有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

【提出】: 2024/05/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,146,175
国債証券	19,532,222,950
未収利息	53,895,323
前払費用	7,355,130
流動資産合計	19,676,619,578
資産合計	19,676,619,578
負債の部
流動負債
未払解約金	17,219,793
未払利息	8
流動負債合計	17,219,801
負債合計	17,219,801
純資産の部
元本等
元本	15,270,941,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,388,457,889
元本等合計	19,659,399,777
純資産合計	19,659,399,777
負債純資産合計	19,676,619,578

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2874円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,874円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 2月18日
至 2024年 2月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月19日現在
期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,345,565,387円
同期中における追加設定元本額	5,637,998,281円
同期中における一部解約元本額	6,712,621,780円
期末元本額	15,270,941,888円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	587,962,787円
バランスセレクト50	661,180,457円
バランスセレクト70	366,907,949円
ネクストコア	113,344,956円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	272,793,575円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,055,450,374円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	29,986,539円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	73,863,151円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	32,989,676円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,795,181,119円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	210,862,417円
野村DC運用戦略ファンド	5,802,777,739円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,267,641,149円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第448回	300,000,000	299,910,000
		国庫債券利付(2年)第449回	230,000,000	229,896,500
		国庫債券利付(2年)第452回	300,000,000	299,631,000
		国庫債券利付(2年)第453回	30,000,000	29,954,100
		国庫債券利付(2年)第455回	240,000,000	239,488,800
		国庫債券利付(2年)第456回	490,000,000	489,676,600
		国庫債券利付(5年)第146回	150,000,000	149,958,000
		国庫債券利付(5年)第147回	120,000,000	119,701,200
		国庫債券利付(5年)第148回	160,000,000	159,534,400
		国庫債券利付(5年)第149回	180,000,000	179,420,400
		国庫債券利付(5年)第150回	160,000,000	159,412,800
		国庫債券利付(5年)第151回	90,000,000	89,599,500
		国庫債券利付(5年)第152回	70,000,000	69,892,200
		国庫債券利付(5年)第153回	90,000,000	89,493,300
		国庫債券利付(5年)第154回	100,000,000	99,644,000
		国庫債券利付(5年)第156回	30,000,000	29,971,500
		国庫債券利付(5年)第157回	110,000,000	109,777,800
		国庫債券利付(5年)第158回	200,000,000	198,788,000
		国庫債券利付(5年)第162回	160,000,000	159,891,200
		国庫債券利付(5年)第163回	240,000,000	240,919,200
		国庫債券利付(5年)第164回	140,000,000	139,035,400
		国庫債券利付(40年)第1回	50,000,000	57,806,000
		国庫債券利付(40年)第2回	70,000,000	77,934,500
		国庫債券利付(40年)第3回	90,000,000	99,935,100
		国庫債券利付(40年)第4回	90,000,000	99,729,900
		国庫債券利付(40年)第5回	70,000,000	74,414,900
		国庫債券利付(40年)第6回	70,000,000	72,723,700
		国庫債券利付(40年)第7回	90,000,000	89,025,300
		国庫債券利付(40年)第8回	65,000,000	59,521,800
		国庫債券利付(40年)第10回	70,000,000	54,889,800
		国庫債券利付(40年)第11回	50,000,000	37,612,000
		国庫債券利付(40年)第12回	20,000,000	13,334,400
