有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	31,918,719	39,780,299
合計		31,918,719	39,780,299

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成26年6月27日現在]	[平成26年12月29日現在]
資産の部
流動資産
預金	167,170,169	21,645,409
コール・ローン	16,990,771	339,524,550
国債証券	13,718,742,205	13,150,706,599
未収利息	168,646,227	138,247,325
前払費用	4,538,539	10,747,284
流動資産合計	14,076,087,911	13,660,871,167
資産合計	14,076,087,911	13,660,871,167
負債の部
流動負債
未払解約金	58,583,105	-
流動負債合計	58,583,105	-
負債合計	58,583,105	-
純資産の部
元本等
元本	12,520,852,373	10,960,960,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,496,652,433	2,699,910,388
元本等合計	14,017,504,806	13,660,871,167
純資産合計	14,017,504,806	13,660,871,167
負債純資産合計	14,076,087,911	13,660,871,167

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成26年6月27日現在	平成26年12月29日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	13,468,690,838円	12,520,852,373円
期中追加設定元本額	2,098,538,093円	2,014,736,725円
期中一部解約元本額	3,046,376,558円	3,574,628,319円
期末元本額	12,520,852,373円	10,960,960,779円
元本の内訳
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)	11,966,378,388円	10,448,922,927円
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)	529,663,160円	480,119,133円
ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)	24,810,825円	31,918,719円
2.受益権の総数	12,520,852,373口	10,960,960,779口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年12月28日 至 平成26年6月27日	自 平成26年6月28日 至 平成26年12月29日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は国債証券、為替予約取引であります。 当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。 為替予約取引は、外貨建有価証券等の買付代金の支払い及び保有する外貨建有価証券等の売却代金、償還金、利金・配当金等の受取りのため、また外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的で行っています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 平成25年12月28日 至 平成26年6月27日	自 平成26年6月28日 至 平成26年12月29日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成26年6月27日現在)

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	291,938,511
合計	291,938,511

(平成26年12月29日現在)

