有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	1,554,688,777	4,634,216,306
投資証券合計		1,554,688,777	4,634,216,306
親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	99,128	100,198
親投資信託受益証券合計		99,128	100,198
合計			4,634,316,504

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
貸借対照表(2016年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	397,354,843
現金および現金同等物	8,988,233
投資有価証券売却による未収入金	121,789
持分設定未収入金	8,488,103
未収収益およびその他資産	130,373
資産合計	415,083,341
流動負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	542,801
償還持分未払金	1,296,368
未払費用	556,721
投資有価証券購入による未払金	8,001,890
その他の未払金	67,563
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	10,465,343
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	404,617,998

投資明細表(2016年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

株数	内訳	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
	株式 98.20%(2015年12月31日:97.24%)
	カナダドル
6,200	Constellation Software Inc	2,820,733	0.70
	カナダドル合計	2,820,733	0.70
	米ドル
131,100	AAON Inc	4,332,855	1.07
26,500	Abaxis Inc	1,398,405	0.35
14,400	Allegiant Travel Co Class A	2,396,160	0.59
23,900	AMERISAFE Inc	1,490,165	0.37
52,400	AO Smith Corp	2,481,140	0.61
23,825	Applied Industrial Technologies Inc	1,415,205	0.35
69,200	AptarGroup Inc	5,082,740	1.26
53,400	Artisan Partners Asset Management Inc Class A	1,588,650	0.39
19,000	Asbury Automotive Group Inc	1,172,300	0.29
95,900	Aspen Technology Inc	5,243,812	1.30
49,225	Astronics Corp	1,665,774	0.41
1,900	Atrion Corp	963,680	0.24
43,350	AZZ Inc	2,770,065	0.68
47,265	Balchem Corp	3,966,479	0.98
80,000	Bank of Hawaii Corp	7,095,200	1.75
111,700	Bank of the Ozarks Inc	5,874,303	1.45
108,100	BankUnited Inc	4,074,289	1.01
46,700	Bio-Techne Corp	4,802,161	1.19
5,500	Blackbaud Inc	352,000	0.09
120,400	Blue Buffalo Pet Products Inc	2,894,416	0.72
52,000	BOK Financial Corp	4,318,080	1.07
30,800	Brinker International Inc	1,525,524	0.38
38,900	Calavo Growers Inc	2,388,460	0.59
50,300	Cal-Maine Foods Inc	2,222,002	0.55
34,100	Cantel Medical Corp	2,685,375	0.66
35,000	Centennial Resource Development Inc/DE Class A	690,200	0.17
54,500	Cheesecake Factory Inc	3,263,460	0.81
29,900	Chemed Corp	4,796,259	1.19
13,500	Chesapeake Utilities Corp	903,825	0.22
143,700	Church & Dwight Co Inc	6,350,103	1.57
18,400	CLARCOR Inc	1,517,448	0.37
54,700	Cognex Corp	3,480,014	0.86
19,900	Columbia Banking System Inc	889,132	0.22
64,120	Community Bank System Inc	3,961,975	0.98
24,200	Compass Minerals International Inc	1,896,070	0.47
127,600	Computer Modelling Group Ltd	865,777	0.21
20,200	Cracker Barrel Old Country Store Inc	3,372,996	0.83
61,400	Cullen/Frost Bankers Inc	5,417,322	1.34
227,100	CVB Financial Corp	5,207,403	1.29
70,866	Dentsply Sirona Inc	4,091,094	1.01
66,000	Descartes Systems Group Inc	1,412,400	0.35
7,000	Diamondback Energy Inc	707,420	0.17
43,400	Donaldson Co Inc	1,826,272	0.45
42,000	Drew Industries Inc	4,525,500	1.12
9,100	Dril-Quip Inc	546,455	0.13
60,250	Eagle Materials Inc	5,936,433	1.47
28,000	Electronics For Imaging Inc	1,228,080	0.30
52,500	Energizer Holdings Inc	2,342,025	0.58
54,900	Exponent Inc	3,310,470	0.82
23,900	FactSet Research Systems Inc	3,905,977	0.97
52,500	Fair Isaac Corp	6,259,050	1.55
109,000	First Financial Bankshares Inc	4,926,800	1.22
10,100	First Hawaiian Inc	351,682	0.09
259,406	FNB Corp	4,158,278	1.03
45,400	Forward Air Corp	2,151,052	0.53
46,600	Franklin Electric Co Inc	1,812,740	0.45