		国庫債券利付(40年)第13回	30,000,000	19,742,100
		国庫債券利付(40年)第14回	60,000,000	42,138,000
		国庫債券利付(40年)第15回	110,000,000	85,209,300
		国庫債券利付(40年)第16回	130,000,000	110,402,500
		国庫債券利付(10年)第340回	260,000,000	261,313,000
		国庫債券利付(10年)第341回	200,000,000	200,674,000
		国庫債券利付(10年)第342回	60,000,000	59,968,800
		国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	199,860,000
		国庫債券利付(10年)第344回	40,000,000	39,968,800
		国庫債券利付(10年)第345回	70,000,000	69,930,700
		国庫債券利付(10年)第346回	180,000,000	179,722,800
		国庫債券利付(10年)第347回	150,000,000	149,626,500
		国庫債券利付(10年)第348回	160,000,000	159,430,400
		国庫債券利付(10年)第349回	110,000,000	109,477,500
		国庫債券利付(10年)第350回	180,000,000	178,909,200
		国庫債券利付(10年)第351回	190,000,000	188,576,900
		国庫債券利付(10年)第352回	210,000,000	207,960,900
		国庫債券利付(10年)第353回	140,000,000	138,434,800
		国庫債券利付(10年)第354回	210,000,000	207,431,700
		国庫債券利付(10年)第355回	100,000,000	98,692,000
		国庫債券利付(10年)第356回	80,000,000	78,883,200
		国庫債券利付(10年)第358回	40,000,000	39,334,400
		国庫債券利付(10年)第359回	50,000,000	49,074,000
		国庫債券利付(10年)第360回	150,000,000	146,925,000
		国庫債券利付(10年)第361回	160,000,000	156,392,000
		国庫債券利付(10年)第362回	180,000,000	175,557,600
		国庫債券利付(10年)第363回	200,000,000	194,480,000
		国庫債券利付(10年)第364回	170,000,000	164,791,200
		国庫債券利付(10年)第365回	195,000,000	188,483,100
		国庫債券利付(10年)第366回	190,000,000	184,642,000
		国庫債券利付(10年)第367回	170,000,000	164,735,100
		国庫債券利付(10年)第368回	190,000,000	183,572,300
国庫債券利付(10年)第369回	190,000,000	187,932,800
国庫債券利付(10年)第370回	170,000,000	167,813,800
国庫債券利付(10年)第371回	190,000,000	185,413,400
国庫債券利付(10年)第372回	190,000,000	191,877,200
国庫債券利付(10年)第373回	50,000,000	49,426,000
国庫債券利付(30年)第1回	30,000,000	34,051,200
国庫債券利付(30年)第3回	30,000,000	33,533,400
国庫債券利付(30年)第4回	30,000,000	34,927,800
国庫債券利付(30年)第5回	50,000,000	56,138,000
国庫債券利付(30年)第6回	20,000,000	22,842,800
国庫債券利付(30年)第9回	20,000,000	21,323,800
国庫債券利付(30年)第10回	30,000,000	31,197,000
国庫債券利付(30年)第11回	40,000,000	43,732,400
国庫債券利付(30年)第12回	30,000,000	33,907,800
国庫債券利付(30年)第13回	30,000,000	33,633,300
国庫債券利付(30年)第14回	40,000,000	46,422,400
国庫債券利付(30年)第15回	40,000,000	46,890,000
国庫債券利付(30年)第16回	70,000,000	82,169,500
国庫債券利付(30年)第17回	70,000,000	81,527,600
国庫債券利付(30年)第18回	60,000,000	69,333,600
国庫債券利付(30年)第19回	70,000,000	80,948,700
国庫債券利付(30年)第20回	60,000,000	70,773,000
国庫債券利付(30年)第21回	40,000,000	46,309,200
国庫債券利付(30年)第22回	30,000,000	35,440,800
国庫債券利付(30年)第23回	40,000,000	47,286,000
国庫債券利付(30年)第24回	20,000,000	23,643,000
国庫債券利付(30年)第25回	50,000,000	57,918,000
国庫債券利付(30年)第26回	70,000,000	81,949,000
国庫債券利付(30年)第27回	70,000,000	82,852,000
国庫債券利付(30年)第28回	100,000,000	118,436,000
国庫債券利付(30年)第29回	110,000,000	128,695,600
国庫債券利付(30年)第30回	110,000,000	127,069,800
国庫債券利付(30年)第31回	100,000,000	114,024,000
国庫債券利付(30年)第32回	120,000,000	138,254,400
国庫債券利付(30年)第33回	140,000,000	154,739,200
国庫債券利付(30年)第34回	120,000,000	135,946,800
国庫債券利付(30年)第35回	120,000,000	131,925,600
国庫債券利付(30年)第36回	120,000,000	131,715,600
