有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

日経225インデックスマザーファンド(M)
貸借対照表

	2020年 5月15日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	796,022,429
株式	3,337,441,740
派生商品評価勘定	1,246,510
未収配当金	29,788,764
前払金	28,918,000
差入委託証拠金	56,219,000
流動資産合計	4,249,636,443
資産合計	4,249,636,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,165,852
未払金	12,176
未払解約金	196,706
未払利息	1,194
流動負債合計	30,375,928
負債合計	30,375,928
純資産の部
元本等
元本	1,569,828,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,649,432,367
元本等合計	4,219,260,515
純資産合計	4,219,260,515
負債純資産合計	4,249,636,443

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 5月15日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 5月15日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,569,828,148口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6877円
		(1万口当たり純資産額)	(26,877円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 5月15日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月16日
期首元本額	1,885,072,871円
期中追加設定元本額	136,039,543円
期中一部解約元本額	451,284,266円
期末元本額	1,569,828,148円
期末元本額の内訳
日経225インデックスファンド	1,128,614,778円
日経225インデックスe	441,213,370円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 5月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△192,958,968
合計	△192,958,968

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックスマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 5月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	908,674,000	-	879,756,000	△28,918,000
合計		908,674,000	-	879,756,000	△28,918,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	6,000	446.00	2,676,000
マルハニチロ	600	2,171.00	1,302,600
国際石油開発帝石	2,400	682.00	1,636,800
コムシスホールディングス	6,000	3,020.00	18,120,000
大成建設	1,200	3,530.00	4,236,000
大林組	6,000	910.00	5,460,000
清水建設	6,000	845.00	5,070,000
長谷工コーポレーション	1,200	1,150.00	1,380,000
鹿島建設	3,000	1,185.00	3,555,000
大和ハウス工業	6,000	2,390.00	14,340,000
積水ハウス	6,000	1,803.00	10,818,000
日揮ホールディングス	6,000	1,012.00	6,072,000
日清製粉グループ本社	6,000	1,558.00	9,348,000
明治ホールディングス	1,200	7,660.00	9,192,000
日本ハム	3,000	3,665.00	10,995,000
サッポロホールディングス	1,200	1,922.00	2,306,400
アサヒグループホールディングス	6,000	3,645.00	21,870,000
キリンホールディングス	6,000	1,998.00	11,988,000
宝ホールディングス	6,000	763.00	4,578,000
キッコーマン	6,000	4,870.00	29,220,000
味の素	6,000	1,928.00	11,568,000
ニチレイ	3,000	2,966.00	8,898,000
日本たばこ産業	6,000	2,009.50	12,057,000
東洋紡	600	1,481.00	888,600
ユニチカ	600	338.00	202,800
帝人	1,200	1,652.00	1,982,400
東レ	6,000	476.50	2,859,000
王子ホールディングス	6,000	528.00	3,168,000
日本製紙	600	1,471.00	882,600
クラレ	6,000	1,051.00	6,306,000
旭化成	6,000	749.90	4,499,400
昭和電工	600	2,341.00	1,404,600
住友化学	6,000	321.00	1,926,000
日産化学	6,000	4,090.00	24,540,000
東ソー	3,000	1,394.00	4,182,000
トクヤマ	1,200	2,354.00	2,824,800
デンカ	1,200	2,678.00	3,213,600
信越化学工業	6,000	11,950.00	71,700,000
三井化学	1,200	1,887.00	2,264,400
三菱ケミカルホールディングス	3,000	585.40	1,756,200
宇部興産	600	1,709.00	1,025,400
日本化薬	6,000	1,015.00	6,090,000
花王	6,000	8,739.00	52,434,000
DIC	600	2,589.00	1,553,400
富士フイルムホールディングス	6,000	5,128.00	30,768,000
資生堂	6,000	6,475.00	38,850,000
