日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2015/11/24 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2015/11/24 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2015/11/24 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2015/11/24 9:01

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2015/11/24 9:01

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成23年8月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2015/11/24 9:01

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2015年 9月30日現在です。

2015/11/24 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2015/11/24 9:01

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/11/24 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2015/11/24 9:01

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2015/11/24 9:01

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成33年 8月24日までとします(平成23年 8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2015/11/24 9:01

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2015/11/24 9:01

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 8月31日～2012年 2月24日	0.1080
第2特定期間	2012年 2月25日～2012年 8月24日	0.1080
第3特定期間	2012年 8月25日～2013年 2月25日	0.1080
第4特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0800
第5特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月24日	0.0660
第6特定期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	0.0660
第7特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月24日	0.0540
第8特定期間	2015年 2月25日～2015年 8月24日	0.0540

2015/11/24 9:01

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 8月31日～2012年 2月24日	0.0600
第2特定期間	2012年 2月25日～2012年 8月24日	0.0600
第3特定期間	2012年 8月25日～2013年 2月25日	0.0600
第4特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0440
第5特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月24日	0.0360
第6特定期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	0.0360
第7特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月24日	0.0360
第8特定期間	2015年 2月25日～2015年 8月24日	0.0360

2015/11/24 9:01

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2015/11/24 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/11/24 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年 2月27日	臨時報告書
平成27年 4月30日	有価証券届出書の訂正届出書
平成27年 4月30日	有価証券報告書
平成27年 5月29日	臨時報告書

2015/11/24 9:01

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 8月31日～2012年 2月24日	3.48
第2特定期間	2012年 2月25日～2012年 8月24日	△1.26
第3特定期間	2012年 8月25日～2013年 2月25日	1.21
第4特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	△3.53
第5特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月24日	8.18
第6特定期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	3.42
第7特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月24日	△1.88
第8特定期間	2015年 2月25日～2015年 8月24日	△4.40

2015/11/24 9:01

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 8月31日～2012年 2月24日	0.26
第2特定期間	2012年 2月25日～2012年 8月24日	△1.54
第3特定期間	2012年 8月25日～2013年 2月25日	0.28
第4特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	△2.91
第5特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月24日	8.60
第6特定期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	1.78
第7特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月24日	△1.56
第8特定期間	2015年 2月25日～2015年 8月24日	△2.33

2015/11/24 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2015/11/24 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2015/11/24 9:01

#23 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2015/11/24 9:01

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2015/11/24 9:01

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2015/11/24 9:01

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2015/11/24 9:01

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、世界各国の株式のうち相対的に高い配当利回りが期待できる企業の株式やそれらに関連するオプション取引に係る権利等を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2015/11/24 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015/11/24 9:01

#29 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	936,953,144	97.95
親投資信託受益証券	日本	969,070	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,592,835	1.94
合計(純資産総額)		956,515,049	100.00

2015/11/24 9:01

#30 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	66,174,758	96.92
親投資信託受益証券	日本	72,706	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,033,715	2.98
合計(純資産総額)		68,281,179	100.00

2015/11/24 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2015/11/24 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2015/11/24 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月24日	当期自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日
営業収益
受取配当金	280,343,375	248,023,927
受取利息	14,666	11,782
有価証券売買等損益	△312,389,872	△295,877,086
営業収益合計	△32,031,831	△47,841,377
営業費用
受託者報酬	289,523	217,373
委託者報酬	10,135,398	7,610,321
その他費用	818,601	737,072
営業費用合計	11,243,522	8,564,766
営業利益又は営業損失(△)	△43,275,353	△56,406,143
経常利益又は経常損失(△)	△43,275,353	△56,406,143
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,275,353	△56,406,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,202,488	△143,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,714,448,638	△1,707,461,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,298,930	341,192,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,298,930	341,192,428
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,041,034	55,439,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,041,034	55,439,764
分配金	189,197,436	157,237,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,707,461,043	△1,635,208,507

2015/11/24 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2015/11/24 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/11/24 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2015/11/24 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.78%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2015/11/24 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2015/11/24 9:01

#39 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2015/11/24 9:01

#40 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	986,857,785	円
Ⅱ 負債総額	30,342,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	956,515,049	円
Ⅳ 発行済口数	2,553,049,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3747	円

2015/11/24 9:01

#41 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	68,301,246	円
Ⅱ 負債総額	20,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,281,179	円
Ⅳ 発行済口数	108,083,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6317	円

2015/11/24 9:01

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月25日から翌月24日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2015/11/24 9:01

#43 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 8月31日～2012年 2月24日	5,610,885,590	89,076,810
第2特定期間	2012年 2月25日～2012年 8月24日	2,579,514,508	1,391,998,718
第3特定期間	2012年 8月25日～2013年 2月25日	2,801,424,176	2,018,865,449
第4特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	2,346,731,857	4,421,358,298
第5特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月24日	152,301,635	1,275,127,828
第6特定期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	341,058,515	897,344,957
第7特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月24日	149,993,352	622,097,276
第8特定期間	2015年 2月25日～2015年 8月24日	100,904,150	631,735,593

2015/11/24 9:01

#44 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 8月31日～2012年 2月24日	461,124,742	91,895,389
第2特定期間	2012年 2月25日～2012年 8月24日	44,975,316	120,001,446
第3特定期間	2012年 8月25日～2013年 2月25日	4,167,631	93,266,524
第4特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	497,792	81,186,560
第5特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月24日	480,825	15,291,851
第6特定期間	2014年 2月25日～2014年 8月25日	13,701,396	4,155,822
第7特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月24日	1,202,314	6,247,372
第8特定期間	2015年 2月25日～2015年 8月24日	8,385,999	14,578,106

2015/11/24 9:01

#45 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2015/11/24 9:01

#46 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,805	※3	14,206
有価証券		234		277
前払費用	※3	419	※3	509
未収入金		37		3
未収委託者報酬		7,162		8,441
未収収益	※3	608	※3	1,566
関係会社短期貸付金		240		436
立替金		303		666
繰延税金資産		984		1,446
その他	※2	30	※2	195
流動資産合計		27,826		27,750
固定資産
有形固定資産
建物	※1	47	※1	56
器具備品	※1	134	※1	166
有形固定資産合計		181		222
無形固定資産
ソフトウエア		91		113
無形固定資産合計		91		113
投資その他の資産
投資有価証券		7,290		14,184
関係会社株式		21,702		21,702
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		692		740
長期前払費用		-		0
繰延税金資産		525		248
投資その他の資産合計		30,271		36,936
固定資産合計		30,544		37,273
資産合計		58,371		65,023

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		329		387
未払金		3,404		5,545
未払収益分配金		6		6
未払償還金		112		112
未払手数料	※3	2,743	※3	3,145
その他未払金		542		2,282
未払費用	※3	3,239	※3	4,636
未払法人税等		2,286		814
未払消費税等	※4	356	※4	1,070
賞与引当金		1,935		1,990
役員賞与引当金		150		120
その他		-	※3	82
流動負債合計		11,702		14,646
固定負債
退職給付引当金		1,081		1,111
その他		55		-
固定負債合計		1,137		1,111
負債合計		12,840		15,758
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836
自己株式		△68		△68
株主資本合計		45,209		48,351
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		321		1,002
繰延ヘッジ損益		-		△88
評価・換算差額等合計		321		913
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2015/11/24 9:01

#47 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2015/11/24 9:01

#48 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は平成27年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2015/11/24 9:01

#49 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
【日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)】
以下の運用状況は2015年 9月30日現在です。

2015/11/24 9:01

#50 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2015/11/24 9:01

#51 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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