有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

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【提出】: 2018/02/13 9:14
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【項目】: 53項目

米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年11月16日現在)	(平成29年11月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	182,717,291	329,137,489
コール・ローン	69,107,076	110,713,336
社債券	7,056,046,297	9,294,724,116
派生商品評価勘定	-	417,666
未収入金	94,154,473	21,048,688
未収利息	86,133,750	108,397,303
前払費用	8,862,443	5,724,494
流動資産合計	7,497,021,330	9,870,163,092
資産合計	7,497,021,330	9,870,163,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	628,162	1,858
未払金	39,597,466	165,505,407
未払解約金	69,110,916	140,600,147
未払利息	188	297
その他未払費用	897	2,019
流動負債合計	109,337,629	306,109,728
負債合計	109,337,629	306,109,728
純資産の部
元本等
元本	4,533,501,102	5,415,603,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,854,182,599	4,148,449,836
元本等合計	7,387,683,701	9,564,053,364
純資産合計	7,387,683,701	9,564,053,364
負債純資産合計	7,497,021,330	9,870,163,092

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成28年11月17日至平成29年11月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年11月16日現在)		(平成29年11月16日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		4,533,501,102口		5,415,603,528口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.6296円	1口当たり純資産額	1.7660円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	16,296円)	(10,000口当たりの純資産額	17,660円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自平成28年11月17日至平成29年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成28年11月16日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	48,000,000	-	48,628,162	△628,162
	米ドル	48,000,000	-	48,628,162	△628,162
合計		48,000,000	-	48,628,162	△628,162

(平成29年11月16日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	96,000,000	-	95,584,192	415,808
	米ドル	96,000,000	-	95,584,192	415,808
合計		96,000,000	-	95,584,192	415,808

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自平成28年11月17日
至平成29年11月16日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年11月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,803,905,879円
同期中における追加設定元本額	667,292,344円
同期中における一部解約元本額	937,697,121円
平成28年11月16日現在における元本の内訳
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	1,001,479,857円
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	1,080,895,298円
SMAM・ヘッジ付き年金米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド<適格機関投資家限定>	2,451,125,947円
合計	4,533,501,102円