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	347,142,353
合計	347,142,353

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成26年6月27日現在)	(平成26年12月29日現在)
1口当たり純資産額	1.1195円	1.2463円
(1万口当たり純資産額)	(11,195円)	(12,463円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	2% US TREASURY N/B 22/02/15	490,000.00	487,856.25
		3.75% US TREASURY N/B 43/11/15	1,320,000.00	1,567,087.50
		4.625% US TREASURY N/B 40/02/15	585,000.00	786,093.75
		4% US TREASURY N/B 18/08/15	4,210,000.00	4,601,398.43
		6.25% US TREASURY N/B 23/08/15	1,050,000.00	1,390,429.68
		6.25% US TREASURY N/B 30/05/15	80,000.00	118,662.50
		6.5% US TREASURY N/B 26/11/15	175,000.00	250,277.34
		7.5% US TREASURY N/B 16/11/15	5,390,000.00	6,072,803.52
		8.75% US TREASURY N/B 20/08/15	2,390,000.00	3,269,818.75
	米ドル 小計		15,690,000.00	18,544,427.72
				(2,234,788,984)
	カナダドル	2.75% CANADIAN GOVT 22/06/01	2,320,000.00	2,484,116.80
		3.5% CANADIAN GOVT 45/12/01	1,065,000.00	1,308,853.05
		3.75% CANADIAN GOVT 19/06/01	1,990,000.00	2,194,671.50
		4.25% CANADIAN GOVT 18/06/01	2,350,000.00	2,587,655.50
		4.5% CANADIAN GOVT 15/06/01	1,550,000.00	1,572,878.00
		4% CANADIAN GOVT 16/06/01	3,520,000.00	3,667,312.00
		4% CANADIAN GOVT 17/06/01	1,580,000.00	1,691,706.00
		4% CANADIAN GOVT 41/06/01	1,045,000.00	1,361,122.95
		5.75% CANADIAN GOVT 29/06/01	1,455,000.00	2,087,357.55
		5% CANADIAN GOVT 37/06/01	900,000.00	1,301,355.00
		8% CANADIAN GOVT 27/06/01	675,000.00	1,108,748.25
	カナダドル 小計		18,450,000.00	21,365,776.60
				(2,214,135,429)
	イギリスポンド	1.75% UK TREASURY 22/09/07	1,505,000.00	1,512,148.75
		4.25% UK TREASURY 49/12/07	685,000.00	942,183.25
		4.5% UK TREASURY 19/03/07	1,810,000.00	2,057,517.50
		4.5% UK TREASURY 42/12/07	830,000.00	1,142,868.50
		4.75% UK TREASURY 20/03/07	1,210,000.00	1,416,305.00
		4.75% UK TREASURY 30/12/07	645,000.00	856,592.25
		4.75% UK TREASURY 38/12/07	670,000.00	935,085.50
		4% UK TREASURY 60/01/22	755,000.00	1,033,217.50
		5% UK TREASURY 25/03/07	395,000.00	509,510.50
		6% UK TREASURY 28/12/07	270,000.00	396,454.50
		8.75% UK TREASURY 17/08/25	900,000.00	1,090,935.00
	イギリスポンド 小計		9,675,000.00	11,892,818.25
				(2,230,379,134)
	ノルウェークローネ	2% NORWEGIAN GOVT 23/05/24	22,680,000.00	23,491,944.00
		3.75% NORWEGIAN GOVT 21/05/25	25,700,000.00	29,461,195.00
		3% NORWEGIAN GOVT 24/03/14	17,100,000.00	19,069,920.00
		4.25% NORWEGIAN GOVT 17/05/19	25,710,000.00	27,723,093.00
		4.5% NORWEGIAN GOVT 19/05/22	24,890,000.00	28,484,116.00
		5% NORWEGIAN GOVT 15/05/15	1,690,000.00	1,713,660.00
	ノルウェークローネ 小計		117,770,000.00	129,943,928.00
				(2,103,792,194)
	オーストラリアドル	3.25% AUSTRALIAN GOVT 29/04/21	1,830,000.00	1,840,906.80
		3.75% AUSTRALIAN GOVT 37/04/21	610,000.00	632,972.60
		4.75% AUSTRALIAN GOVT 27/04/21	2,550,000.00	2,986,152.00
		5.25% AUSTRALIAN GOVT 19/03/15	2,590,000.00	2,891,398.30
		5.5% AUSTRALIAN GOVT 23/04/21	1,290,000.00	1,546,232.70
		5.75% AUSTRALIAN GOVT 21/05/15	2,430,000.00	2,877,557.40
		5.75% AUSTRALIAN GOVT 22/07/15	2,790,000.00	3,360,164.40
		6.25% AUSTRALIAN GOVT 15/04/15	1,400,000.00	1,414,994.00
		6% AUSTRALIAN GOVT 17/02/15	4,160,000.00	4,475,910.40
	オーストラリアドル 小計		19,650,000.00	22,026,288.60
				(2,157,034,442)
	ニュージーランドドル	4.5% NEW ZEALAND GOVT 27/04/15	1,080,000.00	1,146,106.80
		5.5% NEW ZEALAND GOVT 23/04/15	3,740,000.00	4,206,265.80
		5% NEW ZEALAND GOVT 19/03/15	9,900,000.00	10,426,284.00
		6% NEW ZEALAND GOVT 21/05/15	6,960,000.00	7,866,400.80
	ニュージーランドドル 小計		21,680,000.00	23,645,057.40
				(2,210,576,416)
合計				13,150,706,599
				(13,150,706,599)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券	9銘柄	100.0%	17.0%
カナダドル	国債証券	11銘柄	100.0%	16.8%
イギリスポンド	国債証券	11銘柄	100.0%	17.0%
ノルウェークローネ	国債証券	6銘柄	100.0%	16.0%
オーストラリアドル	国債証券	9銘柄	100.0%	16.4%
ニュージーランドドル	国債証券	4銘柄	100.0%	16.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。