- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成25年11月18日現在) | (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,193,450 | 311,998,728 |
| コール・ローン | 162,492,753 | 119,634,179 |
| 社債券 | 9,025,935,524 | 11,802,469,749 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,121 |
| 未収入金 | 73,024,282 | - |
| 未収利息 | 129,568,433 | 218,286,211 |
| 前払費用 | 23,019,712 | 9,666,444 |
| 流動資産合計 | 9,630,234,154 | 12,462,056,432 |
| 資産合計 | 9,630,234,154 | 12,462,056,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,779 | - |
| 未払金 | 74,428,092 | 37,639,230 |
| 未払解約金 | 138,000,000 | 54,000,000 |
| 流動負債合計 | 212,435,871 | 91,639,230 |
| 負債合計 | 212,435,871 | 91,639,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,809,559,223 | 7,491,489,926 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,608,239,060 | 4,878,927,276 |
| 元本等合計 | 9,417,798,283 | 12,370,417,202 |
| 純資産合計 | 9,417,798,283 | 12,370,417,202 |
| 負債純資産合計 | 9,630,234,154 | 12,462,056,432 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 平成25年11月19日 至 平成26年11月17日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (平成25年11月18日現在) | (平成26年11月17日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 6,809,559,223口 | 7,491,489,926口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3830円 | 1口当たり純資産額 | 1.6513円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 13,830円) | (10,000口当たりの純資産額 | 16,513円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 平成25年11月19日 至 平成26年11月17日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (平成26年11月17日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| (平成25年11月18日現在) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 65,000,000 | - | 65,007,779 | △7,779 | |
| 米ドル | 65,000,000 | - | 65,007,779 | △7,779 | |
| 合計 | 65,000,000 | - | 65,007,779 | △7,779 | |
| (平成26年11月17日現在) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 15,000,000 | - | 14,998,879 | 1,121 | |
| 米ドル | 15,000,000 | - | 14,998,879 | 1,121 | |
| 合計 | 15,000,000 | - | 14,998,879 | 1,121 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)為替予約取引の時価の算定方法について |
| 1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
| 2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| (平成25年11月18日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 5,167,062,728円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 4,115,140,036円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,472,643,541円 |
| 平成25年11月18日現在における元本の内訳 | |
| 米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) | 2,896,364,315円 |
| 米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) | 2,962,150,784円 |
| SMAM・ヘッジ付き年金米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド<適格機関投資家限定> | 951,044,124円 |
| 合計 | 6,809,559,223円 |
| (平成26年11月17日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 6,809,559,223円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 3,610,325,591円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,928,394,888円 |
