有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

【提出】: 2016/06/16 9:14
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 3月16日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米・ドル	BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund -X6	692,501.28	6,094,011.26
	米・ドル	BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2	4,722.63	60,496.89
	小計	銘柄数:2	697,223.91	6,154,508.15
				(697,367,318)
		組入時価比率:96.5%		100.0%
	合計			697,367,318
				(697,367,318)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米・ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは、ルクセンブルグ籍の証券投資法人が発行する「BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund」及び「BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、「BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund-X6」投資証券及び「BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2」投資証券であります。
同ファンドは、計算期間終了後、同ファンドの有する国籍において、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、監査法人による財務諸表監査を受けております。
なお、本書に添付した同ファンドの財務諸表は、同ファンドの管理会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーから入手した2015年8月31日終了年度に対する原文を委託会社が抜粋し誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、監査法人による監査は受けておらず、正確性を保証するものではありません。

資産負債計算書
2015年8月31日現在

ファンド名	注記	Asian Local Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund
		USD	USD
資産
投資有価証券、取得原価		19,190,318	1,431,979,590
未実現評価益(評価損)		(1,374,237)	(14,003,911)

投資有価証券、時価	2(a)	17,816,081	1,417,975,679
銀行預金	2(a)	4,143,332	78,063,318
ブローカー未収金	16	67,000	-
未収利息および未収配当金	2(a)	271,891	5,935,326
売却投資未収金	2(a)	-	15,636,230*
販売投資証券未収金	2(a)	-	5,326,182
以下に係る未実現評価益:
上場先物契約残高	2(c)	16,600	-
為替予約契約残高	2(c)	-	143,586
事後通告証券契約時価	2(c)	-	78,596,564
スワップ契約時価	2(c)	5,782	-
買建オプションおよびスワップション時価	2(c)	-	14,735
その他の資産	2(a,c)	1,874	-
資産合計		22,322,560	1,601,691,620

負債
銀行借入金	2(a)	2,134,475	-
ブローカー未払金	16	-	-
未払分配金	2(a)	28,891	83,194
購入投資未払金	2(a)	690,643	93,938,321*
投資証券買戻し未払金	2(a)	-	7,859,787
以下に係る未実現評価損:
上場先物契約残高	2(c)	-	480,055
為替予約契約残高	2(c)	82,352	-
事後通告証券契約時価	2(c)	-	-
スワップ契約時価	2(c)	-	447,886
売建オプションおよびスワップション時価	2(c)	-	5,501
その他の負債	5,6,7,8	29,362	1,211,633
負債合計		2,965,723	104,026,377

* TBAを含みます。詳細は注記2を参照してください。
運用および純資産変動計算書
2015年8月31日終了年度

ファンド名	注記	Asian Local Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund
		USD	USD

期首純資産残高		26,720,007	952,088,045
収益
銀行預金利息		-	2,656
債券利息		1,028,548	31,314,860
スワップ受取利息		288	43,954
受益証券リンク債受取利息		-	-
マネーマーケット預金からの受取利息		-	-
集団投資スキームからの収益		-	-
分配金、源泉徴収税控除後		-	-
証券貸付収益		-	194,891
運用報酬割戻し		-	-
収益合計	2(b)	1,028,836	31,556,361
費用
銀行預金利息		759	-
スワップ受取利息		36	443,515
管理事務代行報酬	7	22,751	871,222
保管および預託報酬	8	42,712	203,777
販売報酬	6	-	1,620,767
税金	9	7,210	568,309
運用報酬	5	134,695	6,591,829
差引免除運用報酬	5	-	-
費用合計		208,163	10,299,419
純利益(損失)		820,673	21,256,942
以下に係る実現純評価益(評価損):
投資	2(a)	(865,571)	(10,981,956)
事後通告証券契約	2(c)	-	1,629,098
上場先物契約	2(c)	(6,899)	(5,066,850)
オプション契約	2(c)	(7,590)	(33,518)
スワップ取引	2(c)	79,657	(828,052)
為替予約契約	2(c)	322,257	14,529,052
その他の取引に係る外貨	2(i)	(118,040)	(212,748)
当期実現評価益(評価損)合計		(596,186)	(964,974)
以下に係る未実現評価益(評価損)純変動額:
投資	2(a)	(1,453,827)	(11,657,781)
事後通告証券契約	2(c)	-	(120,900)
上場先物契約	2(c)	9,479	(171,626)
オプション契約	2(c)	6,211	(354)
スワップ取引	2(c)	13,450	(505,662)
為替予約契約	2(c)	(199,938)	(1,431,497)
その他の取引に係る外貨	2(i)	(6,757)	(25,787)
当期未実現評価益(評価損)純変動額		(1,631,382)	(13,913,607)
運用による純資産の増加(減少)		(1,406,895)	6,378,361
投資証券の変動
投資証券の発行に伴う正味受取額		1,221,906	1,351,406,713
投資証券の買戻しに伴う正味支払額		(6,814,713)	(811,298,070)
投資証券の変動による純資産の増加(減少)		(5,592,807)	540,108,643
分配金宣言額	17	(363,468)	(909,806)
外貨換算調整		-	-
期末純資産残高		19,356,837	1,497,665,243

発行済投資証券変動計算書
2015年8月31日現在

	期首発行済投資証券口数	発行口数	買戻口数	期末発行済投資証券口数
Asian Local Bond Fund
A Class distributing (M) share	500	―	―	500
A Class distributing (S) share	500	―	―	500
A Class distributing (S) share HKD hedged	523	―	―	523
A Class non-distributing share	1,328,318	1,037	1,037	1,328,318
D Class non-distributing share	7,744	24,475	31,131	1,088
I Class non-distributing share	500	―	―	500
X Class distributing (S) share	1,369,942	103,152	693,535	779,559
X Class non-distributing share	400	―	―	400
X Class non-distributing UK reporting fund share	320	―	―	320

	期首発行済投資証券口数	発行口数	買戻口数	期末発行済投資証券口数
US Dollar Short Duration Bond Fund
A Class distributing (D) share	2,257,179	2,241,864	2,133,346	2,365,697
A Class distributing (M) share	1,188,068	2,391,844	955,089	2,624,823
A Class distributing (M) share SGD hedged	40,012	85,864	―	125,876
A Class non-distributing share	21,157,352	29,782,607	17,432,467	33,507,492
A Class non-distributing share EUR hedged	101,302	1,020,533	168,905	952,930
C Class distributing (D) share	893,955	1,254,839	1,496,559	652,235
C Class non-distributing share	1,424,399	1,264,565	544,487	2,144,477
D Class distributing (M) share	2,289,922	2,323,256	2,601,453	2,011,725
D Class non-distributing share	13,119,582	35,637,425	24,694,955	24,062,052
E Class non-distributing share	15,855,213	23,623,270	14,666,518	24,811,965
X Class non-distributing share	17,773,490	9,120,941	1,363,893	25,530,538

Asian Local Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
債券				IDR 7,500,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.125%
					15/5/2028	416,050	2.15
	バミューダ			IDR 3,000,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.625%
USD 200,000	Kunlun Energy Co Ltd 2.875%				15/5/2033	164,776	0.85
	13/5/2020	197,078	1.02	IDR 198,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25%
					15/5/2036	13,032	0.07
	英領バージン諸島			IDR 2,300,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375%
USD 200,000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd				15/3/2024	160,378	0.83
	3.875% 20/1/2025	195,814	1.01	IDR 1,000,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375%
CNH 1,200,000	Unican Ltd 5.6% 18/9/2017	177,812	0.92		15/9/2026	69,409	0.36
		373,626	1.93	IDR 6,000,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375%
					15/3/2034	402,854	2.08
	ケイマン諸島			IDR 1,200,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.75%
CNH 1,000,000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd				15/2/2044	79,529	0.41
	10.75% 18/9/2017	148,953	0.77	IDR 2,200,000,000	Indonesia Treasury Bond 9%
					15/3/2029	156,114	0.81
	中国			IDR 100,000,000	Indonesia Treasury Bond 10.75%
CNH 500,000	China Government Bond 2.87%				15/5/2016	7,301	0.04
	27/6/2016	77,477	0.40			1,994,993	10.31
CNH 8,500,000	China Government Bond 3.38%				マレーシア
	21/11/2024	1,304,068	6.74	MYR 2,900,000	Malaysia Government Bond 3.197%
CNH 1,000,000	China Government Bond 3.48%				15/10/2015	690,580	3.57
	29/6/2027	153,867	0.80	MYR 250,000	Malaysia Government Bond 3.844%
CNH 1,000,000	China Government Bond 4% 22/5/2024	160,946	0.83		15/4/2033	52,926	0.27
CNH 1,000,000	Power Construction Corp of China 4.2%					743,506	3.84
	15/5/2017	151,668	0.78		フィリピン
		1,848,026	9.55	PHP 4,000,000	Philippine Government Bond
					2.125% 23/5/2018	83,629	0.43
	香港			PHP 29,000,000	Philippine Government Bond 3.5%
USD 200,000	CRCC Yupeng Ltd FRN 1/8/2019				20/3/2021	621,377	3.21
	(Perpetual)	198,227	1.02	PHP 2,000,000	Philippine Government Bond
HKD 4,300,000	Hong Kong Government Bond 0.46%				3.625% 21/3/2033	40,703	0.21
	21/8/2017	554,745	2.87	PHP 5,000,000	Philippine Government Bond
HKD 1,000,000	Hong Kong Government Bond 0.79%				8.125% 16/12/2035	156,415	0.81
	18/6/2018	129,075	0.67			902,124	4.66
		882,047	4.56		シンガポール
				SGD 1,650,000	Singapore Government Bond 2%
	インド				1/7/2020	1,161,526	6.00
INR 53,000,000	Housing Development Finance Corp			SGD 250,000	Singapore Government Bond 2.75%
	9.65% 19/1/2019	821,364	4.24		1/4/2042	166,132	0.86
INR 15,000,000	India Government Bond 7.16%			SGD 700,000	Singapore Government Bond 3%
	20/5/2023	215,116	1.11		1/9/2024	504,167	2.60
INR 10,000,000	India Government Bond 7.28% 3/6/2019	147,955	0.76	SGD 160,000	Singapore Government Bond
INR 25,000,000	India Government Bond 7.83%				3.375% 1/9/2033	116,505	0.60
	11/4/2018	376,427	1.94	SGD 300,000	Singapore Government Bond 3.5%
INR 36,000,000	India Government Bond 8.2% 24/9/2025	555,114	2.87		1/3/2027	224,209	1.16
INR 21,700,000	India Government Bond 8.28%					2,172,539	11.22
	21/9/2027	332,692	1.72		韓国
INR 20,000,000	India Government Bond 8.3%			KRW 500,000,000	Korea Monetary Stabilization Bond
	31/12/2042	310,759	1.61		1.96% 2/2/2017	424,795	2.20
USD 200,000	Lodha Developers International Ltd 12%			KRW 580,000,000	Korea Monetary Stabilization Bond
	13/3/2020	195,000	1.01		2.46% 2/8/2016	494,312	2.55
		2,954,427	15.26	KRW 400,000,000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2020	339,601	1.76
				KRW 1,200,000,000	Korea Treasury Bond 3%
	インドネシア				10/12/2016	1,032,309	5.33
USD 200,000	Indonesia Government International			KRW 265,000,000	Korea Treasury Bond 3%
	Bond 4.125% 15/1/2025	192,750	0.99		10/12/2042	244,858	1.27
USD 320,000	Indonesia Government International			KRW 200,000,000	Korea Treasury Bond 3.125%
	Bond 4.875% 5/5/2021	332,800	1.72		10/3/2019	176,690	0.91

Asian Local Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
KRW 100,000,000	Korea Treasury Bond 3.375% 10/9/2023	91,810	0.47	THB 2,000,000	Thailand Government Bond 3.8%
KRW 150,000,000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/3/2024	139,283	0.72		14/6/2041	57,183	0.30
KRW 500,000,000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	511,762	2.64	THB 500,000	Thailand Government Bond 3.85%
KRW 300,000,000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/6/2021	284,229	1.47		12/12/2025	15,217	0.08
KRW 150,000,000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/3/2028	169,881	0.88	THB 16,000,000	Thailand Government Bond 3.875%
KRW 160,000,000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/3/2026	178,708	0.92		13/6/2019	476,993	2.46
		4,088,238	21.12	THB 500,000	Thailand Government Bond 4.675%
					29/6/2044	16,304	0.08
	タイ			THB 2,750,000	Thailand Government Bond 4.85%
THB 9,000,000	Thailand Government Bond 3.25%				17/6/2061	89,901	0.46
	16/6/2017	258,753	1.34	THB 1,500,000	Thailand Government Bond 4.875%
THB 5,000,000	Thailand Government Bond 3.58%				22/6/2029	49,739	0.26
	17/12/2027	146,364	0.76			1,510,524	7.80
THB 3,000,000	Thailand Government Bond 3.625%			債券合計		17,816,081	92.04
	16/6/2023	89,130	0.46	公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品合計
THB 9,000,000	Thailand Government Bond 3.65%
	17/12/2021	267,401	1.38			17,816,081	92.04
THB 1,500,000	Thailand Government Bond 3.775%			投資有価証券合計		17,816,081	92.04
	25/6/2032	43,539	0.22
				その他の純資産		1,540,756	7.96
				純資産合計(米ドル)		19,356,837	100.00

金利スワップ契約残高2015年8月31日現在

想定元本	銘柄/摘要	取引相手	満期日	未実現評価益 (評価損) 米ドル	時価米ドル
CNY 6,500,000	ファンドは2.42%の固定金利を受け取り、人民元3ヵ月物レポ金利の変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	16/9/2017	2,061	2,061
KRW 1,000,000,000	ファンドは1.6875%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	16/9/2018	(226)	(226)
SGD 770,000	ファンドはシンガポールドル6ヵ月物SGDOW変動金利を受け取り、1.5075%の固定金利を支払う。	バークレイズ	16/9/2017	4,735	4,735
SGD 630,000	ファンドはシンガポールドル6ヵ月物SGDOW変動金利を受け取り、1.505%の固定金利を支払う。	バークレイズ	16/9/2017	3,896	3,896
INR 232,000,000	ファンドはインドルピー1日物ムンバイ銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、7.34%の固定金利を支払う。	ゴールドマン・サックス	9/7/2016	(2,338)	(2,338)
SGD 2,100,000	ファンドはシンガポールドル6ヵ月物SGDOW変動金利を受け取り、1.685%の固定金利を支払う。	ゴールドマン・サックス	16/9/2017	7,730	7,730
KRW 2,000,000,000	ファンドは1.65%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	ゴールドマン・サックス	16/9/2018	(2,306)	(2,306)
INR 48,000,000	ファンドは6.83%の固定金利を受け取り、インドルピー6ヵ月物ムンバイ銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	ゴールドマン・サックス	9/7/2020	2,065	2,065
SGD 480,000	ファンドは2.715%の固定金利を受け取り、シンガポールドル6ヵ月物SGDOW変動金利を支払う。	ゴールドマン・サックス	16/9/2025	(8,734)	(8,734)
SGD 2,100,000	ファンドはシンガポールドル6ヵ月物SGDOW変動金利を受け取り、1.66%の固定金利を支払う。	HSBC	16/9/2017	8,460	8,460
THB 20,360,000	ファンドは1.895%の固定金利を受け取り、タイバーツ6ヵ月物バンコク銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	HSBC	16/9/2018	76	76
SGD 480,000	ファンドは2.685%の固定金利を受け取り、シンガポールドル6ヵ月物SGDOW変動金利を支払う。	HSBC	16/9/2025	(9,637)	(9,637)
合計(米ドル表示による契約額-12,971,847米ドル)				5,782	5,782

注:これらの取引の時価合計5,782米ドルが、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照)。
上場先物契約未決済残高2015年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	原契約額米ドル	未実現評価益(評価損)米ドル
8	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2015	840,482	14,001
3	USD	US Ultra Bond (CBT)	December 2015	480,375	1,989
(7)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	December 2015	892,828	(1,148)
(15)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	December 2015	1,796,133	1,758
合計				4,009,818	16,600

注:これらの取引に起因する未実現純評価益16,600米ドルは、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照)。

Asian Local Bond Fund
為替予約未決済残高2015年8月31日現在

通貨	購入	通貨	売却	取引相手	実行日	未実現評価益 (評価損) 米ドル	デリバティブ金融商品の要約	時価米ドル
CNH	1,068,851	USD	164,889	HSBCバンクPlc	9/9/2015	813	スワップ
CNH	213,310	USD	34,184	バンク・オブ・アメリカ	9/9/2015	(1,115)	金利スワップ	5,782
				スタンダード・チャータード			スワップ契約時価	5,782
				スタンダード・チャータード
HKD	166,817	USD	21,516	バンク・ロンドン	9/9/2015	7		未実現評価益 (評価損) 米ドル
HKD	11,477,986	USD	1,480,566	バンク・オブ・アメリカ	9/9/2015	342
HKD	158,490	USD	20,448	ゴールドマン・サックス	9/9/2015	1
JPY	37,642,041	USD	305,177	シティバンク	9/9/2015	5,607
SGD	1,002,541	USD	714,722	JPモルガン	9/9/2015	(5,194)
USD	296,130	AUD	407,808	シティバンク	9/9/2015	6,773	上場先物契約残高	16,600
USD	1,965,329	CNH	12,819,844	UBS	9/9/2015	(22,100)	為替予約契約残高	(82,352)
USD	70,329	CNH	438,888	HSBCバンクPlc	9/9/2015	2,289
				スタンダード・チャータード
USD	682,574	HKD	5,291,059	バンク・ロンドン	9/9/2015	(87)
USD	21,784	HKD	168,888	HSBCバンクPlc	9/9/2015	(7)
USD	305,454	JPY	37,728,888	ドイチェ・バンク	9/9/2015	(6,047)
USD	205,100	NZD	306,888	JPモルガン	9/9/2015	9,762
USD	706,392	SGD	997,002	UBS	9/9/2015	784
USD	51,764	SGD	71,521	ゴールドマン・サックス	9/9/2015	1,146
USD	130,544	SGD	179,916	ドイチェ・バンク	9/9/2015	3,212
				スタンダード・チャータード
CNH	10,897,370	USD	1,778,698	バンク・ロンドン	10/9/2015	(89,510)
IDR	205,528,752	USD	14,754	ドイチェ・バンク	10/9/2015	(183)
INR	60,905,058	USD	932,268	JPモルガン	10/9/2015	(17,773)
KRW	317,622,387	USD	271,194	バンク・オブ・アメリカ	10/9/2015	(2,857)
MYR	3,232,191	USD	820,431	バークレイズ	10/9/2015	(50,001)
PHP	16,220,846	USD	353,781	HSBCバンクPlc	10/9/2015	(7,121)
THB	10,050,323	USD	283,707	ドイチェ・バンク	10/9/2015	(3,433)
TWD	1,138,521	USD	34,828	HSBCバンクPlc	10/9/2015	167
TWD	14,487,659	USD	456,808	ドイチェ・バンク	10/9/2015	(11,505)
USD	855,119	CNH	5,238,888	UBS	10/9/2015	43,046
USD	37,914	CNH	232,232	HSBCバンクPlc	10/9/2015	1,916
USD	68,220	IDR	934,612,181	ドイチェ・バンク	10/9/2015	1,960
USD	17,220	IDR	234,364,005	シティバンク	10/9/2015	605
USD	1,595,924	INR	102,875,626	UBS	10/9/2015	51,237
USD	41,882	INR	2,694,322	ゴールドマン・サックス	10/9/2015	1,426
USD	282,202	KRW	331,107,333	ゴールドマン・サックス	10/9/2015	2,472
USD	58,094	KRW	67,888,888	UBS	10/9/2015	740
USD	43,441	MYR	178,888	シティバンク	10/9/2015	800
USD	270,233	THB	9,679,763	HSBCバンクPlc	10/9/2015	294
USD	191,425	TWD	6,077,728	ゴールドマン・サックス	10/9/2015	4,615
USD	303,794	TWD	9,558,888	UBS	10/9/2015	9,986
				スタンダード・チャータード
CNH	3,484,466	USD	531,819	バンク・ロンドン	8/10/2015	6,582
IDR	2,637,458,237	USD	185,867	ドイチェ・バンク	8/10/2015	(1,353)
IDR	4,838,888,888	USD	344,038	JPモルガン	8/10/2015	(5,513)
TWD	13,315,239	USD	407,194	HSBCバンクPlc	8/10/2015	2,134
USD	426,168	KRW	510,123,500	UBS	8/10/2015	(3,807)
USD	386,727	MYR	1,620,191	ドイチェ・バンク	8/10/2015	(536)
USD	309,903	MYR	1,315,849	バークレイズ	8/10/2015	(4,615)
USD	412,101	MYR	1,758,888	JPモルガン	8/10/2015	(8,314)
未実現純評価損						(82,355)