国庫債券利付(30年)第37回	100,000,000	108,009,000
国庫債券利付(30年)第38回	70,000,000	74,215,400
国庫債券利付(30年)第39回	60,000,000	64,514,400
国庫債券利付(30年)第40回	70,000,000	73,962,000
国庫債券利付(30年)第41回	40,000,000	41,476,000
国庫債券利付(30年)第42回	90,000,000	93,208,500
国庫債券利付(30年)第43回	70,000,000	72,405,900
国庫債券利付(30年)第44回	80,000,000	82,645,600
国庫債券利付(30年)第45回	70,000,000	69,722,800
国庫債券利付(30年)第46回	90,000,000	89,497,800
国庫債券利付(30年)第47回	80,000,000	80,900,000
国庫債券利付(30年)第48回	60,000,000	58,402,800
国庫債券利付(30年)第49回	70,000,000	68,009,900
国庫債券利付(30年)第50回	40,000,000	34,331,200
国庫債券利付(30年)第52回	10,000,000	7,963,900
国庫債券利付(30年)第53回	20,000,000	16,248,000
国庫債券利付(30年)第54回	20,000,000	16,960,200
国庫債券利付(30年)第55回	30,000,000	25,362,600
国庫債券利付(30年)第56回	20,000,000	16,856,400
国庫債券利付(30年)第57回	30,000,000	25,206,900
国庫債券利付(30年)第58回	60,000,000	50,259,000
国庫債券利付(30年)第59回	10,000,000	8,152,600
国庫債券利付(30年)第60回	40,000,000	34,097,600
国庫債券利付(30年)第61回	40,000,000	32,366,000
国庫債券利付(30年)第62回	30,000,000	22,944,300
国庫債券利付(30年)第63回	10,000,000	7,409,700
国庫債券利付(30年)第64回	10,000,000	7,373,400
国庫債券利付(30年)第65回	10,000,000	7,343,700
国庫債券利付(30年)第66回	10,000,000	7,307,900
国庫債券利付(30年)第67回	40,000,000	30,792,800
国庫債券利付(30年)第68回	50,000,000	38,350,500
国庫債券利付(30年)第69回	50,000,000	39,302,000
国庫債券利付(30年)第70回	50,000,000	39,167,500
国庫債券利付(30年)第71回	50,000,000	39,031,000
国庫債券利付(30年)第72回	60,000,000	46,674,000
国庫債券利付(30年)第73回	50,000,000	38,794,500
国庫債券利付(30年)第74回	50,000,000	42,030,000
国庫債券利付(30年)第75回	90,000,000	81,557,100
国庫債券利付(30年)第76回	80,000,000	74,170,400
国庫債券利付(30年)第77回	90,000,000	87,412,500
国庫債券利付(30年)第78回	90,000,000	83,207,700
国庫債券利付(30年)第79回	60,000,000	52,684,800
国庫債券利付(30年)第80回	110,000,000	111,505,900
国庫債券利付(30年)第81回	60,000,000	57,951,600
国庫債券利付(20年)第75回	100,000,000	102,255,000
国庫債券利付(20年)第78回	10,000,000	10,246,300
国庫債券利付(20年)第79回	10,000,000	10,259,600
国庫債券利付(20年)第80回	10,000,000	10,272,800
国庫債券利付(20年)第81回	10,000,000	10,303,100
国庫債券利付(20年)第82回	15,000,000	15,478,350
国庫債券利付(20年)第83回	15,000,000	15,543,750
国庫債券利付(20年)第84回	50,000,000	51,721,000
国庫債券利付(20年)第85回	13,000,000	13,531,700
国庫債券利付(20年)第86回	10,000,000	10,450,500
国庫債券利付(20年)第88回	20,000,000	21,007,600
国庫債券利付(20年)第90回	20,000,000	21,064,800
国庫債券利付(20年)第91回	10,000,000	10,558,100
国庫債券利付(20年)第92回	30,000,000	31,662,000
国庫債券利付(20年)第93回	70,000,000	73,976,700
国庫債券利付(20年)第94回	70,000,000	74,191,600
国庫債券利付(20年)第95回	90,000,000	96,345,000
国庫債券利付(20年)第96回	85,000,000	90,429,800
国庫債券利付(20年)第97回	50,000,000	53,564,500
国庫債券利付(20年)第98回	60,000,000	64,064,400
国庫債券利付(20年)第99回	110,000,000	117,854,000
国庫債券利付(20年)第100回	70,000,000	75,538,400
国庫債券利付(20年)第101回	70,000,000	76,104,000
国庫債券利付(20年)第102回	60,000,000	65,482,200
国庫債券利付(20年)第103回	35,000,000	38,048,150
国庫債券利付(20年)第104回	10,000,000	10,785,300
国庫債券利付(20年)第105回	60,000,000	64,865,400
国庫債券利付(20年)第106回	60,000,000	65,136,600
国庫債券利付(20年)第107回	50,000,000	54,207,500
国庫債券利付(20年)第108回	50,000,000	53,732,000
国庫債券利付(20年)第109回	60,000,000	64,703,400