| 平成26年11月17日現在における元本の内訳 | |
| 米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) | 2,210,815,694円 |
| 米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) | 2,462,867,017円 |
| SMAM・ヘッジ付き年金米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド<適格機関投資家限定> | 2,817,807,215円 |
| 合計 | 7,491,489,926円 |
附属明細表
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 米ドル | 99 CENTS ONLY 11 | 340,000.00 | 368,050.00 | |
| ACADEMY LTD 9.25 | 304,000.00 | 326,040.00 | |||
| AERCAP AVIATION 6.375 | 450,000.00 | 487,125.00 | |||
| AERCAP IRELAND C 2.75 | 290,000.00 | 286,012.50 | |||
| AERCAP IRELAND C 3.75 | 315,000.00 | 313,425.00 | |||
| AES CORP 8 | 100,000.00 | 114,375.00 | |||
| AES CORP 9.75 | 375,000.00 | 415,312.50 | |||
| AGUILA 3 SA 7.875 | 570,000.00 | 566,437.50 | |||
| AHERN RENTALS 9.5 | 420,000.00 | 449,400.00 | |||
| AIRCASTLE LTD 6.75 | 453,000.00 | 488,673.75 | |||
| ALLY FINANCIAL 3.25 | 451,000.00 | 451,000.00 | |||
| ALLY FINANCIAL 3.5 | 246,000.00 | 244,155.00 | |||
| ALPHABET HLDNG | 397,000.00 | 377,150.00 | |||
| AMC ENTERTAINMNT 9.75 | 901,000.00 | 1,005,741.25 | |||
| AMERISTAR CASINO 7.5 | 110,000.00 | 118,112.50 | |||
| ARCELORMITTAL 5 | 543,000.00 | 568,113.75 | |||
| ARCELORMITTAL 6.125 | 515,000.00 | 552,337.50 | |||
| ASBURY AUTO GRP 8.375 | 331,000.00 | 359,962.50 | |||
| ASHLAND INC 3 | 202,000.00 | 205,030.00 | |||
| ASHLAND INC 3.875 | 536,000.00 | 546,050.00 | |||
| AVIATION CAPITAL 3.875 | 204,000.00 | 209,779.52 | |||
| AVIATION CAPITAL 4.625 | 176,000.00 | 183,163.20 | |||
| AVIS BUDGET CAR 4.875 | 302,000.00 | 312,570.00 | |||
| BANKRATE INC 6.125 | 660,000.00 | 632,775.00 | |||
| BE AEROSPACE INC 6.875 | 225,000.00 | 244,125.00 | |||
| BERRY PLASTICS 9.75 | 405,000.00 | 455,625.00 | |||
| BEV PCK HD LU/IN 5.625 | 242,000.00 | 241,697.50 | |||
| BI-LO LLC/FIN CP 9.25 | 517,000.00 | 473,055.00 | |||
| BIOMET INC 6.5 | 813,000.00 | 869,910.00 | |||
| BMC SOFTWARE INC 7.25 | 239,000.00 | 235,415.00 | |||
| BOMBARDIER INC 4.25 | 479,000.00 | 490,975.00 | |||
| BOMBARDIER INC 4.75 | 669,000.00 | 685,725.00 | |||
| CABLEVISION SYS 8.625 | 876,000.00 | 994,260.00 | |||
| CAPELLA HEALTHCA 9.25 | 830,000.00 | 867,350.00 | |||
| CAPSUGEL SA | 320,000.00 | 324,600.00 | |||
| CARRIZO OIL&GAS 8.625 | 302,000.00 | 315,227.60 | |||
| CASE NEW HOLLAND 7.875 | 813,000.00 | 917,673.75 | |||
| CCO HOLDINGS LLC 7.25 | 598,000.00 | 622,293.75 | |||
| CCO HOLDINGS LLC 8.125 | 102,000.00 | 108,120.00 | |||
| CDW LLC/CDW FIN 8.5 | 614,000.00 | 654,677.50 | |||
| CEMEX SAB 9 | 880,000.00 | 930,600.00 | |||
| CENTENE CORP 5.75 | 414,000.00 | 441,945.00 | |||
| CENTURYLINK INC 6 | 98,000.00 | 105,717.50 | |||
| CHAPARRAL ENERGY 9.875 | 115,000.00 | 119,025.00 | |||
