有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)

米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年11月18日現在)	(2020年11月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	117,206,679	149,308,417
コール・ローン	44,032,107	22,632,602
社債券	3,438,465,527	3,403,545,700
派生商品評価勘定	-	124,453
未収入金	7,937,059	30,849,682
未収利息	39,870,493	42,292,459
前払費用	4,034,503	9,818,636
流動資産合計	3,651,546,368	3,658,571,949
資産合計	3,651,546,368	3,658,571,949
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,823	-
未払金	51,514,436	66,690,606
未払解約金	37,187,721	19,252,440
未払利息	120	60
その他未払費用	1,080	126
流動負債合計	88,707,180	85,943,232
負債合計	88,707,180	85,943,232
純資産の部
元本等
元本	1,903,704,581	1,902,967,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,659,134,607	1,669,661,008
元本等合計	3,562,839,188	3,572,628,717
純資産合計	3,562,839,188	3,572,628,717
負債純資産合計	3,651,546,368	3,658,571,949

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年11月19日 至 2020年11月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年11月18日現在)		(2020年11月16日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,903,704,581口		1,902,967,709口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8715円	1口当たり純資産額	1.8774円
		(10,000口当たりの純資産額	18,715円)	(10,000口当たりの純資産額	18,774円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年11月19日 至 2020年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年11月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	16,000,000	-	16,003,823	△3,823
	米ドル	16,000,000	-	16,003,823	△3,823
合計		16,000,000	-	16,003,823	△3,823

(2020年11月16日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	18,000,000	-	17,875,547	124,453
	米ドル	18,000,000	-	17,875,547	124,453
合計		18,000,000	-	17,875,547	124,453

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年11月19日 至 2020年11月16日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年11月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,398,199,968円
同期中における追加設定元本額	307,208,437円
同期中における一部解約元本額	2,801,703,824円
2019年11月18日現在における元本の内訳
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	421,403,485円
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	559,664,781円
SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>	922,636,315円
合計	1,903,704,581円

(2020年11月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,903,704,581円
同期中における追加設定元本額	694,332,943円
同期中における一部解約元本額	695,069,815円
2020年11月16日現在における元本の内訳
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	409,206,308円
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	593,429,060円
SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>	900,332,341円
合計	1,902,967,709円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1011778 BC ULC / 4.25	159,000.00	162,496.41
		1011778 BC ULC / 5.75	100,000.00	106,657.00
		ACADIA HEALTH 5.625	365,000.00	369,106.25
		ACADIA HEALTH 6.5	110,000.00	113,722.95
		ACCO BRANDS CORP 5.25	120,000.00	123,437.39
		ADT CORP 4.125	60,000.00	63,240.90
		AECOM TECHNOLOGY 5.875	80,000.00	89,400.00
		AERCAP IRELAND 2.875	150,000.00	148,956.62
		AERCAP IRELAND 3.15	150,000.00	151,673.12
		AERCAP IRELAND 3.95	150,000.00	153,487.48
		AERCAP IRELAND 4.5	230,000.00	241,037.77
