有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

SRIマザーファンド(M)
貸借対照表

	平成27年 2月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,877,071
株式	745,173,810
派生商品評価勘定	876,058
未収入金	11,437,546
未収配当金	968,100
未収利息	48
差入委託証拠金	1,073,500
流動資産合計	791,406,133
資産合計	791,406,133
負債の部
流動負債
前受金	877,700
未払金	11,937,806
未払解約金	3,822,901
流動負債合計	16,638,407
負債合計	16,638,407
純資産の部
元本等
元本	414,097,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	360,669,889
元本等合計	774,767,726
純資産合計	774,767,726
負債純資産合計	791,406,133

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 2月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 2月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		414,097,837口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8710円
		(1万口当たり純資産額)	(18,710円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 2月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 2月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 2月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 8月27日
期首元本額	444,757,127円
期中追加設定元本額	118,873円
期中一部解約元本額	30,778,163円
期末元本額	414,097,837円
期末元本額の内訳
社会的責任ファンド	414,097,837円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 2月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	96,004,592
合計	96,004,592

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRIマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 2月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	28,070,442	-	28,946,500	876,058
合計		28,070,442	-	28,946,500	876,058

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ショーボンドホールディングス	1,500	5,100.00	7,650,000
長谷工コーポレーション	5,800	1,121.00	6,501,800
前田建設工業	14,000	947.00	13,258,000
東鉄工業	3,100	2,812.00	8,717,200
五洋建設	9,000	440.00	3,960,000
江崎グリコ	1,600	5,160.00	8,256,000
カルビー	2,600	4,560.00	11,856,000
ヤクルト本社	1,600	7,490.00	11,984,000
キユーピー	2,300	2,858.00	6,573,400
ハウス食品グループ本社	500	2,491.00	1,245,500
東レ	14,000	990.00	13,860,000
信越化学工業	1,100	8,200.00	9,020,000
タキロン	4,000	530.00	2,120,000
花王	1,800	5,348.00	9,626,400
ポーラ・オルビスホールディングス	2,000	5,590.00	11,180,000
クミアイ化学工業	6,000	925.00	5,550,000
日東電工	1,500	7,573.00	11,359,500
アステラス製薬	8,700	1,898.00	16,512,600
中外製薬	2,000	3,590.00	7,180,000
ツムラ	100	2,990.00	299,000
大塚ホールディングス	500	3,625.50	1,812,750
ブリヂストン	1,500	4,602.50	6,903,750
太平洋セメント	16,000	399.00	6,384,000
日本碍子	6,000	2,345.00	14,070,000
日本特殊陶業	800	3,380.00	2,704,000
新日鐵住金	4,000	320.60	1,282,400
住友金属鉱山	7,000	1,886.00	13,202,000
住友電気工業	800	1,554.50	1,243,600
横河ブリッジホールディングス	2,000	1,341.00	2,682,000
リンナイ	200	8,500.00	1,700,000
ディスコ	1,200	11,050.00	13,260,000
ナブテスコ	700	3,190.00	2,233,000
サトーホールディングス	2,900	2,673.00	7,751,700
小松製作所	1,800	2,480.50	4,464,900
ダイキン工業	1,300	7,746.00	10,069,800
椿本チエイン	1,000	965.00	965,000
マキタ	100	5,630.00	563,000
日立製作所	12,000	822.00	9,864,000
三菱電機	9,000	1,394.50	12,550,500
富士電機	9,000	563.00	5,067,000
安川電機	3,500	1,647.00	5,764,500
日本電産	2,000	8,054.00	16,108,000
オムロン	2,700	5,190.00	14,013,000
能美防災	900	1,429.00	1,286,100
カシオ計算機	4,900	2,116.00	10,368,400
ローム	2,700	7,660.00	20,682,000
村田製作所	800	14,150.00	11,320,000
デンソー	1,400	5,636.00	7,890,400
川崎重工業	13,000	570.00	7,410,000
トヨタ自動車	2,700	8,126.00	21,940,200
日野自動車	2,500	1,828.00	4,570,000
マツダ	5,200	2,567.00	13,348,400
富士重工業	4,300	4,073.00	17,513,900
日機装	1,100	1,012.00	1,113,200
バンダイナムコホールディングス	800	2,177.00	1,741,600
アシックス	5,000	3,095.00	15,475,000
九州電力	1,200	1,042.00	1,250,400
東日本旅客鉄道	1,500	10,215.00	15,322,500
三菱倉庫	3,000	1,844.00	5,532,000
野村総合研究所	3,300	4,145.00	13,678,500
伊藤忠テクノソリューションズ	1,200	4,590.00	5,508,000
日本電信電話	200	7,500.00	1,500,000
SCSK	600	3,250.00	1,950,000
ソフトバンク	2,100	7,436.00	15,615,600
伊藤忠商事	7,400	1,322.00	9,782,800
三井物産	4,000	1,654.00	6,616,000
ジェイアイエヌ	200	3,630.00	726,000
コスモス薬品	600	18,160.00	10,896,000
セブン&アイ・ホールディングス	2,100	4,555.00	9,565,500
良品計画	300	15,260.00	4,578,000
ファーストリテイリング	400	45,990.00	18,396,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,400	786.90	19,200,360
りそなホールディングス	14,900	672.00	10,012,800
三井住友フィナンシャルグループ	1,600	4,702.00	7,523,200
静岡銀行	1,000	1,220.00	1,220,000
スルガ銀行	3,300	2,485.00	8,200,500
セブン銀行	22,000	580.00	12,760,000
大和証券グループ本社	18,000	959.80	17,276,400
第一生命保険	10,200	1,776.50	18,120,300
東京海上ホールディングス	2,200	4,320.00	9,504,000
オリックス	7,500	1,623.50	12,176,250
三井不動産	3,000	3,366.50	10,099,500
電通	400	5,160.00	2,064,000
オリエンタルランド	400	31,610.00	12,644,000
リゾートトラスト	2,200	2,816.00	6,195,200
楽天	5,300	1,927.00	10,213,100
エイチ・アイ・エス	900	4,025.00	3,622,500
カナモト	200	3,275.00	655,000
西尾レントオール	1,300	3,245.00	4,218,500
丹青社	3,100	814.00	2,523,400
合 計	364,500		745,173,810

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。