有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド
投資状況

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	アメリカ	54,152,333,054	96.88
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,741,304,537	3.12
純資産総額		55,893,637,591	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	9,144,105,344	16.36
	売建	アメリカ	10,976,006,741	△19.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 1年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	3.95 DISCOVERY CO 280320	8,400,000	11,190.11	939,969,648	11,586.79	973,290,778	3.950000	2028/3/20	1.74
アメリカ	社債券	4.35 AT&T INC 290301	8,000,000	11,909.89	952,791,977	12,099.86	967,989,263	4.350000	2029/3/1	1.73
アメリカ	社債券	3.49 NISOURCE FIN 270515	7,700,000	11,188.20	861,491,941	11,504.04	885,811,750	3.490000	2027/5/15	1.58
アメリカ	社債券	3.5 NEXTERA ENERG 290401	7,500,000	11,365.35	852,401,450	11,632.40	872,430,581	3.500000	2029/4/1	1.56
アメリカ	社債券	3.9 FIRSTENERGY C 270715	6,750,000	11,091.33	748,665,014	11,775.68	794,858,624	3.900000	2027/7/15	1.42
アメリカ	社債券	4.908 CCO SAFARI 250723	6,380,000	11,589.64	739,419,517	12,036.83	767,950,390	4.908000	2025/7/23	1.37
アメリカ	社債券	3.1 PPL CAPITAL F 260515	6,650,000	10,691.31	710,972,476	11,173.84	743,060,615	3.100000	2026/5/15	1.33
アメリカ	社債券	4.234 BP CAP MARK 281106	6,000,000	12,156.68	729,400,957	12,368.94	742,136,787	4.234000	2028/11/6	1.33
アメリカ	社債券	4.3 AMERICAN ELEC 281201	6,000,000	12,149.25	728,955,269	12,287.61	737,256,670	4.300000	2028/12/1	1.32
アメリカ	社債券	3.4 AT&T INC 250515	6,300,000	11,071.37	697,496,549	11,440.84	720,773,308	3.400000	2025/5/15	1.29
アメリカ	社債券	2.95 ENTERGY CORP 260901	6,200,000	10,583.17	656,156,917	11,165.27	692,247,242	2.950000	2026/9/1	1.24
アメリカ	社債券	3.279 BP CAPITAL 270919	5,950,000	10,876.56	647,155,728	11,520.47	685,468,114	3.279000	2027/9/19	1.23
アメリカ	社債券	3.4 DTE ENERGY CO 290615	6,000,000	11,450.91	687,055,141	11,333.58	680,015,064	3.400000	2029/6/15	1.22
アメリカ	社債券	2.65 DUKE ENERGY 260901	6,000,000	10,586.02	635,161,588	11,044.57	662,674,486	2.650000	2026/9/1	1.19
アメリカ	社債券	4.7 COMCAST CORP 481015	4,750,000	12,523.56	594,869,400	13,644.40	648,109,351	4.700000	2048/10/15	1.16
アメリカ	社債券	4.15 COMCAST CORP 281015	5,150,000	12,129.23	624,655,693	12,360.88	636,585,782	4.150000	2028/10/15	1.14
アメリカ	社債券	3.5 OCCIDENTAL PE 290815	5,500,000	11,039.53	607,174,398	11,082.25	609,524,184	3.500000	2029/8/15	1.09
アメリカ	社債券	5 SABINE PASS LIQ 270315	5,000,000	12,049.01	602,450,718	12,012.35	600,617,895	5.000000	2027/3/15	1.07
アメリカ	社債券	3.8 AMERICAN TOWE 290815	5,000,000	11,594.52	579,726,330	11,736.36	586,818,007	3.800000	2029/8/15	1.05
アメリカ	社債券	4.6 COMCAST CORP 381015	4,400,000	12,184.82	536,132,179	13,203.22	580,941,873	4.600000	2038/10/15	1.04
アメリカ	社債券	3.65 WOODSIDE FI 250305	4,800,000	11,140.47	534,743,012	11,348.55	544,730,688	3.650000	2025/3/5	0.97
アメリカ	社債券	4.95 ENERGY TRANS 280615	4,500,000	11,602.80	522,126,271	11,806.33	531,285,087	4.950000	2028/6/15	0.95
アメリカ	社債券	3.75 DUKE ENERGY 460901	4,500,000	10,426.01	469,170,843	11,466.03	515,971,718	3.750000	2046/9/1	0.92
アメリカ	社債券	4.125 MPLX LP 270301	4,500,000	11,058.24	497,620,853	11,391.13	512,600,984	4.125000	2027/3/1	0.92
アメリカ	社債券	3.375 COMCAST COR 250815	4,250,000	11,142.41	473,552,577	11,621.29	493,905,148	3.375000	2025/8/15	0.88
アメリカ	社債券	3.15 COMCAST CORP 280215	4,250,000	10,775.22	457,947,086	11,529.18	489,990,253	3.150000	2028/2/15	0.88
アメリカ	社債券	4.125 VERIZON COM 270316	4,000,000	11,528.99	461,159,952	12,196.03	487,841,379	4.125000	2027/3/16	0.87
アメリカ	社債券	6.125 MIDAMERICAN 360401	3,194,000	13,870.00	443,008,114	15,196.67	485,381,709	6.125000	2036/4/1	0.87
アメリカ	社債券	4.25 TRANSCANADA 280515	4,000,000	11,407.66	456,306,689	12,077.17	483,086,804	4.250000	2028/5/15	0.86
アメリカ	社債券	3.7 UNION PACIFIC 290301	4,000,000	11,366.51	454,660,481	11,976.37	479,054,821	3.700000	2029/3/1	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.88
合計	96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 1年11月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	NOTE5Y 2003	買建	238	アメリカドル	28,316,918.7	3,102,401,612	28,312,703.72	3,101,939,819	5.55
	アメリカ	シカゴ商品取引所	NOTE2Y 2003	売建	2	アメリカドル	431,167.8	47,238,744	430,968.76	47,216,937	△0.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	NOTE10Y 2003	売建	105	アメリカドル	13,598,299.17	1,489,829,656	13,595,859.9	1,489,562,410	△2.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	T-BOND 2003	買建	110	アメリカドル	17,499,699.8	1,917,267,110	17,524,375	1,919,970,525	3.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	ULTR10Y 2003	売建	605	アメリカドル	86,140,148.05	9,437,514,621	86,155,781.25	9,439,227,394	△16.89
	アメリカ	シカゴ商品取引所	BOND30Y 2003	買建	200	アメリカドル	37,426,981.08	4,100,500,047	37,625,000	4,122,195,000	7.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。