(平成29年11月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,533,501,102円
同期中における追加設定元本額	2,531,997,820円
同期中における一部解約元本額	1,649,895,394円
平成29年11月16日現在における元本の内訳
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	711,607,995円
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	746,002,128円
SMAM・ヘッジ付き年金米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド<適格機関投資家限定>	2,166,351,072円
SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>	1,791,642,333円
合計	5,415,603,528円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1011778 BC ULC / 4.625	425,000.00	434,562.50
		ABC SUPPLY CO 5.625	828,000.00	848,700.00
		ADT CORP 5.25	225,000.00	235,800.00
		ADT CORP 6.25	435,000.00	476,868.75
		AECOM TECHNOLOGY 5.75	650,000.00	680,062.50
		AERCAP IRELAND 4.5	175,000.00	184,859.85
		AERCAP IRELAND 4.625	406,000.00	428,348.33
		AES CORP 7.375	305,000.00	343,887.50
		AES CORP 8	77,000.00	87,587.50
		AIR LEASE CORP 3.375	79,000.00	81,150.76
		AIRCASTLE LTD 5.125	685,000.00	725,524.60
		AIRCASTLE LTD 6.25	353,000.00	376,089.73
		AIRCASTLE LTD 7.625	423,000.00	467,943.75
		ALLY FINANCIAL 3.5	246,000.00	248,164.80
		ALLY FINANCIAL 3.75	350,000.00	355,250.00
		ALLY FINANCIAL 4.125	196,000.00	200,655.00
		ALTICE FINANCING 6.5	200,000.00	206,500.00
		ALTICE LX 7.75	440,000.00	445,775.00
		AMC ENTMNT HOLDI 5.875	428,000.00	433,885.00
		AMKOR TECH INC 6.625	405,000.00	413,100.00
		AMSURG CORP 5.625	590,000.00	588,525.00
		ANTERO RESOURCES 5.375	300,000.00	307,125.00
		APX GROUP INC 6.375	270,000.00	273,712.50
		APX GROUP INC 8.875	825,000.00	889,927.50
		ARDAGH PKG FIN 4.25	497,000.00	504,455.00
		ARDAGH PKG FIN 6	500,000.00	513,125.00
		ASHLAND INC 4.75	210,000.00	217,875.00
		B&G FOODS INC 4.625	255,000.00	257,550.00
		BALL CORP 4.375	250,000.00	260,000.00
		BLUE CUBE SPINCO 9.75	235,000.00	279,650.00
		BMC SOFTWARE INC 7.25	186,000.00	189,720.00
		BOMBARDIER INC 4.75	734,000.00	745,927.50
		BOYD GAMING CORP 6.875	275,000.00	293,218.75
		BRINKER INTL 2.6	30,000.00	29,925.00
		BROOKFIELD RESID 6.5	65,000.00	66,118.00
		BUILDERS FIRSTSO 10.75	140,000.00	158,550.00
		CABLEVISION SYS 7.75	295,000.00	300,531.25
		CALPINE CORP 6	345,000.00	355,781.25
		CARMIKE CINEMAS 6	264,000.00	278,520.00
		CARRIZO OIL&GAS 7.5	295,000.00	299,793.75
		CCO HOLDINGS LLC 5.25	270,000.00	275,231.25
		CCO HOLDINGS LLC 5.25	701,000.00	720,277.50
		CCO HOLDINGS LLC 5.75	365,000.00	376,862.50
		CEMEX SAB 6.5	540,000.00	559,575.00
		CENTENE CORP 5.625	562,000.00	577,938.32
		CENTURYLINK INC 5.625	580,000.00	577,100.00
		CEQUEL COM & CAP 5.125	413,000.00	416,097.50
		CEQUEL COM & CAP 6.375	358,000.00	363,370.00
		CF INDUS 6.875% 18/05/01	95,000.00	97,318.00
		CHURCHILL DOWNS 5.375	210,000.00	216,300.00
		CINEMARK USA 5.125	430,000.00	442,900.00
		CIT GROUP INC 5.375	384,000.00	405,120.00
		CNH INDUSTRIAL 3.875	425,000.00	438,812.50
		CNH INDUSTRIAL 4.375	191,000.00	200,550.00
		CNH INDUSTRIAL C 3.375	319,000.00	324,183.75
		CNH INDUSTRIAL C 3.875	158,000.00	159,678.75
		CNH INDUSTRIAL C 4.375	332,000.00	347,006.40
		COMMSCOPE INC 5	564,000.00	576,408.00
		CONSTELLATION BR 3.875	102,000.00	105,199.37
		CONTINENTAL RES 5	47,000.00	47,705.00
		COVANTA HOLDING 6.375	160,000.00	164,800.00
		CRESTWOOD MIDSTR 6.25	179,000.00	185,265.00
		CSC HOLDINGS INC 7.625	100,000.00	102,875.00
		D.R. HORTON 4	464,000.00	479,002.86
DAE FUNDING 4	1,178,000.00	1,185,362.50
DAE FUNDING 4.5	423,000.00	424,850.62
DARLING INGREDIE 5.375	386,000.00	397,097.50
