e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第14期自平成30年7月11日至平成31年1月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第13期平成30年7月10日現在第14期平成31年1月10日現在1.※1期首元本額3,831,692,565円3,642,523,707円期中追加設定元本額95,405,908円29,434,579円期中一部解約元本額284,574,766円222,521,384円2.計算期間末日における受益権の総数3,642,523,707口3,449,436,902口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第13期自平成30年1月11日至平成30年7月10日	第14期自平成30年7月11日至平成31年1月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,804,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,552,167円)及び分配準備積立金(1,318,991,301円)より分配対象額は2,109,347,615円(1万口当たり5,790.90円)であり、うち36,425,237円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,507,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,206,200円)及び分配準備積立金(1,241,015,593円)より分配対象額は1,999,729,219円(1万口当たり5,797.26円)であり、うち34,494,369円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第13期自平成30年1月11日至平成30年7月10日第14期自平成30年7月11日至平成31年1月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,804,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,552,167円)及び分配準備積立金(1,318,991,301円)より分配対象額は2,109,347,615円(1万口当たり5,790.90円)であり、うち36,425,237円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,507,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,206,200円)及び分配準備積立金(1,241,015,593円)より分配対象額は1,999,729,219円(1万口当たり5,797.26円)であり、うち34,494,369円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第14期自平成30年7月11日至平成31年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第14期自平成30年7月11日至平成31年1月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第14期平成31年1月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期平成30年7月10日現在第14期平成31年1月10日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△570,538,369△604,259,351合計△570,538,369△604,259,351e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期平成30年7月10日現在第14期平成31年1月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期自平成30年7月11日至平成31年1月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期平成30年7月10日現在第14期平成31年1月10日現在1口当たり純資産額1.3756円1.1678円(1万口当たり純資産額)(13,756円)(11,678円)

2019/04/03 9:09

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託80,070,611-コール・ローン756,868,254682,888,550国債証券274,562,247,440238,514,000,800未収利息978,288,657740,997,610前払費用52,632,04089,300,514流動資産合計276,430,107,002240,027,187,474資産合計276,430,107,002240,027,187,474負債の部流動負債未払解約金243,454,622174,125,215その他未払費用21,29316,501流動負債合計243,475,915174,141,716負債合計243,475,915174,141,716純資産の部元本等元本※1219,752,177,981190,378,717,884剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)56,434,453,10649,474,327,874元本等合計276,186,631,087239,853,045,758純資産合計276,186,631,087239,853,045,758負債純資産合計276,430,107,002240,027,187,474e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自平成30年7月11日至平成31年1月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在1.※1期首平成30年1月11日平成30年7月11日期首元本額251,801,743,673円219,752,177,981円期中追加設定元本額1,211,985,236円446,755,994円期中一部解約元本額33,261,550,928円29,820,216,091円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)6,741,216円4,131,126円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)264,467,494円239,751,361円6資産バランスファンド(分配型)298,504,420円283,346,785円6資産バランスファンド(成長型)165,422,344円156,661,583円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)207,699,229,759円179,383,820,842円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)91,300,523円86,512,114円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド45,281,449円45,281,449円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)10,949,594,830円9,981,446,805円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)231,635,946円197,765,819円計219,752,177,981円190,378,717,884円2.期末日における受益権の総数219,752,177,981口190,378,717,884口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年7月11日至平成31年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自平成30年7月11日至平成31年1月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分平成31年1月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券△1,242,246,550△2,074,869,920合計△1,242,246,550△2,074,869,920(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月13日から平成30年7月10日まで、及び平成30年3月13日から平成31年1月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在1口当たり純資産額1.2568円1.2599円(1万口当たり純資産額)(12,568円)(12,599円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券1 30年国債12,350,000,00015,919,026,5004 30年国債12,000,000,00015,918,720,0006 30年国債12,350,000,00015,845,173,5007 30年国債12,750,000,00016,285,320,00012 30年国債12,400,000,00015,683,892,00042 20年国債1,948,000,0001,957,993,24043 20年国債13,572,000,00013,857,962,04044 20年国債900,000,000928,449,00048 20年国債14,401,000,00015,144,379,62054 20年国債14,687,000,00015,703,781,01055 20年国債504,000,000538,634,88056 20年国債10,800,000,00011,600,496,00058 20年国債1,925,000,0002,071,049,75059 20年国債1,395,000,0001,496,974,50063 20年国債1,000,000,0001,086,880,00064 20年国債13,400,000,00014,694,038,00068 20年国債3,825,000,0004,293,715,50070 20年国債10,438,000,00011,894,101,00075 20年国債3,574,000,0004,073,573,72080 20年国債10,173,000,00011,653,476,69086 20年国債6,700,000,0007,883,890,00088 20年国債3,760,000,0004,444,583,20091 20年国債2,800,000,0003,323,376,00094 20年国債500,000,000590,060,00095 20年国債13,105,000,00015,741,332,850101 20年国債6,260,000,0007,657,732,800102 20年国債6,700,000,0008,225,389,000国債証券合計238,514,000,800合計238,514,000,800e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/04/03 9:09