有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	454,222,323
国債証券	33,771,439,130
未収利息	76,801,973
前払費用	559,907
流動資産合計	34,303,023,333
資産合計	34,303,023,333
負債の部
流動負債
未払解約金	1,229,058
未払利息	328
流動負債合計	1,229,386
負債合計	1,229,386
純資産の部
元本等
元本	24,808,962,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,492,831,610
元本等合計	34,301,793,947
純資産合計	34,301,793,947
負債純資産合計	34,303,023,333

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3826円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,826円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 2月17日現在
期首	2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,423,740,506円
同期中における追加設定元本額	19,747,800,648円
同期中における一部解約元本額	14,362,578,817円
期末元本額	24,808,962,337円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	549,459,754円
バランスセレクト50	627,284,567円
バランスセレクト70	260,837,446円
ネクストコア	465,641,885円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,561,286,933円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	7,423,323,511円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	23,251,649円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	51,537,381円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	21,361,358円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,146,476,828円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	152,128,534円
野村DC運用戦略ファンド	6,723,629,685円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	802,742,806円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第399回	130,000,000	130,362,700
		国庫債券利付(2年)第400回	200,000,000	200,598,000
		国庫債券利付(2年)第401回	150,000,000	150,471,000
		国庫債券利付(2年)第402回	370,000,000	371,235,800
		国庫債券利付(2年)第403回	230,000,000	230,816,500
		国庫債券利付(2年)第404回	200,000,000	200,752,000
		国庫債券利付(2年)第405回	200,000,000	200,810,000
		国庫債券利付(5年)第128回	520,000,000	521,736,800
		国庫債券利付(5年)第129回	420,000,000	421,667,400
		国庫債券利付(5年)第130回	410,000,000	411,886,000
		国庫債券利付(5年)第131回	200,000,000	201,044,000
		国庫債券利付(5年)第132回	420,000,000	422,457,000
		国庫債券利付(5年)第133回	380,000,000	382,515,600
		国庫債券利付(5年)第134回	470,000,000	473,412,200
		国庫債券利付(5年)第135回	190,000,000	191,499,100
		国庫債券利付(5年)第136回	410,000,000	413,571,100
		国庫債券利付(5年)第138回	350,000,000	353,440,500
		国庫債券利付(5年)第139回	620,000,000	626,361,200
		国庫債券利付(5年)第140回	290,000,000	293,097,200
		国庫債券利付(5年)第141回	40,000,000	40,442,800
		国庫債券利付(40年)第1回	30,000,000	46,437,300
		国庫債券利付(40年)第2回	30,000,000	45,186,000
		国庫債券利付(40年)第3回	60,000,000	91,203,000
		国庫債券利付(40年)第4回	75,000,000	115,186,500
		国庫債券利付(40年)第5回	60,000,000	89,457,600
		国庫債券利付(40年)第6回	90,000,000	132,539,400
		国庫債券利付(40年)第7回	100,000,000	142,189,000
		国庫債券利付(40年)第8回	100,000,000	133,433,000
		国庫債券利付(40年)第10回	150,000,000	176,499,000
		国庫債券利付(40年)第11回	80,000,000	91,481,600
		国庫債券利付(40年)第12回	110,000,000	114,103,000
		国庫債券利付(10年)第315回	70,000,000	71,258,600
		国庫債券利付(10年)第316回	130,000,000	132,163,200
		国庫債券利付(10年)第317回	30,000,000	30,593,700
		国庫債券利付(10年)第318回	80,000,000	81,456,000
