有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

SRIマザーファンド(M)
貸借対照表

	2022年 8月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,255,793
株式	183,479,050
派生商品評価勘定	190,786
未収入金	2,964,373
未収配当金	203,100
差入委託証拠金	252,000
流動資産合計	195,345,102
資産合計	195,345,102
負債の部
流動負債
前受金	191,050
未払金	4,229,005
未払解約金	15,781
未払利息	14
流動負債合計	4,435,850
負債合計	4,435,850
純資産の部
元本等
元本	67,616,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,292,506
元本等合計	190,909,252
純資産合計	190,909,252
負債純資産合計	195,345,102

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 8月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 8月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		67,616,746口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8234円
		(1万口当たり純資産額)	(28,234円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 8月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 8月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 8月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 3月 1日
期首元本額	70,418,053円
期中追加設定元本額	1,725,567円
期中一部解約元本額	4,526,874円
期末元本額	67,616,746円
期末元本額の内訳
社会的責任ファンド	67,616,746円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 8月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,403,263
合計	3,403,263

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRIマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 8月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,739,950	-	5,931,000	191,050
合計		5,739,950	-	5,931,000	191,050

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	1,400	1,583.00	2,216,200
ショーボンドホールディングス	500	6,140.00	3,070,000
不二製油グループ本社	700	2,384.00	1,668,800
昭和電工	400	2,206.00	882,400
信越化学工業	200	16,975.00	3,395,000
花王	700	6,136.00	4,295,200
富士フイルムホールディングス	600	7,324.00	4,394,400
ファンケル	1,200	2,808.00	3,369,600
ユニ・チャーム	800	4,903.00	3,922,400
JCRファーマ	1,300	2,200.00	2,860,000
第一三共	1,100	4,106.00	4,516,600
AGC	300	4,865.00	1,459,500
TOTO	400	4,935.00	1,974,000
日本碍子	1,900	1,976.00	3,754,400
MARUWA	200	17,790.00	3,558,000
東京製鐵	1,300	1,454.00	1,890,200
横河ブリッジホールディングス	400	1,941.00	776,400
三浦工業	800	3,055.00	2,444,000
小松製作所	700	2,979.50	2,085,650
ダイキン工業	200	25,350.00	5,070,000
ダイフク	300	8,430.00	2,529,000
イビデン	800	4,430.00	3,544,000
富士電機	700	6,140.00	4,298,000
明電舎	200	2,017.00	403,400
日本電産	300	9,269.00	2,780,700
オムロン	200	7,620.00	1,524,000
日本電気	500	4,870.00	2,435,000
ソニーグループ	700	11,510.00	8,057,000
TDK	300	5,010.00	1,503,000
ローム	300	10,630.00	3,189,000
村田製作所	300	7,685.00	2,305,500
トヨタ自動車	4,200	2,108.00	8,853,600
本田技研工業	600	3,654.00	2,192,400
テルモ	1,100	4,672.00	5,139,200
島津製作所	500	4,155.00	2,077,500
九州電力	500	840.00	420,000
レノバ	300	2,837.00	851,100
西日本旅客鉄道	800	5,249.00	4,199,200
SHIFT	100	20,580.00	2,058,000
日本電信電話	1,800	3,765.00	6,777,000
ソフトバンクグループ	300	5,705.00	1,711,500
伊藤忠商事	1,500	3,900.00	5,850,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,400	2,440.00	3,416,000
ニトリホールディングス	200	13,500.00	2,700,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,500	732.00	5,490,000
三井住友フィナンシャルグループ	500	4,202.00	2,101,000
SBIホールディングス	800	2,796.00	2,236,800
第一生命ホールディングス	1,000	2,390.50	2,390,500
東京海上ホールディングス	500	7,706.00	3,853,000
オリックス	1,500	2,301.00	3,451,500
三井不動産	1,600	2,834.50	4,535,200
カチタス	700	3,370.00	2,359,000
ディップ	500	3,780.00	1,890,000
エムスリー	400	4,732.00	1,892,800
オリエンタルランド	100	20,520.00	2,052,000
サイバーエージェント	500	1,392.00	696,000
リクルートホールディングス	1,300	4,605.00	5,986,500
エラン	300	1,105.00	331,500
NexTone	400	3,800.00	1,520,000
LITALICO	600	2,894.00	1,736,400
共立メンテナンス	300	5,310.00	1,593,000
ダイセキ	700	4,210.00	2,947,000
合 計	52,200		183,479,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。