有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・ロング・ショート
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2014年06月限)	買建	67	日本円	821,325,396	821,325,396	806,010,000	806,010,000	8.25
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2014年06月限)	買建	6	米ドル	2,795,625	287,725,725	2,775,600	285,664,752	2.92
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2014年06月限)	買建	27	カナダドル	4,437,828	413,472,434	4,393,440	409,336,804	4.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2014年06月限)	買建	4	ユーロ	928,000	131,451,200	960,300	136,026,495	1.39
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2014年06月限)	売建	21	ユーロ	2,175,600	308,173,739	2,227,575	315,535,998	△3.23
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2014年06月限)	売建	42	豪ドル	5,623,800	535,329,522	5,623,800	535,329,522	△5.48
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2014年06月限)	売建	16	英ポンド	1,048,240	179,573,994	1,048,800	179,669,928	△1.84
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2014年06月限)	売建	46	スイスフラン	3,736,580	433,966,400	3,793,620	440,591,026	△4.51
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2014年04月限)	売建	5	香港ドル	5,464,750	72,517,232	5,515,250	73,187,367	△0.74
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2014年04月限)	売建	9	ユーロ	900,540	127,561,490	923,508	130,814,908	△1.33
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2014年04月限)	買建	31	ユーロ	2,415,520	342,158,408	2,491,780	352,960,637	3.61
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2014年04月限)	買建	5	ユーロ	215,200	30,483,080	220,475	31,230,283	0.31
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2014年06月限)	売建	6	日本円	868,913,700	868,913,700	867,720,000	867,720,000	△8.88
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2014年06月限)	買建	469	米ドル	58,309,892.97	6,001,254,184	57,950,812.5	5,964,297,622	61.08
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2014年06月限)	売建	396	カナダドル	51,507,720	4,798,974,272	51,567,120	4,804,508,570	△49.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2014年06月限)	売建	88	ユーロ	12,568,970	1,780,394,600	12,635,040	1,789,753,416	△18.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2014年06月限)	売建	205	豪ドル	23,524,030.85	2,239,252,496	23,714,697.25	2,257,402,031	△23.12
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2014年06月限)	買建	176	英ポンド	19,305,440	3,307,214,927	19,298,400	3,306,008,904	33.86