		国庫債券利付(10年)第319回	70,000,000	71,603,700
		国庫債券利付(10年)第320回	90,000,000	91,896,300
		国庫債券利付(10年)第321回	150,000,000	153,586,500
		国庫債券利付(10年)第322回	130,000,000	132,836,600
		国庫債券利付(10年)第323回	70,000,000	71,712,900
		国庫債券利付(10年)第324回	150,000,000	153,319,500
		国庫債券利付(10年)第325回	330,000,000	338,094,900
		国庫債券利付(10年)第326回	240,000,000	245,808,000
		国庫債券利付(10年)第327回	230,000,000	236,221,500
		国庫債券利付(10年)第328回	230,000,000	235,340,600
		国庫債券利付(10年)第329回	350,000,000	361,140,500
		国庫債券利付(10年)第330回	220,000,000	227,576,800
		国庫債券利付(10年)第331回	190,000,000	195,171,800
		国庫債券利付(10年)第332回	350,000,000	360,195,500
		国庫債券利付(10年)第333回	250,000,000	257,752,500
		国庫債券利付(10年)第334回	340,000,000	351,121,400
		国庫債券利付(10年)第335回	200,000,000	206,002,000
		国庫債券利付(10年)第336回	120,000,000	123,859,200
		国庫債券利付(10年)第337回	70,000,000	71,551,200
		国庫債券利付(10年)第338回	400,000,000	411,264,000
		国庫債券利付(10年)第339回	440,000,000	452,887,600
		国庫債券利付(10年)第340回	585,000,000	603,123,300
		国庫債券利付(10年)第341回	400,000,000	410,596,000
		国庫債券利付(10年)第342回	520,000,000	527,815,600
		国庫債券利付(10年)第343回	500,000,000	507,830,000
		国庫債券利付(10年)第345回	560,000,000	569,469,600
		国庫債券利付(10年)第346回	370,000,000	376,486,100
		国庫債券利付(10年)第347回	210,000,000	213,733,800
		国庫債券利付(10年)第348回	280,000,000	285,042,800
国庫債券利付(10年)第349回	240,000,000	244,368,000
国庫債券利付(10年)第350回	500,000,000	508,975,000
国庫債券利付(10年)第351回	330,000,000	335,685,900
国庫債券利付(10年)第352回	450,000,000	457,596,000
国庫債券利付(10年)第353回	340,000,000	345,596,400
国庫債券利付(10年)第354回	240,000,000	243,727,200
国庫債券利付(10年)第355回	170,000,000	172,551,700
国庫債券利付(10年)第356回	100,000,000	101,444,000
国庫債券利付(10年)第357回	150,000,000	152,073,000
国庫債券利付(30年)第3回	40,000,000	49,556,000
国庫債券利付(30年)第5回	10,000,000	12,467,800
国庫債券利付(30年)第6回	10,000,000	12,783,200
国庫債券利付(30年)第7回	15,000,000	19,132,200
国庫債券利付(30年)第8回	20,000,000	24,421,800
国庫債券利付(30年)第9回	20,000,000	23,413,600
国庫債券利付(30年)第10回	30,000,000	34,027,500
国庫債券利付(30年)第11回	10,000,000	12,145,300
国庫債券利付(30年)第12回	10,000,000	12,714,900
国庫債券利付(30年)第13回	10,000,000	12,618,700
国庫債券利付(30年)第14回	30,000,000	39,636,600
国庫債券利付(30年)第15回	70,000,000	93,807,000
国庫債券利付(30年)第16回	10,000,000	13,440,700
国庫債券利付(30年)第17回	20,000,000	26,685,600
国庫債券利付(30年)第18回	120,000,000	158,870,400
国庫債券利付(30年)第19回	10,000,000	13,272,400
国庫債券利付(30年)第20回	10,000,000	13,631,000
国庫債券利付(30年)第21回	60,000,000	80,139,600
国庫債券利付(30年)第22回	50,000,000	68,613,000
国庫債券利付(30年)第23回	40,000,000	55,030,800
国庫債券利付(30年)第24回	80,000,000	110,424,800
国庫債券利付(30年)第25回	50,000,000	67,597,000
国庫債券利付(30年)第26回	80,000,000	109,796,800
国庫債券利付(30年)第27回	100,000,000	139,786,000
国庫債券利付(30年)第28回	30,000,000	42,225,300
国庫債券利付(30年)第29回	120,000,000	167,760,000
国庫債券利付(30年)第30回	80,000,000	110,980,800
国庫債券利付(30年)第31回	60,000,000	82,539,600
国庫債券利付(30年)第32回	110,000,000	154,300,300
国庫債券利付(30年)第33回	130,000,000	175,571,500
国庫債券利付(30年)第34回	110,000,000	153,726,100
国庫債券利付(30年)第35回	122,000,000	166,237,200
国庫債券利付(30年)第36回	130,000,000	177,980,400
