有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

【提出】: 2016/09/09 10:04
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (平成27年12月10日現在)		第18特定期間 (平成28年 6月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		566,208,671口		540,971,678口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	7,173,014円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0251円	1口当たり純資産額	0.9867円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,251円)	(1万口当たり純資産額)	(9,867円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日				第18特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第94期自平成27年 6月11日至平成27年 7月10日				第100期自平成27年12月11日至平成28年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	895,898円		費用控除後の配当等収益額	A	900,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,482,312円		収益調整金額	C	9,136,409円
	分配準備積立金額	D	46,070,845円		分配準備積立金額	D	42,017,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,449,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,054,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	641,942,774口		当ファンドの期末残存口数	F	559,518,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	930円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	641,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	559,518円
	第95期自平成27年 7月11日至平成27年 8月10日				第101期自平成28年 1月13日至平成28年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	923,603円		費用控除後の配当等収益額	A	340,795円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,219,534円		収益調整金額	C	9,137,668円
	分配準備積立金額	D	45,163,505円		分配準備積立金額	D	42,322,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,306,642円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,800,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	625,849,909口		当ファンドの期末残存口数	F	559,140,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	926円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	625,849円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	559,140円
	第96期自平成27年 8月11日至平成27年 9月10日				第102期自平成28年 2月11日至平成28年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	737,682円		費用控除後の配当等収益額	A	1,351,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,750,608円		収益調整金額	C	9,126,071円
	分配準備積立金額	D	43,375,268円		分配準備積立金額	D	42,046,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,863,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,524,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	597,133,005口		当ファンドの期末残存口数	F	558,384,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	940円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	597,133円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	558,384円
	第97期自平成27年 9月11日至平成27年10月13日				第103期自平成28年 3月11日至平成28年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,839,500円		費用控除後の配当等収益額	A	1,488,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,655,089円		収益調整金額	C	9,102,060円
	分配準備積立金額	D	43,089,530円		分配準備積立金額	D	42,726,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,584,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,317,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	591,283,368口		当ファンドの期末残存口数	F	556,915,533口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	923円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	957円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	591,283円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	556,915円
	第98期自平成27年10月14日至平成27年11月10日				第104期自平成28年 4月12日至平成28年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	776,754円		費用控除後の配当等収益額	A	775,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,452,068円		収益調整金額	C	8,883,173円
	分配準備積立金額	D	43,405,442円		分配準備積立金額	D	42,608,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,634,264円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,266,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	578,850,144口		当ファンドの期末残存口数	F	543,522,495口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	926円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	961円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	578,850円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	543,522円
	第99期自平成27年11月11日至平成27年12月10日				第105期自平成28年 5月11日至平成28年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	434,993円		費用控除後の配当等収益額	A	556,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,245,647円		収益調整金額	C	8,841,485円
	分配準備積立金額	D	42,651,102円		分配準備積立金額	D	42,638,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,331,742円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,036,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	566,208,671口		当ファンドの期末残存口数	F	540,971,678口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	924円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	961円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	566,208円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	540,971円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (平成28年 6月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日	第18特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	660,373,314円	566,208,671円
期中追加設定元本額	95,536円	107,758円
期中一部解約元本額	94,260,179円	25,344,751円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (平成27年12月10日現在)	第18特定期間 (平成28年 6月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,164,176	△3,630,740
合計	△3,164,176	△3,630,740

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

開示資料

決算