香港ドルヘッジ付の投資証券クラス
HKD	34,684	USD	4,472	BNYメロン	15/9/2015	3
USD	138	HKD	1,069	BNYメロン	15/9/2015	-
未実現純評価益						3
未実現純評価損合計 (米ドル表示による契約額-18,638,279米ドル)						(82,352)
注:これらの取引に起因する未実現純評価損は、資産負債計算書に含まれています (注記2cを参照)。

US Dollar Short Duration Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
債券					アイスランド
	オーストラリア			USD 492,000	Iceland Government International Bond
AUD 831,005	Apollo Trust '2009-1 A3' FRN 3/10/2040	597,251	0.04		'144A' 4.875% 16/6/2016	506,729	0.04
AUD 958,303	Crusade ABS Trust '2012-1 A' FRN			USD 2,670,000	Iceland Government International Bond
	12/7/2023	682,005	0.05		4.875% 16/6/2016	2,750,874	0.18
AUD 540,395	National Rmbs Trust '2012-2 A1' FRN					3,257,603	0.22
	20/6/2044	388,672	0.03
AUD 3,178,943	TORRENS Series Trust '2013-1 A' FRN				インドネシア
	12/4/2044	2,256,905	0.15	USD 151,000	Indonesia Government International
USD 2,867,576	Virgin Australia 2013-1A Trust '144A' 5%				Bond '144A' 6.625% 17/2/2037	165,157	0.01
	23/10/2023	2,971,526	0.20	USD 305,000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
USD 3,216,423	Virgin Australia 2013-1B Trust '144A' 6%				III '144A' 4.325% 28/5/2025	290,131	0.02
	23/10/2020	3,300,855	0.22			455,288	0.03
USD 10,000,000	Westpac Banking Corp '144A' 1.375%
	30/5/2018	9,955,585	0.66		アイルランド
		20,152,799	1.35	EUR 58,950	Talisman-6 Finance Plc FRN 22/10/2016	65,423	0.00
	バミューダ
USD 4,922,000	Aircastle Ltd 6.75% 15/4/2017	5,205,015	0.35		イタリア
				EUR 803,264	Asset Backed European Securitisation
	カナダ				Transaction Nine Srl FRN 10/12/2028	902,736	0.06
USD 2,211,905	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through			EUR 2,479,715	Asset Backed European Securitisation
	Trust '144A' 5.375% 15/5/2021	2,272,732	0.15		Transaction Ten Srl 0.552% 10/12/2028	2,791,310	0.19
USD 17,000,000	Bank of Nova Scotia/The '144A' 1.95%			EUR 1,125,899	Berica ABS Srl '2012-2 A1' FRN
	30/1/2017	17,229,169	1.15		30/11/2051	1,262,744	0.08
USD 13,030,000	Royal Bank of Canada 1.2% 19/9/2017	12,997,809	0.87	EUR 609,517	Sunrise Srl '2014-1 A' FRN 27/5/2031	685,477	0.05
		32,499,710	2.17			5,642,267	0.38

	ケイマン諸島				ルクセンブルグ
USD 1,950,000	Seagate HDD Cayman 3.75% 15/11/2018	2,011,387	0.13	USD 395,000	Actavis Funding SCS 2.45% 15/6/2019	392,481	0.02
USD 750,000	XLIT Ltd 2.3% 15/12/2018	754,876	0.05	EUR 620,908	Compartment VCL 19 0.767%
		2,766,263	0.18		1/11/2019	698,098	0.05
				EUR 945,000	ECAR '2013-1 B' 1.478% 18/11/2020	1,064,411	0.07
	キプロス			USD 406,000	Pentair Finance SA 1.35% 1/12/2015	406,635	0.03
EUR 2,875,000	Cyprus Government International Bond					2,561,625	0.17
	'144A' 3.75% 1/11/2015*	3,233,136	0.22		メキシコ
EUR 1,996,000	Cyprus Government International Bond			USD 2,786,000	Kansas City Southern de Mexico SA de
	'144A' 4.625% 3/2/2020	2,300,640	0.15		CV FRN 28/10/2016	2,770,164	0.19
EUR 1,295,000	Cyprus Government International Bond			MXN 4,080,000	Mexican Bonos 4.75% 14/6/2018	241,444	0.02
	4.75% 25/6/2019	1,528,968	0.10	USD 54,000	Mexico Government International Bond
		7,062,744	0.47		4% 2/10/2023	54,743	0.00
				USD 204,000	Mexico Government International Bond
	フランス				4.75% 8/3/2044	191,559	0.01
EUR 1,611,708	AUTO ABS FCT Compartiment '2013-2 A'			USD 83,000	Mexico Government International Bond
	FRN 27/1/2023	1,818,874	0.12		5.55% 21/1/2045	87,078	0.01
EUR 278,689	Cars Alliance Auto Loans France V			USD 24,000	Mexico Government International Bond
	'2012-F1V A' FRN 25/2/2024	313,018	0.02		6.05% 11/1/2040	27,060	0.00
EUR 1,071	FCT Copernic '2012-1 A1' FRN 25/9/2029	1,204	0.00			3,372,048	0.23
		2,133,096	0.14		オランダ
	香港			USD 3,215,000	ING Bank NV '144A' 1.8% 16/3/2018	3,209,505	0.21
USD 1,700,000	AIA Group Ltd '144A' 2.25% 11/3/2019	1,694,224	0.11	USD 1,583,000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A'
					3.75% 1/6/2018	1,600,809	0.11
						4,810,314	0.32

US Dollar Short Duration Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
	パナマ				アメリカ合衆国
USD 1,252,000	Carnival Corp 1.875% 15/12/2017	1,252,073	0.08	USD 2,470,000	AbbVie Inc 1.75% 6/11/2017	2,469,886	0.16
				USD 3,440,000	AbbVie Inc 1.8% 14/5/2018	3,422,840	0.23
	ポルトガル			USD 730,000	AbbVie Inc 2.5% 14/5/2020	722,958	0.05
EUR 1,985,108	Atlantes Ltd / Atlantes Finance Plc FRN			USD 1,990,000	Actavis Inc 1.875% 1/10/2017	1,983,916	0.13
	20/3/2033	2,241,899	0.15	USD 2,361,000	AES Corp/VA FRN 1/6/2019	2,343,292	0.16
EUR 1,795,598	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2.98% 16/2/2018			USD 5,545,000	Air Lease Corp 2.125% 15/1/2018	5,503,412	0.37
				USD 3,280,000	Air Lease Corp 2.625% 4/9/2018	3,276,271	0.22
		2,026,728	0.14	USD 1,900,000	Air Lease Corp 3.375% 15/1/2019	1,919,817	0.13
		4,268,627	0.29	USD 529,735	Aircraft Lease Securitisation Ltd
					'2007-1A G3' '144A' FRN 10/5/2032	526,801	0.03
	ロシア連邦			USD 6,500,000	Ally Financial Inc 3.25% 13/2/2018	6,491,875	0.43
RUB 2,395,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	27,472	0.00	USD 3,330,000	Ally Financial Inc 5.5% 15/2/2017	3,456,540	0.23
				USD 696,000	Ally Financial Inc 6.25% 1/12/2017	742,980	0.05
	スロベニア			USD 1,659,105	American Airlines 2013-2 Class B Pass
EUR 2,007,000	Slovenia Government Bond 2.25%				Through Trust '144A' 5.6% 15/7/2020	1,706,804	0.11
	25/3/2022	2,377,698	0.16	USD 600,000	American Capital Ltd '144A' 6.5%
USD 9,240,000	Slovenia Government International Bond				15/9/2018	618,750	0.04
	'144A' 4.75% 10/5/2018*	9,865,548	0.66	USD 1,047,109	American Credit Acceptance
		12,243,246	0.82		Receivables Trust '2014-4 A' '144A'
					1.33% 10/7/2018	1,046,475	0.07
	スウェーデン			USD 1,351,258	American Homes 4 Rent '2014-SFR1 A'
USD 4,600,000	Swedbank AB '144A' 1.6% 2/3/2018	4,592,930	0.31		'144A' FRN 17/6/2031	1,337,243	0.09
				USD 4,550,000	Americredit Automobile Receivables
	スイス				Trust '2014-4 C' 2.47% 9/11/2020	4,585,649	0.31
USD 6,130,000	Credit Suisse/New York NY 1.7% 27/4/2018	6,094,425	0.41	USD 1,680,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2013-2 B' 1.19% 8/5/2018	1,680,448	0.11
USD 6,170,000	UBS AG/Stamford CT 1.375% 1/6/2017	6,143,633	0.41	USD 360,000	AmeriCredit Automobile Receivables
USD 5,585,000	UBS AG/Stamford CT 1.8% 26/3/2018	5,572,411	0.37		Trust '2012-4 B' 1.31% 8/11/2017	360,171	0.02
		17,810,469	1.19	USD 1,520,000	AmeriCredit Automobile Receivables
					Trust '2011-3 D' 4.04% 10/7/2017	1,527,874	0.10
	イギリス			USD 250,000	Anthem Inc 5.875% 15/6/2017	268,142	0.02
USD 3,219,000	AXIS Specialty Finance Plc 2.65% 1/4/2019	3,228,316	0.22	USD 1,845,107	Apidos CDO V '2007-5A A1S' '144A' FRN 15/4/2021	1,824,542	0.12
USD 6,900,000	Barclays Plc 2% 16/3/2018	6,872,731	0.46	USD 7,878,016	Apidos Cinco CDO Ltd '2007-CA A2A'
USD 555,000	BAT International Finance Plc '144A'				'144A' FRN 14/5/2020	7,798,766	0.52
	2.125% 7/6/2017	560,206	0.04	USD 270,407	Arran Residential Mortgages Funding
GBP 460,834	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	697,344	0.05		Plc '2011-1A A2C' '144A' FRN
GBP 643,220	Fosse Master Issuer Plc '2012-1X 2A3' FRN				19/11/2047	271,568	0.02
	18/10/2054	992,138	0.07	USD 6,875,000	Associated Banc-Corp 2.75%
GBP 45,234	Gosforth Funding plc '2012-1 A' FRN				15/11/2019	6,905,728	0.46
	19/12/2047	70,018	0.00	USD 1,230,000	AT&T Inc 2.45% 30/6/2020	1,206,300	0.08
GBP 1,261,229	Precise Mortgage Funding Plc '2014-1 A'			USD 6,000,000	Atrium V '144A' FRN 20/7/2020	5,836,754	0.39
	FRN 12/9/2047	1,906,402	0.13	USD 1,000,000	Avalon IV Capital Ltd '2012-1AR CR'
GBP 3,993,451	Precise Mortgage Funding Plc '2014-2 A'				'144A' FRN 17/4/2023	1,004,904	0.07
	FRN 12/12/2047	6,073,261	0.40	USD 4,234,914	B2R Mortgage Trust '2015-1 A1' '144A'
GBP 980,125	Rochester Financing No1 Plc FRN				2.524% 15/5/2048	4,202,470	0.28
	16/7/2046	1,515,738	0.10	USD 3,500,000	Banc of America Commercial Mortgage
GBP 185,536	Silk Road Finance Number Three Plc				Trust '2007-5 AM' FRN 10/2/2051	3,698,116	0.25
	'2012-1 A' FRN 21/6/2055	288,154	0.02	USD 82,408	Banc of America Mortgage 2003-J Trust
USD 6,490,000	Sky Plc '144A' 2.625% 16/9/2019	6,484,328	0.43		'2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	82,707	0.01
USD 2,269,000	Sky Plc '144A' 6.1% 15/2/2018	2,475,782	0.16	USD 3,190,000	Bank of America Corp 0.558%
USD 4,800,000	Standard Chartered Plc '144A' 1.5%				15/6/2021	3,193,461	0.21
	8/9/2017	4,807,387	0.32	USD 3,000,000	Bank of America Corp 2.6% 15/1/2019	3,023,458	0.20
EUR 2,488,815	Taurus Plc '2013-GMF1 D' FRN 21/5/2024	2,872,640	0.19	USD 3,500,000	Bank of America Corp 2.65% 1/4/2019	3,534,788	0.24
GBP 807,600	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542%
	30/3/2021	1,300,619	0.09
GBP 1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395%
	28/3/2024	1,702,590	0.11
		41,847,654	2.79

US Dollar Short Duration Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
USD 6,406,000	Bank of America Corp 6.5% 1/8/2016	6,709,478	0.45	USD 1,665,000	CNH Industrial Capital LLC 6.25%
USD 280,000	Baxalta Inc '144A' 2% 22/6/2018	278,863	0.02		1/11/2016	1,731,600	0.12
USD 49,464	Bear Stearns ALT-A Trust '2004-13 A1'			USD 3,195,000	COBALT CMBS Commercial
	FRN 25/11/2034	48,902	0.00		Mortgage Trust '2007-C3 AM' FRN
USD 18,053	Bear Stearns Commercial Mortgage				15/5/2046	3,400,672	0.23
	Securities Trust '2007-PW17 A3' 5.736%			USD 3,000,000	Colony American Homes '2015-1A A'
	11/6/2050	18,033	0.00		'144A' FRN 17/7/2032	2,970,856	0.20
USD 95,406	BNC Mortgage Loan Trust '2007-3 A2'			USD 14,059,390	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust
	FRN 25/7/2037	94,514	0.01		1.162% 10/5/2048	944,264	0.06
USD 5,555,000	Cabela's Credit Card Master Note Trust			USD 2,235,000	Commercial Mortgage Trust
	'2015-1A A1' 2.26% 15/3/2023	5,574,848	0.37		'2014-KYO F' '144A' FRN 11/6/2027	2,222,304	0.15
USD 380,000	Cablevision Systems Corp 8.625%			USD 158,900	Commercial Mortgage Trust '2013-FL3
	15/9/2017	416,100	0.03		A' '144A' FRN 13/10/2028	158,277	0.01
USD 2,220,000	Capital One Financial Corp 3.15%			USD 2,800,000	Commercial Mortgage Trust '2014-FL5
	15/7/2016	2,256,913	0.15		B' '144A' FRN 15/10/2031	2,806,356	0.19
USD 5,500,000	Capital One Multi-Asset Execution Trust			USD 1,305,000	Commercial Mortgage Trust '2007-CD5
	'2015-A2 A2' 2.08% 15/3/2023	5,516,401	0.37		AJ' FRN 15/11/2044	1,395,237	0.09
USD 4,895,000	Capital One NA/Mclean VA 2.35%			USD 2,085,000	Commercial Mortgage Trust '2007-CD5
	17/8/2018	4,898,353	0.33		AJA' FRN 15/11/2044	2,220,539	0.15
USD 18,840,000	CarMax Auto Owner Trust '2015-2 A3'			USD 1,592,624	Commercial Mortgage Trust '2012-CR2
	1.37% 16/3/2020	18,831,145	1.26		XA' FRN 15/8/2045	144,227	0.01
USD 3,250,000	CarMax Auto Owner Trust '2014-4 B' 2.2%			USD 12,407,567	Commercial Mortgage Trust '2013-CR7
	15/9/2020	3,279,806	0.22		XA' FRN 10/3/2046	912,788	0.06
USD 6,500,000	Case New Holland Industrial Inc 7.875%			USD 6,928,763	Commercial Mortgage Trust
	1/12/2017	7,101,250	0.47		'2013-CR11 XA' FRN 10/10/2046	468,565	0.03
USD 9,000,000	CCO Safari II LLC '144A' 3.579%			USD 36,335,865	Commercial Mortgage Trust
	23/7/2020	8,997,021	0.60		'2015-LC21 XA' FRN 10/7/2048	1,995,675	0.13
USD 3,985,000	CDGJ Commercial Mortgage Trust			USD 1,323,556	Commercial Mortgage Trust '2013-SFS
	'2014-BXCH A' '144A' FRN 15/12/2027	3,988,551	0.27		A1' '144A' 1.873% 12/4/2035	1,302,992	0.09
USD 1,730,000	Celgene Corp 2.125% 15/8/2018	1,732,735	0.12	USD 5,905,000	Commercial Mortgage Trust
USD 7,430,000	Chase Issuance Trust '2012-A4 A4' 1.58%				'2012-9W57 A' '144A' 2.365%
	16/8/2021	7,373,982	0.49		10/2/2029	5,993,711	0.40
USD 13,000,000	Chase Issuance Trust '2015-A2 A2' 1.59%			USD 5,500,000	Commercial Mortgage Trust
	18/2/2020	13,068,633	0.87		'2015-CR22 A2' 2.856% 10/3/2048	5,629,016	0.38
USD 735,000	Chesapeake Energy Corp 6.5% 15/8/2017	696,412	0.05	USD 5,620,000	Commercial Mortgage Trust
USD 1,900,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A B'				'2013-CR12 A2' 2.904% 10/10/2046	5,788,490	0.39
	'144A' FRN 7/3/2026	1,898,850	0.13	USD 10,700,000	Commercial Mortgage Trust
USD 500,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A C'				'2015-LC21 A2' 2.976% 10/7/2048	11,070,932	0.74
	'144A' FRN 7/3/2026	498,845	0.03	USD 233,077	Commercial Mortgage Trust '2010-C1
USD 1,150,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A D'				A1' '144A' 3.156% 10/7/2046	232,994	0.02
	'144A' FRN 7/3/2026	1,147,389	0.08	USD 1,259,290	Commercial Mortgage Trust
USD 423,572	CHL Mortgage Pass-Through Trust				'2007-GG11 A4' 5.736% 10/12/2049	1,327,684	0.09
	'2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	389,946	0.03	USD 580,000	CommScope Inc '144A' 4.375%
USD 4,500,000	CHS/Community Health Systems Inc				15/6/2020	586,525	0.04
	5.125% 15/8/2018	4,638,780	0.31	USD 625,000	Computer Sciences Corp 2.5%
USD 5,000,000	CIFC Funding 2012-II Ltd '2012-2A A1R'				15/9/2015	625,145	0.04
	'144A' FRN 5/12/2024	4,998,095	0.33	USD 402,381	Continental Airlines 1997-4 Class A
USD 3,670,000	CIT Group Inc 4.25% 15/8/2017	3,734,225	0.25		Pass Through Trust 6.9% 2/1/2018	420,991	0.03
USD 5,250,000	CIT Group Inc 5.25% 15/3/2018	5,479,687	0.37	USD 126,234	Continental Airlines 2000-1 Class B
USD 5,790,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust				Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	134,084	0.01
	'2015-SSHP A' '144A' FRN 15/9/2017	5,796,166	0.39	USD 1,707,101	Continental Airlines 2009-1 Pass
USD 5,000,000	Citigroup Inc 1.7% 27/4/2018	4,955,265	0.33		Through Trust 9% 8/7/2016	1,820,197	0.12
USD 315,000	CNH Industrial Capital LLC 3.875%
	1/11/2015	315,787	0.02