| CHESAPEAKE ENRGY | 496,000.00 | 496,620.00 | |||
| CHESAPEAKE ENRGY 6.5 | 452,000.00 | 490,420.00 | |||
| CHRYSLER GP/CG C 8 | 600,000.00 | 642,375.00 | |||
| CHS/COMMUNITY 8 | 575,000.00 | 617,406.25 | |||
| CIT GROUP INC 4.25 | 356,000.00 | 364,900.00 | |||
| CIT GROUP INC 5 | 565,000.00 | 590,425.00 | |||
| CNH AMERICA LLC 7.25 | 300,000.00 | 318,000.00 | |||
| CNH CAPITAL LLC 6.25 | 243,000.00 | 259,402.50 | |||
| CNH INDUSTRIAL C 3.375 | 619,000.00 | 604,298.75 | |||
| COMMERCIAL METAL 7.35 | 49,000.00 | 54,635.00 | |||
| CONSTELLATION BR 7.25 | 131,000.00 | 143,445.00 | |||
| CONSTELLATION BR 7.25 | 300,000.00 | 335,812.50 | |||
| CONTINENTAL RES 7.375 | 100,000.00 | 108,500.00 | |||
| COVANTA HOLDING 7.25 | 367,000.00 | 393,148.75 | |||
| CRSTWD PART/FIN 7.75 | 475,000.00 | 501,125.00 | |||
| CSC HOLDINGS INC 7.625 | 100,000.00 | 113,125.00 | |||
| CSC HOLDINGS INC 7.875 | 236,000.00 | 268,155.00 | |||
| DEL MONTE CORP 7.625 | 751,000.00 | 749,122.50 | |||
| DELL INC 3.1 | 309,000.00 | 312,862.50 | |||
| DIGICEL LIMITED 8.25 | 490,000.00 | 502,250.00 | |||
| DISH DBS CORP 4.25 | 875,000.00 | 877,187.50 | |||
| DISH DBS CORP 4.625 | 608,000.00 | 627,760.00 | |||
| DOLLAR GENERAL 4.125 | 132,000.00 | 137,521.82 | |||
| DYNACAST INTL/FI 9.25 | 145,000.00 | 155,875.00 | |||
| DYNEGY FIN I/II 6.75 | 235,000.00 | 244,106.25 | |||
| EL PASO CORP 7 | 290,000.00 | 321,900.00 | |||
| ENERGY XXI GULF 9.25 | 327,000.00 | 300,840.00 | |||
| EP ENER/EVEREST 6.875 | 456,000.00 | 478,800.00 | |||
| EP ENER/EVEREST 9.375 | 393,000.00 | 435,247.50 | |||
| EQUINIX INC 7 | 496,000.00 | 542,500.00 | |||
| EXOPACK HOLDNG 10 | 355,000.00 | 380,737.50 | |||
| FMG RES AUG 2006 6.875 | 263,111.11 | 253,902.22 | |||
| FMG RES AUG 2006 8.25 | 781,000.00 | 764,403.75 | |||
| FRESENIUS MED 6.875 | 115,000.00 | 127,075.00 | |||
| FRONTIER COMM 8.25 | 254,000.00 | 286,067.50 | |||
| GEN MOTORS FIN 3 | 359,000.00 | 366,628.75 | |||
| GEN MOTORS FIN 3.25 | 145,000.00 | 148,291.50 | |||
| GEN MOTORS FIN 3.5 | 317,000.00 | 325,560.90 | |||
| GENESIS ENERGY 7.875 | 242,000.00 | 252,890.00 | |||
| GLOBAL BRASS 9.5 | 135,000.00 | 147,825.00 | |||
| GLP CAP/FIN II 4.375 | 213,000.00 | 220,455.00 | |||
| HANESBRANDS INC 6.375 | 453,000.00 | 484,143.75 | |||
| HCA HOLDINGS INC 7.75 | 533,000.00 | 574,973.75 | |||
| HCA INC 3.75 | 568,000.00 | 567,290.00 | |||
| HD SUPPLY INC 11 | 528,000.00 | 607,200.00 | |||
| HD SUPPLY INC 8.125 | 588,000.00 | 637,245.00 | |||
| HEALTHSOUTH CORP 8.125 | 314,000.00 | 332,055.00 | |||
| HERTZ CORP 4.25 | 370,000.00 | 365,375.00 | |||
| HERTZ CORP 6.75 | 449,000.00 | 464,715.00 | |||
| HERTZ CORP 7.375 | 255,000.00 | 267,750.00 | |||
| HILCORP ENERGY I 7.625 | 108,000.00 | 113,130.00 | |||
| HILCORP ENERGY I 8 | 86,000.00 | 90,300.00 | |||