日東電工	6,000	5,340.00	32,040,000
協和キリン	6,000	2,583.00	15,498,000
武田薬品工業	6,000	4,012.00	24,072,000
アステラス製薬	30,000	1,728.00	51,840,000
大日本住友製薬	6,000	1,344.00	8,064,000
塩野義製薬	6,000	5,714.00	34,284,000
中外製薬	6,000	13,105.00	78,630,000
エーザイ	6,000	7,454.00	44,724,000
第一三共	6,000	8,432.00	50,592,000
大塚ホールディングス	6,000	4,252.00	25,512,000
出光興産	2,400	2,446.00	5,870,400
JXTGホールディングス	6,000	377.60	2,265,600
横浜ゴム	3,000	1,391.00	4,173,000
ブリヂストン	6,000	3,188.00	19,128,000
AGC	1,200	2,672.00	3,206,400
日本板硝子	600	361.00	216,600
日本電気硝子	1,800	1,559.00	2,806,200
住友大阪セメント	600	3,570.00	2,142,000
太平洋セメント	600	2,110.00	1,266,000
東海カーボン	6,000	889.00	5,334,000
TOTO	3,000	3,775.00	11,325,000
日本碍子	6,000	1,370.00	8,220,000
日本製鉄	600	888.20	532,920
神戸製鋼所	600	375.00	225,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	600	696.00	417,600
大平洋金属	600	1,503.00	901,800
日本軽金属ホールディングス	6,000	172.00	1,032,000
三井金属鉱業	600	2,026.00	1,215,600
東邦亜鉛	600	1,314.00	788,400
三菱マテリアル	600	2,229.00	1,337,400
住友金属鉱山	3,000	2,778.50	8,335,500
DOWAホールディングス	1,200	3,010.00	3,612,000
古河電気工業	600	2,010.00	1,206,000
住友電気工業	6,000	1,084.50	6,507,000
フジクラ	6,000	302.00	1,812,000
SUMCO	600	1,649.00	989,400
東洋製罐グループホールディングス	6,000	1,017.00	6,102,000
日本製鋼所	1,200	1,319.00	1,582,800
オークマ	1,200	4,235.00	5,082,000
アマダ	6,000	962.00	5,772,000
小松製作所	6,000	2,040.00	12,240,000
住友重機械工業	1,200	2,246.00	2,695,200
日立建機	6,000	2,505.00	15,030,000
クボタ	6,000	1,391.00	8,346,000
荏原製作所	1,200	2,299.00	2,758,800
ダイキン工業	6,000	14,425.00	86,550,000
日本精工	6,000	731.00	4,386,000
NTN	6,000	201.00	1,206,000
ジェイテクト	6,000	760.00	4,560,000
日立造船	1,200	359.00	430,800
三菱重工業	600	2,549.00	1,529,400
IHI	600	1,256.00	753,600
日清紡ホールディングス	6,000	704.00	4,224,000
コニカミノルタ	6,000	368.00	2,208,000
ミネベアミツミ	6,000	1,800.00	10,800,000
日立製作所	1,200	3,089.00	3,706,800
三菱電機	6,000	1,300.00	7,800,000
富士電機	1,200	2,691.00	3,229,200
安川電機	6,000	3,510.00	21,060,000
オムロン	6,000	6,670.00	40,020,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,200	1,617.00	1,940,400
日本電気	600	4,800.00	2,880,000
富士通	600	10,420.00	6,252,000
沖電気工業	600	1,032.00	619,200
セイコーエプソン	12,000	1,096.00	13,152,000
パナソニック	6,000	793.10	4,758,600
ソニー	6,000	6,865.00	41,190,000
TDK	6,000	9,440.00	56,640,000
アルプスアルパイン	6,000	1,149.00	6,894,000
横河電機	6,000	1,413.00	8,478,000
アドバンテスト	12,000	5,330.00	63,960,000
カシオ計算機	6,000	1,613.00	9,678,000
ファナック	6,000	17,420.00	104,520,000
京セラ	12,000	5,700.00	68,400,000
太陽誘電	6,000	3,085.00	18,510,000
SCREENホールディングス	1,200	5,540.00	6,648,000
キヤノン	9,000	2,150.50	19,354,500
リコー	6,000	718.00	4,308,000
東京エレクトロン	6,000	22,525.00	135,150,000
デンソー	6,000	3,726.00	22,356,000
三井E&Sホールディングス	600	497.00	298,200
川崎重工業	600	1,509.00	905,400
日産自動車	6,000	369.50	2,217,000
いすゞ自動車	3,000	858.80	2,576,400
トヨタ自動車	6,000	6,249.00	37,494,000
日野自動車	6,000	615.00	3,690,000
三菱自動車工業	600	293.00	175,800
マツダ	1,200	617.00	740,400
本田技研工業	12,000	2,453.00	29,436,000
スズキ	6,000	3,506.00	21,036,000
SUBARU	6,000	2,121.50	12,729,000
ヤマハ発動機	6,000	1,368.00	8,208,000
テルモ	24,000	3,652.00	87,648,000
ニコン	6,000	931.00	5,586,000
オリンパス	24,000	1,628.00	39,072,000