10,700	Genesee & Wyoming Inc Class A	742,687	0.18
106,100	Gentex Corp	2,089,109	0.52
14,600	Glacier Bancorp Inc	528,958	0.13
24,000	Gorman-Rupp Co	742,800	0.18
23,700	Graco Inc	1,969,233	0.49
126,800	Gray Television Inc	1,375,780	0.34
49,000	Gulfport Energy Corp	1,060,360	0.26
37,602	Haemonetics Corp	1,511,600	0.37
90,900	Healthcare Services Group Inc	3,560,553	0.88
25,000	Henry Schein Inc	3,792,750	0.94
13,400	Heska Corp	959,440	0.24
8,700	Hibbett Sports Inc	324,510	0.08
51,500	ICON Plc	3,872,800	0.96
34,800	IDEXX Laboratories Inc	4,080,996	1.01
21,000	J&J Snack Foods Corp	2,802,030	0.69
55,424	Jack Henry & Associates Inc	4,920,543	1.22
23,000	Kirby Corp	1,529,500	0.38
15,700	Lancaster Colony Corp	2,219,823	0.55
106,500	LegacyTexas Financial Group Inc	4,585,890	1.13
23,600	Lindsay Corp	1,760,796	0.43
34,700	Lithia Motors Inc Class A	3,360,001	0.83
41,700	Littelfuse Inc	6,328,809	1.56
117,900	Manhattan Associates Inc	6,252,237	1.54
26,100	MarketAxess Holdings Inc	3,834,612	0.95
81,300	Matador Resources Co	2,094,288	0.52
35,700	MGP Ingredients Inc	1,784,286	0.44
40,000	Middleby Corp	5,152,400	1.27
47,900	MKS Instruments Inc	2,845,260	0.70
123,300	Monotype Imaging Holdings Inc	2,447,505	0.60
33,300	Monro Muffler Brake Inc	1,904,760	0.47
47,300	Natural Gas Services Group Inc	1,520,695	0.38
16,400	Neogen Corp	1,082,400	0.27
159,300	NetScout Systems Inc	5,017,950	1.24
3,400	NewMarket Corp	1,441,056	0.36
80,500	Nexstar Broadcasting Group Inc Class A	5,095,650	1.26
27,700	Nice-Systems Ltd ADR	1,904,652	0.47
39,000	Nordson Corp	4,369,950	1.08
174,900	OM Asset Management Plc	2,536,050	0.63
68,180	PacWest Bancorp	3,711,719	0.92
29,000	Papa John's International Inc	2,481,820	0.61
23,500	PAREXEL International Corp	1,544,420	0.38
157,300	Pason Systems Inc	2,301,566	0.57
2,100	Patrick Industries Inc	160,230	0.04
80,500	Pool Corp	8,399,370	2.08
74,700	Power Integrations Inc	5,068,395	1.25
44,800	Prestige Brands Holdings Inc	2,334,080	0.58
66,400	Progress Software Corp	2,120,152	0.52
15,600	Quaker Chemical Corp	1,995,864	0.49
60,000	Qualys Inc	1,899,000	0.47
43,300	Raven Industries Inc	1,091,160	0.27
55,400	RBC Bearings Inc	5,141,674	1.27
110,900	Ritchie Bros Auctioneers Inc	3,770,600	0.93
56,900	RLI Corp	3,592,097	0.89
46,300	Rogers Corp	3,556,303	0.88
107,814	Rollins Inc	3,641,957	0.90
31,000	RPM International Inc	1,668,730	0.41
37,000	RSP Permian Inc	1,650,940	0.41
12,000	Sally Beauty Holdings Inc	317,040	0.08
97,500	Sensient Technologies Corp	7,661,550	1.89
2,100	Silgan Holdings Inc	107,478	0.03
108,000	Stella-Jones Inc	3,496,684	0.86
44,800	Surgery Partners Inc	710,080	0.18
43,202	Surgical Care Affiliates Inc	1,998,957	0.49
31,200	Tennant Co	2,221,440	0.55
69,900	Texas Roadhouse Inc Class A	3,371,976	0.83
9,400	Thor Industries Inc	940,470	0.23
111,300	Toro Co	6,227,235	1.54
27,900	Tractor Supply Co	2,115,099	0.52
43,827	Tyler Technologies Inc	6,257,181	1.55
19,700	UniFirst Corp	2,829,905	0.70
31,700	US Physical Therapy Inc	2,225,340	0.55
26,600	Valmont Industries Inc	3,747,940	0.93
19,000	Vascular Solutions Inc	1,065,900	0.26
66,800	Wabtec Corp	5,545,736	1.37
32,100	Watsco Inc	4,754,652	1.17
10,700	WD-40 Co	1,250,830	0.31
105,100	West Pharmaceutical Services Inc	8,915,633	2.20
34,146	Zebra Technologies Corp Class A	2,928,361	0.72
	米ドル合計	394,525,235	97.50
	株式合計	397,345,968	98.20
	投資合計	397,345,968	98.20

