有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成27年8月5日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額	評価額	備考
			(円)
親投資信託受益証券	シェールガス関連株マザーファンド	1,317,454,843	2,500,265,801
親投資信託受益証券 合計		1,317,454,843	2,500,265,801
合計		1,317,454,843	2,500,265,801

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「シェールガス関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

シェールガス関連株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	(平成27年2月5日現在)	(平成27年8月5日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	313,469,302	78,575,955
コール・ローン	361,677	168,727,431
株式	2,902,743,192	2,250,019,120
派生商品評価勘定	410,000	-
未収入金	359,426,694	-
未収配当金	1,477,934	2,886,546
流動資産合計	3,577,888,799	2,500,209,052
資産合計	3,577,888,799	2,500,209,052
負債の部
流動負債
未払金	231,352,543	-
流動負債合計	231,352,543	-
負債合計	231,352,543	-
純資産の部
元本等
元本	1,727,120,284	1,317,454,843
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,619,415,972	1,182,754,209
元本等合計	3,346,536,256	2,500,209,052
純資産合計	3,346,536,256	2,500,209,052
負債純資産合計	3,577,888,799	2,500,209,052

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.	収益および費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年2月5日現在)	(平成27年8月5日現在)
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,863,669,970円	1,727,120,284円
	同期中における追加設定元本額	1,034,585,816円	52,152,075円
	同期中における一部解約元本額	1,171,135,502円	461,817,516円
	同期末における元本の内訳
	ファンド名
	世界シェールガス株ファンド	1,727,120,284円	1,317,454,843円
	計	1,727,120,284円	1,317,454,843円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,727,120,284口	1,317,454,843口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 2 月 6 日
	至 平成27年 8 月 5 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融 商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、運用管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年2月5日現在及び 平成27年8月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種 類	平成27年2月5日現在	平成27年8月5日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	133,001,967	△90,457,483
合計	133,001,967	△90,457,483

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの
計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

	平成27年2月5日現在				平成27年8月5日現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	117,670,000	-	117,260,000	410,000	-	-	-	-
アメリカ・ドル	117,670,000	-	117,260,000	410,000	-	-	-	-
合計	117,670,000	-	117,260,000	410,000	-	-	-	-

(注1)時価の算定方法
計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
① 計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は当該予約為替は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
(ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
市場価額その他当該取引に係わる価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成27年2月5日現在	平成27年8月5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.9376円	1.8978円
(1万口当たり純資産額)	(19,376円)	(18,978円)

(3)附属明細表
① 有価証券明細表(平成27年8月5日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
アメリカ・	Honeywell International Inc	11,520	104.620	1,205,222.400
ドル	Hess Corp	5,000	57.550	287,750.000
	Valero Energy Corp	23,300	64.430	1,501,219.000
	Baker Hughes Inc	7,000	55.300	387,100.000
	United Rentals Inc	1,850	65.500	121,175.000
	Quanta Services Inc	4,000	27.330	109,320.000
	Whiting Petroleum Corp	28,000	18.980	531,440.000
	Canadian National Railway Co	3,200	62.720	200,704.000
	Dow Chemical Co/The	18,000	46.690	840,420.000
	DTE Energy Co	3,800	79.090	300,542.000
	Atmos Energy Corp	10,000	54.660	546,600.000
	EOG Resources Inc	7,000	76.740	537,180.000
	Fastenal Co	5,000	41.340	206,700.000
	General Electric Co	20,000	25.900	518,000.000
	Halliburton Co	10,000	39.600	396,000.000
	Helmerich & Payne Inc	2,000	58.490	116,980.000
	Devon Energy Corp	5,000	48.740	243,700.000
	Methanex Corp	1,000	44.770	44,770.000
	NiSource Inc	13,300	16.820	223,706.000
	Cheniere Energy Inc	12,000	66.340	796,080.000
	Sasol Ltd	6,100	33.360	203,496.000
	Edison International	4,000	59.670	238,680.000
	Chevron Corp	2,000	85.210	170,420.000
	Tesoro Corp	10,000	96.820	968,200.000
	Union Pacific Corp	7,000	95.720	670,040.000
	Royal Dutch Shell PLC	3,000	57.100	171,300.000
	Spectra Energy Corp	6,500	28.970	188,305.000
	Continental Resources Inc/OK	17,000	32.280	548,760.000
	American Water Works Co Inc	15,900	51.230	814,557.000
	Marathon Petroleum Corp	16,000	52.190	835,040.000
	Kinder Morgan Inc/DE	20,965	33.660	705,681.900
	LyondellBasell Industries NV	5,000	91.560	457,800.000
	Targa Resources Corp	1,000	83.540	83,540.000
	Phillips66	7,000	78.260	547,820.000
	CST BRANDS INC	4,000	37.250	149,000.000
	Murphy USA Inc	3,500	52.790	184,765.000
	NOW Inc/DE	5,000	16.620	83,100.000
	Columbia Pipeline Group Inc	13,300	28.190	374,927.000
アメリカ・ドル 小計		338,235		16,510,040.300
				(2,052,363,109)
カナダ・ドル	Enbridge Inc	6,000	57.570	345,420.000
	TransCanada Corp	12,250	50.220	615,195.000
	Canadian Pacific Railway Ltd	3,150	209.240	659,106.000
	Canyon Services Group Inc	80,000	5.340	427,200.000
	Veresen Inc	3,500	14.350	50,225.000
カナダ・ドル 小計		104,900		2,097,146.000
				(197,656,011)
合計		443,135		2,250,019,120
				(2,250,019,120)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	82.1%	91.2%
カナダ・ドル	株式	5銘柄	7.9%	8.8%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。