有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)

日経225インデックスマザーファンド(M)
貸借対照表

	平成28年 5月16日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	194,965,651
コール・ローン	794,065,589
株式	16,792,436,600
派生商品評価勘定	14,824,360
未収配当金	130,858,852
差入委託証拠金	68,508,000
流動資産合計	17,995,659,052
資産合計	17,995,659,052
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,302,190
前受金	4,549,000
未払利息	2,259
その他未払費用	28,533
流動負債合計	14,881,982
負債合計	14,881,982
純資産の部
元本等
元本	8,820,618,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,160,158,411
元本等合計	17,980,777,070
純資産合計	17,980,777,070
負債純資産合計	17,995,659,052

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 5月16日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月16日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,820,618,659口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0385円
		(1万口当たり純資産額)	(20,385円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 5月16日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 5月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 5月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月16日
期首元本額	3,427,336,917円
期中追加設定元本額	7,639,305,435円
期中一部解約元本額	2,246,023,693円
期末元本額	8,820,618,659円
期末元本額の内訳
日経225インデックスファンド	8,424,467,811円
日経225インデックスe	396,150,848円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 5月16日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,855,523,242
合計	△1,855,523,242

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックスマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 5月16日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,189,873,830	-	1,194,396,000	4,522,170
合計		1,189,873,830	-	1,194,396,000	4,522,170