国庫債券利付(30年)第37回	130,000,000	175,857,500
国庫債券利付(30年)第38回	140,000,000	187,150,600
国庫債券利付(30年)第39回	80,000,000	108,983,200
国庫債券利付(30年)第40回	120,000,000	161,068,800
国庫債券利付(30年)第41回	100,000,000	132,171,000
国庫債券利付(30年)第42回	110,000,000	145,732,400
国庫債券利付(30年)第43回	90,000,000	119,386,800
国庫債券利付(30年)第44回	110,000,000	146,265,900
国庫債券利付(30年)第45回	90,000,000	115,630,200
国庫債券利付(30年)第46回	150,000,000	193,114,500
国庫債券利付(30年)第47回	110,000,000	144,519,100
国庫債券利付(30年)第48回	110,000,000	139,247,900
国庫債券利付(30年)第49回	120,000,000	152,013,600
国庫債券利付(30年)第50回	40,000,000	44,729,600
国庫債券利付(30年)第51回	80,000,000	79,418,400
国庫債券利付(30年)第52回	90,000,000	93,853,800
国庫債券利付(30年)第53回	100,000,000	106,787,000
国庫債券利付(30年)第54回	160,000,000	179,139,200
国庫債券利付(30年)第55回	80,000,000	89,652,000
国庫債券利付(30年)第56回	80,000,000	89,620,000
国庫債券利付(30年)第57回	110,000,000	123,337,500
国庫債券利付(30年)第58回	180,000,000	201,742,200
国庫債券利付(30年)第59回	110,000,000	120,389,500
国庫債券利付(30年)第60回	140,000,000	160,844,600
国庫債券利付(30年)第61回	100,000,000	109,310,000
国庫債券利付(30年)第62回	90,000,000	93,439,800
国庫債券利付(30年)第63回	40,000,000	40,424,400
国庫債券利付(30年)第64回	60,000,000	60,560,400
国庫債券利付(20年)第52回	25,000,000	25,895,750
国庫債券利付(20年)第53回	10,000,000	10,414,100
国庫債券利付(20年)第54回	10,000,000	10,432,500
国庫債券利付(20年)第55回	10,000,000	10,448,500
国庫債券利付(20年)第56回	10,000,000	10,502,300
国庫債券利付(20年)第57回	10,000,000	10,478,900
国庫債券利付(20年)第58回	10,000,000	10,532,200
国庫債券利付(20年)第59回	30,000,000	31,584,900
国庫債券利付(20年)第60回	10,000,000	10,442,800
国庫債券利付(20年)第61回	10,000,000	10,357,700
国庫債券利付(20年)第62回	80,000,000	82,560,000
国庫債券利付(20年)第63回	10,000,000	10,655,200
国庫債券利付(20年)第64回	10,000,000	10,741,100
国庫債券利付(20年)第65回	10,000,000	10,792,900
国庫債券利付(20年)第66回	20,000,000	21,508,600
国庫債券利付(20年)第67回	10,000,000	10,844,200
国庫債券利付(20年)第68回	10,000,000	10,967,400
国庫債券利付(20年)第69回	30,000,000	32,778,900
国庫債券利付(20年)第70回	40,000,000	44,449,600
国庫債券利付(20年)第71回	10,000,000	11,025,200
国庫債券利付(20年)第72回	20,000,000	22,073,000
国庫債券利付(20年)第73回	10,000,000	11,044,500
国庫債券利付(20年)第74回	10,000,000	11,093,200
国庫債券利付(20年)第75回	40,000,000	44,597,600
国庫債券利付(20年)第76回	17,000,000	18,779,900
国庫債券利付(20年)第77回	15,000,000	16,647,300
国庫債券利付(20年)第78回	10,000,000	11,096,300
国庫債券利付(20年)第79回	10,000,000	11,150,100
国庫債券利付(20年)第80回	10,000,000	11,203,800
国庫債券利付(20年)第81回	10,000,000	11,208,000
国庫債券利付(20年)第82回	15,000,000	16,896,450
国庫債券利付(20年)第83回	15,000,000	16,981,800
国庫債券利付(20年)第84回	50,000,000	56,312,000
国庫債券利付(20年)第85回	13,000,000	14,790,880
国庫債券利付(20年)第86回	10,000,000	11,500,300
国庫債券利付(20年)第88回	20,000,000	23,126,000
国庫債券利付(20年)第90回	20,000,000	23,118,600
国庫債券利付(20年)第91回	10,000,000	11,625,800
国庫債券利付(20年)第92回	30,000,000	34,649,700
国庫債券利付(20年)第93回	20,000,000	23,069,600
国庫債券利付(20年)第94回	20,000,000	23,212,800
国庫債券利付(20年)第95回	10,000,000	11,803,700
国庫債券利付(20年)第96回	15,000,000	17,483,250
国庫債券利付(20年)第97回	50,000,000	58,926,000
国庫債券利付(20年)第99回	30,000,000	35,268,000
国庫債券利付(20年)第100回	20,000,000	23,767,400
国庫債券利付(20年)第101回	20,000,000	24,093,600
