有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	998,707,158
投資証券	42,307,755,000
派生商品評価勘定	176,700,650
未収配当金	268,065,153
流動資産合計	43,751,227,961
資産合計	43,751,227,961
負債の部
流動負債
前受金	38,754,350
未払金	88,083,730
未払解約金	15,797,467
未払利息	846
流動負債合計	142,636,393
負債合計	142,636,393
純資産の部
元本等
元本	17,302,956,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,305,635,336
元本等合計	43,608,591,568
純資産合計	43,608,591,568
負債純資産合計	43,751,227,961

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5203円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,203円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 2月18日 至 2021年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 2月17日現在
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,782,818,171円
同期中における追加設定元本額	7,834,257,299円
同期中における一部解約元本額	7,314,119,238円
期末元本額	17,302,956,232円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,904,875,637円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,433,048,836円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	837,218,866円
野村資産設計ファンド2015	16,073,974円
野村資産設計ファンド2020	16,205,205円
野村資産設計ファンド2025	19,776,758円
野村資産設計ファンド2030	20,033,592円
野村資産設計ファンド2035	21,608,170円
野村資産設計ファンド2040	38,040,705円
野村資産設計ファンド2045	3,263,211円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,474,133,138円
ネクストコア	22,775,519円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,073,243,026円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,102,076,740円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	893,379,863円
野村資産設計ファンド2050	4,859,157円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,062,932円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,114,215円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,544,886円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,373,250円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,966,430円
野村6資産均等バランス	1,352,880,563円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	99,601,831円
野村資産設計ファンド2060	2,028,940円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	108,116,343円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	81,499,119円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	136,269,503円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,705,615,099円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	391,330,132円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	478,642円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	37,056,353円
野村DC運用戦略ファンド	434,017,559円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,204,903円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,625,932円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,262,088円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	6,732,252円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,194,177円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,229,700円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,447,611円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	691,375円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	661	84,475,800
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	989	113,537,200
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,063	140,316,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,394	814,096,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,948	542,300,800
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,750	694,450,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,716	1,094,042,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,841	1,211,835,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,638	490,931,800
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,026	936,012,000
		GLP投資法人 投資証券	12,635	2,251,557,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,818	568,125,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,392	2,163,692,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	615	345,630,000
		Oneリート投資法人 投資証券	630	188,748,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,101	611,869,200
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,255	577,762,500
		日本リート投資法人 投資証券	1,313	527,826,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,977	439,011,300
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,893	987,119,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	895	111,517,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,487	398,664,700
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	862	117,145,800
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	778	87,758,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,076	2,226,842,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	707	62,074,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,506	742,138,200
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,154	218,085,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	379	45,252,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,411	728,076,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	653	50,934,000
		投資法人みらい 投資証券	4,367	198,698,500
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	876	116,157,600
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	910	378,105,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,294	201,087,600
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	620	69,006,000
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,215	135,958,500
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,568	205,878,400
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,551	2,944,497,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,044	2,656,908,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,597	1,666,022,100
		オリックス不動産投資法人 投資証券	8,057	1,525,995,800
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,517	977,854,500
		プレミア投資法人 投資証券	3,652	507,262,800
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,711	498,010,700
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,808	324,324,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,647	1,297,050,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,890	428,009,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,907	701,640,500
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,342	640,805,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,481	361,233,600
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,642	826,946,000
		福岡リート投資法人 投資証券	2,091	371,361,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,251	879,453,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,355	294,904,500
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	861	601,839,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,826	268,787,200
		スターツプロシード投資法人 投資証券	630	132,930,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,769	1,668,971,700
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,026	805,006,800
		大和証券リビング投資法人 投資証券	5,280	522,192,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,752	529,032,000
	小計	銘柄数:62	245,100	42,307,755,000
		組入時価比率:97.0%		100.0%
	合計			42,307,755,000

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,120,010,650	-	1,296,785,000	176,700,650
合計	1,120,010,650	-	1,296,785,000	176,700,650

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。