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	40,000	569.00	22,760,000
マルハニチロ	4,000	2,499.00	9,996,000
国際石油開発帝石	16,000	812.60	13,001,600
コムシスホールディングス	40,000	1,889.00	75,560,000
大成建設	40,000	781.00	31,240,000
大林組	40,000	1,077.00	43,080,000
清水建設	40,000	996.00	39,840,000
長谷工コーポレーション	8,000	1,049.00	8,392,000
鹿島建設	40,000	689.00	27,560,000
大和ハウス工業	40,000	3,104.00	124,160,000
積水ハウス	40,000	1,956.00	78,240,000
日揮	40,000	1,667.00	66,680,000
千代田化工建設	40,000	777.00	31,080,000
日清製粉グループ本社	40,000	1,819.00	72,760,000
明治ホールディングス	8,000	9,800.00	78,400,000
日本ハム	40,000	2,563.00	102,520,000
サッポロホールディングス	40,000	591.00	23,640,000
アサヒグループホールディングス	40,000	3,563.00	142,520,000
キリンホールディングス	40,000	1,790.00	71,600,000
宝ホールディングス	40,000	978.00	39,120,000
キッコーマン	40,000	3,665.00	146,600,000
味の素	40,000	2,461.50	98,460,000
ニチレイ	40,000	963.00	38,520,000
日本たばこ産業	40,000	4,480.00	179,200,000
東洋紡	40,000	197.00	7,880,000
ユニチカ	40,000	56.00	2,240,000
帝人	40,000	365.00	14,600,000
東レ	40,000	941.80	37,672,000
王子ホールディングス	40,000	420.00	16,800,000
日本製紙	4,000	1,972.00	7,888,000
北越紀州製紙	40,000	714.00	28,560,000
クラレ	40,000	1,427.00	57,080,000
旭化成	40,000	726.70	29,068,000
昭和電工	40,000	111.00	4,440,000
住友化学	40,000	478.00	19,120,000
日産化学工業	40,000	3,050.00	122,000,000
日本曹達	40,000	493.00	19,720,000
東ソー	40,000	511.00	20,440,000
トクヤマ	40,000	265.00	10,600,000
デンカ	40,000	490.00	19,600,000
信越化学工業	40,000	6,238.00	249,520,000
三井化学	40,000	364.00	14,560,000
三菱ケミカルホールディングス	20,000	561.20	11,224,000
宇部興産	40,000	191.00	7,640,000
日本化薬	40,000	1,025.00	41,000,000
花王	40,000	6,160.00	246,400,000
富士フイルムホールディングス	40,000	4,517.00	180,680,000
資生堂	40,000	2,692.50	107,700,000
日東電工	40,000	6,997.00	279,880,000
協和発酵キリン	40,000	1,982.00	79,280,000
武田薬品工業	40,000	4,787.00	191,480,000
アステラス製薬	200,000	1,466.00	293,200,000
大日本住友製薬	40,000	1,489.00	59,560,000
塩野義製薬	40,000	6,006.00	240,240,000
中外製薬	40,000	3,650.00	146,000,000
エーザイ	40,000	6,523.00	260,920,000
第一三共	40,000	2,547.00	101,880,000
昭和シェル石油	40,000	1,060.00	42,400,000
JXホールディングス	40,000	425.00	17,000,000
横浜ゴム	20,000	1,569.00	31,380,000
ブリヂストン	40,000	3,687.00	147,480,000
旭硝子	40,000	657.00	26,280,000
日本板硝子	40,000	85.00	3,400,000
日本電気硝子	60,000	516.00	30,960,000
住友大阪セメント	40,000	440.00	17,600,000
太平洋セメント	40,000	294.00	11,760,000
東海カーボン	40,000	293.00	11,720,000
TOTO	20,000	3,885.00	77,700,000
日本碍子	40,000	2,345.00	93,800,000
新日鐵住金	4,000	2,199.00	8,796,000
神戸製鋼所	40,000	101.00	4,040,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000	1,443.50	5,774,000
日新製鋼	4,000	1,405.00	5,620,000
大平洋金属	40,000	319.00	12,760,000
日本軽金属ホールディングス	40,000	209.00	8,360,000
三井金属鉱業	40,000	190.00	7,600,000
東邦亜鉛	40,000	316.00	12,640,000
三菱マテリアル	40,000	313.00	12,520,000
住友金属鉱山	40,000	1,123.50	44,940,000
DOWAホールディングス	40,000	666.00	26,640,000
古河機械金属	40,000	167.00	6,680,000
古河電気工業	40,000	256.00	10,240,000
住友電気工業	40,000	1,438.50	57,540,000
フジクラ	40,000	529.00	21,160,000
SUMCO	4,000	667.00	2,668,000
東洋製罐グループホールディングス	40,000	2,157.00	86,280,000
日本製鋼所	40,000	426.00	17,040,000
オークマ	40,000	820.00	32,800,000
アマダホールディングス	40,000	1,169.00	46,760,000
小松製作所	40,000	1,789.00	71,560,000
住友重機械工業	40,000	528.00	21,120,000
日立建機	40,000	1,696.00	67,840,000
クボタ	40,000	1,683.50	67,340,000
荏原製作所	40,000	536.00	21,440,000
ダイキン工業	40,000	9,220.00	368,800,000
日本精工	40,000	1,016.00	40,640,000
NTN	40,000	366.00	14,640,000
ジェイテクト	40,000	1,442.00	57,680,000
日立造船	8,000	592.00	4,736,000
三菱重工業	40,000	413.60	16,544,000
IHI	40,000	265.00	10,600,000
日清紡ホールディングス	40,000	1,212.00	48,480,000
コニカミノルタ	40,000	914.00	36,560,000
ミネベア	40,000	864.00	34,560,000
日立製作所	40,000	493.60	19,744,000
東芝	40,000	222.10	8,884,000
三菱電機	40,000	1,247.00	49,880,000
富士電機	40,000	462.00	18,480,000
安川電機	40,000	1,254.00	50,160,000
明電舎	40,000	401.00	16,040,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,000	442.00	17,680,000
日本電気	40,000	249.00	9,960,000
富士通	40,000	382.90	15,316,000
沖電気工業	40,000	162.00	6,480,000
パナソニック	40,000	933.70	37,348,000
シャープ	40,000	132.00	5,280,000
ソニー	40,000	2,860.00	114,400,000
