純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

2024/08/15 9:30

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.528%(税抜 0.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/08/15 9:30

#3 投資リスク（連結）

② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/08/15 9:30

#4 投資制限（連結）

C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合

2024/08/15 9:30

#5 投資対象（連結）

②外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

2024/08/15 9:30

#6 投資方針（連結）

C.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
D.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2024/08/15 9:30

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日経225インデックス マザーファンド(S)1,208,062,7583.10373,749,464,3833.20343,869,908,23899.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/15 9:30

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,924,145	0.05
合計(純資産総額)		3,871,832,383	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,869,908,23899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,924,1450.05合計(純資産総額)3,871,832,383100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/15 9:30

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/15 9:30

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/08/15 9:30

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2015年 5月15日)8,219,732,5458,226,824,11323,18223,202第7期計算期間末(2016年 5月16日)17,174,033,24917,174,033,24919,58619,586第8期計算期間末(2017年 5月15日)9,125,315,1579,125,315,15723,94823,948第9期計算期間末(2018年 5月15日)5,129,766,0795,129,766,07927,86927,869第10期計算期間末(2019年 5月15日)3,962,235,6613,962,235,66126,29526,295第11期計算期間末(2020年 5月15日)3,034,883,9643,034,883,96425,28525,285第12期計算期間末(2021年 5月17日)3,321,878,9263,321,878,92635,49135,491第13期計算期間末(2022年 5月16日)3,031,078,9053,031,078,90534,33534,335第14期計算期間末(2023年 5月15日)3,269,030,5223,269,030,52238,99238,992第15期計算期間末(2024年 5月15日)3,777,010,7633,777,010,76351,17951,1792023年 6月末日3,561,962,393―43,707―7月末日3,544,914,122―43,674―8月末日3,473,358,432―42,953―9月末日3,285,748,995―42,223―10月末日3,174,160,397―40,883―11月末日3,420,071,957―44,346―12月末日3,401,351,244―44,376―2024年 1月末日3,643,132,868―48,098―2月末日3,901,549,610―51,932―3月末日4,015,525,860―53,852―4月末日3,781,516,615―51,203―5月末日3,783,838,130―51,302―6月末日3,871,832,383―52,785―

2024/08/15 9:30

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,874,740,178	円
Ⅱ 負債総額	2,907,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,871,832,383	円
Ⅳ 発行済口数	733,515,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2785	円
(1万口当たり純資産額)	(52,785	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,874,740,178円Ⅱ 負債総額2,907,795円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,871,832,383円Ⅳ 発行済口数733,515,951口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2785円(1万口当たり純資産額)(52,785円)

2024/08/15 9:30

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/08/15 9:30

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/08/15 9:30

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	120,364,848,462	円
Ⅱ 負債総額	1,476,339,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,888,508,938	円
Ⅳ 発行済口数	37,113,297,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2034	円
(1万口当たり純資産額)	(32,034	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額120,364,848,462円Ⅱ 負債総額1,476,339,524円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,888,508,938円Ⅳ 発行済口数37,113,297,221口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2034円(1万口当たり純資産額)(32,034円)

2024/08/15 9:30

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月15日現在
負債合計	139,152,252
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/15 9:30

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,699,392,978	1.43
合計(純資産総額)		118,888,508,938	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本117,189,115,96098.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,699,392,9781.43合計(純資産総額)118,888,508,938100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/15 9:30