	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
為替先渡契約に係る未実現利益合計	8,875	0.00

	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
損益を通じて公正価値評価される金融資産合計	397,354,843	98.20

マネーインカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 7月24日現在)	(平成30年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	111,340,349	733,958,351
国債証券	200,011,200	-
特殊債券	1,005,208,000	1,920,302,080
未収利息	1,251,722	2,385,036
前払費用	1,128,492	2,102,464
流動資産合計	1,318,939,763	2,658,747,931
資産合計	1,318,939,763	2,658,747,931
負債の部
流動負債
未払解約金	-	15,236,573
未払利息	274	1,460
その他未払費用	886	318
流動負債合計	1,160	15,238,351
負債合計	1,160	15,238,351
純資産の部
元本等
元本	1,304,160,859	2,615,147,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,777,744	28,362,035
元本等合計	1,318,938,603	2,643,509,580
純資産合計	1,318,938,603	2,643,509,580
負債純資産合計	1,318,939,763	2,658,747,931

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 7月24日現在)		(平成30年 1月24日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,304,160,859口		2,615,147,545口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0113円	1口当たり純資産額	1.0108円
		(10,000口当たりの純資産額	10,113円)	(10,000口当たりの純資産額	10,108円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月24日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月24日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 7月24日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,368,483,195円
同期中における追加設定元本額	173,341,167円
同期中における一部解約元本額	237,663,503円
平成29年 7月24日現在における元本の内訳
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	9,897,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	57,852,559円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	33,770,200円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	11,700,517円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	9,696,917円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	4,729,364円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	11,909,199円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	495,280,852円
SMAM・バランス先物ファンドVA20<適格機関投資家限定>	495,604,302円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	173,323,225円
合計	1,304,160,859円

(平成30年 1月24日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,304,160,859円
同期中における追加設定元本額	1,939,876,005円
同期中における一部解約元本額	628,889,319円
平成30年 1月24日現在における元本の内訳
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	60,325,324円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	36,203,132円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	12,175,201円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	11,150,727円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	5,629,313円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	15,044,245円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	604,339,650円
SMAM・バランス先物ファンドVA20<適格機関投資家限定>	487,692,909円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	1,382,190,532円
合計	2,615,147,545円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第21回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,115,000
	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,335,000
	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,779,000
	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,888,000
	第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,966,000
	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	303,738,000
	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,742,000
	第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	203,629,080
	第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	202,636,000
	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101,416,000
	第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,210,000
	第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,557,000
	第23回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	100,973,000
	第24回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	101,318,000
合計		1,901,000,000	1,920,302,080

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。