32,000	300.88	9,628,264	430.27	13,768,777	4.20
6	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	5,235	2,356.08	12,334,062	2,610.64	13,666,712	4.17
7	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-SPON ADR	電気通信サービス	4,300	2,445.38	10,515,134	3,043.29	13,086,148	4.00
8	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	52,700	267.68	14,106,601	246.61	12,996,281	3.97
9	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	79,300	112.39	8,912,443	160.64	12,738,740	3.89
10	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	電気通信サービス	3,200	3,634.50	11,630,395	3,781.16	12,099,706	3.69
11	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	10,500	1,630.94	17,124,890	1,137.40	11,942,688	3.65
12	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	17,400	441.31	7,678,715	616.44	10,726,009	3.27
13	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	32,600	273.34	8,910,994	326.52	10,644,585	3.25
14	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	27,700	94.69	2,623,046	379.64	10,516,102	3.21
15	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	189,400	47.28	8,954,184	54.54	10,329,539	3.15
16	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	不動産	44,735	249.24	11,149,881	210.55	9,418,878	2.88
17	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	42,782	218.43	9,344,711	176.49	7,550,500	2.31
18	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	25,300	265.00	6,704,568	294.93	7,461,633	2.28
19	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	53,200	137.91	7,336,802	138.12	7,347,785	2.24
20	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,400	2,104.94	2,946,910	4,639.50	6,495,298	1.98
21	フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	1,600	4,276.63	6,842,603	3,589.25	5,742,804	1.75
22	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	70,300	67.58	4,750,591	77.49	5,447,320	1.66
23	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	900	6,414.79	5,773,315	5,181.12	4,663,004	1.42
24	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	15,270	335.86	5,128,570	284.53	4,344,778	1.33
25	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	一般消費財・サービス	6,426	734.99	4,723,072	662.15	4,254,956	1.30
26	ギリシャ	株式	OPAP SA	一般消費財・サービス	3,300	1,305.29	4,307,443	1,275.03	4,207,589	1.28
27	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	2,500	1,776.51	4,441,268	1,642.78	4,106,948	1.25
28	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	20,000	202.52	4,050,373	201.52	4,030,355	1.23
29	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	30,000	127.77	3,833,213	123.81	3,714,265	1.13
30	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	2,642	1,253.90	3,312,798	1,356.91	3,584,969	1.09

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	電気通信サービス	22.03
		金融	21.17
		情報技術	12.90
		一般消費財・サービス	12.24
		資本財・サービス	10.52
		不動産	8.05
		生活必需品	5.16
		エネルギー	3.57
		素材	3.15
		公益事業	0.67
		ヘルスケア	0.54
合計			100.00