有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

SRIマザーファンド(M)
貸借対照表

	2020年 8月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,180,990
株式	177,758,050
派生商品評価勘定	263,148
未収配当金	117,550
差入委託証拠金	354,000
流動資産合計	188,673,738
資産合計	188,673,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	676
前受金	263,000
未払解約金	24,325
未払利息	19
流動負債合計	288,020
負債合計	288,020
純資産の部
元本等
元本	79,843,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,542,570
元本等合計	188,385,718
純資産合計	188,385,718
負債純資産合計	188,673,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 8月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 8月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		79,843,148口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3594円
		(1万口当たり純資産額)	(23,594円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 8月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 8月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 2月27日
期首元本額	80,164,301円
期中追加設定元本額	3,787,720円
期中一部解約元本額	4,108,873円
期末元本額	79,843,148円
期末元本額の内訳
社会的責任ファンド	79,843,148円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 8月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,037,274
合計	25,037,274

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRIマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 8月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,454,000	-	9,717,000	263,000
合計		9,454,000	-	9,717,000	263,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	2,500	678.10	1,695,250
ショーボンドホールディングス	500	5,120.00	2,560,000
大林組	600	1,029.00	617,400
森永製菓	100	3,930.00	393,000
ヤクルト本社	100	6,060.00	606,000
伊藤園	100	6,310.00	631,000
ハウス食品グループ本社	300	3,550.00	1,065,000
東レ	1,100	497.50	547,250
信越化学工業	300	13,020.00	3,906,000
富士フイルムホールディングス	900	5,031.00	4,527,900
資生堂	100	6,040.00	604,000
ファンケル	2,300	3,430.00	7,889,000
武田薬品工業	300	4,026.00	1,207,800
JCRファーマ	500	11,650.00	5,825,000
第一三共	800	9,506.00	7,604,800
AGC	900	3,075.00	2,767,500
TOTO	300	4,635.00	1,390,500
日本碍子	1,000	1,533.00	1,533,000
住友金属鉱山	700	3,265.00	2,285,500
住友電気工業	200	1,241.00	248,200
横河ブリッジホールディングス	600	1,855.00	1,113,000
オプトラン	400	2,158.00	863,200
SMC	100	59,130.00	5,913,000
ダイキン工業	200	19,985.00	3,997,000
ダイフク	600	9,500.00	5,700,000
富士電機	200	3,230.00	646,000
日本電産	400	8,857.00	3,542,800
オムロン	400	7,800.00	3,120,000
日本電気	1,000	5,640.00	5,640,000
アンリツ	1,600	2,380.00	3,808,000
ソニー	700	8,571.00	5,999,700
TDK	200	11,320.00	2,264,000
アドバンテスト	700	5,090.00	3,563,000
ローム	100	7,090.00	709,000
太陽誘電	100	2,974.00	297,400
村田製作所	300	6,450.00	1,935,000
トヨタ自動車	800	7,123.00	5,698,400
本田技研工業	700	2,710.50	1,897,350
島津製作所	700	3,175.00	2,222,500
ピジョン	400	4,745.00	1,898,000
九州電力	600	945.00	567,000
オプティム	1,000	3,200.00	3,200,000
サーバーワークス	100	15,800.00	1,580,000
ジャストシステム	500	7,980.00	3,990,000
Zホールディングス	5,400	701.00	3,785,400
伊藤忠テクノソリューションズ	800	3,985.00	3,188,000
日本ユニシス	500	3,070.00	1,535,000
日本電信電話	1,900	2,598.00	4,936,200
カプコン	1,000	5,200.00	5,200,000
富士ソフト	100	4,850.00	485,000
ソフトバンクグループ	300	6,640.00	1,992,000
伊藤忠商事	2,800	2,642.00	7,397,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,300	440.00	4,092,000
三井住友フィナンシャルグループ	900	3,105.00	2,794,500
静岡銀行	300	743.00	222,900
SBIホールディングス	1,600	2,411.00	3,857,600
第一生命ホールディングス	2,000	1,563.50	3,127,000
東京海上ホールディングス	600	4,857.00	2,914,200
オリックス	400	1,306.50	522,600
カチタス	1,600	2,576.00	4,121,600
ディップ	600	2,296.00	1,377,600
オリエンタルランド	100	14,100.00	1,410,000
楽天	1,400	926.00	1,296,400
リクルートホールディングス	400	3,770.00	1,508,000
ロゼッタ	500	3,770.00	1,885,000
セコム	200	10,205.00	2,041,000
合 計	58,700		177,758,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。