流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/11/30 9:17

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:453.85pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">ストラクチャード商品投資資産の明細受益証券数純資産に 占める割合評価額CROCI Buy-Write Index - トータル・リターン・スワップ5,811,583100.26%\55,240,038,646ストラクチャード商品計 (簿価 \54,582,454,614)55,240,038,646投資資産計 (簿価 \54,582,454,614)100.26%\55,240,038,646*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してCROCI Buy-Write Indexと同様のエクスポージャーを有しています。
e border="0" style="width:458.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合AUDDeutsche Bank A.G.26,732,2102019/3/29USD(19,192,925)\(19,739,552)(0.04)%ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合BRLDeutsche Bank A.G.1,527,344,1472019/3/29USD(405,719,236)\119,614,6960.22%日本円・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合JPYDeutsche Bank A.G.534,327,6822019/3/29USD(4,836,245)\(3,113,714)(0.01)%通貨セレクト・クラス為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合IDRDeutsche Bank A.G.5,200,342,5302019/3/29USD(371,064)\(326,218)(0.00)%INRDeutsche Bank A.G.28,393,2272019/3/29USD(397,917)127,0930.00%MXNDeutsche Bank A.G.7,863,8542019/3/29USD(407,681)(111,762)(0.00)%PHPDeutsche Bank A.G.20,714,4202019/3/29USD(397,917)136,4470.00%RUBDeutsche Bank A.G.25,172,7952019/3/29USD(380,828)(23,539)(0.00)%TRYDeutsche Bank A.G.2,619,4012019/3/29USD(485,800)(264,823)(0.00)%合計\(462,802)(0.00)%e border="0" style="width:148.85pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルBRLブラジル・レアルIDRインドネシア・ルピアINRインド・ルピーJPY日本円MXNメキシコ・ペソPHPフィリピン・ペソRUBロシア・ルーブルTRYトルコ・リラUSD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
金銭信託		-	9,513,983,872

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年3月9日現在2020年9月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託-9,513,983,872コール・ローン67,995,436,51755,626,330,080現先取引勘定999,996,589999,990,822流動資産合計68,995,433,10666,140,304,774資産合計68,995,433,10666,140,304,774負債の部流動負債未払解約金1,860,280,000409,000その他未払費用-57,840流動負債合計1,860,280,000466,840負債合計1,860,280,000466,840純資産の部元本等元本※165,991,635,93365,027,450,087剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,143,517,1731,112,387,847元本等合計67,135,153,10666,139,837,934純資産合計67,135,153,10666,139,837,934負債純資産合計68,995,433,10666,140,304,774e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年3月10日 至 2020年9月7日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年3月9日現在2020年9月7日現在1.※1期首2019年9月10日2020年3月10日期首元本額64,052,131,807円65,991,635,933円期中追加設定元本額66,404,750,016円56,489,769,496円期中一部解約元本額64,465,245,890円57,453,955,342円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)1,850,319,411円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)-円3,243,909,854円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード-円102,040,092円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-60,431,535円607,678,773円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,215,149,228円4,431,628,706円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,107,941円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円1,988,495円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円-円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ32,174,648,039円32,914,577,163円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ18,598,998,504円17,910,689,933円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ4,439,774,845円4,960,877,745円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ96,037,166円66,075,633円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円230,395,420円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード-円9,290,057円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計65,991,635,933円65,027,450,087円2.期末日における受益権の総数65,991,635,933口65,027,450,087口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年3月10日 至 2020年9月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年9月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年3月9日現在2020年9月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年3月9日現在2020年9月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年3月9日現在2020年9月7日現在1口当たり純資産額1.0173円1.0171円(1万口当たり純資産額)(10,173円)(10,171円)附属明細表

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