（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年3月29日
- 209万
- 2021年9月27日 +1.26%
- 211万
個別
- 2021年3月29日
- 1096万
- 2021年9月27日 -23.21%
- 841万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/12/20 9:08
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 額変動リスク2021/12/20 9:08
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。 - #3 投資対象（連結）
- ロ.約束手形2021/12/20 9:08
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/12/20 9:08
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2021年3月27日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2021年3月29日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 1. ※1 期首元本額 25,608,397円 25,756,808円 期中追加設定元本額 161,941円 189,139円 期中一部解約元本額 13,530円 64,900円 2. 特定期間末日における受益権の総数 25,756,808口 25,881,047口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,119,568円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,138,077円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年9月29日 至2020年10月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,588円)及び分配準備積立金(2,051,275円)より分配対象額は2,315,747円(1万口当たり904.00円)であり、うち25,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月30日 至2021年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(240,309円)及び分配準備積立金(2,090,961円)より分配対象額は2,374,655円(1万口当たり920.43円)であり、うち25,799円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年10月28日 至2020年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,340円)及び分配準備積立金(2,066,543円)より分配対象額は2,337,954円(1万口当たり911.97円)であり、うち25,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年4月28日 至2021年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(243,187円)及び分配準備積立金(2,108,016円)より分配対象額は2,377,242円(1万口当たり920.51円)であり、うち25,825円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年11月28日 至2020年12月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,051円)及び分配準備積立金(2,086,978円)より分配対象額は2,356,144円(1万口当たり918.38円)であり、うち25,655円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年5月28日 至2021年6月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,834円)及び分配準備積立金(2,106,184円)より分配対象額は2,387,918円(1万口当たり924.40円)であり、うち25,832円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年12月29日 至2021年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,828円)及び分配準備積立金(2,103,274円)より分配対象額は2,357,806円(1万口当たり918.00円)であり、うち25,684円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年6月29日 至2021年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,555円)及び分配準備積立金(2,114,163円)より分配対象額は2,387,750円(1万口当たり923.70円)であり、うち25,849円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年1月28日 至2021年3月1日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,583円)及び分配準備積立金(2,102,267円)より分配対象額は2,355,541円(1万口当たり916.05円)であり、うち25,714円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年7月28日 至2021年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,347円)及び分配準備積立金(2,112,346円)より分配対象額は2,389,153円(1万口当たり923.54円)であり、うち25,869円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月2日 至2021年3月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,446円)及び分配準備積立金(2,097,244円)より分配対象額は2,353,163円(1万口当たり913.61円)であり、うち25,756円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年8月28日 至2021年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,046円)及び分配準備積立金(2,111,284円)より分配対象額は2,396,135円(1万口当たり925.83円)であり、うち25,881円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年9月29日 至2020年10月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,588円)及び分配準備積立金(2,051,275円)より分配対象額は2,315,747円(1万口当たり904.00円)であり、うち25,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月30日 至2021年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(240,309円)及び分配準備積立金(2,090,961円)より分配対象額は2,374,655円(1万口当たり920.43円)であり、うち25,799円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年10月28日 至2020年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,340円)及び分配準備積立金(2,066,543円)より分配対象額は2,337,954円(1万口当たり911.97円)であり、うち25,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年4月28日 至2021年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(243,187円)及び分配準備積立金(2,108,016円)より分配対象額は2,377,242円(1万口当たり920.51円)であり、うち25,825円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年11月28日 至2020年12月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,051円)及び分配準備積立金(2,086,978円)より分配対象額は2,356,144円(1万口当たり918.38円)であり、うち25,655円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年5月28日 至2021年6月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,834円)及び分配準備積立金(2,106,184円)より分配対象額は2,387,918円(1万口当たり924.40円)であり、うち25,832円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年12月29日 