US Dollar Short Duration Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
USD 3,031,792	Continental Airlines 2009-2 Class B Pass			USD 5,000,000	Dryden XXV Senior Loan Fund
	Through Trust 9.25% 10/5/2017	3,298,969	0.22		'2012-25A A' '144A' FRN 15/1/2025	4,989,668	0.33
USD 608,905	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass			USD 3,000,000	Eaton Electric Holdings LLC 6.1%
	Through Trust 6% 12/1/2019	628,314	0.04		1/7/2017	3,246,479	0.22
USD 2,000,000	Continental Airlines 2012-3 Class C Pass			USD 2,545,000	Enterprise Products Operating LLC
	Thru Certificates 6.125% 29/4/2018	2,087,500	0.14		FRN 1/8/2066	2,503,644	0.17
USD 42,580,000	Core Industrial Trust '2015-CALW XA'			USD 2,900,000	ERAC USA Finance LLC '144A'
	'144A' FRN 10/2/2034	1,997,641	0.13		6.375% 15/10/2017	3,171,539	0.21
USD 6,607	Countrywide Asset-Backed Certificates			USD 1,470,000	Exelon Corp 1.55% 9/6/2017	1,467,339	0.10
	'2007-7 2A2' FRN 25/10/2047	6,617	0.00	USD 1,209,532	Fannie Mae Connecticut Avenue
USD 1,360,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust				Securities '2014-C02 1M1' FRN
	'2013-1A B' '144A' 1.83% 15/4/2021	1,359,614	0.09		25/5/2024	1,198,999	0.08
USD 5,860,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust			USD 37,185	Fannie Mae Pool '255316' 5% 1/7/2019	38,882	0.00
	'2015-1A A' '144A' 2% 15/7/2022	5,881,219	0.39	USD 132,698	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5%
USD 1,315,000	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust				1/11/2021	138,755	0.01
	Series '2006-C2 AM' FRN 15/3/2039	1,328,715	0.09	USD 429,716	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	450,273	0.03
USD 5,000,000	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust			USD 3,791,237	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN
	Series '2007-C4 A1AM' FRN 15/9/2039	5,317,598	0.35		1/9/2042	3,990,396	0.27
USD 200,000	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust			USD 7,055,943	Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN
	Series '2007-C4 AJ' FRN 15/9/2039	205,529	0.01		1/9/2044	7,282,555	0.49
USD 181,194	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust			USD 74,773	Fannie Mae REMICS '2008-29 CA'
	Series '2007-C5 AAB' FRN 15/9/2040	185,779	0.01		4.5% 25/9/2035	77,603	0.00
USD 56,729	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust			USD 5,730,442	Fannie Mae-Aces '2013-M5 X2' FRN
	Series '2008-C1 A2' FRN 15/2/2041	57,257	0.00		25/1/2022	586,342	0.04
USD 3,060,338	Crusade Global Trust '2006-2 A1' FRN			USD 263,550,672	Fannie Mae-Aces '2014-M13 X2' FRN
	15/11/2037	3,047,497	0.20		25/8/2024	3,109,107	0.21
USD 3,000,000	CSMC Trust '2015-DEAL A' '144A'			USD 187,460	Federal Express Corp 2012 Pass
	FRN 15/4/2029	3,000,289	0.20		Through Trust '144A' 2.625% 15/1/2018	189,008	0.01
USD 2,495,000	CVS Health Corp 1.9% 20/7/2018	2,499,745	0.17	USD 111,636,849	FHLMC Multifamily Structured Pass
USD 81,880	CWABS Asset-Backed Certificates Trust				Through Certificates FRN 25/9/2024	6,214,265	0.41
	'2005-17 1AF2' FRN 25/5/2036	132,524	0.01	USD 555,000	Fifth Third Bancorp 3.625% 25/1/2016	561,027	0.04
USD 800,000	DBRR Trust '2011-C32 A3A' '144A' FRN			USD 13,550,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.724%
	17/6/2049	834,075	0.06		6/12/2017	13,437,230	0.90
USD 8,000,000	DBUBS 2011-LC2 Mortgage Trust			USD 570,000	Ford Motor Credit Co LLC 3.984%
	'2011-LC2A A3FL' '144A' FRN 12/7/2044	8,104,116	0.54		15/6/2016	581,320	0.04
USD 1,115,000	Del Coronado Trust '2013-HDC A' '144A'			USD 600,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.207%
	FRN 15/3/2026	1,113,790	0.07		15/4/2016	610,441	0.04
USD 750,000	Delta Air Lines 2010-2 Class B Pass			USD 7,860,000	Forest Laboratories LLC '144A' 4.375%
	Through Trust 6.75% 23/11/2015	760,313	0.05		1/2/2019	8,225,278	0.55
USD 925,840	Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass			USD 13,573,055	Freddie Mac Non Gold Pool '849692'
	Through Trust '144A' 6.875% 7/5/2019	1,009,165	0.07		FRN 1/5/2045	13,982,396	0.93
USD 818,000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV			USD 4,370,875	Freddie Mac REMICS '4390 CA' 3.5%
	Financing Co Inc 3.125% 15/2/2016	825,599	0.05		15/6/2050	4,590,903	0.31
USD 710,000	DISH DBS Corp 4.625% 15/7/2017	725,975	0.05	USD 6,203,037	Freddie Mac REMICS '4286 MP' 4%
USD 628,000	DR Horton Inc 3.75% 1/3/2019	631,140	0.04		15/12/2043	6,716,518	0.45
USD 665,000	DR Horton Inc 4.75% 15/5/2017	691,600	0.05	USD 411,772	Freddie Mac REMICS '3817 MA' 4.5%
USD 4,000,000	Dryden XVI-Leveraged Loan CDO 2006				15/10/2037	442,221	0.03
	'2006-16A B' '144A' FRN 20/10/2020	3,910,669	0.26	USD 612,684	Freddie Mac REMICS '3986 M' 4.5%
					15/9/2041	670,345	0.04
				USD 547,366	Freddie Mac REMICS '3959 MA' 4.5%
					15/11/2041	596,939	0.04
				USD 884,569	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2014-DN4 M1' FRN 25/10/2024	884,681	0.06
				USD 2,700,000	GATX Corp 1.25% 4/3/2017	2,683,944	0.18
				USD 3,500,000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 10/4/2018	3,462,559	0.23

US Dollar Short Duration Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
USD 1,847,000	General Motors Financial Co Inc 2.75%			USD 4,250,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises
	15/5/2016	1,860,594	0.12		Finance Corp 4.875% 15/3/2019	4,311,625	0.29
USD 2,117,000	General Motors Financial Co Inc 3%			USD 6,018,108	ING IM CLO 2012-1 Ltd '2012-1RA
	25/9/2017	2,131,622	0.14		A1R' '144A' FRN 14/3/2022	6,017,126	0.40
USD 375,000	General Motors Financial Co Inc 3.25%			USD 2,070,000	International Lease Finance Corp '144A'
	15/5/2018	377,870	0.03		6.75% 1/9/2016	2,157,975	0.14
USD 1,550,000	Genworth Holdings Inc 6.515% 22/5/2018	1,584,875	0.11	USD 1,030,000	International Lease Finance Corp '144A'
USD 1,650,000	Genworth Holdings Inc 7.7% 15/6/2020	1,724,250	0.11		7.125% 1/9/2018	1,139,386	0.08
USD 3,508,299	GMAC Commercial Mortgage Securities			USD 2,583,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 2.25%
	Inc Series 2006-C1 Trust '2006-C1 A1A'				15/11/2017	2,589,310	0.17
	FRN 10/11/2045	3,512,553	0.23	USD 2,720,000	Invitation Homes Trust '2014-SFR3 A'
USD 5,150,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6%				'144A' FRN 17/12/2031	2,700,876	0.18
	23/4/2020	5,132,838	0.34	USD 5,513,614	Invitation Homes Trust '2015-SFR2 A'
USD 12,343,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625%				'144A' FRN 17/6/2032	5,493,834	0.37
	7/2/2016	12,486,148	0.83	USD 1,635,000	Iowa Finance Authority 5% 1/12/2019	1,724,974	0.11
USD 2,295,000	Goldman Sachs Group Inc/The 5.35%			USD 700,000	Johnson Controls Inc 5.5% 15/1/2016	712,269	0.05
	15/1/2016	2,332,125	0.16	USD 4,275,000	JP Morgan Chase Commercial
USD 13,303,113	Government National Mortgage Association				Mortgage Securities Trust '2014-FL6 A'
	'2012-120 IO' FRN 16/2/2053	889,167	0.06		'144A' FRN 15/11/2031	4,274,639	0.29
USD 4,000,000	GRACE Mortgage Trust '2014-GRCE A'			USD 9,585,000	JP Morgan Chase Commercial
	'144A' 3.369% 10/6/2028	4,150,218	0.28		Mortgage Securities Trust '2015-CSMO
USD 1,122,272	Granite Master Issuer Plc '2007-2 2A1' FRN				A' '144A' FRN 15/1/2032	9,575,429	0.64
	17/12/2054	1,114,640	0.07	USD 3,843,000	JP Morgan Chase Commercial
USD 283,884	Granite Master Issuer Plc '2007-2 4A1' FRN				Mortgage Securities Trust '2007-LDPX
	17/12/2054	282,152	0.02		AM' FRN 15/1/2049	3,952,585	0.26
USD 982,187	Granite Master Issuer Plc '2006-1A A5'			USD 168,309	JP Morgan Chase Commercial
	'144A' FRN 20/12/2054	977,079	0.07		Mortgage Securities Trust '2007-LD11
USD 780,867	Granite Master Issuer Plc '2006-1X A5'				ASB' FRN 15/6/2049	173,340	0.01
	FRN 20/12/2054	776,806	0.05	USD 177,667	JP Morgan Chase Commercial
USD 785,903	Granite Master Issuer Plc '2006-2 A4' FRN				Mortgage Securities Trust '2010-C1 A1'
	20/12/2054	781,109	0.05		'144A' 3.853% 15/6/2043	177,392	0.01
USD 3,930,207	Granite Master Issuer Plc '2006-3 A3' FRN			USD 51,098,143	JPMBB Commercial Mortgage
	20/12/2054	3,906,233	0.26		Securities Trust '2014-C21 XA' FRN
USD 1,042,459	Granite Master Issuer Plc '2006-3 A4' FRN				15/8/2047	3,748,458	0.25
	20/12/2054	1,036,100	0.07	USD 1,328,000	Kinder Morgan Energy Partners LP
USD 6,329,171	Granite Master Issuer Plc '2007-1 4A1' FRN				5.95% 15/2/2018	1,426,275	0.10
	20/12/2054	6,301,955	0.42	USD 1,015,000	Kinder Morgan Inc/DE 2% 1/12/2017	1,005,839	0.07
USD 1,645,000	GS Mortgage Securities Trust '2014-GSFL			USD 1,690,000	Kinder Morgan Inc/DE 3.05%
	D' '144A' FRN 15/7/2031	1,638,555	0.11		1/12/2019	1,658,441	0.11
USD 5,357,729	GS Mortgage Securities Trust '2007-GG10			USD 1,763,000	Kinder Morgan Inc/DE 7% 15/6/2017	1,895,579	0.13
	A1A' FRN 10/8/2045	5,721,650	0.38	USD 431,924	Lanark Master Issuer Plc '2012-2A 1A'
USD 1,940,000	HCA Inc 3.75% 15/3/2019	1,961,825	0.13		'144A' FRN 22/12/2054	433,729	0.03
USD 2,235,000	HCA Inc 6.5% 15/2/2016	2,279,700	0.15	USD 3,168,000	LB Commercial Mortgage Trust
USD 2,240,000	HCP Inc 6.7% 30/1/2018	2,474,776	0.17		'2007-C3 AM' FRN 15/7/2044	3,385,133	0.23
USD 3,330,000	Health Care REIT Inc 2.25% 15/3/2018	3,338,555	0.22	USD 1,893,194	LB-UBS Commercial Mortgage Trust
USD 2,785,000	Hilton USA Trust '2013-HLT EFX' '144A'				'2006-C4 A4' FRN 15/6/2038	1,932,289	0.13
	FRN 5/11/2030	2,804,552	0.19	USD 2,250,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust
USD 10,000	Hilton USA Trust '2013-HLT DFX' '144A'				'2006-C4 AM' FRN 15/6/2038	2,317,579	0.15
	4.407% 5/11/2030	10,133	0.00	USD 4,400,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust
USD 6,145,000	HSBC USA Inc 1.7% 5/3/2018	6,117,655	0.41		'2007-C7 AM' FRN 15/9/2045	4,797,729	0.32
USD 3,370,000	Huntington Bancshares Inc/OH 2.6%
	2/8/2018	3,401,486	0.23
USD 1,330,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises
	Finance Corp 3.5% 15/3/2017	1,333,325	0.09

US Dollar Short Duration Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
USD 2,225,551	LB-UBS Commercial Mortgage Trust			USD 2,160,000	OneMain Financial Issuance Trust
	'2007-C1 A4' 5.424% 15/2/2040	2,318,982	0.15		'2014-2A B' '144A' 3.02% 18/9/2024	2,167,582	0.14
USD 7,045,000	LCM XII LP 1.547% 19/10/2022	7,038,610	0.47	USD 5,005,000	OneMain Financial Issuance Trust
USD 2,715,120	Leek Finance Number Eighteen Plc FRN				3.19% 18/3/2026	5,064,044	0.34
	21/9/2038	2,828,517	0.19	USD 5,000,000	OneMain Financial Issuance Trust
USD 1,618,000	Lennar Corp 4.75% 15/12/2017	1,678,675	0.11		'2014-1A B' '144A' 3.24% 18/6/2024	5,046,188	0.34
USD 860,000	Leucadia National Corp 8.125% 15/9/2015	862,150	0.06	USD 3,500,000	OneMain Financial Issuance Trust
USD 4,430,000	LFRF '2015-1' '144A' 3.5% 31/12/2049	4,430,000	0.30		'2015-1A B' '144A' 3.85% 18/3/2026	3,571,365	0.24
USD 1,007,000	Lubrizol Corp 8.875% 1/2/2019	1,222,869	0.08	USD 3,000,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL
USD 4,550,000	M/I Homes Inc 8.625% 15/11/2018	4,714,938	0.31		Finance Corp '144A' 2.5% 15/3/2016	3,017,094	0.20
USD 2,000,000	Manitowoc Co Inc/The 8.5% 1/11/2020	2,101,250	0.14	USD 5,143,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL
USD 3,750,000	Maxim Integrated Products Inc 2.5%				Finance Corp '144A' 2.875% 17/7/2018	5,213,631	0.35
	15/11/2018	3,780,212	0.25	USD 555,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL
EUR 1,750,000	MBNA Credit Card Master Note Trust				Finance Corp '144A' 3.75% 11/5/2017	572,464	0.04
	'2005-B3 B3' FRN 19/3/2018	1,957,736	0.13	USD 1,750,000	Prestige Auto Receivables Trust 1.74%
USD 1,421,857	Merrill Lynch Mortgage Trust '2007-C1				15/5/2019	1,758,127	0.12
	A1A' FRN 12/6/2050	1,480,703	0.10	USD 1,915,000	Prestige Auto Receivables Trust
USD 1,489,000	Morgan Stanley 4.75% 22/3/2017	1,566,517	0.10		'2014-1A C' '144A' 2.39% 15/5/2020	1,927,031	0.13
USD 200,000	Morgan Stanley 5.45% 9/1/2017	210,493	0.01	USD 6,095,000	Pricoa Global Funding I '144A' 2.2%
USD 13,726,084	Morgan Stanley Bank of America Merrill				16/5/2019	6,119,279	0.41
	Lynch Trust '2013-C13 XA' FRN			USD 1,000,000	Prologis LP 4.5% 15/8/2017	1,053,391	0.07
	15/11/2046	931,390	0.06	USD 2,919,528	PUMA Global Trust No 5 '144A' FRN
USD 6,585,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill				21/2/2038	2,915,679	0.19
	Lynch Trust '2014-C19 A2' 3.101%			USD 5,986,000	QVC Inc 3.125% 1/4/2019	5,931,276	0.40
	15/12/2047	6,819,854	0.46	USD 12,000,000	Regatta Funding Ltd '2007-1A A3L'
USD 950,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-T27				'144A' FRN 15/6/2020	11,787,710	0.79
	AM' FRN 11/6/2042	1,003,683	0.07	USD 1,440,000	Regions Financial Corp 2% 15/5/2018	1,434,098	0.10
USD 4,555,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ11			USD 3,634,000	Reynolds American Inc '144A' 2.3%
	A4FL' FRN 12/2/2044	4,517,770	0.30		21/8/2017	3,663,034	0.24
USD 450,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ12			USD 1,935,000	Reynolds American Inc 2.3% 12/6/2018	1,949,338	0.13
	AM' FRN 12/4/2049	472,697	0.03	USD 305,000	Reynolds American Inc 3.25%
USD 4,119,574	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ15				12/6/2020	309,770	0.02
	A4' FRN 11/6/2049	4,372,147	0.29	USD 1,344,000	Reynolds American Inc '144A' 3.5%
USD 2,980,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ13				4/8/2016	1,368,483	0.09
	AM' 5.406% 15/3/2044	3,122,368	0.21	USD 1,110,000	Reynolds American Inc 6.75%
USD 4,100,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ13				15/6/2017	1,199,657	0.08
	A3' 5.569% 15/12/2044	4,338,645	0.29	USD 1,785,000	Sabine Pass LNG LP 7.5% 30/11/2016	1,836,319	0.12
USD 804,649	Navient Private Education Loan Trust			USD 3,500,000	Santander Bank NA 8.75% 30/5/2018	4,029,883	0.27
	'2014-CTA A' '144A' FRN 16/9/2024	799,046	0.05	USD 922,184	Santander Drive Auto Receivables Trust
USD 2,000,000	Navient Private Education Loan Trust				'2014-S5 R' '144A' 1.43% 18/6/2019	917,573	0.06
	'2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029	2,007,608	0.13	USD 1,065,000	Santander Drive Auto Receivables Trust
USD 7,180,000	NextGear Floorplan Master Owner Trust				'2013-1 C' 1.76% 15/1/2019	1,066,866	0.07
	'2014-1A A' '144A' 1.92% 15/10/2019	7,200,086	0.48	USD 3,905,000	Santander Drive Auto Receivables Trust
USD 915,000	NextGear Floorplan Master Owner Trust				'2012-AA C' '144A' 1.78% 15/11/2018	3,912,437	0.26
	'2014-1A B' '144A' 2.61% 15/10/2019	910,320	0.06	USD 2,505,000	Santander Drive Auto Receivables Trust
USD 214,675	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass				'2014-4 B' 1.82% 15/5/2019	2,519,811	0.17
	Through Trust 6.264% 20/11/2021	223,531	0.01	USD 247,816	Santander Drive Auto Receivables Trust
USD 2,783,000	Omnicom Group Inc 5.9% 15/4/2016	2,859,832	0.19		'2012-6 C' 1.94% 15/3/2018	248,814	0.02
USD 5,285,000	OneMain Financial Issuance Trust '2014-1A			USD 2,980,000	Santander Drive Auto Receivables Trust
	A' '144A' 2.43% 18/6/2024	5,351,274	0.36		'2014-3 C' 2.13% 17/8/2020	2,996,906	0.20
USD 8,445,000	OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A
	A' '144A' 2.47% 18/9/2024	8,482,665	0.57