		AERCAP IRELAND 6.5	180,000.00	203,458.96
		AIR LEASE CORP	405,000.00	404,505.27
		AIRCASTLE LTD 5.125	85,000.00	86,111.97
		AKER BP ASA 4.75	150,000.00	154,656.77
		ALBERTSONS COS 3.5	38,000.00	38,940.50
		ALBERTSONS COS 5.75	126,000.00	130,580.73
		ALLIED UNIVERSAL 6.625	105,000.00	112,481.25
		ARAMARK SERV INC 5	160,000.00	164,801.60
		ARAMARK SERV INC 6.375	131,000.00	139,554.30
		ARDAGH PKG FIN 5.25	230,000.00	243,269.85
		ARDAGH PKG FIN 6	200,000.00	207,300.00
		ASCEND LEARNING 6.875	92,000.00	94,865.34
		ASHLAND INC 4.75	32,000.00	33,500.00
		AVIATION CAPITAL 2.875	85,000.00	85,832.66
		AVIATION CAPITAL 3.875	145,000.00	146,170.04
		AVIATION CAPITAL 4.375	105,000.00	106,237.73
		AVIATION CAPITAL 5.5	129,000.00	135,349.41
		AVOLON HDGS 5.25	60,000.00	61,822.10
		AXALTA COATING 4.875	165,000.00	169,472.32
		B&G FOODS INC 5.25	206,000.00	213,504.58
		BAUSCH HEALTH 7	371,000.00	384,541.50
		BEACON ROOFING S 4.875	170,000.00	170,204.00
		BERRY GLOBAL INC 4.5	165,000.00	169,434.37
		BERRY PLASTICS 5.125	37,000.00	37,589.78
		BLUE CUBE SPINCO 10	70,000.00	74,201.40
		BLUE CUBE SPINCO 9.75	48,000.00	49,440.00
		BLUE RACER MID/F 6.125	294,000.00	293,184.15
		BRINK'S CO/THE 5.5	154,000.00	163,189.94
		BWAY HOLDING CO 5.5	280,000.00	284,793.60
		BY CROWN/BY BOND 4.25	163,000.00	167,585.19
		CARDTRONICS INC 5.5	167,000.00	171,366.21
		CATALENT PHARMA 4.875	40,000.00	40,742.40
		CCO HOLDINGS LLC 4	170,000.00	172,018.75
		CCO HOLDINGS LLC 5.5	155,000.00	161,605.32
		CCO HOLDINGS LLC 5.75	240,000.00	249,000.00
		CD&R SMOKEY BUYR 6.75	161,000.00	172,068.75
		CDW LLC/CDW FIN 4.125	35,000.00	36,690.50
		CENTENE CORP 4.75	122,000.00	125,812.50
		CENTENE CORP 4.75	140,000.00	144,375.00
		CENTENE CORP 5.375	80,000.00	84,700.00
		CENTURYLINK INC 5.625	95,000.00	101,115.62
		CENTURYLINK INC 5.8	40,000.00	41,975.80
		CENTURYLINK INC 6.75	130,000.00	144,381.25
		CENTURYLINK INC 7.5	75,000.00	84,187.50
		CHANGE HLD / FIN 5.75	367,000.00	372,505.00
		CHARLES RIVER LA 5.5	12,000.00	12,577.50
		CINC BELL INC 7	185,000.00	192,071.60
		CINC BELL INC 8	195,000.00	207,007.47
		CIT GROUP INC 4.125	52,000.00	52,271.70
		CIT GROUP INC 5	100,000.00	109,084.50
		CLARK EQUIP CO 5.875	159,000.00	168,639.36
		COGENT COMMUNICA 5.375	155,000.00	159,032.32
		COMMERCIAL METAL 4.875	55,000.00	57,400.47
COMMSCOPE FINANC 5.5	437,000.00	449,504.75
COMMSCOPE FINANC 6	95,000.00	99,399.92
COTT HOLDINGS IN 5.5	115,000.00	119,168.75
CRESTWOOD MIDSTR 6.25	270,000.00	267,954.75
CROWN AMER/CAP 4.75	45,000.00	46,791.45
CSC HOLDINGS LLC 6.75	75,000.00	78,600.00
DAE FUNDING 4.5	273,000.00	275,047.50
DAE FUNDING 5	155,000.00	157,228.12
DAE FUNDING 5.25	83,000.00	84,452.50
DAE FUNDING 5.75	207,000.00	211,916.25
DELL INT / EMC 5.85	36,000.00	42,585.21
DELL INT / EMC 7.125	385,000.00	399,437.50
DIAMOND 1 FIN/DI 5.875	342,000.00	342,298.22
DISH DBS CORP 5.875	323,000.00	337,050.50
DISH DBS CORP 6.75	360,000.00	368,881.98
DUN & BRADSTREET 10.25	250,000.00	280,578.75
DUN & BRADSTREET 6.875	35,000.00	37,471.87
EG GLOBAL 8.5	200,000.00	209,300.00
ENERGIZER HLDGS 7.75	165,000.00	179,953.10
