純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	52	90,060
追加型株式投資信託	705	16,230,396
株式投資信託 合計	757	16,320,457
単位型公社債投資信託	29	99,164
追加型公社債投資信託	14	1,449,037
公社債投資信託 合計	43	1,548,201
総合計	800	17,868,658

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5290,060追加型株式投資信託70516,230,396株式投資信託 合計75716,320,457単位型公社債投資信託2999,164追加型公社債投資信託141,449,037公社債投資信託 合計431,548,201総合計80017,868,658

2020/10/02 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
<高配当株コース>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/10/02 9:08

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/10/02 9:08

#4 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款)

2020/10/02 9:08

#5 投資方針（連結）

ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2020/10/02 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

29,710,8001,102.00
27,770,4001.10e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式97.08%合計97.08%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率鉱業0.95%建設業5.02%化学7.68%医薬品5.34%石油・石炭製品0.97%ゴム製品0.90%ガラス・土石製品1.28%非鉄金属0.81%金属製品0.42%機械7.19%電気機器6.57%輸送用機器12.85%陸運業0.68%情報・通信業19.07%卸売業8.19%小売業0.47%銀行業10.38%証券、商品先物取引業0.39%保険業4.37%その他金融業1.31%不動産業0.34%サービス業1.92%合計97.08%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2020/10/02 9:08

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

261,886,9711.2624
261,929,63099.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/10/02 9:08

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,990,563	2.92
純資産総額		2,534,095,453	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,460,104,89097.08内 日本2,460,104,89097.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)73,990,5632.92純資産総額2,534,095,453100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/10/02 9:08

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		125,934	0.05
純資産総額		262,055,564	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券261,929,63099.95内 日本261,929,63099.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)125,9340.05純資産総額262,055,564100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/10/02 9:08

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/10/02 9:08

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/10/02 9:08

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第17期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第16期 2020年1月10日現在第17期 2020年7月10日現在1.※1期首元本額3,048,380,442円2,762,905,204円期中追加設定元本額9,994,900円33,920,649円期中一部解約元本額295,470,138円226,138,483円2.計算期間末日における受益権の総数2,762,905,204口2,570,687,370口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第16期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日第17期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,308,185円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(590,442,707円)及び分配準備積立金(982,722,838円)より分配対象額は1,625,473,730円(1万口当たり5,883.20円)であり、うち124,330,734円(1万口当たり450円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,679,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(559,131,920円)及び分配準備積立金(836,809,535円)より分配対象額は1,431,621,139円(1万口当たり5,569.02円)であり、うち38,560,310円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第17期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第17期 2020年7月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第16期 2020年1月10日現在第17期 2020年7月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式261,795,973△474,868,600合計261,795,973△474,868,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第16期 2020年1月10日現在第17期 2020年7月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第17期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第16期 2020年1月10日現在	第17期 2020年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.2528円	1.0146円
(1万口当たり純資産額)	(12,528円)	(10,146円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第16期 2020年1月10日現在第17期 2020年7月10日現在1口当たり純資産額1.2528円1.0146円(1万口当たり純資産額)(12,528円)(10,146円)

2020/10/02 9:08

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年7月10日)14,841,157,23215,291,815,5281.02091.0519第2計算期間末 (2013年1月10日)15,078,658,01715,822,045,0111.13591.1919第3計算期間末 (2013年7月10日)11,629,469,57813,030,254,8151.32831.4883第4計算期間末 (2014年1月10日)9,812,649,82110,045,419,4371.39111.4241第5計算期間末 (2014年7月10日)8,743,706,7398,808,556,3771.34831.3583第6計算期間末 (2015年1月13日)8,117,563,4448,577,143,2761.41301.4930第7計算期間末 (2015年7月10日)8,133,187,5798,851,441,2221.52871.6637第8計算期間末 (2016年1月12日)6,907,499,4326,927,762,4331.36361.3676第9計算期間末 (2016年7月11日)6,435,774,5676,499,660,9931.20891.2209第10計算期間末 (2017年1月10日)6,345,891,0206,919,272,8991.32811.4481第11計算期間末 (2017年7月10日)5,915,060,5796,089,087,3451.35961.3996第12計算期間末 (2018年1月10日)6,045,560,3136,294,620,3291.57781.6428第13計算期間末 (2018年7月10日)5,010,675,8415,047,101,0781.37561.3856第14計算期間末 (2019年1月10日)4,028,157,0924,062,651,4611.16781.1778第15計算期間末 (2019年7月10日)3,557,088,6693,602,814,3751.16691.18192019年7月末日3,471,174,096-1.1531-8月末日3,232,734,453-1.0888-9月末日3,417,553,209-1.1668-10月末日3,590,773,907-1.2582-11月末日3,596,375,315-1.2771-12月末日3,587,749,280-1.2979-第16計算期間末 (2020年1月10日)3,461,319,0983,585,649,8321.25281.29782020年1月末日3,277,327,719-1.2140-2月末日2,911,449,657-1.0907-3月末日2,581,800,457-0.9788-4月末日2,670,228,701-1.0201-5月末日2,794,663,575-1.0675-6月末日2,753,071,963-1.0536-第17計算期間末 (2020年7月10日)2,608,281,7392,646,842,0491.01461.02967月末日2,534,095,453-0.9920-