国庫債券利付(20年)第110回	40,000,000	43,534,800
国庫債券利付(20年)第111回	10,000,000	10,976,300
国庫債券利付(20年)第112回	85,000,000	92,854,000
国庫債券利付(20年)第113回	60,000,000	65,783,400
国庫債券利付(20年)第115回	40,000,000	44,240,400
国庫債券利付(20年)第116回	70,000,000	77,658,700
国庫債券利付(20年)第117回	70,000,000	77,242,900
国庫債券利付(20年)第118回	40,000,000	44,004,400
国庫債券利付(20年)第119回	50,000,000	54,387,500
国庫債券利付(20年)第120回	70,000,000	75,254,200
国庫債券利付(20年)第121回	70,000,000	76,732,600
国庫債券利付(20年)第122回	40,000,000	43,590,400
国庫債券利付(20年)第123回	70,000,000	77,833,700
国庫債券利付(20年)第124回	40,000,000	44,210,800
国庫債券利付(20年)第125回	70,000,000	78,508,500
国庫債券利付(20年)第126回	60,000,000	66,446,400
国庫債券利付(20年)第127回	30,000,000	33,017,100
国庫債券利付(20年)第128回	80,000,000	88,136,000
国庫債券利付(20年)第129回	20,000,000	21,892,200
国庫債券利付(20年)第130回	50,000,000	54,787,500
国庫債券利付(20年)第133回	50,000,000	54,835,500
国庫債券利付(20年)第134回	20,000,000	21,958,600
国庫債券利付(20年)第140回	40,000,000	43,661,600
国庫債券利付(20年)第141回	60,000,000	65,506,800
国庫債券利付(20年)第143回	70,000,000	75,861,800
国庫債券利付(20年)第144回	50,000,000	53,757,500
国庫債券利付(20年)第145回	60,000,000	65,598,600
国庫債券利付(20年)第146回	50,000,000	54,661,000
国庫債券利付(20年)第147回	90,000,000	97,494,300
国庫債券利付(20年)第148回	90,000,000	96,595,200
国庫債券利付(20年)第149回	80,000,000	85,833,600
国庫債券利付(20年)第150回	150,000,000	159,322,500
国庫債券利付(20年)第151回	90,000,000	93,634,200
国庫債券利付(20年)第152回	80,000,000	83,128,800
国庫債券利付(20年)第153回	90,000,000	94,379,400
国庫債券利付(20年)第154回	100,000,000	103,635,000
国庫債券利付(20年)第155回	80,000,000	80,984,800
国庫債券利付(20年)第156回	40,000,000	37,657,200
国庫債券利付(20年)第157回	25,000,000	22,867,500
国庫債券利付(20年)第158回	50,000,000	47,285,500
国庫債券利付(20年)第159回	30,000,000	28,619,100
国庫債券利付(20年)第160回	50,000,000	48,153,500
国庫債券利付(20年)第161回	30,000,000	28,421,400
国庫債券利付(20年)第162回	40,000,000	37,748,000
国庫債券利付(20年)第163回	60,000,000	56,398,800
国庫債券利付(20年)第164回	70,000,000	64,643,600
国庫債券利付(20年)第165回	30,000,000	27,584,100
国庫債券利付(20年)第166回	50,000,000	47,102,000
国庫債券利付(20年)第167回	40,000,000	36,451,600
国庫債券利付(20年)第168回	20,000,000	17,866,000
国庫債券利付(20年)第169回	50,000,000	43,748,500
国庫債券利付(20年)第170回	20,000,000	17,419,800
国庫債券利付(20年)第171回	30,000,000	25,993,200
国庫債券利付(20年)第172回	50,000,000	43,812,000
国庫債券利付(20年)第173回	70,000,000	61,020,400
国庫債券利付(20年)第174回	40,000,000	34,687,200
国庫債券利付(20年)第175回	60,000,000	52,680,600
国庫債券利付(20年)第176回	70,000,000	61,148,500
国庫債券利付(20年)第177回	30,000,000	25,619,700
国庫債券利付(20年)第178回	60,000,000	51,941,400
国庫債券利付(20年)第179回	40,000,000	34,469,600
国庫債券利付(20年)第180回	60,000,000	54,375,000
国庫債券利付(20年)第181回	70,000,000	64,378,300
国庫債券利付(20年)第182回	70,000,000	66,462,200
国庫債券利付(20年)第183回	90,000,000	89,665,200
国庫債券利付(20年)第184回	60,000,000	56,650,200
国庫債券利付(20年)第185回	60,000,000	56,445,600
国庫債券利付(20年)第186回	90,000,000	90,478,800
国庫債券利付(20年)第187回	50,000,000	48,434,500
小計	銘柄数:246	19,383,000,000	19,532,222,950
	組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			19,532,222,950

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

開示資料

決算