ENERGIZER HOLDGS 4.7	375,000.00	389,188.12
ENERSYS 5	196,000.00	205,187.50
ESH HOSPITALITY 5.25	100,000.00	102,267.50
EXPEDIA GRP INC 7	26,000.00	28,255.75
FORD MOTOR CRED 5.875	200,000.00	204,250.00
GENESIS ENERGY 6	120,000.00	113,475.00
GFL ENVIRON INC 3.75	136,000.00	138,635.00
GFL ENVIRON INC 4.25	91,000.00	94,128.12
GRAY TELE INC 5.875	145,000.00	152,521.86
HANESBRANDS INC 5.375	65,000.00	69,143.75
HERBALIFE/HLF 7.875	45,000.00	49,331.70
HILL-ROM HLDGS 5	140,000.00	144,287.50
HILLENBRAND INC 5.75	160,000.00	171,499.98
HILTON DOMESTIC 4.25	50,000.00	50,467.25
HILTON DOMESTIC 5.375	80,000.00	84,280.00
HILTON WORLDWIDE 4.625	65,000.00	66,289.92
HOWARD HUGHES CO 5.375	70,000.00	72,100.00
HUGHES SATELLITE 7.625	44,000.00	45,335.40
HULK FINANCE 7	75,000.00	78,703.12
HYATT HOTELS 5.375	37,000.00	41,076.81
ICAHN ENTER/FIN 4.75	235,000.00	243,005.27
ICAHN ENTER/FIN 6.25	327,000.00	330,180.07
ICAHN ENTER/FIN 6.75	202,000.00	207,344.92
INEOS GROUP HOLD 5.625	200,000.00	203,373.00
INTL GAME TECH 6.25	265,000.00	272,784.37
JAGUAR HL / PPDI 4.625	167,000.00	174,451.54
JBS USA LLC/JBS 5.75	345,000.00	356,974.95
JELD-WEN INC 4.625	50,000.00	51,067.74
KAISER ALUMINUM 6.5	160,000.00	170,800.00
KAR AUCTION 5.125	160,000.00	164,912.00
LABL ESCROW ISS 6.75	120,000.00	128,324.99
LADDER CAP FINAN 5.25	75,000.00	74,390.61
LAMAR MEDIA CORP 5.75	211,000.00	218,232.02
LAMB WESTON HLD 4.625	37,000.00	38,546.60
LENNAR CORP 4.125	42,000.00	42,918.75
LEVEL 3 FIN INC 5.25	167,000.00	173,471.25
LEVEL 3 FIN INC 5.375	180,000.00	182,027.69
LEVEL 3 FIN INC 5.375	102,000.00	105,230.85
LEVI STRAUSS 5	214,000.00	219,788.70
LIONS GATE CAP H 5.875	135,000.00	134,310.82
LIONS GATE CAP H 6.375	186,000.00	187,373.61
LIVE NATION ENT 4.875	105,000.00	104,967.18
LTF MERGER SUB 8.5	327,000.00	313,920.00
MANITOWOC FOOD 9.5	255,000.00	263,128.12
MATTHEWS INTERNA 5.25	50,000.00	48,682.25
MGM GROWTH/MGM F 4.625	113,000.00	118,975.44
MGM GROWTH/MGM F 5.625	50,000.00	53,932.25
MGM RESORTS 6	55,000.00	58,093.75
MICROCHIP TECH 4.25	115,000.00	121,124.19
MSCI INC 4.75	5,000.00	5,212.50
NCR CORP 8.125	166,000.00	185,297.50
NETFLIX INC 5.5	25,000.00	26,296.87
NEWELL BRANDS I 4.875	42,000.00	46,042.50
NEXTEER AUTO GRP 5.875	435,000.00	435,535.62
NIELSEN CO LUXEM 5	110,000.00	113,231.25
NIELSEN CO LUXEM 5.5	50,000.00	50,203.25
NIELSEN FINANCE 5	159,000.00	159,659.85
NOKIA OYJ 3.375	47,000.00	48,439.61
NOVA CHEMICALS 5.25	225,000.00	227,388.37
NOVELIS CORP 5.875	106,000.00	110,006.80
NUFARM AU LTD/AM 5.75	20,000.00	20,428.80
OI EUROPEAN GRP 4	160,000.00	163,900.00
OUTFRONT MEDIA C 5.625	234,000.00	238,680.00
OWENS-BROCKWAY 5.875	155,000.00	166,140.61
OWENS-BROCKWAY 6.375	40,000.00	44,525.00
PARK AEROSPACE 3.625	132,000.00	132,237.21
PARK AEROSPACE 5.25	128,000.00	132,776.96
PARSLEY ENERGY 5.25	40,000.00	41,382.00
PARSLEY ENERGY 5.375	57,000.00	58,674.37
PENSKE AUTO GRP 3.5	153,000.00	154,338.75
PENSKE AUTO GRP 5.375	110,000.00	112,426.05
PERFORMANCE FOOD 5.5	50,000.00	50,485.00
PERFORMANCE FOOD 6.875	66,000.00	70,578.75
PICASSO FIN SUB 6.125	50,000.00	53,447.50
