有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/11-2023/05/10)

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
投資状況

2023年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	アメリカ	127,003,630,228	96.24
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,959,665,465	3.76
純資産総額		131,963,295,693	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	12,392,598,286	9.39
	売建	アメリカ	13,212,960,237	△10.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	3.875 T-MOBILE US 300415	14,000,000	12,968.56	1,815,598,832	12,957.31	1,814,024,720	3.875000	2030/4/15	1.37
アメリカ	社債券	4.35 AT&T INC 290301	13,000,000	13,661.15	1,775,950,625	13,549.47	1,761,431,716	4.350000	2029/3/1	1.33
アメリカ	社債券	STEP DEUTSCHE TEL 300615	8,300,000	16,968.28	1,408,367,876	16,796.25	1,394,088,848	8.750000	2030/6/15	1.06
アメリカ	社債券	3.5 T-MOBILE USA 310415	10,500,000	12,477.89	1,310,179,170	12,462.89	1,308,603,718	3.500000	2031/4/15	0.99
アメリカ	社債券	3.95 DISCOVERY CO 280320	9,900,000	13,004.13	1,287,409,043	12,939.48	1,281,009,504	3.950000	2028/3/20	0.97
アメリカ	社債券	4.812 BP CAP MARK 330213	9,000,000	13,953.50	1,255,815,834	13,810.00	1,242,900,705	4.812000	2033/2/13	0.94
アメリカ	社債券	3.75 ENERGY TRANS 300515	9,000,000	12,723.38	1,145,104,523	12,660.47	1,139,443,083	3.750000	2030/5/15	0.86
アメリカ	社債券	5.25 ENERGY TRANS 290415	8,000,000	13,951.09	1,116,087,524	13,783.35	1,102,668,531	5.250000	2029/4/15	0.84
アメリカ	社債券	4.3 AMERICAN ELEC 281201	8,000,000	13,734.72	1,098,778,083	13,531.39	1,082,511,371	4.300000	2028/12/1	0.82
アメリカ	社債券	6.384 CHARTER COM 351023	8,000,000	13,651.95	1,092,156,664	13,519.93	1,081,594,793	6.384000	2035/10/23	0.82
アメリカ	社債券	3.85 CANADIAN NAT 270601	8,000,000	13,417.57	1,073,405,791	13,309.35	1,064,748,158	3.850000	2027/6/1	0.81
アメリカ	社債券	3.4 DTE ENERGY CO 290615	8,396,000	12,839.80	1,078,029,746	12,670.58	1,063,822,425	3.400000	2029/6/15	0.81
アメリカ	社債券	4.25 COMCAST CORP 301015	7,500,000	13,680.21	1,026,016,483	13,536.48	1,015,236,244	4.250000	2030/10/15	0.77
アメリカ	社債券	3.8 PLAINS ALL AM 300915	8,000,000	12,436.05	994,884,403	12,399.66	991,973,475	3.800000	2030/9/15	0.75
アメリカ	社債券	2.8 ENTERGY CORP 300615	8,200,000	12,148.27	996,158,838	11,979.11	982,287,753	2.800000	2030/6/15	0.74
アメリカ	社債券	5 DUKE ENERGY COR 251208	7,000,000	14,050.43	983,530,471	13,945.45	976,181,686	5.000000	2025/12/8	0.74
アメリカ	社債券	3.5 NEXTERA ENERG 290401	7,500,000	13,125.06	984,380,018	12,889.24	966,693,396	3.500000	2029/4/1	0.73
アメリカ	社債券	2.937 COMCAST COR 561101	10,412,000	8,889.63	925,588,567	8,876.04	924,173,667	2.937000	2056/11/1	0.70
アメリカ	社債券	3.633 BP CAP MARK 300406	7,000,000	13,192.58	923,481,090	13,117.31	918,212,176	3.633000	2030/4/6	0.70
アメリカ	社債券	3.5 AT&T INC 530915	9,416,000	9,663.82	909,946,195	9,692.68	912,662,783	3.500000	2053/9/15	0.69
アメリカ	社債券	4.908 CCO SAFARI 250723	6,380,000	13,835.62	882,712,974	13,753.24	877,456,951	4.908000	2025/7/23	0.66
アメリカ	社債券	6.625 OCCIDENTAL 300901	6,000,000	14,629.26	877,755,600	14,548.90	872,934,234	6.625000	2030/9/1	0.66
アメリカ	社債券	5.05 CHARTER COMM 290330	6,250,000	13,508.77	844,298,321	13,400.28	837,517,729	5.050000	2029/3/30	0.63
アメリカ	社債券	5.1 TRANSCANADA P 490315	6,500,000	12,783.01	830,895,835	12,728.82	827,373,703	5.100000	2049/3/15	0.63
アメリカ	社債券	5.65 T-MOBILE USA 530115	5,800,000	13,885.98	805,387,283	13,947.30	808,943,724	5.650000	2053/1/15	0.61
アメリカ	社債券	2.8 VALERO ENERGY 311201	7,000,000	11,610.03	812,702,667	11,520.11	806,408,038	2.800000	2031/12/1	0.61
アメリカ	社債券	4.55 ONEOK INC 280715	6,000,000	13,648.70	818,922,552	13,426.56	805,593,828	4.550000	2028/7/15	0.61
アメリカ	社債券	2.8 ENTERPRISE PR 300131	6,500,000	12,330.77	801,500,526	12,278.64	798,111,766	2.800000	2030/1/31	0.60
アメリカ	社債券	6.484 CHARTER COM 451023	6,000,000	12,822.41	769,345,057	12,722.13	763,328,351	6.484000	2045/10/23	0.58
アメリカ	社債券	3.125 ENTERPRISE 290731	6,000,000	12,755.96	765,357,955	12,596.04	755,762,675	3.125000	2029/7/31	0.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.24
合計	96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2023年 5月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	NOTE5Y 2309	買建	618	アメリカドル	67,533,557.82	9,439,165,377	67,197,846.84	9,392,243,053	7.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	NOTE2Y 2309	売建	460	アメリカドル	94,877,654.2	13,261,049,727	94,533,592.6	13,212,960,237	△10.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	NOTE10Y 2309	買建	17	アメリカドル	1,935,453.85	270,518,385	1,938,531.25	270,948,513	0.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	T-BOND 2309	買建	19	アメリカドル	2,413,889.35	337,389,314	2,423,093.75	338,675,813	0.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	ULTR10Y 2309	買建	128	アメリカドル	15,338,089.02	2,143,804,702	15,340,000	2,144,071,800	1.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	BOND30Y 2309	買建	13	アメリカドル	1,757,906.2	245,702,549	1,764,750	246,659,107	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。