有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年2月10日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund I	4,427,469	2,223,081,298
投資信託受益証券 合計		4,427,469	2,223,081,298
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	25,727,770	25,797,234
親投資信託受益証券 合計		25,727,770	25,797,234
合計		30,155,239	2,248,878,532

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「マネープールマザーファンド」受益証券及び「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」のクラス1に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「マネープールマザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」のクラス1に係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及びケイマン籍会社型投資信託「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
マネープールマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	126,917,088	341,158,524
国債証券	900,000,000	-
特殊債券	100,157,800	-
社債券	1,002,019,300	1,404,235,200
未収利息	3,651,147	3,005,313
前払費用	1,925,750	2,496,559
流動資産合計	2,134,671,085	1,750,895,596
資産合計	2,134,671,085	1,750,895,596
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	2,129,643,308	1,746,118,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,027,777	4,777,401
純資産合計	2,134,671,085	1,750,895,596
負債純資産合計	2,134,671,085	1,750,895,596

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
1.受益権の総数	2,129,643,308口	1,746,118,195口
2.1口当たり純資産額	1.0024円	1.0027円
(1万口当たり純資産額)	(10,024円)	(10,027円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日	自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。	同左
	市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
	信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日	自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,193,610,247円	2,129,643,308円
同期中追加設定元本額	197,855,335円	2,982,696円
同期中一部解約元本額	261,822,274円	386,507,809円
元本の内訳*
ファンド名
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース	771,135,203円	521,746,700円
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース	136,311,472円	84,436,171円
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース	132,038,426円	80,164,418円
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース	11,221,744円	9,226,631円
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	15,021,425円	14,023,819円
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース	32,211,960円	25,727,770円
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型)2012-08	6,060,545円	-円
グローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)(限定追加型)	16,974,638円	-円
日米4資産スマートバランス	999,356,064円	999,685,242円
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース	5,649,414円	8,043,571円
日米4資産スマートバランス(DC年金)	2,364,980円	1,766,436円
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコース	1,297,437円	1,297,437円
計	2,129,643,308円	1,746,118,195円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日	自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	1,900	-
特殊債券	△305,200	-
社債券	△3,213,700	△2,685,800
合計	△3,517,000	△2,685,800

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年2月10日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	23 GEキヤピタル	100,000,000	100,202,600
	10 JPモルガンチエース	100,000,000	100,110,700
	20 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,109,600
	7 オリエンタルランド	100,000,000	100,204,500
	4 フジメデイアHD	100,000,000	100,877,900
	3 興銀リース	100,000,000	100,140,900
	25 日産フイナンシヤル	100,000,000	100,099,700
	62 アコム	100,000,000	100,038,000
	25 三井不動産	100,000,000	100,164,700
	3 東日本旅客鉄道	100,000,000	100,140,400
	521 東京電力	100,000,000	100,617,700
	451 関西電力	100,000,000	101,038,900
	300 北陸電力	100,000,000	100,350,200
	280 四国電力	100,000,000	100,139,400
社債券 合計		1,400,000,000	1,404,235,200
合計		1,400,000,000	1,404,235,200

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fundの状況
(1)貸借対照表

			2014年12月31日現在
			アメリカドル
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産			680,918,715
未収入金			9,224,738
現金及び現金同等物			58,229,989
資産合計			748,373,442
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債			1,535,311
未払金			2,952,583
未払費用及びその他未払金			1,676,775
負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)			6,164,669
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値)			742,208,773
償還可能受益証券クラス当たりの純資産額(仲値)
クラス1	(9,564,383口)		46,068,380
クラス2	(42,043,344口)		189,873,696
クラス3	(25,906,953口)		132,489,064
クラス4	(58,377,325口)		357,768,560
クラス5	(1,923,285口)		16,009,073
			742,208,773