e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第19期自 2021年1月13日至 2021年7月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年1月10日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年1月12日としており、2021年7月10日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年7月12日としております。このため、当計算期間は181日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第18期 2021年1月12日現在第19期 2021年7月12日現在1.※1期首元本額2,570,687,370円2,396,602,128円期中追加設定元本額22,420,610円11,915,321円期中一部解約元本額196,505,852円190,713,109円2.計算期間末日における受益権の総数2,396,602,128口2,217,804,340口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第18期自 2020年7月11日至 2021年1月12日	第19期自 2021年1月13日至 2021年7月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,088,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(528,244,301円)及び分配準備積立金(770,570,164円)より分配対象額は1,341,902,701円(1万口当たり5,599.19円)であり、うち40,742,236円(1万口当たり170円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,430,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(492,453,859円)及び分配準備積立金(711,661,284円)より分配対象額は1,250,545,940円(1万口当たり5,638.67円)であり、うち288,314,564円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第18期自 2020年7月11日至 2021年1月12日第19期自 2021年1月13日至 2021年7月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,088,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(528,244,301円)及び分配準備積立金(770,570,164円)より分配対象額は1,341,902,701円(1万口当たり5,599.19円)であり、うち40,742,236円(1万口当たり170円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,430,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(492,453,859円)及び分配準備積立金(711,661,284円)より分配対象額は1,250,545,940円(1万口当たり5,638.67円)であり、うち288,314,564円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第19期自 2021年1月13日至 2021年7月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第19期自 2021年1月13日至 2021年7月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第19期 2021年7月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2021年1月12日現在第19期 2021年7月12日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)株式410,064,735217,899,337合計410,064,735217,899,337e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第18期 2021年1月12日現在第19期 2021年7月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期自 2021年1月13日至 2021年7月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2021年1月12日現在第19期 2021年7月12日現在1口当たり純資産額1.1978円1.2159円(1万口当たり純資産額)(11,978円)(12,159円)

2021/10/05 10:23

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年1月12日現在2021年7月12日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン623,225,503634,109,576国債証券181,182,573,130162,972,345,800未収利息617,062,117588,176,832前払費用28,496,4203,869,305流動資産合計182,451,357,170164,198,501,513資産合計182,451,357,170164,198,501,513負債の部流動負債未払解約金23,553,615175,597,845流動負債合計23,553,615175,597,845負債合計23,553,615175,597,845純資産の部元本等元本※1144,506,815,423129,649,208,488剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)37,920,988,13234,373,695,180元本等合計182,427,803,555164,022,903,668純資産合計182,427,803,555164,022,903,668負債純資産合計182,451,357,170164,198,501,513e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年1月13日至 2021年7月12日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年1月12日現在2021年7月12日現在1.※1期首2020年7月11日2021年1月13日期首元本額155,310,580,032円144,506,815,423円期中追加設定元本額1,832,655,297円646,789,253円期中一部解約元本額12,636,419,906円15,504,396,188円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)965,285円746,625円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)201,788,222円193,853,695円6資産バランスファンド(分配型)249,516,106円241,568,372円6資産バランスファンド(成長型)142,497,198円149,653,339円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)133,126,859,093円118,703,937,367円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)75,465,017円69,118,329円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド35,832,457円35,832,457円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)10,513,568,250円9,948,957,934円目標利回り追求型債券ファンド-円146,103,498円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)160,323,795円159,436,872円計144,506,815,423円129,649,208,488円2.期末日における受益権の総数144,506,815,423口129,649,208,488口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年1月13日至 2021年7月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年1月13日至 2021年7月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年7月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年1月12日現在2021年7月12日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券△2,838,914,090169,783,550合計△2,838,914,090169,783,550(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月11日から2021年1月12日まで、及び2021年3月11日から2021年7月12日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年1月12日現在2021年7月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年1月12日現在2021年7月12日現在1口当たり純資産額1.2624円1.2651円(1万口当たり純資産額)(12,624円)(12,651円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券1 30年国債4,850,000,0005,986,549,0004 30年国債3,800,000,0004,833,296,0006 30年国債4,350,000,0005,408,746,5008 30年国債200,000,000238,732,00012 30年国債4,800,000,0005,948,880,00015 30年国債3,900,000,0005,072,730,00016 30年国債4,700,000,0006,136,367,00019 30年国債3,800,000,0004,905,268,00020 30年国債4,700,000,0006,212,930,00023 30年国債3,300,000,0004,400,814,00054 20年国債6,987,000,0007,057,778,31056 20年国債3,700,000,0003,773,223,00059 20年国債6,495,000,0006,664,779,30063 20年国債4,200,000,0004,356,114,00064 20年国債1,400,000,0001,462,062,00068 20年国債4,325,000,0004,595,874,75070 20年国債4,538,000,0004,876,489,42075 20年国債5,074,000,0005,493,924,24080 20年国債4,973,000,0005,412,911,58086 20年国債5,000,000,0005,570,050,00088 20年国債4,860,000,0005,442,714,00094 20年国債5,200,000,0005,860,764,00095 20年国債4,605,000,0005,271,343,500101 20年国債4,860,000,0005,683,381,200102 20年国債4,200,000,0004,938,612,000106 20年国債2,000,000,0002,333,920,000110 20年国債4,500,000,0005,264,640,000111 20年国債2,500,000,0002,955,275,000116 20年国債4,000,000,0004,782,960,000121 20年国債3,200,000,0003,763,872,000125 20年国債2,000,000,0002,422,600,000130 20年国債4,500,000,0005,306,355,000140 20年国債4,900,000,0005,783,470,000145 20年国債4,000,000,0004,754,920,000国債証券合計162,972,345,800合計162,972,345,800e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2021/10/05 10:23