US Dollar Short Duration Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
USD 2,400,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-5 C' 2.25% 17/6/2019	2,420,136	0.16	USD 600,000	Standard Pacific Corp 10.75% 15/9/2016	657,000	0.04
USD 3,475,000	Santander Drive Auto Receivables Trust			USD 170,000	State of California 3.95% 1/11/2015	171,018	0.01
	'2014-5 C' 2.46% 15/6/2020	3,498,208	0.23	USD 334,654	STRIPs 2012-1 Ltd '2012-1A A' '144A'
USD 240,000	Santander Drive Auto Receivables Trust				1.5% 25/12/2044	327,961	0.02
	'2012-5 C' 2.7% 15/8/2018	241,806	0.02	USD 3,593,460	SWAY Residential Trust '2014-1 A'
USD 2,757,493	Santander Drive Auto Receivables Trust'				'144A' FRN 17/1/2032	3,565,223	0.24
	'2012-4 C' 2.94% 15/12/2017	2,780,324	0.19	USD 8,475,000	Synchrony Credit Card Master Note
USD 2,950,000	Santander Drive Auto Receivables Trust				Trust '2014-1 A' 1.61% 15/11/2020	8,498,222	0.57
	'2013-A C' '144A' 3.12% 15/10/2019	3,001,159	0.20	USD 1,610,000	Synchrony Financial 1.875% 15/8/2017	1,604,307	0.11
USD 5,420,000	Santander Drive Auto Receivables Trust			USD 510,000	Toll Brothers Finance Corp 8.91%
	'2012-2A E' '144A' 5.95% 15/4/2019	5,602,177	0.37		15/10/2017	577,575	0.04
USD 490,000	Santander Holdings USA Inc/PA 3%			USD 182,989	UAL 2009-1 Pass Through Trust 10.4%
	24/9/2015	490,645	0.03		1/11/2016	196,210	0.01
USD 2,916,409	Silver Bay Realty Trust '2014-1 A' '144A'			USD 276,059	UAL 2009-2A Pass Through Trust
	FRN 17/9/2031	2,875,277	0.19		9.75% 15/1/2017	296,233	0.02
USD 297,037	SLM Private Credit Student Loan Trust			USD 244,444	UAL 2009-2B Pass Through Trust
	'2004-B A2' FRN 15/6/2021	295,642	0.02		'144A' 12% 15/1/2016	254,221	0.02
USD 238,992	SLM Private Credit Student Loan Trust			USD 40,000,000	United States Treasury Bill 23/6/2016
	'2003-B A2' FRN 15/3/2022	235,699	0.02		(Zero Coupon)	39,902,920	2.66
USD 1,786,023	SLM Private Education Loan Trust '2013-C			USD 45,000,000	United States Treasury Note/Bond
	A1' '144A' FRN 15/2/2022	1,786,094	0.12		0.375% 31/10/2016*	44,950,782	3.00
USD 542,769	SLM Private Education Loan Trust '2012-C			USD 177,385,000	United States Treasury Note/Bond 0.5%
	A1' '144A' FRN 15/8/2023	543,236	0.04		31/8/2016*	177,537,441	11.85
USD 1,943,903	SLM Private Education Loan Trust '2011-C			USD 7,355,000	United States Treasury Note/Bond
	A1' '144A' FRN 15/12/2023	1,946,351	0.13		0.625% 15/12/2016*	7,365,199	0.49
USD 2,255,000	SLM Private Education Loan Trust '2014-A			USD 35,000,000	United States Treasury Note/Bond
	A2B' '144A' FRN 15/1/2026	2,255,165	0.15		0.875% 15/9/2016	35,164,063	2.35
USD 1,600,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-B			USD 33,825,000	United States Treasury Note/Bond
	A3' '144A' FRN 16/6/2042	1,686,816	0.11		0.875% 15/7/2018	33,703,442	2.25
USD 1,400,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-A			USD 11,835,000	United States Treasury Note/Bond 1%
	A3' '144A' FRN 15/1/2043	1,482,321	0.10		15/8/2018	11,831,764	0.79
USD 1,620,000	SLM Private Education Loan Trust '2014-A			USD 7,000,000	United Technologies Corp
	A2A' '144A' 2.59% 15/1/2026	1,646,387	0.11		(Step-up coupon) 1.778% 4/5/2018	6,974,727	0.47
USD 3,405,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-B			USD 1,786,736	US Airways 2012-1 Class B Pass
	A2' '144A' 3.74% 15/2/2029	3,564,771	0.24		Through Trust 8% 1/10/2019	2,007,845	0.13
USD 1,910,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-C			USD 229,469	US Airways 2012-1 Class C Pass
	A2B' '144A' 4.54% 17/10/2044	2,042,444	0.14		Through Trust 9.125% 1/10/2015	230,857	0.02
USD 2,644,542	SLM Student Loan Trust '2013-4 A' FRN			USD 3,330,000	Ventas Realty LP 1.55% 26/9/2016	3,336,141	0.22
	25/6/2027	2,600,644	0.17	USD 4,000,000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp
USD 4,238,850	SoFi Professional Loan Program LLC				2% 15/2/2018	4,014,664	0.27
	'2015-A A1' '144A' FRN 25/3/2033	4,235,436	0.28	USD 2,220,000	Verizon Communications Inc 6.1%
USD 3,208,245	SoFi Professional Loan Program LLC				15/4/2018	2,447,609	0.16
	'2014-B A2' '144A' 2.55% 27/8/2029	3,227,252	0.22	USD 718,630	VFC LLC '2014-2 A' '144A' 2.75%
USD 1,000,000	Sound Point CLO I Ltd '2012-1A C' '144A'				20/7/2030	718,617	0.05
	FRN 20/10/2023	1,002,563	0.07	USD 6,710,000	Voya Financial Inc 2.9% 15/2/2018	6,844,257	0.46
USD 217,102	Soundview Home Loan Trust '2003-2 A2'			USD 1,360,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage
	FRN 25/11/2033	215,279	0.01		Trust Series '2005-C22 AM' FRN
USD 5,025,254	SpringCastle America Funding LLC				15/12/2044	1,362,759	0.09
	'2014-AA A' '144A' 2.7% 25/5/2023	5,046,866	0.34	USD 500,679	Wachovia Bank Commercial Mortgage
USD 5,530,000	Springleaf Funding Trust 3.16% 15/11/2024	5,584,556	0.37		Trust Series '2006-C23 A4' FRN
USD 8,500,000	Sprint Communications Inc '144A' 9%				15/1/2045	501,410	0.03
	15/11/2018	9,490,250	0.63	USD 2,427,276	Wachovia Bank Commercial Mortgage
					Trust Series '2007-C34 A1A' FRN
					15/5/2046	2,556,675	0.17
				USD 8,220,061	Wachovia Bank Commercial Mortgage
					Trust Series '2006-C28 A4FL' '144A'
					FRN 15/10/2048	8,150,269	0.54

US Dollar Short Duration Bond Fund
投資明細書2015年8月31日現在

公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品				公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品
額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
USD 2,390,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage			USD 2,000,000	Westbrook CLO Ltd '2006-1X B' FRN
	Trust Series '2006-C28 AM' FRN				20/12/2020	1,955,753	0.13
	15/10/2048	2,485,845	0.17	USD 1,665,000	Western Union Co/The 2.375%
USD 2,728,365	Wachovia Bank Commercial Mortgage				10/12/2015	1,670,523	0.11
	Trust Series '2007-C32 A1A' FRN			USD 2,705,458	WFRBS Commercial Mortgage Trust
	15/6/2049	2,869,956	0.19		'2012-C8 XA' '144A' FRN 15/8/2045	246,908	0.02
USD 550,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage			USD 32,375,181	WFRBS Commercial Mortgage Trust
	Trust Series '2007-C33 AJ' FRN 15/2/2051	567,293	0.04		'2013-C15 XA' FRN 15/8/2046	1,029,320	0.07
USD 1,135,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage			USD 3,000,000	WG Horizons CLO I '2006-1A A2'
	Trust Series '2007-C33 AM' FRN 15/2/2051	1,213,133	0.08		'144A' FRN 24/5/2019	2,920,248	0.19
USD 3,190,800	Wachovia Bank Commercial Mortgage			USD 660,000	World Financial Network Credit Card
	Trust Series '2007-C34 A3' 5.678%				Master Trust '2012-D B' 3.34%
	15/5/2046	3,377,425	0.23		17/4/2023	682,937	0.05
USD 4,300,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage			USD 1,080,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2%
	Trust Series '2007-C32 AMFX' '144A'				1/4/2018	1,073,322	0.07
	5.703% 15/6/2049	4,534,464	0.30	USD 1,110,000	Zoetis Inc 1.15% 1/2/2016	1,109,703	0.07
USD 1,895,000	WEA Finance LLC / Westfield UK &					1,244,254,789	83.08
	Europe Finance Plc '144A' 1.75% 15/9/2017	1,894,124	0.13	債券合計		1,417,975,679	94.68
USD 126,690	Wells Fargo Resecuritization Trust '2012-IO
	A' '144A' 1.75% 20/8/2021	126,690	0.01	公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券およびマネーマーケット商品合計
USD 2,400,000	Westbrook CLO Ltd '2006-1A A2' '144A'
	FRN 20/12/2020	2,348,748	0.16			1,417,975,679	94.68
				投資有価証券合計		1,417,975,679	94.68

				その他の純資産		79,689,564	5.32
				純資産合計(米ドル)		1,497,665,243	100.00
* 貸付有価証券。詳細は注記13を参照してください。

事後通告証券契約2015年8月31日現在

額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)	対純資産比
事後通告証券
	アメリカ合衆国
USD 5,250,000	Fannie Mae Pool '2 9/15' 2% TBA	5,186,218	0.35
USD 8,140,000	Fannie Mae Pool '2.5 9/15' 2.5% TBA	8,267,823	0.55
USD 12,605,000	Fannie Mae Pool '3 9/15' 3% TBA	13,086,550	0.87
USD 9,400,000	Fannie Mae Pool '3 10/15' 3% TBA	9,740,383	0.65
USD 29,395,000	Fannie Mae Pool '3.5 9/15' 3.5% TBA	30,981,869	2.07
USD 5,855,000	Fannie Mae Pool '4 9/15' 4% TBA	6,133,662	0.41
USD 5,000,000	Fannie Mae Pool '4.5 9/15' 4.5% TBA	5,200,059	0.35
事後通告証券合計		78,596,564	5.25

事後通告証券(「TBA」)契約は、主にパススルー機関である発行体の設立国別に分類されています。

US Dollar Short Duration Bond Fund
為替予約未決済残高2015年8月31日現在

通貨	購入	通貨	売却	取引相手	実行日	未実現評価益 (評価損) 米ドル	通貨	購入	通貨	売却	取引相手	実行日	未実現評価益 (評価損) 米ドル
BRL	427,122	USD	122,000	ゴールドマン・サックス	2/9/2015	(5,656)	USD	1,012,104	EUR	917,666	RBS Plc	21/9/2015	(18,861)
BRL	255,938	USD	73,000	UBS	2/9/2015	(3,285)	PLN	1,031,214	EUR	246,800	シティバンク	22/9/2015	(3,051)
BRL	168,073	USD	46,000	BNPパリバ BNYメロン	2/9/2015	(219)	CAD	4,969,193	USD	3,750,000	HSBCバンク Plc	23/9/2015	(18,897)
BRL	409,364	USD	116,000	BNPパリバ BNYメロン	2/9/2015	(4,494)	CAD	4,887,907	USD	3,740,000	JPモルガン	23/9/2015	(69,929)
BRL	216,215	USD	61,000	クレディ・スイス	2/9/2015	(2,105)	EUR	3,410,000	GBP	2,411,238	JPモルガン	23/9/2015	118,489
BRL	730,230	USD	211,000	RBS Plc	2/9/2015	(12,093)	GBP	4,777,989	EUR	6,700,000	JPモルガン	23/9/2015	(170,657)
BRL	327,290	USD	92,000	モルガン・スタンレー	2/9/2015	(2,850)	GBP	2,390,000	USD	3,696,054	BNYメロン	23/9/2015	(16,119)
BRL	327,244	USD	92,000	シティバンク	2/9/2015	(2,862)	USD	3,750,000	CAD	4,960,795	HSBCバンク Plc	23/9/2015	25,202
USD	60,000	BRL	212,910	UBS	2/9/2015	2,006	USD	3,740,000	CAD	4,926,160	JPモルガン	23/9/2015	41,208
USD	221,000	BRL	784,273	RBS Plc	2/9/2015	7,372	CLP	122,300,628	USD	174,351	クレディ・スイス	24/9/2015	950
USD	70,000	BRL	249,270	BNYメロン	2/9/2015	2,101	COP	356,900,520	USD	111,000	クレディ・スイス	24/9/2015	3,429
USD	74,000	BRL	254,116	ドイチェ・バンク	2/9/2015	4,781	JPY	11,370,962	USD	91,750	RBS Plc	24/9/2015	2,158
USD	296,000	BRL	1,015,469	BNPパリバ	2/9/2015	19,397	USD	174,351	CLP	123,848,283	クレディ・スイス	24/9/2015	(3,169)
USD	92,000	BRL	323,196	JPモルガン	2/9/2015	3,965	USD	111,000	COP	339,500,160	クレディ・スイス	24/9/2015	2,150
USD	187,400	ZAR	2,379,217	スタンダード・チャータード			USD	91,750	JPY	11,360,018	モルガン・スタンレー	24/9/2015	(2,067)
				バンク・ロンドン	3/9/2015	9,059	USD	116,267	KRW	140,217,737	HSBCバンク Plc	24/9/2015	(2,033)
ZAR	2,403,688	USD	187,400	BNPパリバ	3/9/2015	(7,224)	COP	463,367,500	USD	146,000	BNYメロン	28/9/2015	2,552
COP	97,807,248	USD	30,800	BNYメロン	4/9/2015	572	COP	267,766,000	USD	92,000	BNPパリバ	28/9/2015	(6,156)
COP	391,006,000	USD	123,200	BNPパリバ	4/9/2015	2,218	USD	87,600	COP	283,736,400	モルガン・スタンレー	28/9/2015	(3,364)
EUR	31,500	USD	34,889	UBS	4/9/2015	491	USD	92,000	COP	270,799,240	クレディ・スイス	28/9/2015	5,184
EUR	31,500	USD	34,476	BNPパリバ	4/9/2015	905	USD	215,000	MYR	902,355	BNYメロン	28/9/2015	(626)
USD	154,000	COP	443,741,760	クレディ・スイス	4/9/2015	11,667	CLP	121,660,988	USD	175,500	BNYメロン	30/9/2015	(1,213)
USD	69,101	EUR	63,000	BNPパリバ	4/9/2015	(1,660)	CLP	81,373,500	USD	117,000	クレディ・スイス	30/9/2015	(427)
MYR	646,884	USD	153,000	UBS	8/9/2015	1,149	COP	441,801,360	USD	154,000	クレディ・スイス	30/9/2015	(12,368)
RUB	5,358,660	USD	93,000	ソシエテ・ジェネラル	8/9/2015	(13,537)	USD	154,000	COP	442,284,920	クレディ・スイス	30/9/2015	12,213
USD	153,000	MYR	594,099	JPモルガン	8/9/2015	11,429	USD	188,600	ZAR	2,489,075	バークレイズ	30/9/2015	2,899
USD	93,000	RUB	5,397,255	ソシエテ・ジェネラル	8/9/2015	12,964	ZAR	1,191,871	USD	89,000	シティバンク	30/9/2015	(79)
USD	33,933	RUB	1,966,606	ドイチェ・バンク	9/9/2015	4,780	COP	818,477,440	USD	264,000	BNYメロン	1/10/2015	(1,620)
CLP	253,132,074	USD	367,200	クレディ・スイス	11/9/2015	(3,929)	MXN	2,453,253	USD	146,000	UBS	2/10/2015	(1,052)
MYR	442,475	USD	110,000	JPモルガン	11/9/2015	(4,516)	MXN	2,468,612	USD	146,000	JPモルガン	2/10/2015	(144)
USD	275,400	CLP	187,928,370	クレディ・スイス	11/9/2015	5,703	MXN	18,035,497	USD	1,054,600	ドイチェ・バンク	2/10/2015	11,014
USD	91,800	CLP	62,279,874	ドイチェ・バンク	11/9/2015	2,422	USD	879,000	BRL	3,220,568	ゴールドマン・サックス	2/10/2015	10,886
USD	232,333	JPY	27,725,847	ゴールドマン・サックス	11/9/2015	3,412	USD	235,000	BRL	848,350	BNYメロン	2/10/2015	6,325
USD	110,000	MYR	437,250	UBS	11/9/2015	5,762	USD	175,600	BRL	645,787	モルガン・スタンレー	2/10/2015	1,526
CAD	121,677	USD	92,000	ゴールドマン・サックス	14/9/2015	(638)	USD	46,000	BRL	169,808	BNPパリバ	2/10/2015	228
KRW	143,996,600	USD	122,000	JPモルガン	14/9/2015	(394)	EUR	441,000	USD	484,659	ゴールドマン・サックス	20/10/2015	11,017
KRW	178,257,250	USD	152,500	BNPパリバ	14/9/2015	(1,961)	EUR	336,000	USD	370,564	スタンダード・チャータード
MXN	1,984,734	USD	116,800	ゴールドマン・サックス	14/9/2015	622					バンク・ロンドン	20/10/2015	7,094
MXN	2,461,443	USD	146,000	JPモルガン	14/9/2015	(374)	EUR	151,000	USD	165,524	シティバンク	20/10/2015	4,197
MXN	5,106,134	USD	303,000	UBS	14/9/2015	(907)	EUR	1,000,000	USD	1,101,321	RBS Plc	20/10/2015	22,661
MXN	2,008,434	USD	119,200	モルガン・スタンレー	14/9/2015	(375)	USD	4,858,392	AUD	6,499,000	UBS	20/10/2015	256,924
MYR	622,710	USD	153,000	ゴールドマン・サックス	14/9/2015	(4,487)	USD	27,004,608	EUR	24,467,788	UBS	20/10/2015	(496,749)
MYR	244,488	USD	61,000	BNPパリバ	14/9/2015	(2,691)	USD	13,271,187	GBP	8,530,000	HSBCバンク Plc	20/10/2015	139,269
USD	92,000	CAD	121,708	ゴールドマン・サックス	14/9/2015	615	USD	2,173,698	EUR	1,903,000	ドイチェ・バンク	2/11/2015	34,293
USD	305,000	KRW	357,704,000	ゴールドマン・サックス	14/9/2015	2,918	未実現純評価損						(38,809)
USD	87,000	MXN	1,495,960	ドイチェ・バンク	14/9/2015	(1,505)
USD	110,000	MYR	451,330	スタンダード・チャータード
				バンク・ロンドン	14/9/2015	2,360
KRW	71,507,250	USD	61,000	BNPパリバ	17/9/2015	(630)	ユーロヘッジ付の投資証券クラス
USD	91,500	KRW	109,287,600	バンク・オブ・アメリカ	17/9/2015	(767)	EUR	9,762,406	USD	10,777,878	BNYメロン	15/9/2015	188,843
COP	237,640,234	USD	73,920	クレディ・スイス	18/9/2015	2,282	未実現純評価益						188,843
COP	77,960,960	USD	24,640	モルガン・スタンレー	18/9/2015	359
MXN	1,821,025	USD	110,518	バークレイズ	18/9/2015	(2,812)	シンガポールドル・ヘッジ付の投資証券クラス
MXN	2,634,512	USD	160,177	JPモルガン	18/9/2015	(4,358)	SGD	1,243,107	USD	885,958	BNYメロン	15/9/2015	(6,448)
USD	98,560	COP	294,657,933	BNPパリバ	18/9/2015	4,075	未実現純評価損						(6,448)
USD	256,247	MXN	4,411,995	モルガン・スタンレー	18/9/2015	(4,702)	未実現純評価益合計
USD	437,686	MXN	6,765,537	バンク・オブ・アメリカ	18/9/2015	37,536	(米ドル表示による契約額-117,144,431米ドル)						143,586
CAD	165,000	MXN	2,119,541	ドイチェ・バンク	21/9/2015	(1,443)	注:これらの取引に起因する未実現純評価益は、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照)。
CAD	110,000	MXN	1,406,755	ゴールドマン・サックス	21/9/2015	(591)	注:これらの取引に起因する未実現純評価益は、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照)。
MXN	3,458,868	CAD	275,000	UBS	21/9/2015	(1,953)