| HOLOGIC INC 6.25 | 418,000.00 | 440,990.00 | |||
| HUNT INGALLS IND 6.875 | 631,000.00 | 663,338.75 | |||
| HUNT INGALLS IND 7.125 | 100,000.00 | 108,750.00 | |||
| HUNTSMAN INT LLC 8.625 | 145,000.00 | 158,775.00 | |||
| ICAHN ENTER/FIN 3.5 | 752,000.00 | 755,760.00 | |||
| IGATE CORP 4.75 | 208,000.00 | 209,040.00 | |||
| IGLOO HOLDINGS | 215,000.00 | 217,687.50 | |||
| IMMUCOR INC 11.125 | 475,000.00 | 520,125.00 | |||
| INC RESEARCH LLC 11.5 | 112,000.00 | 125,160.00 | |||
| INEOS FINANCE PL 7.5 | 235,000.00 | 251,450.00 | |||
| INEOS FINANCE PL 8.375 | 500,000.00 | 537,500.00 | |||
| INEOS GROUP HOLD 6.125 | 200,000.00 | 199,000.00 | |||
| INFOR US INC 11.5 | 478,000.00 | 530,580.00 | |||
| INFOR US INC 9.375 | 660,000.00 | 720,225.00 | |||
| INTELSAT JACKSON 7.25 | 789,000.00 | 828,450.00 | |||
| INTELSAT JACKSON 7.25 | 520,000.00 | 554,099.00 | |||
| INTELSAT LUXEMB 6.75 | 733,000.00 | 759,571.25 | |||
| INTERACTIVE DATA 5.875 | 253,000.00 | 255,213.75 | |||
| INTERLINE BRANDS | 328,000.00 | 345,220.00 | |||
| INTL LEASE FIN 3.875 | 237,000.00 | 239,340.37 | |||
| INTL LEASE FIN 8.75 | 529,000.00 | 595,125.00 | |||
| INTL LEASE FIN 8.875 | 123,000.00 | 140,527.50 | |||
| INTL WIRE GROUP 8.5 | 375,000.00 | 400,312.50 | |||
| IRON MOUNTAIN 7.75 | 348,000.00 | 374,970.00 | |||
| IRON MOUNTAIN 8.375 | 107,000.00 | 111,413.75 | |||
| JABIL CIRCUIT 7.75 | 39,000.00 | 42,851.25 | |||
| JAGUAR HLD/MERGE 9.5 | 381,000.00 | 410,051.25 | |||
| JARDEN CORP 7.5 | 650,000.00 | 715,000.00 | |||
| JBS FINANCE II 8.25 | 811,000.00 | 858,646.25 | |||
| JBS USA LLC/JBS 8.25 | 280,000.00 | 301,000.00 | |||
| JM HUBER CORP 9.875 | 582,000.00 | 648,930.00 | |||
| KENAN ADVANTAGE 8.375 | 378,000.00 | 396,900.00 | |||
| KINDER MORGAN 6 | 232,000.00 | 255,780.00 | |||
| KODIAK OIL 8.125 | 325,000.00 | 350,187.50 | |||
| KOPPERS INC 7.875 | 128,000.00 | 134,208.00 | |||
| KRATON POLYMERS 6.75 | 355,000.00 | 368,534.37 | |||
| LAREDO PETROLEUM 9.5 | 250,000.00 | 264,375.00 | |||
| LEVEL 3 COMM INC 11.875 | 32,000.00 | 34,560.00 | |||
| LEVEL 3 FIN INC | 180,000.00 | 182,025.00 | |||
| LEVEL 3 FIN INC 8.125 | 585,000.00 | 628,143.75 | |||
| LEVEL 3 FIN INC 8.625 | 250,000.00 | 275,625.00 | |||
| LEVI STRAUSS 7.625 | 630,000.00 | 669,375.00 | |||
| LIMITED BRANDS 6.9 | 210,000.00 | 235,462.50 | |||
| LINN ENERGY LLC 8.625 | 751,000.00 | 724,715.00 | |||
| MANITOWOC CO 8.5 | 393,000.00 | 427,387.50 | |||
| MARKWEST ENERGY 6.75 | 305,000.00 | 324,825.00 | |||
| MASCO CORP 4.8 | 80,000.00 | 81,429.84 | |||
| MEDASSETS INC 8 | 215,000.00 | 224,406.25 | |||
| MGM MIRAGE 11.375 | 635,000.00 | 774,700.00 | |||
| MGM MIRAGE 7.625 | 289,000.00 | 313,565.00 | |||
| MGM RESORTS 10 | 254,000.00 | 288,290.00 | |||
| MICHAELS FINCO H 7.5 | 20,000.00 | 20,400.00 | |||
| MMI INTL LTD 8 | 400,000.00 | 403,000.00 | |||
