有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・ロング・ショート
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2015年06月限)	買建	66	日本円	1,005,616,986	1,005,616,986	1,018,710,000	1,018,710,000	4.54
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2015年06月限)	売建	1	米ドル	525,050	63,095,258	518,900	62,356,213	△0.27
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2015年06月限)	買建	86	カナダドル	14,878,688	1,410,202,049	14,864,240	1,408,832,667	6.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2015年06月限)	買建	25	ユーロ	7,518,750	979,843,500	7,574,062.5	987,051,825	4.40
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2015年06月限)	買建	64	ユーロ	7,182,400	936,010,368	7,325,440	954,651,340	4.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2015年06月限)	買建	13	豪ドル	1,940,625	178,653,937	1,901,575	175,058,993	0.78
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2015年06月限)	買建	3	英ポンド	203,190	36,182,044	205,245	36,547,977	0.16
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2015年06月限)	売建	26	スイスフラン	2,355,860	293,163,218	2,359,500	293,616,180	△1.31
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2015年04月限)	買建	55	香港ドル	67,182,500	1,041,328,750	68,356,750	1,059,529,625	4.73
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2015年04月限)	買建	68	ユーロ	7,479,660	974,749,291	7,818,164	1,018,863,132	4.54
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2015年04月限)	買建	77	ユーロ	7,674,550	1,000,147,356	7,609,910	991,723,469	4.42
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2015年04月限)	買建	36	ユーロ	1,814,080	236,410,907	1,830,600	238,563,792	1.06
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2015年06月限)	買建	26	日本円	3,821,828,080	3,821,828,080	3,827,720,000	3,827,720,000	17.09
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2015年06月限)	買建	1,197	米ドル	151,898,187.5	18,253,605,191	153,926,718.75	18,497,373,791	82.58
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2015年06月限)	売建	582	カナダドル	82,114,380	7,782,800,930	83,010,660	7,867,750,351	△35.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2015年06月限)	売建	664	ユーロ	104,089,440	13,564,935,818	105,230,720	13,713,667,429	△61.23
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2015年06月限)	売建	816	豪ドル	106,442,764.32	9,799,120,881	107,920,275.84	9,935,140,593	△44.35
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2015年06月限)	買建	89	英ポンド	10,447,110	1,860,316,877	10,744,970	1,913,356,807	8.54