US Dollar Short Duration Bond Fund
金利スワップ契約残高2015年8月31日現在

想定元本	銘柄/摘要	取引相手	満期日	未実現評価益 (評価損) 米ドル	時価米ドル
BRL 2,130,000	ファンドは13.61%の固定金利を受け取り、ブラジルレアル1日物ブラジル銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	2/1/2017	(4,356)	(4,356)
BRL 2,110,870	ファンドは14.045%の固定金利を受け取り、ブラジルレアル1日物ブラジル銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	2/1/2017	(1,090)	(1,090)
BRL 4,914,286	ファンドは13.91%の固定金利を受け取り、ブラジルレアル1日物ブラジル銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	2/1/2017	(4,734)	(4,734)
BRL 1,784,649	ファンドは14.15%の固定金利を受け取り、ブラジルレアル1日物ブラジル銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	2/1/2017	(302)	(302)
CNY 16,698,500	ファンドは2.25%の固定金利を受け取り、人民元3ヵ月物レポ金利の変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	10/7/2017	(4,118)	(4,118)
MXN 13,103,830	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.3260004%の固定金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	25/8/2017	(383)	(383)
MXN 13,103,830	ファンドは4.435%の固定金利を受け取り、メキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	28/8/2017	(57)	(57)
ZAR 25,015,000	ファンドは7.45%の固定金利を受け取り、南アフリカランド3ヵ月物ヨハネスブルグ銀行間金利の変動金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	29/8/2017	(907)	(907)
MXN 6,155,000	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.3260004%の固定金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	16/7/2025	277	277
MXN 3,077,500	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.3260004%の固定金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	18/7/2025	274	274
MXN 2,978,000	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、6.3100008%の固定金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	11/8/2025	245	245
MXN 2,978,000	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、6.3100008%の固定金利を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	11/8/2025	245	245
USD 1,050,000	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、1.772%の固定金利を支払う。	バークレイズ	14/7/2020	(10,382)	(10,382)
KRW 127,865,000	ファンドは1.9125%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バークレイズ	7/8/2020	319	319
USD 161,000	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.339%の固定金利を支払う。	バークレイズ	30/7/2025	(2,175)	(2,175)
USD 320,000	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.339%の固定金利を支払う。	バークレイズ	30/7/2025	(4,323)	(4,323)
USD 160,000	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.34%の固定金利を支払う。	バークレイズ	30/7/2025	(2,176)	(2,176)
USD 222,800	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.256%の固定金利を支払う。	バークレイズ	20/8/2025	(1,201)	(1,201)
USD 190,000	ファンドは2.128%の固定金利を受け取り、米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バークレイズ	25/8/2025	(1,229)	(1,229)
USD 160,000	ファンドは2.14%の固定金利を受け取り、米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バークレイズ	25/8/2025	(858)	(858)
USD 190,000	ファンドは2.134%の固定金利を受け取り、米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バークレイズ	25/8/2025	(1,124)	(1,124)
USD 289,921	ファンドは2.13%の固定金利を受け取り、米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	バークレイズ	25/8/2025	(1,822)	(1,822)
BRL 2,179,402	ファンドは13.565%の固定金利を受け取り、ブラジルレアル1日物ブラジル銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	シティバンク	2/1/2017	(4,811)	(4,811)
BRL 2,179,802	ファンドは13.395%の固定金利を受け取り、ブラジルレアル1日物ブラジル銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	シティバンク	2/1/2017	(6,181)	(6,181)
MXN 17,581,875	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.33%の固定金利を支払う。	シティバンク	24/8/2017	717	717
MXN 11,721,250	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.3260004%の固定金利を支払う。	シティバンク	25/8/2017	128	128
KRW 338,164,000	ファンドは1.912%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	シティバンク	7/8/2020	836	836
KRW 180,733,861	ファンドは2.29%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	シティバンク	15/7/2025	2,643	2,643
MXN 3,077,500	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.33%の固定金利を支払う。	シティバンク	17/7/2025	61	61
MXN 9,181,000	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、 3.3099984%の固定金利を支払う。	シティバンク	6/8/2025	161	161
MXN 20,677,340	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.3260004%の固定金利を支払う。	クレディ・スイス	25/8/2017	(130)	(130)
USD 334,000	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.359%の固定金利を支払う。	クレディ・スイス	31/7/2025	(5,216)	(5,216)
USD 166,000	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.34625%の固定金利を支払う。	クレディ・スイス	3/8/2025	(2,358)	(2,358)
USD 222,800	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.25375%の固定金利を支払う。	クレディ・スイス	20/8/2025	(1,229)	(1,229)
EUR 31,100,000	ファンドは0.49361%の固定金利を受け取り、ユーロ6ヵ月物欧州銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	ドイチェ・バンク	4/7/2019	303,634	303,634
EUR 31,100,000	ファンドはユーロ6ヵ月物欧州銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、 0.44988%の固定金利を支払う。	ドイチェ・バンク	4/7/2019	(244,675)	(244,675)
USD 166,000	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.37%の固定金利を支払う。	ドイチェ・バンク	31/7/2025	(2,758)	(2,758)
MXN 11,053,204	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、 6.3072%の固定金利を支払う。	ドイチェ・バンク	11/8/2025	1,055	1,055
USD 111,400	ファンドは米ドル3ヵ月物ロンドン銀行間出し手金利の変動金利を受け取り、2.255%の固定金利を支払う。	ドイチェ・バンク	20/8/2025	(627)	(627)
BRL 1,995,221	ファンドは13.93%の固定金利を受け取り、ブラジルレアル1日物ブラジル銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	JPモルガン	2/1/2017	(1,853)	(1,853)
ZAR 25,015,000	ファンドは7.52%の固定金利を受け取り、南アフリカランド3ヵ月物ヨハネスブルグ銀行間金利の変動金利を支払う。	JPモルガン	25/8/2017	350	350
ZAR 16,680,000	ファンドは7.495%の固定金利を受け取り、南アフリカランド3ヵ月物ヨハネスブルグ銀行間金利の変動金利を支払う。	JPモルガン	28/8/2017	(105)	(105)
BRL 892,324	ファンドは14.15%の固定金利を受け取り、ブラジルレアル1日物ブラジル銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	モルガン・スタンレー	2/1/2017	(151)	(151)
MXN 17,581,875	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.33%の固定金利を支払う。	モルガン・スタンレー	24/8/2017	818	818
ZAR 13,260,000	ファンドは7.59%の固定金利を受け取り、南アフリカランド3ヵ月物ヨハネスブルグ銀行間金利の変動金利を支払う。	モルガン・スタンレー	26/8/2017	775	775
MXN 6,176,000	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.3260004%の固定金利を支払う。	モルガン・スタンレー	16/7/2025	712	712
MXN 6,176,000	ファンドはメキシコペソ1ヵ月物MXIBTIIE変動金利を受け取り、3.33%の固定金利を支払う。	モルガン・スタンレー	17/7/2025	(23)	(23)
KRW 409,045,000	ファンドは1.8425%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	UBS	24/7/2020	(82)	(82)
KRW 626,875,000	ファンドは1.8675%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	UBS	24/7/2020	495	495
KRW 155,950,000	ファンドは2.2625%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	UBS	9/7/2025	1,960	1,960
KRW 387,440,000	ファンドは2.25375%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	UBS	9/7/2025	4,613	4,613
KRW 159,007,569	ファンドは2.2675%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	UBS	10/7/2025	2,059	2,059
KRW 79,503,785	ファンドは2.285%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	UBS	13/7/2025	1,133	1,133
KRW 79,503,785	ファンドは2.275%の固定金利を受け取り、韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を支払う。	UBS	14/7/2025	1,072	1,072
合計(米ドル表示による契約額-98,367,270米ドル)				13,146	13,146
注:これらの取引の時価合計13,146米ドルが、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照)。

US Dollar Short Duration Bond Fund
クレジット・デフォルト・スワップ契約残高2015年8月31日現在

想定元本	銘柄/摘要	取引相手	満期日	未実現評価益 (評価損) 米ドル	時価米ドル
USD (575,434)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	バンク・オブ・アメリカ	20/6/2020	(3,797)	(11,083)
USD 575,434	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	バンク・オブ・アメリカ	20/9/2020	4,235	12,920
USD (146,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	バンク・オブ・アメリカ	20/9/2020	(1,070)	(3,278)
USD 305,000	ファンドは、CDX.NA.IG.24.V1のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	バークレイズ	20/6/2020	1,712	(2,572)
USD 304,000	ファンドは、CDX.NA.IG.24.V1のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	バークレイズ	20/6/2020	1,604	(2,564)
USD 3,263,000	ファンドは、CDX.NA.IG.24.V1のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	バークレイズ	20/6/2020	22,599	(27,522)
USD 456,309	ファンドは、CDX.NA.IG.24.V1のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	バークレイズ	20/6/2020	2,571	(3,849)
USD 14,850,000	ファンドは、CDX.NA.HY.24.V2のデフォルトに対するプロテクションを受け、5%の定率で保証手数料を支払う。	バークレイズ	20/6/2020	(225,187)	(669,498)
USD 297,651	ファンドは、South Africa (Republic of) 5.5% 9/3/2020のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	バークレイズ	20/9/2020	4,750	20,174
USD (330,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	145	(7,409)
USD (146,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	(247)	(3,278)
USD (146,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	(145)	(3,278)
USD (156,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	(569)	(3,503)
USD (156,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	(569)	(3,503)
USD (156,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	(569)	(3,503)
USD (246,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	(897)	(5,523)
USD (144,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	(1,055)	(3,233)
USD (583,700)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	BNPパリバ	20/9/2020	(5,476)	(13,106)
USD 500,000	ファンドは、Genworth Holdings Inc 6.515% 22/5/2018のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	シティバンク	20/6/2020	10,794	66,592
USD (145,316)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	シティバンク	20/9/2020	401	(3,263)
USD (145,317)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	シティバンク	20/9/2020	266	(3,263)
USD 533,000	ファンドは、Genworth Holdings Inc 6.515% 22/5/2018のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	クレディ・スイス	20/6/2018	(1,700)	29,389
USD 512,000	ファンドは、Genworth Holdings Inc 6.515% 22/5/2018のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	クレディ・スイス	20/6/2018	3,882	28,231
USD 512,000	ファンドは、Genworth Holdings Inc 6.515% 22/5/2018のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	クレディ・スイス	20/6/2018	3,633	28,231
USD 311,000	ファンドは、CDX.NA.IG.24.V1のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	クレディ・スイス	20/6/2020	345	(2,623)
USD 714,000	ファンドは、CDX.NA.IG.24.V1のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	クレディ・スイス	20/6/2020	3,033	(6,022)
USD 311,000	ファンドは、CDX.NA.IG.24.V1のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	クレディ・スイス	20/6/2020	(231)	(2,623)
USD (89,600)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	ドイチェ・バンク	20/9/2020	(777)	(2,012)
USD (89,500)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	ドイチェ・バンク	20/9/2020	(776)	(2,009)
USD 575,434	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	JPモルガン	20/6/2020	4,851	11,083
USD 1,160,000	ファンドは、Genworth Holdings Inc 6.515% 22/5/2018のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	JPモルガン	20/6/2020	22,350	154,492
USD 125,000	ファンドは、South Africa (Republic of) 5.5% 9/3/2020のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	JPモルガン	20/9/2020	1,579	8,472
USD (1,163,000)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	JPモルガン	20/9/2020	(10,610)	(26,112)
USD (575,434)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	JPモルガン	20/9/2020	(4,884)	(12,920)
USD (87,100)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	JPモルガン	20/9/2020	(713)	(1,956)
USD (87,100)	ファンドは、Mexico (United Mexican States) 5.95% 19/3/2019のデフォルトに対するプロテクションを提供し、1%の定率で保証手数料を受け取る。	JPモルガン	20/9/2020	(713)	(1,956)
USD 160,000	ファンドは、South Africa (Republic of) 5.5% 9/3/2020のデフォルトに対するプロテクションを受け、1%の定率で保証手数料を支払う。	JPモルガン	20/9/2020	2,162	10,845
合計(米ドル表示による契約額-31,147,973米ドル)				(169,073)	(461,032)
注:これらの取引の時価合計(461,032)米ドルが、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照)。

US Dollar Short Duration Bond Fund
買建スワップション2015年8月31日現在

想定元本	銘柄/摘要	取引相手	満期日	未実現評価益米ドル	時価米ドル
KRW 846,158,536	ファンドは金利スワップを締結するコール・オプションを購入している。オプションが行使された場合、ファンドは2017年11月11日より1.92%の固定金利を1年ごとに受け取り、2017年11月11日より韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を1年ごとに支払う。	ドイチェ・バンク	9/11/2015	1,649	3,904
合計(米ドル表示による契約額-715,416米ドル)				1,649	3,904
注:買建スワップションは、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照してください)。

売建スワップション2015年8月31日現在

想定元本	銘柄/摘要	取引相手	満期日	未実現評価損(米ドル)	時価米ドル
KRW (846,158,536)	ファンドは、金利スワップを締結するコール・オプションを売却している。オプションが行使された場合、ファンドは2017年11月11日より韓国ウォン3ヵ月物韓国銀行間出し手金利の変動金利を1年ごとに受け取り、2017年11月11日よりを1.63%の固定金利を1年ごとに支払う。	ドイチェ・バンク	9/11/2015	(429)	(895)
合計(米ドル表示による契約額-715,416米ドル)				(429)	(895)
注:売建スワップションは、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照してください)。

売建コール・オプション2015年8月31日現在

コール・オプション契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価損(米ドル)	時価米ドル
(11)	2 Year Eurodollar MIDCV	上場	USD 98.25	11/9/2015	(1,324)	(4,606)
合計(米ドル表示による契約額-7,355,709米ドル)					(1,324)	(4,606)
注:売建コール・オプションは、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照してください)。

買建プット・オプション2015年8月31日現在

コール・オプション契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益(評価損) 米ドル	時価米ドル
367,000	店頭 USD/JPY	ドイチェ・バンク	USD 123.5	9/9/2015	5,730	7,675
586,000	店頭 EUR/USD	ドイチェ・バンク	EUR 1.11	11/9/2015	(875)	3,019
11	2 Year Eurodollar MIDCV	上場	USD 98	11/9/2015	(5,105)	137
合計(米ドル表示による契約額-1,139,867米ドル)					(250)	10,831
注:買建プット・オプションは、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照してください)。

US Dollar Short Duration Bond Fund
上場先物契約未決済残高2015年8月31日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	原契約額米ドル	未実現評価益 (評価損)米ドル
(6)	EUR	Euro Bund	September 2015	1,037,053	(22,695)
(9)	EUR	Euro BOBL	September 2015	1,316,314	(8,491)
1,512	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	December 2015	330,561,000	(466,131)
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	December 2015	156,156	3,264
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	December 2015	480,375	(5,877)
(365)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	December 2015	46,554,609	(40,547)
(430)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	December 2015	51,489,141	60,422
合計				431,594,648	(480,055)
注:これらの取引に起因する未実現純評価損480,055米ドルは、資産負債計算書に含まれています(注記2cを参照)。

デリバティブ金融商品の要約	時価米ドル
スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ	(461,032)
金利スワップ	13,146
スワップ契約時価	(447,886)

買建オプションおよびスワップション
買建プット・オプション	10,831
買建スワップション	3,904
買建オプションおよびスワップション時価	14,735

売建オプションおよびスワップション
売建コール・オプション	(4,606)
売建スワップション	(895)
売建オプションおよびスワップション時価	(5,501)
事後通告証券契約時価	78,596,564

	未実現評価益 (評価損) 米ドル
上場先物契約残高	(480,055)
為替予約契約残高	143,586

財務諸表に対する注記

1. 組織
ブラックロック・グローバル・ファンド(以下「当社」)は、ルクセンブルグ大公国の法の下でオープンエンド型変動資本投資会社(societe d’investissement a capital variable)として設立された株式会社(societe anonyme)です。当社はルクセンブルグ金融監督委員会(以下「CSSF」)から、2010年12月17日の法律の第1部のその時々に改正された規定に従った譲渡可能有価証券に対する集団投資事業(以下「UCITS」)の認可を受け、かかる法律に従って規制されています。
当社は負債が分別されている別個の区分から構成されるアンブレラ構造を有しています。それぞれの区分は、他の区分からは分別された負債を持つものとされ、当社は総体として、各区分の負債について第三者には責任を負わないものとします。各区分は、かかる区分に適用される投資目的に従って投資され、維持される別個の投資ポートフォリオから構成されるものとします。
2015年8月31日現在、当社は69のファンド(以下「ファンド」)の投資証券を発行しています。各ファンドはそれぞれ分離された資産のプールであり、各ファンドについて独立した投資証券で表象されます。投資証券はアペンディックスIに詳細が記載されているクラス投資証券に分けられています。
各クラスの投資証券は当社に対して均等の権利を有していますが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なっています。これについての詳細は、当社の目論見書に記述されています。
2015年8月31日終了年度に生じた重要な事象
2015年1月27日付で、Continental European Flexible Fundの募集および他のファンドからの転換は再開されました。このファンドは、以前に2013年11月7日付で、募集および他のファンドからの転換が停止されていました(ただし、取締役により決定された限定的事例を除きます)。
2015年7月20日付で、当社の最新の目論見書が発行されました。投資証券保有者には、最新版の目論見書の発行の通知書が送付されました。
営業日の定義が修正され、営業日はルクセンブルグにおける銀行が通常営業日として扱う日(クリスマスイブを除きます)および取締役が決定する日とする旨が記載されました。この定義は、ルクセンブルグ籍ファンドの取引日とルクセンブルグの銀行休業日とを調整するために修正されました。
2015年7月23日付で、ユーロ建てのEuropean High Yield Bond Fundが設定されました。
投資証券クラスの設定および再開
当年度中に設定および再開された投資証券クラスは、アペンディックスIに開示されています。