| NBTY INC 9 | 533,000.00 | 554,320.00 | |||
| NCL CORP 5 | 370,000.00 | 374,625.00 | |||
| NCL CORP 5.25 | 220,000.00 | 222,475.00 | |||
| NEW ACAD CO/CORP 8 | 390,000.00 | 394,387.50 | |||
| NOVELIS INC 8.375 | 771,000.00 | 805,695.00 | |||
| NRG ENERGY INC 8.25 | 265,000.00 | 285,537.50 | |||
| NUFARM AUS LTD 6.375 | 152,000.00 | 151,430.00 | |||
| NUMERICABLE 4.875 | 978,000.00 | 980,445.00 | |||
| NXP BV/NXP FUNDI 3.5 | 590,000.00 | 598,850.00 | |||
| NXP BV/NXP FUNDI 3.75 | 200,000.00 | 202,500.00 | |||
| OASIS PETROLEUM 7.25 | 294,000.00 | 299,880.00 | |||
| OSHKOSH CORP 8.5 | 305,000.00 | 324,062.50 | |||
| PACKAGING DYNAM 8.75 | 507,000.00 | 515,238.75 | |||
| PAETEC HOLDING 9.875 | 235,000.00 | 248,747.50 | |||
| PARTY CITY HLDG 8.875 | 503,000.00 | 548,270.00 | |||
| PENN VIRGINIA 8.375 | 279,000.00 | 308,295.00 | |||
| PETCO ANIMAL SUP 9.25 | 437,000.00 | 457,757.50 | |||
| PETCO HOLDINGS | 232,000.00 | 234,900.00 | |||
| PILGRIM'S PRIDE 7.875 | 134,000.00 | 140,432.00 | |||
| PINNACLE ENTMNT 8.75 | 323,000.00 | 348,436.25 | |||
| PLAINS EXPLORATI 6.125 | 72,000.00 | 78,529.32 | |||
| PPL ENERGY SUPPL 6.5 | 278,000.00 | 300,240.27 | |||
| RANGE RESOURCES 6.75 | 66,000.00 | 69,960.00 | |||
| REALOGY GRP / CO 4.5 | 144,000.00 | 145,440.00 | |||
| REALOGY GRP LLC 7.625 | 508,000.00 | 552,450.00 | |||
| REALOGY GRP LLC 7.875 | 393,000.00 | 415,597.50 | |||
| REALOGY GRP LLC 9 | 162,000.00 | 179,820.00 | |||
| REGENCY ENERGY P 8.375 | 395,000.00 | 421,662.50 | |||
| REYNOLDS GROUP 7.125 | 430,000.00 | 447,200.00 | |||
| REYNOLDS GROUP 7.875 | 575,000.00 | 613,812.50 | |||
| RITE AID CORP 8 | 610,000.00 | 658,800.00 | |||
| RITE AID CORP 9.25 | 888,000.00 | 981,240.00 | |||
| RJS POWER HOLDIN 5.125 | 276,000.00 | 276,690.00 | |||
| RLGY GRP / SUN G 3.375 | 184,000.00 | 186,530.00 | |||
| RSI HOME PRODUCT 6.875 | 595,000.00 | 626,237.50 | |||
| SALLY HLD/SAL CA 6.875 | 537,000.00 | 574,590.00 | |||
| SCHAEFFLER FIN 7.75 | 590,000.00 | 652,687.50 | |||
| SCHAEFFLER HOLDI | 400,000.00 | 421,000.00 | |||
| SCIENTIFIC GAMES 8.125 | 341,000.00 | 296,670.00 | |||
| SEAGATE TECH HDD 6.8 | 220,000.00 | 239,800.00 | |||
| SEALED AIR CORP 8.375 | 100,000.00 | 113,875.00 | |||
| SENSATA TECH BV 6.5 | 261,000.00 | 275,355.00 | |||
| SEQUA CORP 7 | 942,000.00 | 817,185.00 | |||
| SERVICE CORP INT 6.75 | 165,000.00 | 174,900.00 | |||
| SESI LLC 7.125 | 400,000.00 | 444,000.00 | |||
| SHEA HOMES 8.625 | 735,000.00 | 787,368.75 | |||
| SM ENERGY CO 6.625 | 100,000.00 | 102,750.00 | |||
| SMITHFIELD FOODS 7.75 | 355,000.00 | 396,712.50 | |||
| SOPHIA LP/FIN 9.75 | 603,000.00 | 649,732.50 | |||
| SPEEDY CASH INT 10.75 | 349,000.00 | 347,255.00 | |||
| SPIRIT AEROSYSTE 6.75 | 215,000.00 | 230,050.00 | |||
| SPRINT NEXTEL 6 | 612,000.00 | 646,425.00 | |||
