有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザー ファンド	844,263,351	2,461,112,094
合計		844,263,351	2,461,112,094

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年11月29日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	135,207,886
株式	4,384,738,600
未収配当金	17,615,375
流動資産合計	4,537,561,861
資産合計	4,537,561,861
負債の部
流動負債
未払解約金	10,403,000
その他未払費用	10,405
流動負債合計	10,413,405
負債合計	10,413,405
純資産の部
元本等
元本	1,553,023,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,974,125,272
元本等合計	4,527,148,456
純資産合計	4,527,148,456
負債純資産合計	4,537,561,861

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年11月29日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2019年4月19日から2020年4月20日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年11月29日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年11月30日 至 2019年11月29日)の元本状況
期首(2018年11月30日)の元本額	1,614,533,872円
対象期間中の追加設定元本額	364,453,954円
対象期間中の一部解約元本額	425,964,642円
2019年11月29日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DC中小型株式オープン	844,263,351円
明治安田日本中小型成長株式ファンド	521,012,835円
明治安田日本株式リサーチオープン	10,706,056円
明治安田DC日本株式リサーチオープン	62,844,356円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	33,756,024円
明治安田グローバルバランスオープン	2,033,296円
明治安田DCグローバルバランスオープン	30,146,474円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	13,076,100円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	32,850,593円
明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	1,836,868円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	229,439円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	267,792円
計	1,553,023,184円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.9151円
(10,000口当たり純資産額)	(29,151円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年11月29日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	20,000	3,500.00	70,000,000
	前田建設工業	34,900	982.00	34,271,800
	東鉄工業	12,400	3,245.00	40,238,000
	熊谷組	23,800	3,230.00	76,874,000
	ライト工業	54,200	1,551.00	84,064,200
	寿スピリッツ	8,000	7,750.00	62,000,000
	グンゼ	20,800	5,180.00	107,744,000
	特種東海製紙	14,600	4,045.00	59,057,000
	北越コーポレーション	75,800	574.00	43,509,200
	日本曹達	13,000	2,922.00	37,986,000
	関東電化工業	27,900	1,077.00	30,048,300
	KHネオケム	31,000	2,486.00	77,066,000
	住友ベークライト	22,200	4,320.00	95,904,000
	第一工業製薬	23,200	3,730.00	86,536,000
	ファンケル	33,700	2,922.00	98,471,400
	新日本製薬	5,500	1,604.00	8,822,000
	エフピコ	10,300	6,510.00	67,053,000
	ヘリオス	39,200	1,511.00	59,231,200
	ステムリム	18,000	945.00	17,010,000
	日本カーボン	8,600	4,260.00	36,636,000
	ニチアス	20,000	2,618.00	52,360,000
	ジェイテックコーポレーション	7,600	3,700.00	28,120,000
	日精エー・エス・ビー機械	12,800	4,780.00	61,184,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	8,300	4,755.00	39,466,500
	澁谷工業	13,000	3,105.00	40,365,000
	タダノ	43,600	1,070.00	46,652,000
	安川電機	10,000	4,020.00	40,200,000
	東芝テック	20,300	4,440.00	90,132,000
	アンリツ	29,400	2,081.00	61,181,400
	TOA	29,200	1,094.00	31,944,800
	エスペック	32,500	2,122.00	68,965,000
	日置電機	10,400	3,755.00	39,052,000
	山一電機	28,600	1,602.00	45,817,200
	トヨタ紡織	32,100	1,723.00	55,308,300
	武蔵精密工業	29,600	1,522.00	45,051,200
	プレス工業	97,600	443.00	43,236,800
	シグマ光機	32,500	1,763.00	57,297,500
	ブシロード	10,000	4,000.00	40,000,000
	前田工繊	40,000	1,920.00	76,800,000
	トッパン・フォームズ	40,000	1,167.00	46,680,000
	オカムラ	50,000	1,085.00	54,250,000
	エフオン	60,000	769.00	46,140,000
	イーレックス	45,700	1,787.00	81,665,900
	NECネッツエスアイ	20,000	3,420.00	68,400,000
	コムチュア	56,000	2,367.00	132,552,000
	ダブルスタンダード	11,500	5,450.00	62,675,000
	ソースネクスト	72,900	500.00	36,450,000
	スマレジ	4,800	2,700.00	12,960,000
	Chatwork	45,000	1,156.00	52,020,000
	ギフティ	25,000	1,953.00	48,825,000
	デジタルガレージ	26,800	4,160.00	111,488,000
	EMシステムズ	15,000	2,071.00	31,065,000
	ラクーンホールディングス	63,000	686.00	43,218,000
	アルコニックス	43,500	1,444.00	62,814,000
	神戸物産	14,000	3,395.00	47,530,000
	シークス	26,600	1,511.00	40,192,600
	キヤノンマーケティングジャパン	25,400	2,520.00	64,008,000
	SOU	15,000	2,258.00	33,870,000
	サンエー	3,000	5,010.00	15,030,000
	ジンズホールディングス	3,000	6,660.00	19,980,000
	西松屋チェーン	73,900	994.00	73,456,600
	ユナイテッドアローズ	17,000	3,290.00	55,930,000
	薬王堂ホールディングス	26,000	2,491.00	64,766,000
	バローホールディングス	34,700	2,028.00	70,371,600
	池田泉州ホールディングス	170,700	210.00	35,847,000
	アイペット損害保険	34,600	1,950.00	67,470,000
	SBIインシュアランスグループ	47,400	1,167.00	55,315,800
	ジェイエイシーリクルートメント	30,000	2,089.00	62,670,000
	ベネフィット・ワン	25,000	2,387.00	59,675,000
	ラウンドワン	28,800	1,101.00	31,708,800
	アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	4,280.00	42,800,000
	SERIOホールディングス	18,000	664.00	11,952,000
	ポート	50,000	995.00	49,750,000
	識学	10,000	1,853.00	18,530,000
	コプロ・ホールディングス	43,500	2,771.00	120,538,500
	東祥	21,000	2,518.00	52,878,000
	乃村工藝社	82,000	1,405.00	115,210,000
	セントラル警備保障	20,000	6,420.00	128,400,000
小計		2,413,400		4,384,738,600
合計				4,384,738,600

 
 
(2)株式以外の有価証券(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。