2020/10/02 9:08

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年7月10日)684,163,254690,942,8881.00911.0191第2計算期間末 (2013年1月10日)788,674,042797,356,3210.99921.0102第3計算期間末 (2013年7月10日)620,084,131626,334,4510.99211.0021第4計算期間末 (2014年1月10日)1,005,090,6711,014,158,0720.99761.0066第5計算期間末 (2014年7月10日)974,816,243984,573,4790.99911.0091第6計算期間末 (2015年1月13日)356,467,684359,991,2751.01171.0217第7計算期間末 (2015年7月10日)285,559,458287,858,5670.99361.0016第8計算期間末 (2016年1月12日)323,095,664325,678,4621.00081.0088第9計算期間末 (2016年7月11日)361,746,895364,561,6891.02811.0361第10計算期間末 (2017年1月10日)404,902,645408,154,7190.99601.0040第11計算期間末 (2017年7月10日)335,391,396338,117,6630.98420.9922第12計算期間末 (2018年1月10日)351,879,419354,758,7280.97770.9857第13計算期間末 (2018年7月10日)282,681,539285,004,7500.97340.9814第14計算期間末 (2019年1月10日)249,269,712251,332,2320.96690.9749第15計算期間末 (2019年7月10日)253,787,413255,886,0560.96740.97542019年7月末日257,228,075-0.9695-8月末日259,284,050-0.9773-9月末日258,401,482-0.9731-10月末日263,829,113-0.9682-11月末日264,612,435-0.9642-12月末日269,557,424-0.9604-第16計算期間末 (2020年1月10日)267,460,774269,709,7400.95140.95942020年1月末日264,066,537-0.9555-2月末日265,824,915-0.9611-3月末日263,568,820-0.9489-4月末日264,391,063-0.9533-5月末日263,477,715-0.9503-6月末日262,927,720-0.9486-第17計算期間末 (2020年7月10日)261,112,946263,330,9050.94180.94987月末日262,055,564-0.9419-

2020/10/02 9:08

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年7月31日

Ⅰ 資産総額	2,596,160,426円
Ⅱ 負債総額	62,064,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,534,095,453円
Ⅳ 発行済数量	2,554,489,977口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,596,160,426円Ⅱ 負債総額62,064,973円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,534,095,453円Ⅳ 発行済数量2,554,489,977口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9920円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)

純資産額計算書
	2020年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年7月31日

Ⅰ 資産総額	262,114,470円
Ⅱ 負債総額	58,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,055,564円
Ⅳ 発行済数量	278,233,010口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9419円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額262,114,470円Ⅱ 負債総額58,906円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)262,055,564円Ⅳ 発行済数量278,233,010口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9419円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2020年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年7月31日

Ⅰ 資産総額	194,957,958,442円
Ⅱ 負債総額	13,620,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,944,337,964円
Ⅳ 発行済数量	154,417,717,317口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2624円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額194,957,958,442円Ⅱ 負債総額13,620,478円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,944,337,964円Ⅳ 発行済数量154,417,717,317口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2624円

2020/10/02 9:08

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/10/02 9:08

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(「高配当株コース」の場合、受入担保金代用有価証券を除きます。「国債コース」の場合、受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/10/02 9:08

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/10/02 9:08

#19 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ日本国債マザーファンド206,771,435260,986,905親投資信託受益証券 合計260,986,905合計260,986,905親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		30,331	86,105,381
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年1月10日現在2020年7月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン426,299,959507,300,325国債証券209,377,987,720194,976,874,600未収利息637,941,507556,094,945前払費用11,759,69682,272,019流動資産合計210,453,988,882196,122,541,889資産合計210,453,988,882196,122,541,889負債の部流動負債未払解約金30,33186,104,091その他未払費用-1,290流動負債合計30,33186,105,381負債合計30,33186,105,381純資産の部元本等元本※1166,621,079,406155,310,580,032剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)43,832,879,14540,725,856,476元本等合計210,453,958,551196,036,436,508純資産合計210,453,958,551196,036,436,508負債純資産合計210,453,988,882196,122,541,889e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年1月11日 至 2020年7月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年1月10日現在2020年7月10日現在1.※1期首2019年7月11日2020年1月11日期首元本額176,249,323,458円166,621,079,406円期中追加設定元本額2,049,214,608円1,010,996,802円期中一部解約元本額11,677,458,660円12,321,496,176円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)4,055,796円4,037,395円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)224,804,406円199,441,687円6資産バランスファンド(分配型)261,305,174円224,116,357円6資産バランスファンド(成長型)152,727,795円116,306,028円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)154,528,609,790円144,345,769,149円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)81,004,476円69,107,073円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド42,936,530円35,832,457円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)11,113,966,816円10,109,198,451円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)211,668,623円206,771,435円計166,621,079,406円155,310,580,032円2.期末日における受益権の総数166,621,079,406口155,310,580,032口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年1月11日 至 2020年7月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年7月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年1月10日現在2020年7月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△3,453,737,640△1,925,253,720合計△3,453,737,640△1,925,253,720(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2020年1月10日まで、及び2020年3月11日から2020年7月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年1月10日現在2020年7月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年1月10日現在2020年7月10日現在1口当たり純資産額1.2631円1.2622円(1万口当たり純資産額)(12,631円)(12,622円)附属明細表

2020/10/02 9:08

#20 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		948,123,674	0.49
純資産総額		194,944,337,964	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券193,996,214,29099.51内 日本193,996,214,29099.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)948,123,6740.49純資産総額194,944,337,964100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)16 30年国債日本国債証券10,550,000,000127.39

2020/10/02 9:08