2. 重要な会計方針の要約
本財務諸表は、ルクセンブルグ投資会社のためにルクセンブルグ当局が制定した財務諸表の作成に関連する法律および規制上の要件に従って作成され、以下の重要な会計方針が反映されています。
(a) 投資およびその他の資産の評価
当社の投資およびその他の資産は以下のとおり評価されています。
● 公認の証券取引所に上場されている、またはその他の規制対象市場で取引されている譲渡可能有価証券は、評価日時点で最新の入手可能な実勢価格に基づいて評価されます。このような有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制対象市場で値付けまたは取引が行われている場合、取締役会は評価の目的のために、自らの裁量でこのような証券取引所または規制対象市場から1つを選択することができます。例えば、あるファンドの純資産価額の計算時に現物市場が取引を停止している場合、または政府が海外投資に対して国税または取引税を課すことを選択した場合には、有価証券の評価額に差異が生じることになります。この結果、取締役会は、こうした投資の公正価値を測定するために公正価値技法を使用しました。このような有価証券およびデリバティブは、実現する可能性が高いと有資格者(取締役会)が判定した価値で評価されるものとしています。この公正価値決定プロセスには不確実性が内在するため、こうした測定値は、当該有価証券に容易に入手可能な市場価値が存在する場合の測定値、および最終的に回収される価値と比べ、大きく異なる場合があります。
● 非上場の有価証券、いずれの証券取引所もしくは規制対象市場でも売買もしくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)、評価価格が入手不可能なその他の市場における上場もしくは非上場の有価証券、または取締役会が相場価格は公正な市場価格を表していないと判断した有価証券に関しては、その評価額は取締役会が慎重かつ誠実に、売却または取得の際に見込まれる価格に基づいて決定するものとします。
● 証券貸付:有価証券は貸付代理人の指示に従って第三者ブローカーに引き渡されますが、当該資産は引き続きファンドのポートフォリオの一部として評価されます。
● マネーマーケット商品は、額面金額に経過利息を加えた金額または償却原価に基づいて評価されます。それらは、概ね公正市場価値と等価です。
● 現金、預金、要求払手形およびその他の債務は、額面金額で評価されますが、当該額面金額の実現可能性が低いと判明した場合はその限りではありません。

財務諸表に対する注記

● 特に未収利息、未収配当金、売却投資未収金および販売投資証券未収金などの資産は、額面金額で評価されますが、当該額面金額の実現可能性が低いと判明した場合はその限りではありません。
● 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資未払金、投資証券買戻し未払金を含む負債は、額面金額で評価されます。
(b) 投資収益
当社は、投資収益を以下の基準で計上しています。
● 受取利息は日次で未収計上され、これには定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価も含まれます。
● 銀行預金、定期預金、集団投資スキームからの収益およびマネーマーケット預金の受取利息は、発生主義で認識されます。
● 受取配当金は、配当落ち日に未収計上され、源泉徴収税控除後で表示されます。
● 証券貸付収益は、週次で未収計上されます。
● 債券がデフォルト状態にあると特定された場合、当該デフォルトした有価証券についての未収利息の計上は停止されます。関連する当事者からデフォルトの確認があった時点で、債権金額は償却されます。
● 投資明細書における永久債の銘柄/摘要に含まれている日付は、当該債券の次の償還可能日であり、また投資明細書における銘柄/摘要で開示されている利率は、年度末において適用されている利率であり、こうした債券は変動利付であるため、情報提供のみを目的としています。
保有資産のマイナス実効金利による利息に伴うマイナス利回り費用は、日次で増額処理され、原商品の期間にわたって銀行預金利息として運用および純資産変動計算書上で認識されます。
(c) デリバティブ金融商品
当年度中に、ファンドは複数の為替予約および先物契約を締結しました。未決済の為替予約および先物契約は、評価日に当該契約を解消した場合の決済に要する金額で評価されています。これらの未決済契約から生じる超過額および不足額は未実現評価益または未実現評価損として認識され、資産負債計算書上で(適宜)資産または負債に含められます。

ファンドは、カバード・コール・オプションおよびカバード・プット・オプションの売却、ならびにコール・オプションおよびプット・オプションの購入を行うことができます。ファンドはまた、スプレッド・オプションに投資することもできます。スプレッド・オプションは、複数の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションです。ファンドがオプションを売却または購入した時点で、ファンドによるオプション料の受取額または支払額が負債または資産として反映されます。売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、その後オプションの期末価格を反映するために時価評価されます。取締役会は、上場オプションを実現価値の見積額を最も良く反映する方法として、オプションを最終取引価格ではなく、仲値または決済価格に基づいて評価することで同意しています。非上場のオプションは、第三者値付機関から入手した毎日の価格に基づいて評価されます。オプションの行使により有価証券が売却された場合、受け取った(または支払った)オプション料は売却された有価証券のベースから控除(または加算)されます。オプションが失効した場合(またはファンドが解消のための取引を行った場合)は、ファンドは、受取または支払オプション料の額(または解消のための取引のコストが受取もしくは支払オプション料を超過した金額)をオプションに係る実現損益として計上します。
ファンドは、1つの商品から発生するリターンを他の投資から発生するリターンと交換するために、スワップ契約を締結しています。クレジット・デフォルト・スワップの場合は、一連の保証料をプロテクションの売り手に支払い、引き換えに、信用事由(契約にあらかじめ定義されます)の発生を条件として支払いを受けます。スワップの評価額は可能な限り、第三者値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した毎日の価格に基づいて時価評価されます。このような相場価格が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する相場価格に基づいて値付けされます。いずれの場合でも、相場価格の変動は、運用および純資産変動計算書上で、未実現評価益または未実現評価損の純変動額として計上されます。スワップの満期または解約による実現損益およびスワップに関連して発生した受取利息または支払利息は、運用および純資産変動計算書上に表示されます。
当期中、Global Multi-Asset Income Fundは多数の受益証券リンク債に投資しました。固定金利と引き換えに、元本がブローカーに支払われます。満期時に当ファンドは元本に原証券の価値の変動を加減した金額を受け取ります。
事後通告証券(TBA)は、政府系機関が発行するモーゲージ担保証券に関連しています。これらの機関は通常、住宅ローンをプールし、その組成されたプールの持分を売却します。TBAは、利率か満期日のいずれかがまだ決定されていない状態で将来の決済のために売買されるこれらの機関の将来のプールに関連しています。TBAは投資明細書において、独立した項目として開示されています。

財務諸表に対する注記

ファンドは、通常、有価証券を取得する目的でTBA証券の購入契約を締結しますが、処分することが適切とみなされる場合には、決済前に当該契約を処分することもあります。 TBAの売却による手取金は、契約上の決済日までは受領しません。 TBAの売却契約の未履行残高がある期間中は、当該取引をカバーするために、相応の受渡し可能有価証券または相殺するTBA購入契約(売却契約日またはその前の受渡し)を保有します。 TBA売却契約が相殺する購入契約の取得によりカバーされた場合、ファンドは、原有価証券の未実現損益とは無関係に、当該契約に係る実現損益を計上します。ファンドが契約に基づき有価証券の受渡しを行った場合は、当該契約が締結された日に設定された単価に基づいて有価証券の実現売却損益が計上されます。ファンドは2015年8月31日現在で、未履行のTBAを保有していましたが、これは資産負債計算書上の「売却投資未収金」および「購入投資未払金」に含まれています。 (d) 外貨換算各ファンドの基準通貨以外の通貨による投資の取得原価は、購入時点の実勢為替レートで換算されています。各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資およびその他の資産は、2015年8月31日でのルクセンブルグにおけるファンドの評価時点での実勢為替レートを使用して換算されています。 (e) 合算金額各ファンドの金額は、その基準通貨で表示されます。次のファンドは、2015年8月31日現在でアンブレラ・ファンド間の投資を保有しており、その市場価値は合算純資産の0.09%を占めています。これらの投資は、合算実績の表示目的上、消去されていません。							運用および純資産変動計算書については、換算レートは以下の年間平均レートです。
							通貨		EUR		GBP		JPY		CHF		CNH
							USD		0.8636		0.6445		118.2648		0.9530		6.2145
							これらの数値は、情報提供目的だけのために表示されており、小数第5位で四捨五入してあります。財務諸表作成上の為替レートは、小数第9位(で四捨五入したもの)が適用されています。 (f) 為替レート 2015年8月31日現在のファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資ならびにその他の資産およびその他の負債の換算に、以下の為替レートが使用されました。
							通貨	GBP		USD		EUR		JPY		CHF		CNH
							AED	0.1768		0.2723		0.2424		32.9807		0.2630		1.7547
							ARS	0.0699		0.1076		0.0958		13.0331		0.1039		0.6934
							AUD	0.4609		0.7098		0.6320		85.9810		0.6856		4.5746
							BRL	0.1769		0.2724		0.2425		32.9959		0.2631		1.7555
							CAD	0.4876		0.7509		0.6685		90.9576		0.7253		4.8394
							CHF	0.6723		1.0353		0.9218		125.4149		1.0000		6.6727
							CLP	0.0009		0.0014		0.0013		0.1740		0.0014		0.0093
							CNH	0.1008		0.1552		0.1381		18.7952		0.1499		1.0000
							CNY	0.1018		0.1568		0.1396		18.9977		0.1515		1.0108
							COP	0.0002		0.0003		0.0003		0.0389		0.0003		0.0021
							CZK	0.0270		0.0416		0.0370		5.0351		0.0401		0.2679
							DKK	0.0977		0.1505		0.1340		18.2305		0.1454		0.9700
							EGP	0.0829		0.1277		0.1137		15.4705		0.1234		0.8231
							EUR	0.7294		1.1232		1.0000		136.0532		1.0848		7.2387
							GBP	1.0000		1.5399		1.3711		186.5358		1.4874		9.9247
							HKD	0.0838		0.1290		0.1149		15.6292		0.1246		0.8316
							HUF	0.0023		0.0036		0.0032		0.4328		0.0035		0.0230
							IDR	0.0001		0.0001		0.0001		0.0086		0.0001		0.0005
							ILS	0.1651		0.2542		0.2263		30.7899		0.2455		1.6382
							INR	0.0098		0.0150		0.0134		1.8223		0.0145		0.0970
							ISK	0.0050		0.0077		0.0069		0.9376		0.0075		0.0499
ファンド		アンブレラ・ファンド間投資			評価額米ドル		JPY	0.0054		0.0083		0.0074		1.0000		0.0080		0.0532
							KRW	0.0005		0.0008		0.0008		0.1024		0.0008		0.0054
Emerging Markets Bond Fund		ブラックロック・グローバル・ファンド-Emerging Markets Corporate Bond			59,640,000		KWD	2.1498		3.3105		2.9475		401.0229		3.1976		21.3365
							LKR	0.0048		0.0074		0.0066		0.9000		0.0072		0.0479
Global Multi-Asset Income Fund		ブラックロック・グローバル・ファンド-Asian Tiger Bond Fund			549		MAD	0.0670		0.1032		0.0919		12.4970		0.0996		0.6649
							MXN	0.0385		0.0592		0.0527		7.1730		0.0572		0.3816
Global Multi-Asset Income Fund		ブラックロック・グローバル・ファンド-US Dollar High Yield Bond Fund			51,310,149		MYR	0.1546		0.2381		0.2120		28.8418		0.2300		1.5345
							NGN	0.0033		0.0050		0.0045		0.6080		0.0048		0.0323
当社の合算金額は米ドルで表示され、各ファンドの財務諸表の合計を含んでいます。資産負債計算書に関して、2015年8月31日現在でのルクセンブルグにおけるファンドの評価時点での実勢為替レートは以下のとおりです。							NOK	0.0776		0.1195		0.1064		14.4753		0.1154		0.7702
							NZD	0.4136		0.6368		0.5670		77.1447		0.6151		4.1045
							PEN	0.2006		0.3088		0.2750		37.4104		0.2983		1.9904
							PHP	0.0139		0.0214		0.0190		2.5917		0.0207		0.1379
							PKR	0.0062		0.0096		0.0086		1.1634		0.0093		0.0619
							PLN	0.1728		0.2661		0.2369		32.2328		0.2570		1.7149
通貨	EUR	GBP	JPY	CHF		CNH	QAR	0.1784		0.2746		0.2445		33.2690		0.2653		1.7701
USD	0.8904	0.6494	121.1350	0.9659		6.4450	RON	0.1645		0.2534		0.2256		30.6926		0.2447		1.6330
							RUB	0.0096		0.0149		0.0132		1.7999		0.0144		0.0958
							SAR	0.1731		0.2666		0.2374		32.2978		0.2575		1.7184

財務諸表に対する注記

通貨	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH	追加コストは、ある事業体が有価証券を取得、発行または処分することがなければ、当該事業体には発生しなかったコストです。有価証券が当初に認識される際には、有価証券はその市場価格に当該有価証券の取得または発行に直接的に起因する取引コストを加えた金額で測定されます。保管会社取引手数料以外の有価証券の購入または売却に係る取引コストは、各ファンドの運用および純資産変動計算書上の実現純評価益(評価損)または未実現評価益(評価損)の純変動額に算入されています。保管会社取引手数料は、当該ファンドの運用および純資産変動計算書上で「保管および預託報酬」に含まれ、注記18でも開示されています。 (i) その他の取引に係る外貨その他の取引に係る外貨は、現金残高および直物契約に係る実現損または実現益および未実現の評価益または評価損に関連しています。 3. 子会社 India Fundは、その投資目的および方針に従い、少なくとも総資産の70%を、インドに所在しているあるいは経済活動の主たる部分をインドで行っている会社の株式に、当社の完全所有子会社であるブラックロック・インディア・エクイティーズ・ファンド(モーリシャス)リミテッド(以下「当子会社」)を通じて投資しています。当子会社の資産および負債ならびに収益および費用はすべて、当社の資産負債計算書ならびに運用および純資産変動計算書において連結されています。当子会社が保有するすべての投資は、India Fundの投資明細表において開示されています。当子会社は、2004年9月1日にモーリシャス法に基づいて設立されました。現在、当子会社はインド・モーリシャス間の二重課税防止条約による免税の恩恵を受けています。当子会社はインドの市場で取引されている有価証券に投資しており、当該二重課税防止条約下での恩恵を受けることを見込んでいます。このためには、当子会社は年間ベースで特定のテストと条件を満たさなければならず、これには税務上のモーリシャスの居住者としての確立および関連した要件が含まれます。当子会社はモーリシャス歳入当局より税務上の居住者証明を受けており、インドにおいては支店も恒久施設も有していないため、当子会社は有価証券の売却について、インドにおけるキャピタル・ゲイン課税の適用は受けません。しかし、インドの有価証券より発生した受取利息については、インドにおいて20.6%(2014年:20.6%)の税率で源泉税が徴収されています。
SEK	0.0766	0.1179	0.1050	14.2813	0.1139	0.7598
SGD	0.4598	0.7080	0.6304	85.7616	0.6838	4.5630
SKK	0.0242	0.0373	0.0332	4.5161	0.0360	0.2403
THB	0.0181	0.0279	0.0248	3.3794	0.0269	0.1798
TRY	0.2230	0.3434	0.3057	41.5947	0.3317	2.2131
TWD	0.0200	0.0307	0.0274	3.7231	0.0297	0.1981
UYU	0.0228	0.0351	0.0312	4.2496	0.0339	0.2261
USD	0.6494	1.0000	0.8904	121.1350	0.9659	6.4450
ZAR	0.0487	0.0750	0.0668	9.0816	0.0724	0.4832
人民元は外国為替規制の対象であり、自由に兌換できる通貨ではありません。 Renminbi Bond Fundに使用された為替レートは、オフショア人民元(以下「CNH」)に対するレートであって、オンショア人民元(以下「CNY」)に対するレートではありません。 CNHの価値とCNYの価値の間には、いくつかの要因により重要な差異がある可能性があります。この要因には中国政府によってその時々に適用される外国為替管理政策および本国送金規制ならびにその他の外部市場要因が含まれますが、これらに限るものではありません。 (g) 希薄化取締役は、ファンドにおける「希薄化」の影響を軽減するために、ファンドの1口当たり純資産価額(以下「NAV」)を調整することがあります。希薄化は、ファンドの評価においてファンドの原資産の売買の実際の原価が、取引手数料、税金および原資産の買価と売価の間の差異により、これらの資産の帳簿価格から乖離する場合に発生します。希薄化はファンドの価値に悪影響を及ぼし、そのため投資証券保有者持分に影響を与える場合があります。 1口当たりNAVを調整することにより、この影響は削減または防止することができ、既存の投資証券保有者を希薄化の影響から保護することが可能になります。いずれかの取引日において、あるファンドの全クラスの投資証券の取引総額の結果、投資証券の純増加または純減少がその時々に取締役が当該ファンドについて設定する基準値を超えた場合、取締役はNAVを調整することがあります(ファンドの市場取引コストに関連して)。 2015年8月31日現在、目論見書のアペンディックスB.17(c)に従って、このような希薄化調整がRenminbi Bond Fundに適用されました。運用会社は、その裁量で希薄化調整を補填することを決定することが認められています。 1口当たりの公表/取引NAVは純資産価額の概要の3年度推移で開示されていますが、これには希薄化調整が含まれている場合があります。この調整は資産負債計算書または運用および純資産変動計算書上では認識されていません。 (h) 取引コスト取引コストは、有価証券の取得、発行および処分に直接に起因する追加コストです。

財務諸表に対する注記

4. 運用会社ブラックロック(ルクセンブルグ)S.A.は、当社により運用会社として従事するよう任命されています。ルクセンブルグ法人である運用会社は、2010年法第15章に従い、ファンド運用会社として認可されています。当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結しています。この契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任され、当社の投資運用、管理事務およびファンドのマーケティングに関連するすべての業務機能を直接的または委託して遂行する責任を負っています。当社との合意の下で、目論見書に詳述されているように、運用会社はその業務機能の一部を委託することを決定しています。ブラックロック(ルクセンブルグ)S.A.は、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社で、CSSFにより規制されています。 5. 運用報酬当年度中、当社は運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)S.Aに運用報酬を支払いました。当社は、目論見書のアペンディックスEに示されているとおりの年率で運用報酬を支払います。運用報酬の水準は、0.00%から1.75%の間で設定されており、投資家が購入するファンドおよび投資証券のクラスに応じて異なります。運用報酬は、該当ファンドのNAVに基づいて毎日発生し、毎月支払われます。投資顧問会社への報酬など、特定の費用および報酬は運用報酬から支払われます。クラスJおよびクラスX投資証券については、運用報酬は請求されません。運用報酬の免除は、運用および純資産変動計算書上、運用報酬とは別項目として開示されています。当期中、以下のファンドは、運用報酬の免除の対象となりました。		当社は、運用および純資産変動計算書上に記載されているように、販売報酬を支払っています。2015年8月31日現在の未払販売報酬は、資産負債計算書上で「その他の負債」に含まれています。 7.管理事務代行報酬当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払います。管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意の下での取締役の裁量で異なり、当社が発行する各種のファンドおよび投資証券クラスのそれぞれに異なった料率が適用されます。しかし、取締役と運用会社との間で、現在支払う管理事務代行報酬は年率0.25%を超えないことで合意されています。管理事務代行報酬は該当投資証券クラスのNAVに基づいて毎日発生し、毎月支払われます。取締役と運用会社は、ファンドの投資家が利用できる類似した投資商品の市場全体と比較した場合に、各ファンドの市場セクターおよび各ファンドの同種のファンドとの相対的なパフォーマンスを含むいくつかの基準を考慮して、各ファンドの総費用比率が競争力を維持できることを目指した料率で管理事務代行報酬の水準を設定しています。管理事務代行報酬は、運用会社が、保管および預託報酬、販売報酬、証券貸付報酬ならびに欧州連合源泉税の還付請求に係る法務費用に加えて、それらに係る税金および投資または当社レベルで発生するあらゆる税金を除き、当社で発生するすべての固定および変動の業務および管理費用に充てるために使用されます。 2015年7月20日より、欧州連合源泉税の還付請求に係る法務費用は当社が支払い、(関連する税金を上乗せした金額で)関連するファンドに公正かつ公平な基準で配賦されることになります。当社は、還付請求に関して高い率で成功を収めており、回収された税額は請求に伴う法務費用を大幅に上回っているため、関連する法務費用はこの日までのように管理事務代行報酬から支払われることはなくなりました。管理事務代行報酬は、監査、ならびに投資家の税務申告およびその他の税務上のコンプライアンスに関連するサービスに対して、プライスウォーターハウス・クーパース・ソシエテ・コオペラティブ(ルクセンブルグ大公国)(以下「プライスウォーターハウス・クーパース」)に支払われる報酬に充てるためにも使用されます。2015年8月31日終了年度のこの報酬は1,070,222ユーロでした。プライスウォーターハウス・クーパースによって提供される投資家の税務申告に関するサービスは、特定の税務管轄区域に居住する投資家に求められる税務申告に関するものです。当社に提供されたサービスに対して、他にプライスウォーターハウス・クーパースに支払われた報酬はありませんでした。
Euro Reserve Fund
US Dollar Reserve Fund
2015年8月31日現在の未払運用報酬は、資産負債計算書上で「その他の負債」に含まれています。 6. 販売報酬当社は、目論見書のアペンディックスEに示されているとおりに年間販売報酬を支払います。運用報酬の水準は、0.00%から1.25%の間で設定されています。クラスA、D、I、JおよびX投資証券は販売報酬を支払いません。Euro Reserve Fund および US Dollar Reserve FundのクラスA、C、D、I、JおよびX投資証券は販売報酬を支払いません。販売報酬は該当ファンドのNAV(アペンディックスB、パラグラフ17(c) に記載されているとおりに、該当する場合はNAVへの調整を反映後)に基づいて毎日発生し、毎月支払われます。