PILGRIM'S PRIDE 5.75	138,000.00	141,277.50
POLYONE CORP 5.75	69,000.00	73,226.25
POST HOLDINGS IN 5	81,000.00	84,178.03
PQ CORP 5.75	100,000.00	102,812.49
PRESTIGE BRANDS 6.375	85,000.00	87,231.25
PRIME SEC/FIN 5.25	239,000.00	256,327.50
PTC INC 3.625	101,000.00	103,964.85
QUEBECOR MEDIA 5.75	43,000.00	46,800.34
RACKSPACE HOSTIN 8.625	275,000.00	287,993.75
RHP HOTEL PPTY 5	34,000.00	33,712.70
RITCHIE BROS AUC 5.375	72,000.00	74,453.40
SBA COMMUNICATIO 4.875	160,000.00	164,352.00
SCIENTIFIC GAMES 5	145,000.00	148,806.25
SEALED AIR CORP 4.875	107,000.00	112,015.62
SEALED AIR CORP 5.25	76,000.00	81,407.78
SENSATA TECH BV 4.875	10,000.00	10,827.10
SINCLAIR TELE 5.625	259,000.00	263,370.62
SINCLAIR TELE 5.875	87,000.00	88,430.28
SIRIUS XM RADIO 3.875	75,000.00	76,031.25
SIRIUS XM RADIO 4.625	251,000.00	260,173.38
SIRIUS XM RADIO 5.375	90,000.00	93,712.50
SOLERA LLC / FIN 10.5	419,000.00	438,588.25
SOUTHERN STAR 5.125	169,000.00	169,362.52
SPECTRUM BRANDS 5.75	200,000.00	207,010.00
SPRINT CORP 7.125	95,000.00	111,111.99
SPRINT CORP 7.25	48,000.00	50,100.00
SPRINT CORP 7.875	3,000.00	3,466.87
SPRINT NEXTEL 11.5	67,000.00	73,211.57
STARWOOD PROP TR 5.5	64,000.00	64,400.00
STERICYCLE INC 5.375	145,000.00	152,070.20
SUMMIT MATERIALS 5.125	50,000.00	50,807.25
SUNOCO LP/FIN 4.875	324,000.00	330,980.57
SUNOCO LP/FIN 5.5	192,000.00	197,998.08
SYMANTEC CORP 3.95	29,000.00	29,870.00
SYMANTEC CORP 5	337,000.00	343,740.00
T-MOBILE USA INC 4.5	50,000.00	51,406.25
T-MOBILE USA INC 6	140,000.00	140,437.50
T-MOBILE USA INC 6.5	25,000.00	26,055.00
TARGA RES PRTNRS 4.25	235,000.00	236,975.17
TARGA RES PRTNRS 5.125	100,000.00	101,811.50
TARGA RES PRTNRS 5.875	105,000.00	110,728.80
TAYLOR MORRISON 5.875	36,000.00	38,201.22
TEGNA INC 4.75	163,000.00	171,932.40
TEGNA INC 5.5	36,000.00	36,812.34
TEMPUR SEALY INT 5.625	53,000.00	53,988.18
TENET HEALTHCARE 4.625	127,000.00	130,770.63
TREEHOUSE FOODS 6	330,000.00	339,169.05
UNITED RENTAL NA 5.875	55,000.00	58,492.50
US FOODS INC 5.875	107,000.00	108,506.01
US FOODS INC 6.25	128,000.00	136,650.88
VAIL RESORTS 6.25	102,000.00	108,375.00
VALEANT PHARMA 5.5	165,000.00	169,785.00
VALVOLINE INC 4.375	90,000.00	92,812.50
VERISIGN INC 4.625	86,000.00	87,021.25
VERSCEND ESCROW 9.75	153,000.00	167,248.10
VICI PROPERTIES 3.5	85,000.00	86,016.17
VIDEOTRON LTD 5	75,000.00	79,175.62
WESCO DISTRIBUT 5.375	159,000.00	159,361.72
WESCO DISTRIBUT 5.375	85,000.00	87,337.50
WESCO DISTRIBUT 7.125	286,000.00	312,833.94
WEST STREET MERG 6.375	150,000.00	154,596.74
WILLIAM CARTER 5.5	50,000.00	53,218.75
WOLVERINE WORLD 6.375	116,000.00	124,818.90
WPX ENERGY INC 6	115,000.00	118,566.72
WPX ENERGY INC 8.25	90,000.00	102,478.05
XPO LOGISTICS 6.125	167,000.00	169,609.37
XPO LOGISTICS 6.25	140,000.00	150,237.50
XPO LOGISTICS 6.5	40,000.00	40,100.00
XPO LOGISTICS 6.75	48,000.00	50,944.80
ZAYO GROUP LLC 6	234,000.00	232,269.57
米ドル 小計		31,436,000.00	32,510,704.94
			(3,403,545,700)
合計				3,403,545,700
				(3,403,545,700)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	社債券	227銘柄	95.3%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。