シチズン時計	6,000	342.00	2,052,000
バンダイナムコホールディングス	6,000	5,507.00	33,042,000
凸版印刷	3,000	1,455.00	4,365,000
大日本印刷	3,000	2,079.00	6,237,000
ヤマハ	6,000	4,665.00	27,990,000
東京電力ホールディングス	600	349.00	209,400
中部電力	600	1,443.00	865,800
関西電力	600	1,003.50	602,100
東京瓦斯	1,200	2,471.50	2,965,800
大阪瓦斯	1,200	2,091.00	2,509,200
東武鉄道	1,200	3,640.00	4,368,000
東急	3,000	1,572.00	4,716,000
小田急電鉄	3,000	2,431.00	7,293,000
京王電鉄	1,200	5,910.00	7,092,000
京成電鉄	3,000	3,195.00	9,585,000
東日本旅客鉄道	600	7,857.00	4,714,200
西日本旅客鉄道	600	6,369.00	3,821,400
東海旅客鉄道	600	17,550.00	10,530,000
日本通運	600	4,870.00	2,922,000
ヤマトホールディングス	6,000	1,890.00	11,340,000
日本郵船	600	1,391.00	834,600
商船三井	600	1,746.00	1,047,600
川崎汽船	600	1,016.00	609,600
ANAホールディングス	600	2,314.00	1,388,400
三菱倉庫	3,000	2,411.00	7,233,000
Zホールディングス	2,400	435.00	1,044,000
トレンドマイクロ	6,000	5,570.00	33,420,000
スカパーJSATホールディングス	600	408.00	244,800
日本電信電話	2,400	2,356.50	5,655,600
KDDI	36,000	3,165.00	113,940,000
NTTドコモ	600	3,053.00	1,831,800
東宝	600	3,695.00	2,217,000
エヌ・ティ・ティ・データ	30,000	1,117.00	33,510,000
コナミホールディングス	6,000	3,390.00	20,340,000
ソフトバンクグループ	36,000	4,574.00	164,664,000
双日	600	233.00	139,800
伊藤忠商事	6,000	2,180.00	13,080,000
丸紅	6,000	465.00	2,790,000
豊田通商	6,000	2,439.00	14,634,000
三井物産	6,000	1,534.00	9,204,000
住友商事	6,000	1,230.50	7,383,000
三菱商事	6,000	2,322.00	13,932,000
J.フロント リテイリング	3,000	860.00	2,580,000
三越伊勢丹ホールディングス	6,000	649.00	3,894,000
セブン&アイ・ホールディングス	6,000	3,476.00	20,856,000
ファミリーマート	24,000	1,795.00	43,080,000
高島屋	3,000	948.00	2,844,000
丸井グループ	6,000	1,670.00	10,020,000
イオン	6,000	2,210.50	13,263,000
ファーストリテイリング	6,000	51,050.00	306,300,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,000	312.00	1,872,000
新生銀行	600	1,288.00	772,800
あおぞら銀行	600	1,780.00	1,068,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,000	403.90	2,423,400
りそなホールディングス	600	334.20	200,520
三井住友トラスト・ホールディングス	600	2,947.50	1,768,500
三井住友フィナンシャルグループ	600	2,709.50	1,625,700
千葉銀行	6,000	444.00	2,664,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,200	1,546.00	1,855,200
静岡銀行	6,000	621.00	3,726,000
みずほフィナンシャルグループ	6,000	120.20	721,200
大和証券グループ本社	6,000	405.60	2,433,600
野村ホールディングス	6,000	405.50	2,433,000
松井証券	6,000	749.00	4,494,000
SOMPOホールディングス	1,500	3,111.00	4,666,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800	2,865.00	5,157,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200	2,004.00	2,404,800
第一生命ホールディングス	600	1,289.50	773,700
東京海上ホールディングス	3,000	4,422.00	13,266,000
T&Dホールディングス	1,200	830.00	996,000
クレディセゾン	6,000	1,122.00	6,732,000
東急不動産ホールディングス	6,000	504.00	3,024,000
三井不動産	6,000	1,906.50	11,439,000
三菱地所	6,000	1,580.00	9,480,000
東京建物	3,000	1,181.00	3,543,000
住友不動産	6,000	2,771.00	16,626,000
エムスリー	14,400	3,765.00	54,216,000
ディー・エヌ・エー	1,800	1,402.00	2,523,600
電通グループ	6,000	2,250.00	13,500,000
サイバーエージェント	1,200	4,885.00	5,862,000
楽天	6,000	997.00	5,982,000
リクルートホールディングス	18,000	3,308.00	59,544,000
日本郵政	6,000	836.80	5,020,800
セコム	6,000	8,954.00	53,724,000
合 計	1,077,300		3,337,441,740

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。