有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・ロング・ショート
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2016年06月限)	買建	32	日本円	425,770,552	425,770,552	431,200,000	431,200,000	1.40
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2016年06月限)	売建	10	米ドル	5,022,750	565,963,470	5,138,000	578,949,840	△1.88
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2016年06月限)	買建	55	カナダドル	8,653,810	751,064,170	8,677,900	753,154,941	2.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2016年06月限)	買建	57	ユーロ	14,264,250	1,821,544,725	14,379,675	1,836,284,497	5.98
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2016年06月限)	買建	24	ユーロ	2,203,200	281,348,640	2,153,280	274,973,856	0.89
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2016年06月限)	買建	77	豪ドル	9,969,675	859,884,468	9,611,525	828,994,030	2.69
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2016年06月限)	買建	44	英ポンド	2,681,360	434,165,812	2,704,900	437,977,408	1.42
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2016年06月限)	買建	84	スイスフラン	6,502,440	759,094,842	6,479,760	756,447,172	2.46
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2016年04月限)	買建	14	香港ドル	14,256,600	207,148,398	14,598,500	212,116,205	0.69
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2016年04月限)	買建	11	ユーロ	989,285	126,331,695	972,070	124,133,339	0.40
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2016年04月限)	買建	221	ユーロ	19,588,760	2,501,484,652	19,706,570	2,516,528,989	8.19
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2016年04月限)	買建	262	ユーロ	11,680,405	1,491,587,715	11,641,970	1,486,679,563	4.84
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2016年06月限)	買建	6	日本円	911,226,480	911,226,480	907,800,000	907,800,000	2.95
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2016年06月限)	買建	1,795	米ドル	231,723,281.25	26,110,579,331	233,378,055.85	26,297,039,332	85.64
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2016年06月限)	売建	619	カナダドル	87,204,720	7,568,497,648	87,359,470	7,581,928,401	△24.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2016年06月限)	売建	703	ユーロ	114,127,700	14,574,107,290	114,771,780	14,656,356,306	△47.73
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2016年06月限)	売建	667	豪ドル	86,352,281.23	7,447,884,255	87,277,270.16	7,527,664,551	△24.51
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2016年06月限)	売建	332	英ポンド	40,117,000	6,495,744,639	40,125,520	6,497,124,198	△21.16