有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成30年8月6日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額	評価額	備考
			(円)
親投資信託受益証券	シェールガス関連株マザーファンド	491,113,288	1,136,043,257
親投資信託受益証券 合計		491,113,288	1,136,043,257
合計		491,113,288	1,136,043,257

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「シェールガス関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

シェールガス関連株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成30年2月5日現在	平成30年8月6日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	48,848,271	5,124,182
コール・ローン	894,605	3,763,359
株式	1,119,263,681	1,127,158,348
未収配当金	48,916	13,578
流動資産合計	1,169,055,473	1,136,059,467
資産合計	1,169,055,473	1,136,059,467
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	568,462,294	491,113,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	600,593,179	644,946,179
元本等合計	1,169,055,473	1,136,059,467
純資産合計	1,169,055,473	1,136,059,467
負債純資産合計	1,169,055,473	1,136,059,467

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成30年2月5日現在	平成30年8月6日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	769,013,893円	568,462,294円
	同期中における追加設定元本額	-円	-円
	同期中における一部解約元本額	200,551,599円	77,349,006円
	同期末における元本の内訳
	ファンド名
	世界シェールガス株ファンド	568,462,294円	491,113,288円
	計	568,462,294円	491,113,288円
2.	本報告書における開示対象ファンドの 計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	568,462,294口	491,113,288口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成30年2月6日 至 平成30年8月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、プロダクト・マネジメント部では、運用に関するリスク管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年2月5日現在及び 平成30年8月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成30年2月5日現在	平成30年8月6日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	183,088,930	38,599,883
合計	183,088,930	38,599,883

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成30年2月5日現在	平成30年8月6日現在
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	2.0565円	2.3132円
(1万口当たり純資産額)	(20,565円)	(23,132円)

(3)附属明細表
① 有価証券明細表(平成30年8月6日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
アメリカ・	Energen Corp	3,000	74.280	222,840.00
ドル	Honeywell International Inc	2,520	155.040	390,700.80
	Valero Energy Corp	11,400	115.380	1,315,332.00
	EOG Resources Inc	3,400	122.410	416,194.00
	Exxon Mobil Corp	400	80.200	32,080.00
	Halliburton Co	1,500	42.050	63,075.00
	Devon Energy Corp	17,000	43.050	731,850.00
	Methanex Corp	14,500	71.500	1,036,750.00
	Sasol Ltd	14,100	39.030	550,323.00
	Chevron Corp	7,000	124.050	868,350.00
	Union Pacific Corp	2,000	149.780	299,560.00
	Unit Corp	5,000	23.740	118,700.00
	Continental Resources Inc/OK	5,000	62.700	313,500.00
	American Water Works Co Inc	1,550	88.050	136,477.50
	Marathon Petroleum Corp	6,000	79.090	474,540.00
	LyondellBasell Industries NV	7,300	112.150	818,695.00
	Phillips66	10,200	121.660	1,240,932.00
	Baker Hughes a GE Co	500	33.880	16,940.00
	ADVANSIX INC	80	36.390	2,911.20
	DowDuPont Inc	10,700	66.820	714,974.00
アメリカ・ドル 小計		123,150		9,764,724.50
				(1,086,227,953)
カナダ・ドル	Canadian Pacific Railway Ltd	1,650	261.720	431,838.00
	Pembina Pipeline Corp	983	47.520	46,712.16
カナダ・ドル 小計		2,633		478,550.16
				(40,930,395)
合計		125,783		1,127,158,348
				(1,127,158,348)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	20銘柄	95.6%	96.4%
カナダ・ドル	株式	2銘柄	3.6%	3.6%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。