財務諸表に対する注記

これらの業務および管理費用には、その時々に当社で発生するあるいは当社のために発生するすべての第三者費用およびその他の回収可能コストが含まれ、これには、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副名義書換事務代行会社および関連するプラットフォーム取引費用を含む)、コンサルタント、法務、税務顧問および監査報酬などのすべての専門家報酬、取締役報酬(ブラックロック・グループの従業員以外の取締役に対する報酬)、旅費交通費、合理的な立替費用、印刷費、公告費、翻訳費および投資証券保有者への報告に関連するその他すべての費用、規制当局への届出および認可手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウェアのサポートおよび保守、業務コストおよび投資家サービス・チームに起因する費用ならびに様々なブラックロック・グループ会社から提供されるその他のグローバル管理サービスが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
運用会社は、ファンドの総費用比率が競争力を維持することを確実にする財務リスクを負担します。したがって、いずれの期間においても、運用会社は支払われた管理事務代行報酬が当社で発生した実際の費用を超過した金額を留保する権利を持っています。その一方、いずれの期間においても、当社で発生した費用が運用会社に支払われた管理事務代行報酬を超過する金額は、運用会社または他のブラックロック・グループ会社が負担するものとされます。
ブラックロック・グループの従業員ではない取締役に対しては、その職務の遂行の報酬として税引前で年間55,000ユーロが支給されました。会長の報酬は、税引前で年間60,000ユーロです。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受け取る資格はありません。
特定の税務管轄地域で課される税金もファンドに直接請求されます(注記9を参照してください)。
2015年8月31日現在の未払管理事務代行報酬は、資産負債計算書上で「その他の負債」に含まれています。
8. 保管および預託報酬
当年度を通じて、当社の保管会社はバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッドルクセンブルグ支店でした。保管会社は、有価証券の価値に基づいて毎日発生する年間報酬に加えて取引手数料を受け取ります。取引手数料の詳細は目論見書で開示されています。これらの両カテゴリーの報酬の料率は、投資先の国に応じて異なり、また場合によっては、資産クラスに応じて異なることもあります。債券および先進国株式市場への投資は料率の下限となり、新興国市場または発展途上国市場への一部の投資が料率の上限となります。このため、各ファンドの保管コストは、その時点における資産配分により左右されることになります。
保管および預託報酬は、ファンドに直接に請求されます。2015年8月31日現在の未払保管および預託報酬は、資産負債計算書上で「その他の負債」に含まれています。
RQFII 保管会社
保管会社は、人民元適格外国機関投資家(以下「RQFII」)保管会社として、HSBCバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッドを任命しました。RQFIIの潜在的な影響については、目論見書に詳細に記載されています。

9. 税金
ルクセンブルグ
ルクセンブルグの現行の税法および税務慣行の下で、当社にはルクセンブルグの所得税もキャピタル・ゲイン税も課されておらず、また当社が支払う分配金もルクセンブルグの源泉税の対象ではありません。しかし、当社にはそれぞれのファンドの暦年ベースの四半期末の純資産価額に基づき、年率0.05%(各種Reserve FundならびにクラスI、XおよびJ投資証券は純資産価額に対して年率0.01%)の四半期ごとに支払われるルクセンブルグの税金が課されます。ルクセンブルグでは、投資証券の発行に対して、印紙税やその他の税金は課されません。2015年8月31日終了年度には、53,776,805米ドルがルクセンブルグの税金に関連して費用計上されました。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年8月3日法第154条に従って、ベルギー金融サービス市場機構に登録されています。ベルギーにおける一般向け販売のために登録されているファンドには、前年の12月31日現在で、ベルギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して0.0925%の税率で年次税が課されます。2015年8月31日終了年度には、3,183,954米ドルがベルギーの税金に関連して費用計上されました。
イギリス
報告型ファンド
英国の報告型ファンド制度が当社に適用されています。
この制度に基づき、英国報告型ファンドへの投資家は、英国報告型ファンドの収益について、分配されたか否かにかかわらず、保有高に応じた持分部分に対して課税されますが、保有投資証券の処分による利益はキャピタル・ゲイン課税の対象となります。現在英国の報告ファンドとして認定されているファンドのリストは、www.blackrock.co.uk/reportingfundstatusで閲覧できます。
その他の取引税
その他の税務管轄区域で、ファンドが保有する特定の資産について、税金、金融取引税(以下「FTT」)またはその他の取引税が課せられる場合があります(例えば英国印紙税、フランスFTT)。
源泉徴収税
当社が投資について受領した配当金および利息には、それが発生した国において、源泉徴収税が課されることがあります。当社自体が所得税を免除されているため、それらは通常取り戻し不可能です。ただし、最近欧州連合の判例法により、そのような取り戻し不可能な税額が減少する可能性があります。投資家はそれぞれの市民権がある国、居住国の法律に従った、投資証券の応募、購入、保有、償還、転換、売却による税効果について、把握しておかなければならず、また適切であれば専門のアドバイザーに相談しなければなりません。また投資家は、課税の水準、基準、軽減は変更されることがあることに留意しなければなりません。源泉徴収税に関する詳細は、目論見書に記載されています。

財務諸表に対する注記

10. 投資顧問会社運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)S.A.は、運用および投資顧問業務の一部を、目論見書に記載のとおり、以下の投資顧問会社(それぞれを「投資顧問会社」)に委託しています。ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(米国)(BFM)、ブラックロック・インベストメント・マネジメントLLC(米国)(BIMLLC)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BIMUK)、ブラックロック(シンガポール)リミテッド(BSL)。すべての投資顧問会社は、ブラックロック(ルクセンブルグ)S.A.により直接に任命されています。すべての副投資顧問会社は、該当投資顧問会社により任命されています。一部の投資顧問会社は、投資顧問会社として、一部の機能を、ブラックロック・ジャパン株式会社(BLKJap)、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド(BAMNA)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(BLKAus)に再委託しています。			ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社
			Global Inflation Linked Bond Fund	BFM	BLKAus
			Global Multi-Asset Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	―
			Global Opportunities Fund	BIMLLC	―
			Global SmallCap Fund	BIMLLC	―
			India Fund	BIMUK	BAMNA
			Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
			Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
			Latin American Fund	BIMLLC	―
			Natural Resources Growth & Income Fund	BIMLLC, BIMUK	―
			New Energy Fund	BIMUK	―
			North American Equity Income Fund	BIMLLC	―
			Pacific Equity Fund	BIMUK	BAMNA
			Renminbi Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
			Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	―
			United Kingdom Fund	BIMUK	―
			US Basic Value Fund	BIMLLC	―
ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社	―	BFM	―
ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社	―	BFM	―
ASEAN Leaders Fund	BIMUK	BAMNA	―	BFM	―
Asia Pacific Equity Income Fund	BIMUK	BAMNA	US Dollar Short Duration Bond Fund
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA	US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	BLKAus
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA	US Flexible Equity Fund	BIMLLC	―
Asian Local Bond Fund	BSL	BAMNA	US Government Mortgage Fund	BFM	―
Asian Tiger Bond Fund	BSL	BAMNA	US Growth Fund	BIMLLC	―
China Fund	BIMUK	BAMNA	US Small & MidCap Opportunities Fund
Continental European Flexible Fund			US Small & MidCap Opportunities Fund	BIMLLC	―
Continental European Flexible Fund	BIMUK	―	World Agriculture Fund	BIMUK	―
Emerging Europe Fund	BIMUK	―	World Bond Fund	BIMUK, BFM	BLKAus
Emerging Markets Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	―	World Energy Fund	BIMUK	―
Emerging Markets Corporate Bond Fund			World Financials Fund	BIMUK	―
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	―	World Gold Fund	BIMUK	―
Emerging Markets Equity Income Fund		―	World Healthscience Fund	BIMLLC	―
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	―	World Mining Fund	BIMUK	―
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	―	World Real Estate Securities Fund	BSL, BIMUK, BIMLLC
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund		―		BSL, BIMUK, BIMLLC	―
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	―	World Technology Fund	BIMUK	―
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA	(1)当年度中に設定されたファンド、詳細は注記1を参照してください。
Euro Bond Fund	BIMUK	―	(1)当年度中に設定されたファンド、詳細は注記1を参照してください。
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	―	11. 関連会社との取引運用会社、主たる販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立されたブラックロック・インクです。PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、ブラックロック・インクの主要株主です。当社のために有価証券取引を手配する際に、PNCグループの会社が有価証券の仲介、外国為替、銀行業務およびその他のサービスを提供していた、または本人として取引をしていた可能性があり、これらは通常の条件で行われ、PNCグループが恩恵を受けた可能性もあります。このような取引は、通常業務の範囲内で、通常の取引条件で行われたものとみられます。
Euro Reserve Fund	BIMUK	―
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK	―
Euro-Markets Fund	BIMUK	―
European Equity Income Fund	BIMUK	―
European Focus Fund	BIMUK	―
European Fund	BIMUK	―
European High Yield Bond Fund(1)	BIMUK	―
European Special Situations Fund	BIMUK	―
European Value Fund	BIMUK	―
Fixed Income Global Opportunities Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Flexible Multi-Asset Fund	BIMUK	―
Global Allocation Fund	BIMLLC	―
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BFM	BLKAus
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	―
Global Enhanced Equity Yield Fund	BIMUK	―
Global Equity Fund	BIMLLC	―
Global Equity Income Fund	BIMUK	―
Global Government Bond Fund	BIMUK, BFM	BLKAus
Global High Yield Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	―

財務諸表に対する注記

ブローカーおよび代理店への手数料は、関連する市場の慣行に従って支払われ、ブローカーまたは代理店からの大口もしくはその他のコミッションの割引または現金によるコミッションの割戻しはすべて当社に還元されています。投資顧問会社は、PNCグループの会社のコミッションやその他の取引条件が関連市場で関連会社ではないブローカーおよび代理店から提示される条件と概して同等であることを前提として、PNCグループの会社を利用することが適切と判断した場合に、PNCグループの会社を利用することができ、このことは最良の成果を達成するという上述の方針と一貫性があります。当期中、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役の関係者であるブローカーを通じて行われた当社の取引はありませんでした。当期中、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、これらの当事者あるいはその関係者が重要な持分を保有する企業体の間で、通常業務の範囲外または通常の取引条件以外での取引はありませんでした。当期中、取締役によるファンドの投資証券の購入はありませんでした。証券貸付契約書に従って任命された証券貸付代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドです。ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは、証券貸付取引に直接関連するすべての業務費用を負担します。当社は、ブラックロック・インクが提供する借り手の債務不履行に対する補償プログラムの恩恵を受けています。この補償により、貸し付けた有価証券の全額回収が可能となります。ブラックロック・インクは、借り手のデフォルトに対する補償のコストを負担します。詳細は、注記13.「効率的ポートフォリオ管理」における情報を参照してください。 12. コミッションの使用 1社以上の投資顧問会社は、現地の法令で認められている場合、コミッション・シェアリング契約または同等の契約を締結することができ、実際に締結しています。このような契約は、こうした契約を通じて入手する調査または取引執行サービスが、投資意思決定能力または売買執行を向上させ、それによって投資リターンの増加の見込みが高まると投資顧問会社が判断する場合にのみ、締結されることになります。投資顧問会社はこのような契約を主要な国際的ブローカーと締結し、ブローカーは投資顧問会社の売買で発生するコミッションを、投資顧問会社に提供する調査および執行サービスに対する支払に使用すること、または投資顧問会社に提供する第三者による調査への支払を行うことに同意します。すべての売買は引き続き最良執行要件の対象で、契約は継続的に見直されます。 13. 効率的ポートフォリオ管理当社は、効率的なポートフォリオ管理を目的としてデリバティブ取引を行うことができます。詳細な開示は、注記14.「デリバティブ金融商品」およびファンドの投資明細書を参照してください。	当期中、当社は証券貸付を行いました。証券貸付代理人であるブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは、その業務に関連して報酬を受け取ります。このような報酬は当該業務からの純収益の37.5%を超えないものとされ、すべての営業費用はブラックロックの報酬によって負担されます。ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは、高格付の専門金融機関(以下「取引相手」)との間で証券貸付の手配をする裁量を有しています。このような取引相手には、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドの関連会社を含めることもできます。当期中に貸付有価証券を受け取った証券貸付の借り手は、バークレイズ・バンクplc、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド、BNPパリバ、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド、ドイチェ・バンクAG、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、HSBCバンクplc.、JPモルガン・セキュリティーズ・リミテッド、マッコリ―・バンク・リミテッド、メリルリンチ・インターナショナル、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナルplc、ノムラ・インターナショナルplc.、スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンAB、ソシエテ・ジェネラル、バンク・オブ・ノバ・スコシアおよびUBS AGでした。担保は毎日時価評価され、貸付有価証券は要求に応じて返済されます。このような貸付は、その時々に改正され更新され、ETFおよびその他のUCITSに係る問題に関する欧州証券・市場機構(以下「ESMA」)指針に置き換わるCSSF通達08/356の要件を反映した目論見書の規定に従っている場合にのみ実行されます。証券貸付からの収益は、運用および純資産変動計算書上で独立項目として表示されています。受入担保は規制対象市場で上場されているあるいは取引される有価証券で構成されます。この担保は保管会社またはその代理人が保管しています。受入担保有価証券は、財務諸表には反映されていません。以下の表は、関連するファンドの投資明細書において「*」マークが付された、貸し付けられている有価証券の2015年8月31日現在のファンドレベルでの評価額および保有担保の評価額を示しています。 2015年8月31日現在、貸付有価証券の評価総額は6,762,895,633米ドルであり、有価証券担保の時価は7,626,692,642米ドルです。
	ファンド	貸付有価証券の評価額米ドル	担保の時価米ドル
	Asia Pacific Equity Income Fund	76,265,199	84,875,613
	Asian Dragon Fund	93,962,724	104,887,837
	Asian Growth Leaders Fund	9,646,999	10,905,723
	Asian Tiger Bond Fund	102,230,571	111,820,238
	China Fund	119,464,804	142,119,710

財務諸表に対する注記

ファンド	貸付有価証券の評価額米ドル	担保の時価米ドル	14. デリバティブ金融商品ファンドは、デリバティブ金融商品を売買することができます。詳細はファンドの投資明細書を参照してください。投資明細書で開示されているように、原契約額はESMA発行の指針に従って算出され、それぞれの金融商品の原資産における同等の持高の時価を示しています。債券先物の原契約額は、受渡最割安証券ではなく当該債券の時価に基づいて算出されます。 15. 担保または保証として差し入れた有価証券および保証として受け入れた有価証券ファンドが担保として差し入れたまたは保証として差し入れた有価証券は、ファンドの投資明細書上で開示されています。2015年8月31日現在、こうした有価証券(投資明細書では「†」の記号が付いています)の評価額総額は175,022,563米ドルです。 Global Enhanced Equity Yield Fundについて、売建コール・オプションに対する担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、メリルリンチ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッドの3者間契約に基づいて差し入れられています。2015年8月31日現在の担保は当該ファンドの投資明細書で「†」マークが付されていますが、その評価額56,003,772米ドルです。ファンドが保証として受け入れた有価証券の詳細は下の表に示されています。2015年8月31日現在のこれらの有価証券の評価額は29,825,389米ドルです。
Continental European Flexible Fund	3,981,978	4,363,792
Emerging Europe Fund	5,990,577	6,399,465
Emerging Markets Bond Fund	282,872,593	309,329,976
Emerging Markets Equity Income Fund	7,795,888	8,724,489
Emerging Markets Fund	14,698,120	16,324,885
Emerging Markets Local Currency
Bond Fund	1,989,087	2,110,599
Euro Bond Fund	552,115,607	613,443,326
Euro Corporate Bond Fund	16,345,599	18,279,007
Euro Short Duration Bond Fund	1,265,884,881	1,404,415,498
European Equity Income Fund	1,073,813	1,178,478
European Focus Fund	94,677,043	114,819,310
European Fund	54,720,052	60,932,598
European Special Situations Fund	16,204,955	17,720,960
European Value Fund	9,549,552	10,573,021
Fixed Income Global Opportunities Fund	297,250,615	326,676,450
Flexible Multi-Asset Fund	10,478,539	11,685,226
Global Allocation Fund	1,611,257,099	1,795,517,233
Global Corporate Bond Fund	47,523,270	51,802,859
Global Dynamic Equity Fund	79,081,051	91,365,919
Global Enhanced Equity Yield Fund	47,520,828	54,850,450
Global Equity Fund	9,482,496	11,787,386
Global Equity Income Fund	154,822,642	173,610,115
Global Government Bond Fund	80,922,320	91,659,479
Global High Yield Bond Fund	103,451,523	113,278,551
Global Inflation Linked Bond Fund	41,121,995	44,306,812
Global Multi-Asset Income Fund	18,909,529	24,718,248
Global Opportunities Fund	5,135,432	5,691,499
Global SmallCap Fund	41,154,619	47,326,683
Japan Flexible Equity Fund	47,592,551	58,193,591
Japan Small & MidCap			ファンド	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)
Opportunities Fund	110,853,284	127,440,557	ファンド	額面金額	銘柄/摘要	評価額 (米ドル)
Latin American Fund	24,147,167	29,200,220	Global Allocation Fund	1,358,000	Cooperative Centrale Raiffeisen 4.125% 14/1/2020
Natural Resources Growth					Cooperative Centrale Raiffeisen 4.125% 14/1/2020	1,572,861
& Income Fund	234,099	273,686	Global Allocation Fund	114,000	Cooperative Centrale Raiffeisen 5.25% 23/5/2041
New Energy Fund	68,948,675	76,820,947			Cooperative Centrale Raiffeisen 5.25% 23/5/2041	190,777
North American Equity Income Fund	740,460	843,485	Global Allocation Fund	712,000	Export-Import Bank of Korea 4.875% 14/1/2016
Pacific Equity Fund	22,400,808	25,957,221			Export-Import Bank of Korea 4.875% 14/1/2016	649,451
Swiss Small & MidCap			Global Allocation Fund	596,000	General Electric Capital Corp 4.875% 18/9/2037
Opportunities Fund	35,139,468	38,742,964			General Electric Capital Corp 4.875% 18/9/2037	913,146
United Kingdom Fund	30,564,607	33,679,319	Global Allocation Fund	605,000	IXIS Corporate & Investment Bank SA 5.875% 24/2/2020
US Basic Value Fund	14,117,378	15,846,274			IXIS Corporate & Investment Bank SA 5.875% 24/2/2020	967,014
US Dollar Core Bond Fund	9,039,444	9,971,817	Global Allocation Fund	1,137,000	KFW 3.75% 7/9/2016	1,621,162
US Dollar High Yield Bond Fund	112,237,610	124,066,916	Global Allocation Fund	904,000	Procter & Gamble Co/The 5.25% 19/1/2033
US Dollar Short Duration Bond Fund	103,217,947	113,515,515			Procter & Gamble Co/The 5.25% 19/1/2033	1,587,627
US Flexible Equity Fund	7,198,446	8,108,784	Global Allocation Fund	3,036,000	Royal Bank of Scotland Group Plc 7/6/2016 (Zero Coupon)
US Growth Fund	21,451,831	23,957,510			Royal Bank of Scotland Group Plc 7/6/2016 (Zero Coupon)	2,712,453
US Small & MidCap Opportunities Fund	20,639,315	23,124,480	Global Allocation Fund	18,602,000	United States Treasury Bill 2.125% 15/7/2025
US Small & MidCap Opportunities Fund					United States Treasury Bill 2.125% 15/7/2025	17,837,223
World Agriculture Fund	12,875,495	14,806,118	Global Dynamic Equity Fund	673,000	United States Treasury Bill 2.125% 15/8/2021
World Bond Fund	223,806,685	270,531,442	Global Dynamic Equity Fund		United States Treasury Bill 2.125% 15/8/2021	672,330
World Energy Fund	88,265,884	135,694,179	Global Dynamic Equity Fund	545,000	United States Treasury Bill 3.75% 15/11/2018
World Financials Fund	11,776,955	13,132,794	Global Dynamic Equity Fund		United States Treasury Bill 3.75% 15/11/2018	589,680
World Gold Fund	66,049,052	79,283,144	World Bond Fund	421,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/2/2018
World Healthscience Fund	69,099,749	76,924,162			Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/2/2018	511,665
World Mining Fund	376,306,030	429,605,568
World Technology Fund	8,610,693	9,470,514