| SPRINT NEXTEL 8.375 | 329,000.00 | 365,601.25 | |||
| SPRINT NEXTEL 9.125 | 626,000.00 | 693,295.00 | |||
| SPX CORP 6.875 | 566,000.00 | 622,600.00 | |||
| STANDRD PAC CORP 10.75 | 750,000.00 | 862,500.00 | |||
| STEEL DYNAMICS 7.625 | 470,000.00 | 495,850.00 | |||
| STHI HOLDING COR 8 | 293,000.00 | 308,748.75 | |||
| SWIFT ENERGY CO 7.125 | 336,000.00 | 305,760.00 | |||
| SYNIVERSE HOLDIN 9.125 | 284,000.00 | 298,200.00 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.464 | 525,000.00 | 546,000.00 | |||
| TARGA RES PRTNRS 4.125 | 333,000.00 | 339,660.00 | |||
| TAYLOR MORRISON 7.75 | 300,000.00 | 323,625.00 | |||
| TELESAT CANADA/L 6 | 617,000.00 | 634,276.00 | |||
| TENET HEALTHCARE 5 | 308,000.00 | 306,444.60 | |||
| TENET HEALTHCARE 8 | 540,000.00 | 575,100.00 | |||
| TENNECO INC 7.75 | 123,000.00 | 128,043.00 | |||
| TES LOG LP/CORP 5.5 | 224,000.00 | 230,160.00 | |||
| TESORO CORP 4.25 | 535,000.00 | 553,725.00 | |||
| TMX FIN/TITLEMAX 8.5 | 348,000.00 | 335,820.00 | |||
| TOPS HLDG/MKTS 8.875 | 582,000.00 | 603,097.50 | |||
| TRANSDIGM INC 7.5 | 581,000.00 | 627,480.00 | |||
| TRANSUNION HOLD 8.125 | 400,000.00 | 417,000.00 | |||
| TRANSUNION HOLD 9.625 | 530,000.00 | 548,218.75 | |||
| TUTOR PERINI CRP 7.625 | 242,000.00 | 251,680.00 | |||
| ULTRA PETROLEUM 5.75 | 217,000.00 | 213,745.00 | |||
| UNISYS CORP 6.25 | 367,000.00 | 389,020.00 | |||
| UNITED RENTAL NA 8.375 | 692,000.00 | 752,550.00 | |||
| UNITED SURGICAL 9 | 419,000.00 | 454,615.00 | |||
| UNIVISION COMM 6.875 | 775,000.00 | 811,812.50 | |||
| UNIVISION COMM 7.875 | 374,000.00 | 403,920.00 | |||
| US COAT AC/FLASH 7.375 | 150,000.00 | 163,125.00 | |||
| US FOODS INC 8.5 | 506,000.00 | 536,866.00 | |||
| VALEANT PHARMA 6.75 | 932,000.00 | 994,910.00 | |||
| VALEANT PHARMA 6.875 | 396,000.00 | 411,543.00 | |||
| VALEANT PHARMA 7 | 186,000.00 | 195,300.00 | |||
| VIDEOTRON LTEE 9.125 | 26,000.00 | 26,942.50 | |||
| W & T OFFSHORE 8.5 | 310,000.00 | 292,950.00 | |||
| WHITING PETRO 5 | 370,000.00 | 381,100.00 | |||
| WHITING PETRO 6.5 | 328,000.00 | 337,430.00 | |||
| WINDSTREAM CORP 7.75 | 178,000.00 | 187,790.00 | |||
| WINDSTREAM CORP 7.875 | 330,000.00 | 367,537.50 | |||
| WINDSTREAM CORP 8.125 | 190,000.00 | 198,502.50 | |||
| WIRECO WORLDGRP 9.5 | 475,000.00 | 485,687.50 | |||
| WPX ENERGY INC 5.25 | 239,000.00 | 250,352.50 | |||
| WYNN LAS VEGAS 7.75 | 864,000.00 | 929,880.00 | |||
| WYNN LAS VEGAS 7.875 | 116,000.00 | 123,540.00 | |||
| ZAYO GROUP LLC 10.125 | 662,000.00 | 743,922.50 | |||
| ZAYO GROUP LLC 8.125 | 347,000.00 | 372,591.25 | |||
| 米ドル 合計 | 96,265,111.11 | 101,360,956.28 | |||
| (11,802,469,749) | |||||
| 合計 | 11,802,469,749 | ||||
| (11,802,469,749) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 社債券 | 248銘柄 | 95.4% | 100.0% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