DAVITA INC 5.75	625,000.00	640,390.62
DCP MIDSTREAM OP 2.7	130,000.00	129,025.00
DEAN FOODS CO 6.5	132,000.00	128,700.00
DIAMOND 1 FIN/DI 4.42	330,000.00	344,481.84
DIAMOND 1 FIN/DI 5.875	419,000.00	435,794.60
DISH DBS CORP 5.125	177,000.00	180,982.50
DISH DBS CORP 7.875	330,000.00	353,512.50
DOLLAR TREE 5.25	508,000.00	517,842.50
DOLLAR TREE 5.75	452,000.00	474,035.00
ELDORADO RESORTS 7	98,000.00	105,105.00
EMC CORP 2.65	395,000.00	389,176.91
ENDEAVOR ENERGY 7	244,000.00	252,082.50
ENDO FINANCE LLC 7.25	460,000.00	387,550.00
EQUINIX INC 5.375	170,000.00	177,225.00
FIAT CHRYSLER AU 4.5	535,000.00	553,725.00
FIRST DATA CORP 7	699,000.00	740,940.00
FIRST QUAL FIN C 4.625	430,000.00	433,225.00
FRESENIUS MED 4.125	42,000.00	43,463.76
FRESENIUS MED 5.625	90,000.00	94,766.78
GEN MOTORS FIN 3.5	147,000.00	149,731.89
GEN MOTORS FIN 4.375	245,000.00	258,803.48
GENESIS ENERGY 5.75	490,000.00	495,512.50
GFL ENVIRON INC 9.875	230,000.00	244,375.00
GLP CAP/FIN II 4.375	213,000.00	215,662.50
GLP CAP/FIN II 4.375	387,000.00	401,996.25
GLP CAP/FIN II 4.875	559,000.00	586,950.00
GREATBATCH LTD 9.125	329,000.00	354,497.50
HCA HOLDINGS INC 6.25	490,000.00	518,787.50
HCA INC 3.75	293,000.00	295,930.00
HCA INC 6.5	320,000.00	341,600.00
HOLOGIC INC 5.25	250,000.00	260,000.00
HRG GROUP INC 7.75	688,000.00	715,520.00
HRG GROUP INC 7.875	325,000.00	326,706.25
HUGHES SATELLITE 6.5	470,000.00	494,675.00
HUNT INGALLS IND 5	462,000.00	474,416.25
HUNTSMAN INT LLC 4.875	260,000.00	273,000.00
IAC/INTERACTIVE 4.875	243,000.00	243,303.75
ICAHN ENTER/FIN 4.875	405,000.00	405,886.95
ICAHN ENTER/FIN 6	295,000.00	302,559.37
IHO VERWALTUNGS	673,189.00	684,969.80
INFOR US INC 5.75	195,000.00	200,850.00
INTL GAME TECH 5.625	220,000.00	233,794.00
INTL GAME TECH 6.25	415,000.00	452,350.00
INTL LEASE 8.25% 201215	151,000.00	175,290.69
INTL LEASE FIN 3.875	237,000.00	238,835.79
JAGUAR HL / PPDI 6.375	568,000.00	575,810.00
JAGUAR LAND ROVR 4.25	425,000.00	437,218.75
JBS INVESTMENTS 7.75	650,000.00	666,250.00
JBS USA LUX/FIN 8.25	830,000.00	836,225.00
JC PENNEY CORP 8.125	627,000.00	625,432.50
KLX INC 5.875	10,000.00	10,450.00
LENNAR CORP 4.125	492,000.00	504,915.00
LENNAR CORP 4.5	85,000.00	87,231.25
LENNAR CORP 4.75	185,000.00	192,742.25
LEVEL 3 COMM INC 5.75	765,000.00	770,737.50
LEVEL 3 FIN INC 5.375	660,000.00	661,650.00
LEVEL 3 FIN INC 6.125	435,000.00	442,612.50
LIFEPOINT HEALTH 5.5	660,000.00	665,775.00
LIMITED BRANDS 6.625	471,000.00	516,922.50
LIMITED BRANDS 7	368,000.00	404,616.00
LIVE NATION ENT 5.375	415,000.00	430,043.75
MANITOWOC FOOD 9.5	110,000.00	125,675.00
MASCO CORP 7.125	290,000.00	319,785.90
MASONITE INTL 5.625	134,000.00	139,360.00
MGM RESORTS 6.625	465,000.00	513,825.00
MGM RESORTS 6.75	290,000.00	317,187.50
MGM RESORTS 8.625	280,000.00	298,900.00
MICHAELS STORES 5.875	460,000.00	466,049.00
MULTI-COLOR CORP 6.125	130,000.00	134,550.00
NATIONAL CINEMED 6	580,000.00	590,875.00
NCL CORP 4.75	471,000.00	487,536.81
NCR CORP 5.875	150,000.00	153,562.50
NEWFIELD EXPLOR 5.75	227,000.00	242,890.00
NGPL PIPECO LLC 4.375	120,000.00	122,100.00
NIELSEN CO LUXEM 5.5	335,000.00	344,212.50
NIELSEN FINANCE 4.5	470,000.00	475,875.00
NIELSEN FINANCE 5	620,000.00	632,400.00
NOKIA OYJ 3.375	73,000.00	72,521.85
NRG ENERGY INC 6.25	170,000.00	178,500.00
NUFARM AUS LTD 6.375	598,000.00	610,707.50
NUMERICABLE-SFR 6	250,000.00	254,062.50
NXP BV/NXP FUNDI 4.125	588,000.00	604,170.00
OSHKOSH CORP 5.375	370,000.00	382,025.00
OWENS-BROCKWAY 5	225,000.00	235,968.75