TDK	40,000	5,900.00	236,000,000
ミツミ電機	40,000	509.00	20,360,000
アルプス電気	40,000	1,838.00	73,520,000
パイオニア	40,000	246.00	9,840,000
横河電機	40,000	1,201.00	48,040,000
アドバンテスト	80,000	1,058.00	84,640,000
カシオ計算機	40,000	1,668.00	66,720,000
ファナック	40,000	16,215.00	648,600,000
京セラ	80,000	5,369.00	429,520,000
太陽誘電	40,000	1,016.00	40,640,000
SCREENホールディングス	40,000	934.00	37,360,000
キヤノン	60,000	3,082.00	184,920,000
リコー	40,000	941.00	37,640,000
東京エレクトロン	40,000	7,390.00	295,600,000
デンソー	40,000	4,037.00	161,480,000
三井造船	40,000	174.00	6,960,000
川崎重工業	40,000	317.00	12,680,000
日産自動車	40,000	1,034.00	41,360,000
いすゞ自動車	20,000	1,204.00	24,080,000
トヨタ自動車	40,000	5,467.00	218,680,000
日野自動車	40,000	1,053.00	42,120,000
三菱自動車工業	4,000	541.00	2,164,000
マツダ	8,000	1,746.50	13,972,000
本田技研工業	80,000	2,945.00	235,600,000
スズキ	40,000	2,890.00	115,600,000
富士重工業	40,000	3,909.00	156,360,000
テルモ	80,000	4,250.00	340,000,000
ニコン	40,000	1,531.00	61,240,000
オリンパス	40,000	4,250.00	170,000,000
シチズンホールディングス	40,000	640.00	25,600,000
凸版印刷	40,000	965.00	38,600,000
大日本印刷	40,000	1,077.00	43,080,000
ヤマハ	40,000	3,120.00	124,800,000
東京電力ホールディングス	4,000	517.00	2,068,000
中部電力	4,000	1,490.00	5,960,000
関西電力	4,000	981.00	3,924,000
東京瓦斯	40,000	437.20	17,488,000
大阪瓦斯	40,000	406.90	16,276,000
東武鉄道	40,000	545.00	21,800,000
東京急行電鉄	40,000	921.00	36,840,000
小田急電鉄	40,000	1,120.00	44,800,000
京王電鉄	40,000	901.00	36,040,000
京成電鉄	40,000	1,409.00	56,360,000
東日本旅客鉄道	4,000	9,789.00	39,156,000
西日本旅客鉄道	4,000	6,489.00	25,956,000
東海旅客鉄道	4,000	18,940.00	75,760,000
日本通運	40,000	470.00	18,800,000
ヤマトホールディングス	40,000	2,222.50	88,900,000
日本郵船	40,000	199.00	7,960,000
商船三井	40,000	225.00	9,000,000
川崎汽船	40,000	204.00	8,160,000
ANAホールディングス	40,000	322.80	12,912,000
三菱倉庫	40,000	1,462.00	58,480,000
ヤフー	16,000	493.00	7,888,000
トレンドマイクロ	40,000	4,225.00	169,000,000
スカパーJSATホールディングス	4,000	536.00	2,144,000
日本電信電話	8,000	5,032.00	40,256,000
KDDI	240,000	3,301.00	792,240,000
NTTドコモ	4,000	2,786.50	11,146,000
東宝	4,000	2,850.00	11,400,000
エヌ・ティ・ティ・データ	40,000	5,530.00	221,200,000
コナミホールディングス	40,000	3,500.00	140,000,000
ソフトバンクグループ	120,000	5,821.00	698,520,000
双日	4,000	231.00	924,000
伊藤忠商事	40,000	1,368.50	54,740,000
丸紅	40,000	511.80	20,472,000
豊田通商	40,000	2,441.00	97,640,000
三井物産	40,000	1,276.00	51,040,000
住友商事	40,000	1,106.50	44,260,000
三菱商事	40,000	1,835.50	73,420,000
J.フロント リテイリング	20,000	1,247.00	24,940,000
三越伊勢丹ホールディングス	40,000	1,017.00	40,680,000
セブン&アイ・ホールディングス	40,000	4,718.00	188,720,000
高島屋	40,000	758.00	30,320,000
丸井グループ	40,000	1,715.00	68,600,000
イオン	40,000	1,655.00	66,200,000
ユニーグループ・ホールディングス	40,000	816.00	32,640,000
ファーストリテイリング	40,000	28,150.00	1,126,000,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	40,000	477.80	19,112,000
新生銀行	40,000	162.00	6,480,000
あおぞら銀行	40,000	376.00	15,040,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,000	497.50	19,900,000
りそなホールディングス	4,000	397.60	1,590,400
三井住友トラスト・ホールディングス	40,000	338.70	13,548,000
三井住友フィナンシャルグループ	4,000	3,289.00	13,156,000
千葉銀行	40,000	532.00	21,280,000
ふくおかフィナンシャルグループ	40,000	342.00	13,680,000
静岡銀行	40,000	767.00	30,680,000
みずほフィナンシャルグループ	40,000	162.90	6,516,000
大和証券グループ本社	40,000	604.90	24,196,000
野村ホールディングス	40,000	451.10	18,044,000
松井証券	40,000	950.00	38,000,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	10,000	2,870.50	28,705,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,000	2,892.00	34,704,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	8,000	1,327.00	10,616,000
第一生命保険	4,000	1,291.50	5,166,000
東京海上ホールディングス	20,000	3,665.00	73,300,000
T&Dホールディングス	8,000	983.70	7,869,600
クレディセゾン	40,000	2,020.00	80,800,000
東急不動産ホールディングス	40,000	710.00	28,400,000
三井不動産	40,000	2,627.00	105,080,000
三菱地所	40,000	2,078.00	83,120,000
東京建物	20,000	1,350.00	27,000,000
住友不動産	40,000	2,976.00	119,040,000
ディー・エヌ・エー	12,000	2,053.00	24,636,000
電通	40,000	5,650.00	226,000,000
東京ドーム	40,000	433.00	17,320,000
セコム	40,000	8,558.00	342,320,000
合 計	8,422,000		16,792,436,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。