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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド | 1,298,466,147 | 8,209,422,367 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 8,209,422,367 | |||
| 合計 | 8,209,422,367 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2022年4月11日現在 | 2022年10月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 402,632,711 | 541,903,699 | |
| 株式 | 10,308,497,630 | 9,634,520,950 | |
| 未収入金 | 58,874,819 | - | |
| 未収配当金 | 88,265,166 | 81,237,500 | |
| 流動資産合計 | 10,858,270,326 | 10,257,662,149 | |
| 資産合計 | 10,858,270,326 | 10,257,662,149 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 52,253,760 | - | |
| 未払解約金 | 2,300,000 | 170,000,000 | |
| 流動負債合計 | 54,553,760 | 170,000,000 | |
| 負債合計 | 54,553,760 | 170,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,751,561,395 | 1,595,547,551 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,052,155,171 | 8,492,114,598 | |
| 元本等合計 | 10,803,716,566 | 10,087,662,149 | |
| 純資産合計 | 10,803,716,566 | 10,087,662,149 | |
| 負債純資産合計 | 10,858,270,326 | 10,257,662,149 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2022年4月11日現在 | 2022年10月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
| 期首元本額 | 2,071,512,395円 | 1,751,561,395円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 203,306,824円 | 84,299,984円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 523,257,824円 | 240,313,828円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) | 298,745,477円 | 297,081,404円 | ||
| ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) | 1,452,815,918円 | 1,298,466,147円 | ||
| 計 | 1,751,561,395円 | 1,595,547,551円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,751,561,395口 | 1,595,547,551口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年10月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2022年4月11日現在 | 2022年10月11日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △1,027,014,556 | △478,917,061 | |
| 合計 | △1,027,014,556 | △478,917,061 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月12日から2022年4月11日まで、及び2021年10月12日から2022年10月11日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年4月11日現在 | 2022年10月11日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2022年4月11日現在 | 2022年10月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 6.1680円 | 6.3224円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,680円) | (63,224円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| INPEX | 142,600 | 1,494.00 | 213,044,400 | |||
| くら寿司 | 118,200 | 3,095.00 | 365,829,000 | |||
| ネクステージ | 72,000 | 2,859.00 | 205,848,000 | |||
| コスモス薬品 | 15,200 | 14,420.00 | 219,184,000 | |||
| 東 レ | 436,400 | 727.70 | 317,568,280 | |||
| 日本曹達 | 40,500 | 4,450.00 | 180,225,000 | |||
| 協和キリン | 134,600 | 3,335.00 | 448,891,000 | |||
| テ ル モ | 88,400 | 4,207.00 | 371,898,800 | |||
| パーク24 | 134,300 | 2,019.00 | 271,151,700 | |||
| オービック | 17,500 | 20,580.00 | 360,150,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 56,000 | 6,648.00 | 372,288,000 | |||
| AGC | 67,200 | 4,615.00 | 310,128,000 | |||
| MARUWA | 27,000 | 15,860.00 | 428,220,000 | |||
| 日本製鉄 | 125,100 | 2,096.50 | 262,272,150 | |||
| リンナイ | 40,100 | 10,530.00 | 422,253,000 | |||
| ダイキン工業 | 18,100 | 22,595.00 | 408,969,500 | |||
| ソニーグループ | 25,900 | 9,486.00 | 245,687,400 | |||
| ファナック | 10,600 | 20,170.00 | 213,802,000 | |||
| アンビスホールディングス | 66,400 | 2,215.00 | 147,076,000 | |||
| パイロットコーポレーション | 42,500 | 5,880.00 | 249,900,000 | |||
| エフピコ | 133,000 | 3,590.00 | 477,470,000 | |||
| 任 天 堂 | 57,000 | 6,001.00 | 342,057,000 | |||
| 三菱商事 | 90,500 | 4,119.00 | 372,769,500 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 505,100 | 650.10 | 328,365,510 | |||
| りそなホールディングス | 462,600 | 546.60 | 252,857,160 | |||
| 八十二銀行 | 168,000 | 475.00 | 79,800,000 | |||
| 京都銀行 | 14,500 | 5,370.00 | 77,865,000 | |||
| 山陰合同銀行 | 41,500 | 698.00 | 28,967,000 | |||
| 東京海上HD | 126,900 | 2,595.50 | 329,368,950 | |||
| 上 組 | 78,900 | 2,766.00 | 218,237,400 | |||
| 日本電信電話 | 113,500 | 4,000.00 | 454,000,000 | |||
| 関西電力 | 192,700 | 1,136.00 | 218,907,200 | |||
| ダイセキ | 102,800 | 4,275.00 | 439,470,000 | |||
| 合計 | 9,634,520,950 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
