有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

日本株配当マザーファンド
貸借対照表

	平成27年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	681,342,687
株式	21,324,528,400
派生商品評価勘定	41,235,960
未収入金	1,376,806,131
未収配当金	174,718,708
未収利息	1,097
差入委託証拠金	3,910,000
流動資産合計	23,602,542,983
資産合計	23,602,542,983
負債の部
流動負債
前受金	41,250,000
未払金	1,639,123,434
未払解約金	61,684,941
流動負債合計	1,742,058,375
負債合計	1,742,058,375
純資産の部
元本等
元本	12,352,551,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,507,933,067
元本等合計	21,860,484,608
純資産合計	21,860,484,608
負債純資産合計	23,602,542,983

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		12,352,551,541口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7697円
		(1万口当たり純資産額)	(17,697円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月12日
期首元本額	11,469,161,466円
期中追加設定元本額	1,990,897,537円
期中一部解約元本額	1,107,507,462円
期末元本額	12,352,551,541円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン	2,237,002,317円
3資産バランスオープン	1,837,445,089円
3資産バランスオープンアルファ	306,469,286円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,426,404,979円
日本株配当オープン(SMA専用)	253,198,713円
FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	3,099,171,760円
FOFs用 日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	192,859,397円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	740,266,052
合計	740,266,052

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	372,814,040	-	414,050,000	41,235,960
合計		372,814,040	-	414,050,000	41,235,960

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
西松建設	554,000	492.00	272,568,000
大東建託	1,200	12,660.00	15,192,000
積水ハウス	259,100	2,032.00	526,491,200
日本たばこ産業	106,500	4,443.00	473,179,500
太陽ホールディングス	71,100	4,245.00	301,819,500
マンダム	5,500	4,680.00	25,740,000
ファンケル	188,700	1,725.00	325,507,500
ポーラ・オルビスホールディングス	47,700	7,790.00	371,583,000
アステラス製薬	242,300	1,801.00	436,382,300
小野薬品工業	19,000	17,415.00	330,885,000
大塚ホールディングス	20,300	4,191.00	85,077,300
サトーホールディングス	17,300	2,649.00	45,827,700
アイチ コーポレーション	476,000	805.00	383,180,000
マックス	64,000	1,261.00	80,704,000
アズビル	14,200	3,215.00	45,653,000
カシオ計算機	172,900	2,496.00	431,558,400
ファナック	14,500	22,010.00	319,145,000
スター精密	154,300	1,701.00	262,464,300
キヤノン	15,800	3,773.00	59,613,400
リコー	19,400	1,362.00	26,422,800
日産自動車	667,300	1,284.00	856,813,200
トヨタ自動車	111,000	7,629.00	846,819,000
日野自動車	169,700	1,478.00	250,816,600
本田技研工業	10,700	4,045.00	43,281,500
富士重工業	167,100	5,036.00	841,515,600
HOYA	19,400	5,054.00	98,047,600
セイコーホールディングス	440,000	780.00	343,200,000
バンダイナムコホールディングス	173,900	2,852.00	495,962,800
西日本旅客鉄道	36,400	8,184.00	297,897,600
ニッコンホールディングス	199,600	2,236.00	446,305,600
日本航空	109,100	4,644.00	506,660,400
住友倉庫	877,000	657.00	576,189,000
コーエーテクモホールディングス	179,500	1,826.00	327,767,000
トレンドマイクロ	111,100	4,615.00	512,726,500
大塚商会	19,300	5,670.00	109,431,000
日本電信電話	107,500	4,800.00	516,000,000
KDDI	134,200	3,032.00	406,894,400
沖縄セルラー電話	26,300	3,205.00	84,291,500
NTTドコモ	6,200	2,480.00	15,376,000
伊藤忠商事	459,800	1,558.00	716,368,400
三井物産	142,600	1,557.00	222,028,200
三菱商事	159,100	2,053.50	326,711,850
オートバックスセブン	162,700	2,213.00	360,055,100
ローソン	49,500	9,020.00	446,490,000
チヨダ	84,000	3,790.00	318,360,000
AOKIホールディングス	254,600	1,533.00	390,301,800
青山商事	136,300	4,490.00	611,987,000
あおぞら銀行	1,326,000	444.00	588,744,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	733,600	829.00	608,154,400
三井住友フィナンシャルグループ	111,100	5,152.00	572,387,200
みずほフィナンシャルグループ	3,320,500	257.90	856,356,950
大和証券グループ本社	443,000	870.10	385,454,300
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	6,100	4,042.00	24,656,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	68,500	2,258.00	154,673,000
第一生命保険	205,700	2,351.50	483,703,550
日立キャピタル	126,500	3,480.00	440,220,000
オリックス	135,900	1,839.50	249,988,050
パーク24	5,500	2,488.00	13,684,000
アコーディア・ゴルフ	294,000	1,092.00	321,048,000
ユー・エス・エス	165,000	2,063.00	340,395,000
トランス・コスモス	8,600	3,200.00	27,520,000
乃村工藝社	10,900	1,678.00	18,290,200
メイテック	107,100	4,220.00	451,962,000
合 計	14,545,700		21,324,528,400

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。