財務諸表に対する注記

16. 現金担保ファンドは、一連の取引相手とデリバティブを売買しています。デリバティブの取引相手は、投資明細書において開示されています。デリバティブは、次の取引相手と売買されています。バンク・オブ・アメリカ、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、バークレイズ、BNYメロン、BNPパリバ、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー、シティグループ、シティバンク、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、クレディ・スイス、ドイチェ・バンク、ゴールドマン・サックス、HSBC、JPモルガン、メリルリンチ、モルガン・スタンレー、RBS、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダード・チャータード・バンク・ロンドン、ステートストリート、トロント・ドミニオン、UBSおよびウェストパック。スワップ契約、先物契約、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)およびスワップションについて、エクスポージャーに対する担保として当社と取引相手の間で担保/証拠金の授受が行われます。「ブローカー未収金」は、主に投資の決済ブローカーおよび各種の取引相手から受領した現金担保で構成されています。「ブローカー未払金」は、主に投資の決済ブローカーおよび各種の取引相手に差し入れた現金担保で構成されています。以下の表は、2015年8月31日現在のスワップ契約、店頭オプションおよび先物契約に関連したブローカーへの/(からの)現金担保および証拠金の残高を示しています。						ファンド	通貨	スワップ契約および店頭オプション契約に関するブローカーへの現金担保	スワップ契約および店頭オプション契約に関するブローカーからの現金担保	先物契約に係るブローカーへの差入証拠金	先物契約に係るブローカーからの現金担保
						Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	4,140,000	-	66,960,926	-
						Flexible Multi-Asset Fund	EUR	1,869,000	(120,000)	5,944,381	-
						Global Allocation Fund	USD	-	(83,993,192)	-	(38,459,391)
						Global Corporate Bond Fund	USD	-	(540,000)	2,089,253	-
						Global Dynamic Equity Fund	USD	1,280,000	(3,652,992)	-	(778,464)
						Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	-	-	1,793,782	-
						Global Government Bond Fund	USD	-	-	1,552,000	-
						Global High Yield Bond Fund	USD	940,000	(5,864,000)	5,528,597	-
						Global Inflation Linked Bond Fund	USD	-	-	178,581	-
						Global Multi-Asset Income Fund	USD	-	-	20,910,119	-
						India Fund	USD	-	-	1,971,684	-
						Natural Resources Growth & Income Fund	USD	-	-	7,493	-
						Pacific Equity Fund	USD	-	-	-	(133)
						Renminbi Bond Fund	CNH	-	-	288,087	-
						US Dollar Core Bond Fund	USD	-	-	1,208,194	-
						US Dollar High Yield Bond Fund	USD	4,060,000	(12,980,000)	718,292	-
ファンド	通貨	スワップ契約および店頭オプション契約に関するブローカーへの現金担保	スワップ契約および店頭オプション契約に関するブローカーからの現金担保	先物契約に係るブローカーへの差入証拠金	先物契約に係るブローカーからの現金担保	US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	-	-	696,574	-
						US Government Mortgage Fund	USD	-	-	137,805	-
						World Bond Fund	USD	-	(520,000)	4,113,501	-
						(1)当年度中に設定されたファンド、詳細は注記1を参照してください。
						(1)当年度中に設定されたファンド、詳細は注記1を参照してください。
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	-	-	-	(327)	17. 分配金分配金の支払に関する現在の取締役会の方針は、投資証券クラスによって決まります。非分配型投資証券クラスについては、現在、すべての純利益を留保して再投資することを方針としています。この点について、利益は純資産価額に留保され、関連するクラスの1口あたり純資産価額に反映されています。分配型投資証券クラスのうち、純額を分配するクラスについては、当年度の費用控除後の投資利益のほぼ全額を、総額を分配するクラスについては、当年度の投資利益の全額および(場合により)費用控除前の資本の一部を、それぞれ分配することを方針としています。取締役会は、実現および未実現の両方の純キャピタル・ゲインからの分配を分配金に含めるか、およびその金額についても決定することができます。
Asian Local Bond Fund	USD	67,000	-	-	-
Asian Tiger Bond Fund	USD	3,069,000	-	-	-
China Fund	USD	-	-	3,752,708	-
Continental European Flexible Fund	EUR	-	-	20,217,583	-
Emerging Markets Bond Fund	USD	-	(5,890,000)	1,259,901	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	28,127	-
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	-	-	48,705	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	720,000	-	-	(3,068)
Euro Bond Fund	EUR	-	(1,830,000)	8,130,000	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	245,000	-	969,631	-
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	-	(4,590,000)	18,177,091	-
European Fund	EUR	-	-	13	-
European High Yield Bond Fund(1)	EUR	-	-	43,730	-

財務諸表に対する注記

特定のファンドまたは特定の投資証券クラス(分配型(S) 投資証券および分配型(R)投資証券)は、資本の他、利益および実現および未実現の両方の純キャピタル・ゲインから分配することがあります。分配型投資証券クラスの分配金に純実現キャピタル・ゲインもしくは純未実現キャピタル・ゲインが含められた場合、またはファンドが費用控除前の収益を分配した場合には、分配金には当初に払い込まれた資本が含まれることがあります。分配金が当ファンドの資本から支払われる場合、資本が浸食されて、資本の増加が抑えられることがあります。ファンドが英国報告型ファンドの認定を受け、報告された収益が分配金を超過している場合、この超過額はみなし分配金とされ、投資家の課税上の地位によっては、所得として課税されることになります。分配型投資証券クラスについては、当年度の費用控除後の投資利益(または分配型(G)投資証券および分配型(S)投資証券の場合は費用控除前利益、分配型(R)投資証券の場合は費用控除前利益および金利差異)のほぼ全額を分配することを方針としています。分配型投資証券を発行するファンドについては、分配金の支払頻度はファンドの種類に応じて決定されますが、分配金は通常は以下のとおりに支払われます。 ● 債券分配型ファンドで分配可能な利益がある場合は月次 ● Asia Pacific Equity Income Fund、Asian Tiger Bond Fund、Emerging Markets Bond Fund、Emerging Markets Corporate Bond Fund、Emerging Markets Equity Income Fund、Emerging Markets Local Currency Bond Fund、Euro Bond Fund、Euro Corporate Bond Fund、European Equity Income Fund、European High Yield Bond Fund、Fixed Income Global Opportunities Fund、Global Corporate Bond Fund、Global Enhanced Equity Yield Fund、Global Equity Income Fund、Global High Yield Bond Fund、Global Multi-Asset Income Fund、Natural Resources Growth & Income Fund、North American Equity Income FundおよびRenminbi Bond Fund(ならびに取締役会がその時々に決定することができるその他のファンド)で分配可能な利益がある場合は、四半期ごと ● 株式分配型ファンドについては、取締役会の裁量により、年次分配金を月次で支払う分配型ファンドは、以下の投資証券に分類されます。 ● 分配金が日次で算定される分配型(D)投資証券 ● 分配金が月次で算定される分配型(M)投資証券 ● 分配金が月次で予想総収益に基づいて算定される分配型(S)投資証券	● 分配金が月次で予想総収益および投資証券のクラスの通貨のヘッジから発生する金利差異に基づいて算定される分配型(R)投資証券投資家は、分配型(D)投資証券、分配型(M)投資証券、分配型(S)投資証券または分配型(R)投資証券のいずれを保有するかを選択することができます。分配型(Q)投資証券は、四半期ごとに分配金が支払われる分配型投資証券です。分配型(A)投資証券は、年次で分配金が支払われる分配型投資証券です。分配金の宣言および支払ならびに受益権保有者が選択できる再投資オプションについては、目論見書に記載されています。 18. 取引コスト投資目的を達成するために、ファンドではポートフォリオにおける売買活動に関連して取引コストが発生します。以下の表に、各ファンドで2015年8月31日終了年度に発生した個別に識別可能な取引コストが開示されています。これらには、コミッション・コスト、決済手数料およびブローカー手数料が含まれています。
	ファンド	通貨	取引コスト
	ASEAN Leaders Fund	USD	1,331,530
	Asia Pacific Equity Income Fund	USD	3,346,508
	Asian Dragon Fund	USD	6,308,900
	Asian Growth Leaders Fund	USD	2,912,594
	Asian Local Bond Fund	USD	48,692
	Asian Tiger Bond Fund	USD	94,827
	China Fund	USD	8,958,465
	Continental European Flexible Fund	EUR	6,564,210
	Emerging Europe Fund	EUR	4,047,856
	Emerging Markets Bond Fund	USD	24,038
	Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	20,056
	Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1,961,033
	Emerging Markets Fund	USD	2,269,797
	Emerging Markets Investment Grade
	Bond Fund	USD	9,567
	Emerging Markets Local Currency
	Bond Fund	USD	12,340
	Euro Bond Fund	EUR	25,177
	Euro Corporate Bond Fund	EUR	14,782
	Euro Reserve Fund	EUR	5,406
	Euro Short Duration Bond Fund	EUR	16,843
	Euro-Markets Fund	EUR	13,087,365
	European Equity Income Fund	EUR	12,315,517
	European Focus Fund	EUR	10,588,791
	European Fund	EUR	23,251,114
	European High Yield Bond Fund(1)	EUR	2,696
	European Special Situations Fund	EUR	4,550,430

財務諸表に対する注記

ファンド	通貨	取引コスト	19. 下引受収入当社は、保管会社の同意を得て、下引受契約を締結することができます。下引受契約により、当社は報酬を得て一般の株式申込の前の株主割当発行を支援することが可能となります。当期中、以下のファンドで下引受契約の下での収入が計上されました。この収入は純利益の一部に計上されています。
European Value Fund	EUR	12,151,947
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	575,009
Flexible Multi-Asset Fund	EUR	440,264
Global Allocation Fund	USD	13,702,969
Global Corporate Bond Fund	USD	30,506
Global Dynamic Equity Fund	USD	1,063,304	ファンド	受取収益
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	832,509	Continental European Flexible Fund(1)		EUR 701,399
Global Equity Fund	USD	432,384	Global Multi-Asset Income Fund		USD 13,849
Global Equity Income Fund	USD	1,806,761	World Real Estate Securities Fund		USD 325
Global Government Bond Fund	USD	86,528	(1)ファンドの募集再開、詳細は注記1を参照してください。
Global High Yield Bond Fund	USD	147,195	20. 後発事象 2015年9月25日付で、Global Equity FundはGlobal Opportunities Fundと合併しました。 2015年9月30日付で、World Energy Fundのパフォーマンス・ベンチマークはMSCIワールド・エナジー・インデックスからMSCIワールド・エナジー10/40ネット・トータル・リターン・インデックスに変更され、World Mining Fundのパフォーマンス・ベンチマークはユーロマネー・グローバル・マイニング・インデックスからユーロマネー・グローバル・マイニング・コンストレインド・ウェイツ・ネット・トータル・リターン・インデックスに変更されました。 2015年11月6日付で、当社の最新の目論見書が発行されました。投資証券保有者には、最新版の目論見書の発行の通知書が送付されました。 2015年11月11日付で、Swiss Small & MidCap Opportunities Fund は、別途通知があるまでの期間、新規および既存の投資証券保有者からの募集を停止しました。投資証券保有者は通常どおり償還できます。 2015年12月10日、取締役会はブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドを当社の主たる販売会社として、そしてブラックロック・チャネル・アイランズ・リミテッドを当社の副販売会社として、それぞれ任命することを承認しました。この任命は、2016年第1四半期より効力を生じます。
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	11,268
Global Multi-Asset Income Fund	USD	1,506,242
Global Opportunities Fund	USD	186,484
Global SmallCap Fund	USD	1,014,461
India Fund	USD	2,151,949
Japan Flexible Equity Fund	JPY	36,050,992
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	105,065,371
Latin American Fund	USD	3,818,700
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	45,006
New Energy Fund	USD	501,716
North American Equity Income Fund	USD	49,796
Pacific Equity Fund	USD	734,579
Renminbi Bond Fund	CNH	62,059
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	1,079,957
United Kingdom Fund	GBP	998,974
US Basic Value Fund	USD	1,032,739
US Dollar Core Bond Fund	USD	108,279
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	268,022
US Dollar Reserve Fund	USD	4,147
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	11,278
US Flexible Equity Fund	USD	422,402
US Government Mortgage Fund	USD	57,458
US Growth Fund	USD	286,977
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	441,617
World Agriculture Fund	USD	135,431
World Bond Fund	USD	36,078
World Energy Fund	USD	3,723,886
World Financials Fund	USD	1,262,674
World Gold Fund	USD	2,826,927
World Healthscience Fund	USD	1,218,190
World Mining Fund	USD	3,836,146
World Real Estate Securities Fund	USD	26,896
World Technology Fund	USD	240,883
(1)当年度中に設定されたファンド、詳細は注記1を参照してください。
すべての取引コストが個別に識別可能なわけではありません。債券投資、為替予約およびその他のデリバティブ契約については、コストは投資の購入価格および売却価格に含まれます。これらのコストは個別に識別可能ではありませんが、各ファンドのパフォーマンスの中で認識されます。マーケット・インパクト・コストは個別には識別できないため、上表では表示されていません。

4. 運用会社ブラックロック(ルクセンブルグ)S.A.は、当社により運用会社として従事するよう任命されています。ルクセンブルグ法人である運用会社は、2010年法第15章に従い、ファンド運用会社として認可されています。当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結しています。この契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任され、当社の投資運用、管理事務およびファンドのマーケティングに関連するすべての業務機能を直接的または委託して遂行する責任を負っています。当社との合意の下で、目論見書に詳述されているように、運用会社はその業務機能の一部を委託することを決定しています。ブラックロック(ルクセンブルグ)S.A.は、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社で、CSSFにより規制されています。 5. 運用報酬当年度中、当社は運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)S.Aに運用報酬を支払いました。当社は、目論見書のアペンディックスEに示されているとおりの年率で運用報酬を支払います。運用報酬の水準は、0.00%から1.75%の間で設定されており、投資家が購入するファンドおよび投資証券のクラスに応じて異なります。運用報酬は、該当ファンドのNAVに基づいて毎日発生し、毎月支払われます。投資顧問会社への報酬など、特定の費用および報酬は運用報酬から支払われます。クラスJおよびクラスX投資証券については、運用報酬は請求されません。運用報酬の免除は、運用および純資産変動計算書上、運用報酬とは別項目として開示されています。当期中、以下のファンドは、運用報酬の免除の対象となりました。		当社は、運用および純資産変動計算書上に記載されているように、販売報酬を支払っています。2015年8月31日現在の未払販売報酬は、資産負債計算書上で「その他の負債」に含まれています。 7.管理事務代行報酬当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払います。管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意の下での取締役の裁量で異なり、当社が発行する各種のファンドおよび投資証券クラスのそれぞれに異なった料率が適用されます。しかし、取締役と運用会社との間で、現在支払う管理事務代行報酬は年率0.25%を超えないことで合意されています。管理事務代行報酬は該当投資証券クラスのNAVに基づいて毎日発生し、毎月支払われます。取締役と運用会社は、ファンドの投資家が利用できる類似した投資商品の市場全体と比較した場合に、各ファンドの市場セクターおよび各ファンドの同種のファンドとの相対的なパフォーマンスを含むいくつかの基準を考慮して、各ファンドの総費用比率が競争力を維持できることを目指した料率で管理事務代行報酬の水準を設定しています。管理事務代行報酬は、運用会社が、保管および預託報酬、販売報酬、証券貸付報酬ならびに欧州連合源泉税の還付請求に係る法務費用に加えて、それらに係る税金および投資または当社レベルで発生するあらゆる税金を除き、当社で発生するすべての固定および変動の業務および管理費用に充てるために使用されます。 2015年7月20日より、欧州連合源泉税の還付請求に係る法務費用は当社が支払い、(関連する税金を上乗せした金額で)関連するファンドに公正かつ公平な基準で配賦されることになります。当社は、還付請求に関して高い率で成功を収めており、回収された税額は請求に伴う法務費用を大幅に上回っているため、関連する法務費用はこの日までのように管理事務代行報酬から支払われることはなくなりました。管理事務代行報酬は、監査、ならびに投資家の税務申告およびその他の税務上のコンプライアンスに関連するサービスに対して、プライスウォーターハウス・クーパース・ソシエテ・コオペラティブ(ルクセンブルグ大公国)(以下「プライスウォーターハウス・クーパース」)に支払われる報酬に充てるためにも使用されます。2015年8月31日終了年度のこの報酬は1,070,222ユーロでした。プライスウォーターハウス・クーパースによって提供される投資家の税務申告に関するサービスは、特定の税務管轄区域に居住する投資家に求められる税務申告に関するものです。当社に提供されたサービスに対して、他にプライスウォーターハウス・クーパースに支払われた報酬はありませんでした。
Euro Reserve Fund
US Dollar Reserve Fund
2015年8月31日現在の未払運用報酬は、資産負債計算書上で「その他の負債」に含まれています。 6. 販売報酬当社は、目論見書のアペンディックスEに示されているとおりに年間販売報酬を支払います。運用報酬の水準は、0.00%から1.25%の間で設定されています。クラスA、D、I、JおよびX投資証券は販売報酬を支払いません。Euro Reserve Fund および US Dollar Reserve FundのクラスA、C、D、I、JおよびX投資証券は販売報酬を支払いません。販売報酬は該当ファンドのNAV(アペンディックスB、パラグラフ17(c) に記載されているとおりに、該当する場合はNAVへの調整を反映後)に基づいて毎日発生し、毎月支払われます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

開示資料

決算