国庫債券利付(20年)第102回	20,000,000	24,202,000
国庫債券利付(20年)第103回	25,000,000	30,042,500
国庫債券利付(20年)第104回	10,000,000	11,848,900
国庫債券利付(20年)第105回	70,000,000	83,265,000
国庫債券利付(20年)第106回	100,000,000	119,815,000
国庫債券利付(20年)第107回	100,000,000	119,398,000
国庫債券利付(20年)第108回	80,000,000	94,095,200
国庫債券利付(20年)第109回	30,000,000	35,385,600
国庫債券利付(20年)第110回	90,000,000	107,801,100
国庫債券利付(20年)第111回	10,000,000	12,115,700
国庫債券利付(20年)第112回	85,000,000	102,186,150
国庫債券利付(20年)第113回	160,000,000	193,134,400
国庫債券利付(20年)第114回	130,000,000	157,470,300
国庫債券利付(20年)第115回	50,000,000	61,059,000
国庫債券利付(20年)第116回	110,000,000	134,806,100
国庫債券利付(20年)第117回	60,000,000	72,924,000
国庫債券利付(20年)第118回	40,000,000	48,367,200
国庫債券利付(20年)第119回	50,000,000	59,423,500
国庫債券利付(20年)第120回	110,000,000	128,453,600
国庫債券利付(20年)第121回	100,000,000	120,305,000
国庫債券利付(20年)第122回	130,000,000	155,017,200
国庫債券利付(20年)第123回	100,000,000	122,821,000
国庫債券利付(20年)第124回	100,000,000	121,737,000
国庫債券利付(20年)第125回	100,000,000	124,380,000
国庫債券利付(20年)第126回	30,000,000	36,649,200
国庫債券利付(20年)第127回	120,000,000	145,267,200
国庫債券利付(20年)第128回	100,000,000	121,397,000
国庫債券利付(20年)第129回	50,000,000	60,132,500
国庫債券利付(20年)第130回	90,000,000	108,517,500
国庫債券利付(20年)第131回	35,000,000	41,796,650
国庫債券利付(20年)第132回	60,000,000	71,859,600
国庫債券利付(20年)第133回	120,000,000	145,135,200
国庫債券利付(20年)第134回	70,000,000	84,864,500
国庫債券利付(20年)第135回	60,000,000	72,019,200
国庫債券利付(20年)第136回	30,000,000	35,648,700
国庫債券利付(20年)第137回	40,000,000	48,120,000
国庫債券利付(20年)第138回	50,000,000	58,923,500
国庫債券利付(20年)第139回	60,000,000	71,443,800
国庫債券利付(20年)第140回	140,000,000	168,891,800
国庫債券利付(20年)第141回	140,000,000	169,244,600
国庫債券利付(20年)第142回	100,000,000	122,163,000
国庫債券利付(20年)第143回	130,000,000	155,884,300
国庫債券利付(20年)第144回	80,000,000	94,891,200
国庫債券利付(20年)第145回	190,000,000	230,760,700
国庫債券利付(20年)第146回	140,000,000	170,482,200
国庫債券利付(20年)第147回	150,000,000	181,075,500
国庫債券利付(20年)第148回	170,000,000	203,190,800
国庫債券利付(20年)第149回	200,000,000	239,568,000
国庫債券利付(20年)第150回	220,000,000	260,741,800
国庫債券利付(20年)第151回	170,000,000	196,904,200
国庫債券利付(20年)第152回	130,000,000	150,798,700
国庫債券利付(20年)第153回	120,000,000	141,108,000
国庫債券利付(20年)第154回	160,000,000	186,011,200
国庫債券利付(20年)第155回	160,000,000	181,176,000
国庫債券利付(20年)第156回	180,000,000	186,919,200
国庫債券利付(20年)第158回	60,000,000	63,193,800
国庫債券利付(20年)第159回	220,000,000	235,290,000
国庫債券利付(20年)第160回	130,000,000	141,202,100
国庫債券利付(20年)第161回	110,000,000	117,667,000
国庫債券利付(20年)第162回	150,000,000	160,465,500
国庫債券利付(20年)第163回	190,000,000	203,262,000
国庫債券利付(20年)第164回	230,000,000	242,040,500
国庫債券利付(20年)第165回	190,000,000	199,902,800
国庫債券利付(20年)第166回	160,000,000	174,179,200
国庫債券利付(20年)第167回	230,000,000	241,865,700
国庫債券利付(20年)第169回	40,000,000	40,518,000
国庫債券利付(20年)第171回	100,000,000	101,136,000
小計	銘柄数:248	30,727,000,000	33,771,439,130
	組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			33,771,439,130

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

開示資料

決算