負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

31 5YRReceive5.00%2023/12/20Merrill Lynch
International101.82USD1,250,00028,89522,7506,145$52,012$60,050$(8,038)e border="0" style="width:364.4pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年12月28日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約(純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益JPYCitibank N.A.20,000,0002019/1/4USD179,407$1,753JPYCitibank N.A.100,000,0002019/1/4USD897,0338,765JPYCitibank N.A.20,000,0002019/1/8USD180,735490$11,0082018年12月28日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益JPYCitibank N.A.483,916,4772019/1/30USD4,307,446$83,2622018年12月28日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.7%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益BRLCitibank N.A.182,992,0502019/1/30USD46,680,347$572,2472018年12月28日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYCitibank N.A.40,508,2822019/1/30USD5,877,209$23,258IDRCitibank N.A.85,329,684,2772019/1/30USD5,834,01511,012INRCitibank N.A.418,707,1662019/1/30USD5,882,21078,471$112,741e border="0" style="width:159.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-人民元EUR-ユーロHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		50,399,420,488	39,759,790,186
負債純資産合計		50,399,420,488	39,759,790,186

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年7月3日現在2020年1月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン50,399,420,48839,759,790,186流動資産合計50,399,420,48839,759,790,186資産合計50,399,420,48839,759,790,186負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※150,237,064,50039,645,322,202剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)162,355,988114,467,984元本等合計50,399,420,48839,759,790,186純資産合計50,399,420,48839,759,790,186負債純資産合計50,399,420,48839,759,790,186e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年7月4日 至 2020年1月6日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年7月3日現在2020年1月6日現在1.※1期首2019年1月5日2019年7月4日期首元本額76,639,205,133円50,237,064,500円期中追加設定元本額33,103,256,381円9,257,056,222円期中一部解約元本額59,505,397,014円19,848,798,520円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)4,786,061,898円8,109,594,248円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)19,650,931,029円17,806,836,243円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)-円965,948,988円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)5,261,659,287円-円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)1,118,066,143円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ288,787,064円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)900,405,441円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)570,320,795円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)5,287,812,897円-円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)1,572,528,244円3,421,817,396円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)959,475,039円963,651,156円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,599,078,885円1,531,319,164円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド5,408,343円5,408,343円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)8,233,897,543円6,838,114,772円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計50,237,064,500円39,645,322,202円2.期末日における受益権の総数50,237,064,500口39,645,322,202口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年7月4日 至 2020年1月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年1月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年7月3日現在2020年1月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年7月3日現在2020年1月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年7月3日現在2020年1月6日現在1口当たり純資産額1.0032円1.0029円(1万口当たり純資産額)(10,032円)(10,029円)附属明細表

2020/03/30 9:11