至2021年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,828円)及び分配準備積立金(2,103,274円)より分配対象額は2,357,806円(1万口当たり918.00円)であり、うち25,684円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年6月29日 至2021年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,555円)及び分配準備積立金(2,114,163円)より分配対象額は2,387,750円(1万口当たり923.70円)であり、うち25,849円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年1月28日 至2021年3月1日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,583円)及び分配準備積立金(2,102,267円)より分配対象額は2,355,541円(1万口当たり916.05円)であり、うち25,714円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年7月28日 至2021年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,347円)及び分配準備積立金(2,112,346円)より分配対象額は2,389,153円(1万口当たり923.54円)であり、うち25,869円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月2日 至2021年3月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,446円)及び分配準備積立金(2,097,244円)より分配対象額は2,353,163円(1万口当たり913.61円)であり、うち25,756円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年8月28日 至2021年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,046円)及び分配準備積立金(2,111,284円)より分配対象額は2,396,135円(1万口当たり925.83円)であり、うち25,881円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年9月27日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △63,566 18,108 親投資信託受益証券 0 0 合計 △63,566 18,108 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年3月29日現在 当 期 2021年9月27日現在 1口当たり純資産額 0.8401円 0.8401円 (1万口当たり純資産額) (8,401円) (8,401円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:427.35pt;border-collapse:collapse">2021/12/20 9:08
2020年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.7%) ポジション 銘柄 限月 枚数 評価益/(損) Short Euro-Bund March Futures 2020年03月 (1) $ (7,283) Short U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures 2020年06月 (12) (29,194) Short U.S. Treasury Long Bond June Futures 2020年06月 (1) (3,282) Short U.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures 2020年06月 (8) (49,813) Long U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures 2020年06月 2 3,220 Long U.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures 2020年06月 13 13,750 Short U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures 2020年06月 (6) (9,000) $ (81,602) 2020年2月28日時点のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の-0.1%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価(損) 純評価益/(損) BRL Citibank NA 269,783 03/03/2020 USD 63,356 $ – $ (3,559) $ (3,559) BRL Citibank NA 124,941 03/03/2020 USD 27,773 – (80) (80) BRL Citibank NA 144,842 03/03/2020 USD 32,196 – (92) (92) BRL Citibank NA 144,842 04/02/2020 USD 32,411 – (376) (376) CAD Citibank NA 236 04/22/2020 USD 181 – (5) (5) CNY Citibank NA 196,205 03/03/2020 USD 28,069 1 – 1 CNY Citibank NA 196,205 03/03/2020 USD 27,993 77 – 77 CNY Citibank NA 196,205 04/02/2020 USD 27,901 153 – 153 COP Citibank NA 231,977,631 03/03/2020 USD 65,533 – (133) (133) COP Citibank NA 231,977,631 03/03/2020 USD 67,992 – (2,592) (2,592) COP Citibank NA 231,977,631 04/02/2020 USD 67,476 – (2,168) (2,168) CZK Citibank NA 644,650 03/03/2020 USD 28,323 – (533) (533) CZK Citibank NA 644,650 04/02/2020 USD 27,780 1 – 1 DKK State Street Bank and Trust Co. 42,121 04/22/2020 USD 6,304 – (91) (91) EUR State Street Bank and Trust Co. 220,223 04/22/2020 USD 246,171 – (3,519) (3,519) JPY State Street Bank and Trust Co. 47,295 04/22/2020 USD 432 8 – 8 KRW Citibank NA 81,445,002 03/03/2020 USD 67,016 44 – 44 KRW Citibank NA 81,445,002 03/03/2020 USD 68,200 – (1,140) (1,140) MXN Citibank NA 739,747 03/03/2020 USD 39,751 – (2,383) (2,383) MXN Citibank NA 340,394 04/02/2020 USD 17,720 – (609) (609) RUB Citibank NA 3,756,999 03/03/2020 USD 58,958 – (3,050) (3,050) RUB Citibank NA 3,756,999 04/02/2020 USD 57,308 – (1,708) (1,708) SEK State Street Bank and Trust Co. 691 04/22/2020 USD 73 – (2) (2) USD Citibank NA 68,864 03/03/2020 KRW 81,445,002 1,803 – 1,803 USD Citibank NA 57,508 03/03/2020 RUB 3,756,999 1,600 – 1,600 USD Citibank NA 27,787 03/03/2020 CZK 644,650 – (3) (3) USD Citibank NA 21,190 03/03/2020 MXN 399,353 1,017 – 1,017 USD Citibank NA 65,533 03/03/2020 COP 231,977,631 133 – 133 USD Citibank NA 28,069 03/03/2020 CNY 196,205 – (1) (1) USD Citibank NA 27,926 03/03/2020 CNY 196,205 – (144) (144) USD Citibank NA 28,412 03/03/2020 BRL 124,941 719 – 719 USD Citibank NA 32,476 03/03/2020 BRL 144,842 372 – 372 USD Citibank NA 59,969 03/03/2020 BRL 269,783 172 – 172 USD Citibank NA 17,799 03/03/2020 MXN 340,394 604 – 604 USD Citibank NA 67,016 03/03/2020 KRW 81,445,002 – (44) (44) USD Citibank NA 67,573 03/03/2020 COP 