有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	740,953,683	2,723,893,929
合計		740,953,683	2,723,893,929

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月29日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	181,203,104
株式	3,369,952,200
未収配当金	14,031,000
流動資産合計	3,565,186,304
資産合計	3,565,186,304
負債の部
流動負債
未払解約金	22,040,000
その他未払費用	10,465
流動負債合計	22,050,465
負債合計	22,050,465
純資産の部
元本等
元本	963,800,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,579,335,306
元本等合計	3,543,135,839
純資産合計	3,543,135,839
負債純資産合計	3,565,186,304

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年11月29日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年11月30日
	期首元本額	973,471,981円
	期末元本額	963,800,533円
	期中追加設定元本額	174,740,700円
	期中一部解約元本額	184,412,148円
	元本の内訳※
	明治安田DC中小型株式オープン	740,953,683円
	明治安田日本中小型成長株式ファンド	51,544,338円
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	55,838,429円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	36,663,981円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	33,862,833円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	11,656,348円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	31,415,899円
	明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	1,488,985円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	147,139円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	228,898円
2.	1口当たり純資産額	3.6762円
	(10,000口当たり純資産額)	(36,762円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	8,800	4,695.00	41,316,000
住友林業	12,000	2,360.00	28,320,000
ライト工業	40,000	2,063.00	82,520,000
日清製粉グループ本社	25,000	1,637.00	40,925,000
宝ホールディングス	35,000	1,087.00	38,045,000
グンゼ	6,000	3,995.00	23,970,000
ゴールドウイン	9,000	9,500.00	85,500,000
特種東海製紙	14,000	2,857.00	39,998,000
日本曹達	23,000	4,265.00	98,095,000
日本触媒	4,000	5,530.00	22,120,000
小林製薬	3,000	8,700.00	26,100,000
東洋合成工業	3,000	8,890.00	26,670,000
エフピコ	12,000	3,810.00	45,720,000
ロート製薬	11,000	4,485.00	49,335,000
ステムリム	35,000	942.00	32,970,000
藤倉コンポジット	20,000	854.00	17,080,000
日東紡績	15,000	2,217.00	33,255,000
日本インシュレーション	13,600	813.00	11,056,800
ニチアス	19,500	2,418.00	47,151,000
FUJI	14,600	2,079.00	30,353,400
ハーモニック・ドライブ・システムズ	6,000	3,790.00	22,740,000
日立造船	50,000	896.00	44,800,000
安川電機	7,800	4,475.00	34,905,000
東芝テック	6,000	3,740.00	22,440,000
SEMITEC	2,000	10,040.00	20,080,000
アンリツ	28,600	1,483.00	42,413,800
日置電機	7,000	6,810.00	47,670,000
山一電機	20,000	1,873.00	37,460,000
日本ケミコン	21,000	1,807.00	37,947,000
SCREENホールディングス	3,000	8,970.00	26,910,000
トヨタ紡織	20,000	1,941.00	38,820,000
トプコン	24,000	1,650.00	39,600,000
前田工繊	18,000	3,310.00	59,580,000
SHOEI	7,000	5,400.00	37,800,000
NISSHA	25,000	1,766.00	44,150,000
ローランド	9,000	4,200.00	37,800,000
ピジョン	16,000	2,078.00	33,248,000
イーレックス	21,000	2,490.00	52,290,000
NECネッツエスアイ	19,000	1,667.00	31,673,000
ラクーンホールディングス	35,000	1,311.00	45,885,000
インターネットイニシアティブ	36,000	2,439.00	87,804,000
Appier Group	47,000	1,687.00	79,289,000
ビジョナル	6,000	10,080.00	60,480,000
サインド	9,400	1,275.00	11,985,000
コアコンセプト・テクノロジー	10,000	3,425.00	34,250,000
ワンキャリア	15,000	3,940.00	59,100,000
JMDC	14,000	5,160.00	72,240,000
オリコン	33,200	956.00	31,739,200
デジタルガレージ	12,000	4,115.00	49,380,000
ANYCOLOR	4,000	10,920.00	43,680,000
eWeLL	9,000	4,530.00	40,770,000
FIXER	26,000	1,577.00	41,002,000
リンカーズ	90,000	474.00	42,660,000
tripla	5,400	1,570.00	8,478,000
TBSホールディングス	17,000	1,566.00	26,622,000
アルコニックス	42,400	1,318.00	55,883,200
神戸物産	7,000	3,610.00	25,270,000
キヤノンマーケティングジャパン	11,700	3,180.00	37,206,000
サンエー	7,000	4,400.00	30,800,000
エービーシー・マート	14,000	7,050.00	98,700,000
三越伊勢丹ホールディングス	35,000	1,306.00	45,710,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	27,000	1,723.00	46,521,000
日本瓦斯	20,000	2,092.00	41,840,000
しまむら	3,000	12,500.00	37,500,000
サックスバー ホールディングス	73,800	824.00	60,811,200
池田泉州ホールディングス	166,200	238.00	39,555,600
SBIインシュアランスグループ	39,000	887.00	34,593,000
アイペットホールディングス	20,000	3,545.00	70,900,000
SREホールディングス	15,000	4,610.00	69,150,000
ジェイエイシーリクルートメント	16,000	2,614.00	41,824,000
エアトリ	13,000	2,666.00	34,658,000
ストライク	9,000	4,595.00	41,355,000
セルム	50,000	722.00	36,100,000
Enjin	17,000	2,052.00	34,884,000
アイドマ・ホールディングス	10,000	5,010.00	50,100,000
リログループ	10,000	2,274.00	22,740,000
プロジェクトカンパニー	6,500	6,690.00	43,485,000
M&A総合研究所	7,500	7,310.00	54,825,000
ダイセキ	10,000	4,735.00	47,350,000
合 計	1,633,000		3,369,952,200

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。