有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	平成26年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	194,623,821
株式	8,912,736,220
未収入金	168,487,385
未収配当金	99,569,925
未収利息	211
流動資産合計	9,375,417,562
資産合計	9,375,417,562
負債の部
流動負債
未払金	67,894,309
未払解約金	92,001,100
流動負債合計	159,895,409
負債合計	159,895,409
純資産の部
元本等
元本	6,646,007,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,569,514,953
元本等合計	9,215,522,153
純資産合計	9,215,522,153
負債純資産合計	9,375,417,562

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,646,007,200口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3866円
		(1万口当たり純資産額)	(13,866円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 5月13日
期首元本額	7,708,418,795円
期中追加設定元本額	1,721,751円
期中一部解約元本額	1,064,133,346円
期末元本額	6,646,007,200円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	3,220,073,583円
3資産バランスオープン	2,953,424,596円
3資産バランスオープンアルファ	472,509,021円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,047,752,070
合計	1,047,752,070

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大東建託	14,100	13,845.00	195,214,500
積水ハウス	174,300	1,448.50	252,473,550
アリアケジャパン	1,400	2,555.00	3,577,000
日本たばこ産業	29,200	3,890.00	113,588,000
ワコールホールディングス	14,000	1,160.00	16,240,000
オンワードホールディングス	12,000	684.00	8,208,000
花王	15,500	4,313.00	66,851,500
太陽ホールディングス	56,000	3,855.00	215,880,000
東洋インキSCホールディングス	92,000	528.00	48,576,000
マンダム	47,900	3,785.00	181,301,500
ポーラ・オルビスホールディングス	60,000	4,085.00	245,100,000
アステラス製薬	42,100	1,752.50	73,780,250
科研製薬	20,000	2,695.00	53,900,000
小野薬品工業	25,900	10,920.00	282,828,000
昭和シェル石油	10,600	948.00	10,048,800
サトーホールディングス	15,500	2,797.00	43,353,500
アイチ コーポレーション	199,700	551.00	110,034,700
マックス	50,000	1,255.00	62,750,000
アズビル	81,700	2,629.00	214,789,300
カシオ計算機	29,000	1,707.00	49,503,000
キヤノン	46,900	3,534.00	165,744,600
リコー	53,200	1,208.50	64,292,200
日産自動車	304,900	1,040.50	317,248,450
トヨタ自動車	76,900	6,712.00	516,152,800
日野自動車	47,000	1,599.00	75,153,000
本田技研工業	32,500	3,588.50	116,626,250
富士重工業	42,100	4,010.00	168,821,000
HOYA	75,200	3,992.00	300,198,400
西日本旅客鉄道	40,000	5,425.00	217,000,000
日本梱包運輸倉庫	66,900	1,780.00	119,082,000
住友倉庫	317,000	633.00	200,661,000
伊藤忠テクノソリューションズ	41,800	4,740.00	198,132,000
日本電信電話	46,600	6,542.00	304,857,200
KDDI	52,800	7,313.00	386,126,400
沖縄セルラー電話	44,000	3,105.00	136,620,000
NTTドコモ	46,200	1,801.50	83,229,300
伊藤忠商事	96,700	1,385.50	133,977,850
三井物産	175,400	1,652.50	289,848,500
ローソン	13,500	7,560.00	102,060,000
サンマルクホールディングス	37,000	5,900.00	218,300,000
青山商事	3,000	2,544.00	7,632,000
プレナス	16,100	1,940.00	31,234,000
バロー	103,300	1,755.00	181,291,500
あおぞら銀行	742,000	391.00	290,122,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	383,300	630.90	241,823,970
三井住友フィナンシャルグループ	59,400	4,463.00	265,102,200
セブン銀行	195,900	477.00	93,444,300
みずほフィナンシャルグループ	1,612,000	203.20	327,558,400
大和証券グループ本社	361,000	942.70	340,314,700
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	19,900	2,891.50	57,540,850
東京海上ホールディングス	39,100	3,582.50	140,075,750
パーク24	66,700	1,672.00	111,522,400
アコーディア・ゴルフ	31,100	1,128.00	35,080,800
リロ・ホールディング	19,700	7,730.00	152,281,000
トランス・コスモス	25,400	2,017.00	51,231,800
メイテック	68,400	3,280.00	224,352,000
合 計	6,393,800		8,912,736,220

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。