231,977,631 2,173 – 2,173 USD Citibank NA 98 04/22/2020 NOK 867 6 – 6 USD Citibank NA 107,295 04/22/2020 EUR 99,089 – (1,886) (1,886) USD Westpac Banking Corp. 45,877 04/22/2020 EUR 41,673 – (40) (40) $ 8,883 $ (24,158) $ (15,275) 2020年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.2%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価(損) 純評価益/(損) IDR Citibank N.A. 1,483,101,362 03/11/2020 USD 108,668 $ – $ (5,370) $ (5,370) INR Citibank N.A. 7,459,807 03/11/2020 USD 104,582 – (1,304) (1,304) MXN Citibank N.A. 2,165,923 03/11/2020 USD 115,975 – (6,711) (6,711) RON Citibank N.A. 418,330 03/11/2020 USD 96,558 – (1,175) (1,175) RUB Citibank N.A. 6,846,711 03/11/2020 USD 107,927 – (6,168) (6,168) TRY Citibank N.A. 848,242 03/11/2020 USD 140,731 – (5,573) (5,573) $ – $ (26,301) $ (26,301) 2020年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.9%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価(損) 純評価益/(損) JPY Citibank N.A. 687,509,706 03/11/2020 USD 6,264,829 $ 111,755 $ - $ 111,755 2020年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.5%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価(損) 純評価益/(損) JPY Citibank N.A. 364,994,827 03/11/2020 USD 3,327,744 $ 57,547 $ - $ 57,547 2020年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.0%) 想定元本 取引相手 参照法人 通貨 満期日 評価額 86,447 Nomura Securities Co., Ltd. Nomura 12 Currency Basket Strategy USD 3/31/2020 $ (137) 通貨の略称 AUD - オーストラリア・ドル BRL - ブラジル・レアル CAD - カナダ・ドル CNY - 中国・人民元 COP - コロンビア・ペソ CZK - チェコ・コルナ DKK - デンマーク・クローネ EUR - ユーロ GBP - 英ポンド IDR - インドネシア・ルピア INR - インド・ルピー JPY - 日本円 KRW - 韓国ウォン MXN - メキシコ・ペソ NZD - ニュージーランド・ドル RON - ルーマニア・レウ RUB - ロシア・ルーブル NOK - ノルウェー・クローネ SEK - スウェーデン・クローネ TRY - トルコ・リラ USD - 米ドル ZAR - 南アフリカ・ランド 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年3月29日現在 2021年9月27日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 643,716,730 693,489,738 流動資産合計 643,716,730 693,489,738 資産合計 643,716,730 693,489,738 負債の部 流動負債 未払解約金 - 4,500 流動負債合計 - 4,500 負債合計 - 4,500 純資産の部 元本等 元本 ※1 644,639,397 694,633,534 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △922,667 △1,148,296 元本等合計 643,716,730 693,485,238 純資産合計 643,716,730 693,485,238 負債純資産合計 643,716,730 693,489,738 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年3月29日現在 2021年9月27日現在 1. ※1 期首 2020年9月29日 2021年3月30日 期首元本額 568,748,888円 644,639,397円 期中追加設定元本額 91,093,095円 80,021,655円 期中一部解約元本額 15,202,586円 30,027,518円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 999円 999円 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 999円 999円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 219,583円 219,583円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 24,953円 24,953円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 848,389円 848,389円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 66,873円 66,873円 ダイワ米国株主還元株ファンド 36,730,213円 36,730,213円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 6,592,748円 6,592,748円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,288,683円 10,288,683円 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 10,000円 10,000円 世界M&A戦略株ファンド 1,001,302円 1,001,302円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 4,995円 487円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 4,995円 4,995円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース 49,911円 49,911円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース 49,911円 49,911円 S&P500(マルチアイ搭載) 70,098,138円 130,188,276円 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 15,808,517円 15,808,517円 ダイワ円債セレクト マネーコース 499,835,721円 489,744,228円 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 2,996,106円 2,996,106円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 1,235円 1,235円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 1,598円 1,598円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 1,544円 1,544円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1,984円 1,984円 計 644,639,397円 694,633,534円 2. 期末日における受益権の総数 644,639,397口 694,633,534口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は922,667円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,296円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年9月27日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年3月29日現在 2021年9月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年3月29日現在 2021年9月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年3月29日現在 2021年9月27日現在 1口当たり純資産額 0.9986円 0.9983円 (1万口当たり純資産額) (9,986円) (9,983円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