PARK AEROSPACE 3.625	855,000.00	848,587.50
PARK AEROSPACE 5.25	581,000.00	599,882.50
PDC ENERGY INC 7.75	240,000.00	250,950.00
PENSKE AUTO GRP 3.75	336,000.00	341,040.00
PENSKE AUTO GRP 5.75	117,000.00	120,144.37
PLY GEM INDS 6.5	360,000.00	375,300.00
POST HOLDINGS IN 6	201,000.00	208,788.75
PPL ENERGY SUPPL 6.5	278,000.00	283,907.50
PRESTIGE BRANDS 5.375	453,000.00	462,626.25
PULTEGROUP INC 4.25	530,000.00	547,225.00
QEP RESOURCES 6.875	155,000.00	168,175.00
QWEST CAPI 6.5% 18/11/15	245,000.00	254,800.00
RANGE RESOURCES 5.75	195,000.00	202,312.50
REALOGY GRP / CO 4.5	487,000.00	497,933.15
REALOGY GRP / CO 5.25	505,000.00	524,568.75
REGAL ENTERTAIN 5.75	445,000.00	457,237.50
REYNOLDS GROUP	320,000.00	325,200.00
REYNOLDS GROUP 5.75	565,000.00	574,181.25
REYNOLDS GROUP 6.875	129,627.10	131,733.54
RITE AID CORP 6.75	1,144,000.00	1,099,384.00
RITE AID CORP 9.25	588,000.00	601,230.00
RSP Permian Inc 6.625	489,000.00	511,005.00
RYLAND GROUP 6.625	220,000.00	239,800.00
SABLE INTL FIN 6.875	265,000.00	283,550.00
SANMINA CORP 4.375	145,000.00	147,900.00
SBA COMMUNICATIO 4	380,000.00	381,900.00
SBA COMMUNICATIO 4.875	235,000.00	242,931.25
SEAGATE HDD CAYM 3.75	479,000.00	487,442.37
SINCLAIR TELE 5.375	415,000.00	422,262.50
SINCLAIR TELE 6.125	415,000.00	426,931.25
SIRIUS XM RADIO 3.875	630,000.00	633,055.50
SOLERA LLC / FIN 10.5	512,000.00	574,080.00
SOUTHERN STAR 5.125	40,000.00	41,500.00
SPECTRUM BRANDS 6.625	270,000.00	280,462.50
SPRINGS INDS 6.25	250,000.00	256,875.00
SPRINT CAPITAL CORP 6.9%	506,000.00	531,300.00
SPRINT NEXTEL 7	737,000.00	791,316.90
SPRINT NEXTEL 9	175,000.00	185,150.00
STANDARD INDS IN 5.125	55,000.00	56,655.50
STANDRD PAC CORP 8.375	200,000.00	233,000.00
STEEL DYNAMICS 5.125	230,000.00	234,600.00
STERIGENICS-NORD 6.5	140,000.00	146,300.00
SUMMIT MATERIALS 6.125	16,000.00	16,664.00
SURGERY CENTER 8.875	404,000.00	412,080.00
SYMANTEC CORP 3.95	145,000.00	148,465.50
SYMANTEC CORP 4.2	134,000.00	138,690.00
T-MOBILE USA INC 4	173,000.00	178,190.00
T-MOBILE USA INC 6.625	85,000.00	88,612.50
TARGA RES PRTNRS 4.125	348,000.00	349,957.50
TARGA RES PRTNRS 5.25	145,000.00	147,900.00
TENET HEALTHCARE 5.5	90,000.00	91,125.00
TENET HEALTHCARE 6	350,000.00	363,562.50
TENET HEALTHCARE 7.5	200,000.00	209,750.00
TES LOG LP/CORP 5.5	469,000.00	492,450.00
TES LOG LP/CORP 5.875	135,000.00	137,025.00
TESORO CORP 5.375	120,000.00	123,300.00
TRANSDIGM INC 5.5	715,000.00	723,043.75
TRANSDIGM INC 6	701,000.00	720,277.50
TRIBUNE MEDIA 5.875	370,000.00	378,325.00
UNIVAR USA INC 6.75	200,000.00	210,250.00
UNIVERSAL HLTH S 4.75	20,000.00	20,400.00
UNIVISION COMM 6.75	252,000.00	261,450.00
URS CORP/URS FOX 5	320,000.00	330,800.00
VEREIT OPERATING 4.125	380,000.00	396,467.21
WATCO COS LLC/FI 6.375	75,000.00	78,281.25
WATERJET HOLDING 7.625	245,000.00	252,350.00
WEST CORP 4.75	825,000.00	839,437.50
WESTLAKE CHEM 4.625	245,000.00	253,268.75
WILLIAM CARTER 5.25	232,000.00	238,235.00
WINDSTREAM SRVC 7.75	659,000.00	550,265.00
WMG ACQUISITION 5.625	275,000.00	284,968.75
WMG ACQUISITION 6.75	575,000.00	601,593.75
WR GRACE & CO-CO 5.125	190,000.00	202,825.00
ZAYO GROUP LLC 6	540,000.00	558,900.00
ZEBRA TECH CORP 7.25	37,000.00	39,178.37
ZF NA CAPITAL 4	455,000.00	470,925.00
米ドル小計		79,780,816.10	82,203,273.34
米ドル小計			(9,294,724,116)
合計				9,294,724,116
合計				(9,294,724,116)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	社債券	227銘柄	97.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

開示資料

決算