純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	12,240,884
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	90	389,085
単位型公社債投資信託	1	10,065
合計	611	12,640,034

2019/09/06 9:08

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.08%(※1)(税抜 1.0%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2019/09/06 9:08

#3 投資リスク（連結）

⑥先物取引を利用した運用手法に係るリスク
ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、先物の買建てと売建てを組み合わせてポートフォリオを組成することがあり、買い建てている先物価格が下落した場合及び売り建てている先物価格が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、純資産総額を上回る買建て、売建てを行なう場合があるため、ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
⑦ブローカーの信用リスク

2019/09/06 9:08

#4 投資制限（連結）

ハ.外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ホ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

2019/09/06 9:08

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要

2019/09/06 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本投資信託受益証券TCAファンド(適格機関投資家専用)114,248,6040.9211105,234,3890.9197105,074,44198.41日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド98,8051.0130100,0891.0130100,0890.09

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.41親投資信託受益証券0.09合計98.51e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/09/06 9:08

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,593,031	1.49
合計(純資産総額)		106,767,561	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本105,074,44198.41親投資信託受益証券日本100,0890.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,593,0311.49合計(純資産総額)106,767,561100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/09/06 9:08

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/09/06 9:08

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/09/06 9:08

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2012年 6月 7日)3,493,335,3023,503,807,53710,00710,037第2特定期間末(2012年12月 7日)2,544,688,9842,550,240,9529,1679,187第3特定期間末(2013年 6月 7日)1,130,427,9001,131,690,7678,9518,961第4特定期間末(2013年12月 9日)747,409,803748,240,8948,9939,003第5特定期間末(2014年 6月 9日)551,129,900551,743,3998,9838,993第6特定期間末(2014年12月 8日)453,357,274453,602,3849,2489,253第7特定期間末(2015年 6月 8日)349,890,525350,079,0579,2799,284第8特定期間末(2015年12月 7日)279,244,557279,400,0018,9828,987第9特定期間末(2016年 6月 7日)232,540,407232,671,4208,8758,880第10特定期間末(2016年12月 7日)200,526,847200,647,9128,2828,287第11特定期間末(2017年 6月 7日)169,268,274169,370,5358,2768,281第12特定期間末(2017年12月 7日)136,798,822136,881,7878,2448,249第13特定期間末(2018年 6月 7日)120,138,455120,212,7108,0898,094第14特定期間末(2018年12月 7日)112,594,035112,665,1147,9207,925第15特定期間末(2019年 6月 7日)106,937,825107,004,9457,9667,9712018年 6月末日114,223,565―8,041―7月末日118,869,887―8,014―8月末日115,320,641―7,942―9月末日114,974,293―7,923―10月末日113,522,736―7,874―11月末日112,201,324―7,881―12月末日113,426,461―8,041―2019年 1月末日112,555,340―7,950―2月末日108,771,087―7,929―3月末日106,980,088―7,958―4月末日106,548,072―7,926―5月末日106,935,810―7,966―6月末日106,767,561―7,949―

2019/09/06 9:08

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	106,834,110	円
Ⅱ 負債総額	66,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,767,561	円
Ⅳ 発行済口数	134,311,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7949	円
(1万口当たり純資産額)	(7,949	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額106,834,110円Ⅱ 負債総額66,549円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,767,561円Ⅳ 発行済口数134,311,828口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7949円(1万口当たり純資産額)(7,949円)

2019/09/06 9:08

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/09/06 9:08

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/09/06 9:08

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	18,186,063,926	円
Ⅱ 負債総額	77,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,185,986,392	円
Ⅳ 発行済口数	17,952,653,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0130	円
(1万口当たり純資産額)	(10,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,186,063,926円Ⅱ 負債総額77,534円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,185,986,392円Ⅳ 発行済口数17,952,653,492口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0130円(1万口当たり純資産額)(10,130円)

2019/09/06 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月 7日現在
負債合計	222,937
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/06 9:08

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,185,986,392	100.00
合計(純資産総額)		18,185,986,392	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,185,986,392100.00合計(純資産総額)18,185,986,392100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/09/06 9:08